KINH TẾ LƯỢNG
BỘ MÔN PHÂN TÍCH DỮ LIỆU KINH TẾ
KHOA TOÁN KINH TẾ
Bộ môn Phân tích dữ liệu kinh tế Kinh tế lượng 1 / 19
Chương 2. MÔ HÌNH HỒI QUY HAI BIẾN
1Phương pháp bình phương nhỏ nhất
Mô hình hồi quy tuyến tính hai biến
Phương pháp bình phương nhỏ nhất (OLS)
Các tính chất của ước lượng OLS
2Các giả thiết cơ bản của mô hình hồi quy hai biến
Các giả thiết cơ bản của phương pháp OLS
Các đặc trưng của hệ số ước lượng
Giải thiết về phân phối xác suất của Ui
3Khoảng tin cậy và kiểm định giả thuyết về các hệ số hồi quy
Khoảng tin cậy của các hệ số hồi quy
Kiểm định giả thuyết về các hệ số hồi quy
Bộ môn Phân tích dữ liệu kinh tế Kinh tế lượng 2 / 19
§1. Phương pháp bình phương nhỏ nhất
Bộ môn Phân tích dữ liệu kinh tế Kinh tế lượng 3 / 19
1.1 Mô hình hồi quy tuyến tính hai biến
Yi=β1+β2Xi+Ui.(1)
Trong đó :
Yilà giá trị của biến phụ thuộc Y.
β1là hệ số chặn.
β2là hệ số góc của biến giải thích.
Uilà sai số ngẫu nhiên.
Mô hình hồi quy mẫu xây dựng dựa trên mẫu ngẫu nhiên kích thước n:(Yi,Xi),i=1,n.
ˆ
Yi=ˆ
β1+ˆ
β2Xi(2)
Trong đó
ˆ
Yilà ước lượng của Yihoặc E(Y/Xi),i=1,n.
ˆ
βjlà ước lượng của các hệ số hồi quy tổng thể (j=1,2).
Bộ môn Phân tích dữ liệu kinh tế Kinh tế lượng 4 / 19
1.1 Mô hình hồi quy tuyến tính hai biến
Yi=β1+β2Xi+Ui.(1)
Trong đó :
Yilà giá trị của biến phụ thuộc Y.
β1là hệ số chặn.
β2là hệ số góc của biến giải thích.
Uilà sai số ngẫu nhiên.
Mô hình hồi quy mẫu xây dựng dựa trên mẫu ngẫu nhiên kích thước n:(Yi,Xi),i=1,n.
ˆ
Yi=ˆ
β1+ˆ
β2Xi(2)
Trong đó
ˆ
Yilà ước lượng của Yihoặc E(Y/Xi),i=1,n.
ˆ
βjlà ước lượng của các hệ số hồi quy tổng thể (j=1,2).
Bộ môn Phân tích dữ liệu kinh tế Kinh tế lượng 4 / 19