NỘI DUNG CHÍNH
5.1 Phương sai của sai số thay đổi –Nguyên nhân và
hậu quả
5.2 Phát hiện phương sai của sai số thay đổi
5.3 Khắc phục phương sai của sai số thay đổi
5.1 Phương sai của sai số thay đổi –Nguyên
nhân và hậu quả
Xét mô hình hồi quy tuyến tính cổ điển nhiều biến
𝑌𝑖=𝛽1+𝛽2𝑋2𝑖 +𝛽3𝑋3𝑖+...+𝛽𝑘𝑋𝑘𝑖 +𝑈𝑖
Các giả thiết cơ bản của MHHQ nhiều biến
Giả thiết 1. Các biến giải thích Xj(j= 2,𝑘) là xác định
Giả thiết 2. 𝐸𝑈𝑖=𝐸 𝑈|𝑋𝑖=0,∀𝑖
Giả thiết 3. 𝐸(𝑈𝑖.𝑈𝑗)=൝𝜎2(∀𝑖=𝑗)
0(∀𝑖≠𝑗)
Giả thiết 4. Hạng ma trận X bằng k: rank(X) = k
Giả thiết 5. 𝑈𝑖~𝑁(0,𝜎2) (∀𝑖)
5.1.1 Hiện tượng phương sai của sai số thay đổi và
nguyên nhân
5.1 Phương sai của sai số thay đổi – Nguyên
nhân và hậu quả
Xảy ra khi giả thuyết 𝑉𝑎𝑟 𝑈𝑖=𝜎2,∀𝑖 bị vi phạm,
tức là:𝑉𝑎𝑟 𝑈𝑖=𝜎𝑖2với 𝜎𝑖2là khác nhau
Câu hỏi: Hiện tượng phương sai của sai số (PSSS) thay
đổi thì giải thiết cơ bản nào của MHHQTT bị vi phạm?
-Bản chất của mối quan hệ giữa các biến kinh tế.
5.1.2 Nguyên nhân của phương sai của sai số
thay đổi
-Kỹ thuật thu thập và xử lý số liệu được cải tiến.
-Con người học được hành vi trong quá khứ.
-Quan sát ngoại lai.
-Mô hình thiếu biến quan trọng hoặc dạng hàm sai.
Chú ý: PSSS thay đổi thường xảy ra đối với số liệu
chéo hơn số liệu chuỗi thời gian.
