05/10/24 Banking Faculty 1
Mathematics of Finance
Chapter 4: Loan repayment
schedules
Doctor. Nguyen Ngoc Anh
Banking Faculty
05/10/24 Banking Faculty 2
Chapter 4 – Kế hoạch trả nợ vay
Cách thức tính toán số tiền trả nợ đều và
phương pháp tính dư nợ ở thời điểm bất
kỳ.
Cách để xác định lãi suất được đề cập
trong các ứng dụng thương mại.
05/10/24 Banking Faculty 3
Chapter 4 – Kế hoạch trả nợ vay
Nguyên tắc chung lập KH trả nợ
KH trả nợ đều
KH trả nợ trả trong p lần/kỳ.
Tín dụng tiêu dùng.
05/10/24 Banking Faculty 4
Nguyên tắc chung lập KH trả nợ
Tình huống:
Tại t=0, ngân hàng cho vay số tiền L và thu nợ
bằng n khoản trả, khoản trả thứ r, có số tiền xr,
được thực hiện ở thời điểm r (1≤r≤n). Số tiền vay
được tính dựa trên lãi suất thực hàng năm ir trong
năm thứ r (1≤r≤n).
Lập KH trả nợ:
Số tiền L chính là PV của các khoản hoàn trả:
L=x1(1+i1)-1+x2(1+i1)-1(1+i2)-1+x3(1+i1)-1(1+i2)-1 (1+i3)-
1 + … + xn(1+i1)-1(1+i2)-1 … (1+in)-1
05/10/24 Banking Faculty 5
KH trả nợ tổng quát
Xác định số tiền dư nợ ở thời điểm:
Cách 1: (retrospective approach)
F0 = L và với t=1,2,3 ..,n, Ft là dự nợ còn lại ngay
sau khi khoản trả được thực hiện ở thời điểm t.
Số tiền GỐC được hoàn trả ở thời điểm t là:
(Xt - itFt-1), TRONG ĐÓ, itFt-1 LÃI
Dư nợ ngay sau khoản trả thời điểm t.
Ft = Ft-1 – (xt - itFt-1) (1≤t≤n)
Vì vậy, Ft = (1+it) Ft-1 - xt (1≤t),