BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TPHCM
LÊ QUỐC TOẢN
KIỂM TRA SỨC CHỊU ĐỰNG RỦI RO THANH KHOẢN CỦA
CÁC NGÂN HÀNG TMCP NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG
CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM
LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ
Thành Phố Hồ Chí Minh, Năm 2016
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TPHCM
LÊ QUỐC TOẢN
KIỂM TRA SỨC CHỊU ĐỰNG RỦI RO THANH KHOẢN CỦA
CÁC NGÂN HÀNG TMCP NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG
CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM
Chuyên ngành: TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG
Mã số ngành: 60340201
LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ
NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC
TS. LÊ TẤN PHƯỚC
Thành Phố Hồ Chí Minh, Năm 2016
LỜI CAM ĐOAN
Tác giả xin cam đoan nội dung và số liệu phân tích trong luận văn này là kết quả nghiên
cứu độc lập của tác giả với sự giúp đỡ của Thầy hướng dẫn. Số liệu trong luận văn này có
nguồn gốc rõ rang, đáng tin cậy và kết quả của luận văn chưa được công bố trong bất kỳ
công trình khoa học nào.
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 12 năm 2016
Tác giả
LÊ QUỐC TOẢN
MỤC LỤC
Trang phụ bìa
Lời cam đoan
Mục lục
Danh mục các từ viết tắt
Danh mục các bảng biểu
Danh mục các hình vẽ, đồ thị
CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU ............................................................................................... 1
1.1 Lý do thực hiện đề tài ................................................................................................. 1
1.2 Mục tiêu nghiên cứu ................................................................................................... 1
1.3 Câu hỏi nghiên cứu ..................................................................................................... 2
1.4 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu .............................................................................. 2
1.5 Phương pháp nghiên cứu ............................................................................................ 3
1.6 Ý nghĩa khoa học của bài nghiên cứu ......................................................................... 3
1.7 Kết cấu của luận văn ................................................................................................... 3
Kết luận chương 1 ............................................................................................................. 4
CHƯƠNG 2: LÝ THUYẾT VỀ KIỂM TRA SỨC CHỊU ĐỰNG CỦA NGÂN
HÀNG THƯƠNG MẠI ..................................................................................................... 5
2.1 Tổng quan về thanh khoản tại các NHTM ............................................................... 5
2.1.1 Thanh khoản ......................................................................................................... 5
2.1.1.1 Khái niệm thanh khoản.................................................................................. 5
2.1.1.2 Cung cầu thanh khoản ................................................................................... 5
2.1.1.3 Trạng thái thanh khoản .................................................................................. 6
2.1.1.4 Vai trò của thanh khoản tại các NHTM ........................................................ 7
2.1.2 Rủi ro thanh khoản ............................................................................................... 8
2.1.2.1 Khái niệm rủi ro thanh khoản ........................................................................ 8
2.1.2.2 Phân loại rủi ro thanh khoản ......................................................................... 9
2.1.2.3 Các nguyên nhân ảnh hưởng đến thanh khoản .............................................. 9
2.1.2.4 Tác động của thanh khoản đến hoạt động của các NHTM ......................... 10
2.1.3 Quản trị rủi ro thanh khoản ................................................................................ 11
2.1.3.1 Khái niệm quản trị rủi ro thanh khoản ........................................................ 11
2.1.3.2 Quy trình quản trị rủi ro thanh khoản .......................................................... 11
2.1.3.3 Phương pháp quản trị rủi ro thanh khoản .................................................... 16
2.1.3.4 Sự cần thiết của quản trị rủi ro thanh khoản tại NHTM .............................. 17
2.2 Tổng quan về kiểm tra sức chịu đựng thanh khoản ................................................ 18
2.2.1 Tổng quan về kiểm tra sức chịu đựng ................................................................ 18
2.2.1.1 Khái niệm về kiểm tra sức chịu đựng (Stress test) ...................................... 18
2.2.1.2 Cơ sở lý thuyết của mô hình kiểm tra sức chịu đựng thanh khoản ............. 21
2.2.1.3 Stress testing và chương trình đánh giá độ ổn định tài chính (Financial
Stability Assessment Program – FSAP) .................................................................. 23
2.2.1.4 Vai trò của Stress testing ............................................................................. 23
2.2.1.5 Phân loại Stress testing ................................................................................ 26
2.2.1.6 Các kỹ thuật xây dựng kịch bản .................................................................. 32
2.2.1.7 Công bố thông tin về kết quả ST ................................................................. 33
2.2.1.8 Hạn chế ST .................................................................................................. 35
2.2.2 Các nghiên cứu trước đây .................................................................................. 37
2.2.2.1 Các nghiên cứu về ST trên thế giới ............................................................. 37
2.2.2.2 Các nghiên cứu về ST tại Việt Nam ............................................................ 41
Kết luận chương 2 ............................................................................................................. 43
CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG KIỂM TRA SỨC CHỊU ĐỰNG RỦI RO THANH
KHOẢN TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM ........... 44
3.1 Thực trạng thanh khoản tại các NHTMCP Việt Nam ............................................. 44
3.1.1 Thực trạng thanh khoản của các ngân hàng thương mại năm 2009-2010 ......... 44
3.1.2 Thực trạng thanh khoản của các ngân hàng thương mại năm 2011-2013 ......... 44
3.1.3 Thực trạng thanh khoản của các ngân hàng thương mại năm 2014-2015 ......... 49
3.2 Thực trạng kiểm tra sức chịu đựng tại Việt Nam .................................................... 50
3.2.1 Thực trạng kiểm tra sức chịu đựng tại Ngân hàng nhà nước ............................. 50
