Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Ứng dụng Stress Test kiểm tra sức chịu đựng rủi ro thanh khoản của các Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam

Luận văn này xuất phát từ bối cảnh cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008 đã làm nổi bật tầm quan trọng của rủi ro thanh khoản trong hệ thống ngân hàng. Tại Việt Nam, tình trạng căng thẳng thanh khoản cũng đã xuất hiện trong hệ thống ngân hàng thương mại (NHTM) do biến động kinh tế. Mặc dù công cụ kiểm tra sức chịu đựng (Stress Test) được quan tâm trong quản trị rủi ro ngân hàng, các nghiên cứu toàn diện về ứng dụng công cụ này để đánh giá khả năng chịu đựng rủi ro thanh khoản của các NHTM cổ phần Việt Nam còn hạn chế.

Các nhà nghiên cứu, chuyên gia tài chính, cán bộ quản lý ngân hàng tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các ngân hàng thương mại cổ phần quan tâm đến quản trị rủi ro thanh khoản và ứng dụng Stress Test.

Luận văn tập trung ứng dụng công cụ Stress Test để kiểm tra sức chịu đựng rủi ro thanh khoản của các ngân hàng thương mại cổ phần (NHTMCP) Việt Nam. Mục tiêu nghiên cứu bao gồm hệ thống hóa cơ sở lý thuyết về Stress Test, đánh giá thực trạng kiểm tra sức chịu đựng rủi ro thanh khoản tại các NHTMCP Việt Nam, và đề xuất các giải pháp cùng lộ trình thực hiện Stress Test nhằm tăng cường công tác quản trị rủi ro thanh khoản. Phạm vi nghiên cứu bao gồm thực trạng thanh khoản của 16 NHTMCP Việt Nam giai đoạn 2008-2014 và khả năng chịu đựng của các ngân hàng này trước các cú sốc thanh khoản giả định vào cuối năm 2014, được phân chia thành ba nhóm quy mô (nhỏ, vừa, lớn). Luận văn sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính và định lượng, đặc biệt là mô hình Stress Test thanh khoản của Zlatuše Komárková, Adam Geršl và Luboš Komárek (2011). Kết quả nghiên cứu cho thấy, mặc dù các NHTMCP Việt Nam hiện tại có thanh khoản ổn định, nhưng khi đối mặt với các cú sốc thanh khoản mạnh, khả năng tồn tại của họ phụ thuộc vào phản ứng quyết liệt hoặc sự hỗ trợ từ Ngân hàng Nhà nước. Mô hình này cung cấp công cụ hữu ích để đánh giá các yếu tố rủi ro khác nhau ảnh hưởng đến vị thế thanh khoản của ngân hàng. Luận văn đóng góp cả về mặt khoa học bằng cách cung cấp cái nhìn tổng quan về công cụ Stress Test và cách thức tiến hành trên thế giới, cũng như về mặt thực tiễn thông qua việc áp dụng mô hình vào thực tế các NHTMCP Việt Nam và đề xuất lộ trình chi tiết để triển khai Stress Test, góp phần nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro thanh khoản trong hệ thống ngân hàng.