Rủi ro và bất định
trong phân tích dự án
Lập và phân tích dự án
Nôi dung
Tổng quan về rủi ro và bất định
1
Phân tích rủi ro (Risk Analysis)
3
Mô phỏng theo MONTE - CARLO
4
Phân tích độ nhạy (Sensitivity Analysis)
2
Khái niệm rủi ro – bất định
Một nhà khoa học đã cho rằng :”Chỉ có
một điều chắc chắn là không chắc chắn”.
Trong mọi hoạt động con người đều tồn tại
yếu tố ngẫu nhiên , bất định.
Rủi ro: biết được xác suất xuất hiện .
Bất định : không biết được xác suất hay thông
tin về sự xuất hiện.
Rủi ro – Bất định
Cách đối phó :
Bỏ qua tính chất bất định trong tương lai , giả
định mọi việc sẽ xảy ra như một “kế hoạch đã
định” và thích nghi với những biến đổi.
Cố gắng ngay từ đầu , tiên liệu tính bất trắc
và hạn chế tính bất định thông qua việc chọn
lựa phương pháp triển vọng nhất.
Xác xuất khách quan – chủ quan
Xác xuất khách quan:thông qua phép thử
khách quan và suy ra xác xuất => trong
kinh tế , không có cơ hội để thử .
Xác xuất chủ quan : Khi không có thông
tin đầy đủ , NRQĐ tự gán xác suất một
cách chủ quan đối với khả năng xuất hiện
của trạng thái.