ươ ả ạ ế
Niên Khóa 2007 – 2008
ươ
Cao Hào Thi 1
1
CAO HAØO THI
TÖÔNG QUAN CHUOÃI
TÖÔNG QUAN CHUOÃI
(Serial Correlation)
(Serial Correlation)
2
NO
NOÄÄI DUNG
I DUNG
1. Töông quan chuoãi (Töï töông quan –
AR) ?
2. Haäu quaû cuûa vieäc boû qua AR
3. Kieåm ñònh AR
4. Caùc thuû tuïc öôùc löôïng
ươ ả ạ ế
Niên Khóa 2007 – 2008
ươ
Cao Hào Thi 2
3
T
Tö
öông quan chuoãi
ông quan chuoãi ?
?
Töông quan chuoãi (hay töï töông quan) laø
töông quan giöõa caùc phaàn dö εt
zSerial Correlation
zAutocorrelation
zAutoRegression - AR
4
T
Tö
öông quan chuoãi
ông quan chuoãi ?
?
PRF:
Yt= β1+ β2X2t + β2X3t + … + βkXkt +εt
AR(p): tương quan chuỗi bậcp
εt= ρ1 εt-1 + ρ2 εt-2 + … + ρp εt-p + νt
Quá trình tựhồi quy bậcpcủa các phần dưεt
ươ ả ạ ế
Niên Khóa 2007 – 2008
ươ
Cao Hào Thi 3
5
T
Tö
öông quan chuoãi
ông quan chuoãi ?
?
Các sai sốνtcó tính nhiễu trắng khi:
E(νt) = 0
E(ν2t) = σ2= const
E(νt νt-s) = 0 vớis ≠0
AR(p): tương quan chuỗi bậcp
H0: ρ1 =ρ2 =…= ρp = 0 : Không có AR(p)
6
T
Tö
öông quan chuoãi
ông quan chuoãi ?
?
Giaû thieát :
Khoâng coù AR
E(νt νt-p) = 0 vớip ≠0
→Vi phaïm giaû thieát:
E(νt νt-p) ≠0vớip ≠0
Coù AR(p)
ươ ả ạ ế
Niên Khóa 2007 – 2008
ươ
Cao Hào Thi 4
7
HA
HAÄÄU QUA
U QUAÛÛBO
BOÛÛQUA AR ?
QUA AR ?
1. Caùc öôùc löôïng vaø döï baùo döïa treân caùc öôùc
löôïng ñoù vaãn khoâng cheäch vaø nhaát quaùn
nhöng khoâng hieäu quaû.
Tính nhaát quaùn seõ khoâng coù neáu bieán ñoäc
laäp bao goàm bieán phuï thuoäc coù ñoä treã
2. Phöông sai vaø ñoàng phöông sai öôùc löôïng
cuûa caùc heä soá seõ cheäch vaø khoâng nhaát
quaùn vaø do ñoù caùc kieåm ñònh giaû thuyeát (t
& F) khoâng coøn hieäu löïc
8
KIE
KIEÅÅM
M Ñ
ÑÒNH AR ?
ÒNH AR ?
1. Phöông phaùp ñoà thò:
Kyõ thuaät naøy chæ coù tính gôïi yù veà AR
vaø khoâng thay theá ñöôïc kieåm ñònh
chính thöùc
ươ ả ạ ế
Niên Khóa 2007 – 2008
ươ
Cao Hào Thi 5
9
Ñ
ÑO
OÀÀTHÒ KIE
THÒ KIEÅÅM TRA AR ?
M TRA AR ?
10
Ñ
ÑO
OÀÀTHÒ KIE
THÒ KIEÅÅM TRA AR ?
M TRA AR ?