intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE
 » 
 » 

Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 3 - PGS.TS. Nguyễn Thống

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:22

Thêm vào BST
Báo xấu
32
lượt xem 2
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

giảng "Kinh tế lượng - Chương 3: Hồi quy tuyến tính đơn. Nội dung chương 3 gồm có: Thiết lập mô hình, Ước lượng thông số mô hình, phương pháp bình phương tối thiểu, Phương trình phương sai, hệ số xác định R2, các kiểm định mô hình.

Chủ đề:

Bình luận(0) Đăng nhập để gửi bình luận!

Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 3 - PGS.TS. Nguyễn Thống

  1. KINH TRƯỜNG CAO ĐẲNG TẾ LƯỢNG KINH TẾ KỸ THUẬT SÀI GÒN KINH TẾ LƯỢNG Chương 3: Hồi quy tuyến tính đơn Chương 3: Hồi quy tuyến tính đơn Khoa Kinh tế & Quản trị Kinh doanh GIỚI THIỆU HỒI QUY Đây là phương pháp nghiên cứu (định lượng) nhằm giải thích một biến định lượng nhờ vào 1 hoặc nhiều biến dưới dạng một Giảng viên: PGS. TS. NGUYỄN THỐNG phương trình toán học. E-mail: nguyenthong@hcmut.edu.vn or nthong56@yahoo.fr Web: http://www4.hcmut.edu.vn/~nguyenthong/ 1 4 PGS. TS. Nguyễn Thống Tél. (08) 38 640 979 - 098 99 66 719 PGS. TS. Nguyễn Thống KINH TẾ LƯỢNG KINH TẾ LƯỢNG Chương 3: Hồi quy tuyến tính đơn Chương 3: Hồi quy tuyến tính đơn NỘI DUNG MÔN HỌC Để có thể biểu diễn hồi quy CÓ NGHĨA  Chương 1: Thống kê mô tả & Phân phối xác Các biến (giải thích & cần được giải thích) suất cơ bản (ôn). phải có tính NHÂN QUẢ (có ý nghĩa liên Chương 2: Kiểm định giả thiết thống kê. Chương 3: Hồi quy tuyến tính (HQTT) đơn. quan kinh tế, xã hội, vật lý,…). Chương 4: Hồi quy tuyến tính bội.  Lưu ý, phân tích phương sai dùng xem Chương 5: Hồi quy tuyến tính với biến giả & giả xét quan hệ biến giữa biến giải thích dạng tuyến tính. Chương 6: Đánh giá chất lượng hồi quy. ĐỊNH TÍNH & biến cần được giải thích Chương 7: Phân tích chuỗi thời gian. dạng ĐỊNH LƯỢNG. Chương 8: Giới thiệu phần mềm SPSS áp dụng cho HQTT & Chuỗi thời gian PGS. TS. Nguyễn Thống 2 PGS. TS. Nguyễn Thống 5 KINH TẾ LƯỢNG KINH TẾ LƯỢNG Chương 3: Hồi quy tuyến tính đơn Chương 3: Hồi quy tuyến tính đơn NỘI DUNG CHƯƠNG 3 PHƯƠNG TRÌNH TOÁN 1. Giới thiệu. HỒI QUY TUYẾN TÍNH 2. Thiết lập mô hình. 3. Ước lượng thông số mô hình  Phương Yi  a 1X1,i  a 2 X 2,i  ...  a k X k ,i pháp bình phương tối thiểu. 4. Phương trình phương sai. Hệ số xác định Biến cần X  Biến giải thích R2. Các kiểm định mô hình. giải thích 5. Bài tập. an  Các hệ số của mô hình sẽ xác định PGS. TS. Nguyễn Thống 3 PGS. TS. Nguyễn Thống từ số liệu quan sát 6 1
  2. KINH TẾ LƯỢNG KINH TẾ LƯỢNG Chương 3: Hồi quy tuyến tính đơn Chương 3: Hồi quy tuyến tính đơn PHƯƠNG TRÌNH PHI TUYẾN Y Y HỒI QUY ĐƠN TUYẾN TÍNH HỒI QUY ĐƠN PHI TUYẾN 2 yi Yi  a1X i X X 0 xi Y 0 yi x2 X2 HỒI QUY BỘI 0 x1 X1 7 10 PGS. TS. Nguyễn Thống PGS. TS. Nguyễn Thống KINH TẾ LƯỢNG KINH TẾ LƯỢNG Chương 3: Hồi quy tuyến tính đơn Chương 3: Hồi quy tuyến tính đơn BÀI TẬP HỒI QUY TUYẾN TÍNH Hãy cho ví dụ các hiện  Hồi quy tuyến nh đơn tượng (kinh tế, xã hội,…)  Hồi quy tuyến nh bội có tính NHÂN QUẢ. 8 11 PGS. TS. Nguyễn Thống PGS. TS. Nguyễn Thống KINH TẾ LƯỢNG KINH TẾ LƯỢNG Chương 3: Hồi quy tuyến tính đơn Chương 3: Hồi quy tuyến tính đơn TỔNG QUÁT HỒI QUY  HỒI QUY TUYẾN TÍNH TUYẾN TÍNH ĐƠN  HỒI QUY PHI TUYẾN 9 12 PGS. TS. Nguyễn Thống PGS. TS. Nguyễn Thống 2
  3. KINH TẾ LƯỢNG KINH TẾ LƯỢNG Chương 3: Hồi quy tuyến tính đơn Chương 3: Hồi quy tuyến tính đơn HỒI QUY TUYẾN TÍNH ĐƠN Dạng số liệu Một biến giải thích (biến độc lập) X Chi tiêu Thu nhập giải thích biến cần được giải thích N (tr./month), Y (tr./month), X 1 5.0 14.2 (biến phụY thuộc Y) 2 7.3 20.0 Yi 3 1.5 10.1 di Ñöôøng thaúng 4 4.2 15.0 hoài quy ñôn X 5 9.7 21.0 0 Xi 13 16 PGS. TS. Nguyễn Thống PGS. TS. Nguyễn Thống KINH TẾ LƯỢNG KINH TẾ LƯỢNG Chương 3: Hồi quy tuyến tính đơn Chương 3: Hồi quy tuyến tính đơn M« h×nh ®îc m« t¶ bëi ph¬ng tr×nh tuyÕn Bài tập: Hãy tìm các hiện tượng tÝnh cã d¹ng sau: kinh tế, kỹ thuật, xã hội,… mà Yt  aX1, t  b   t chúng ta có thể nghiên cứu quy luật dưới dạng hồi quy tuyến tính t=1 N (sè lîng quan tr¾c) đơn. Yt gi¸ trÞ biÕn cÇn nghiªn cøu t¹i thêi ®iÓm t X1,t gi¸ trÞ biÕn gi¶i thÝch thø t¹i thêi ®iÓm t. 14 17 PGS. TS. Nguyễn Thống PGS. TS. Nguyễn Thống KINH TẾ LƯỢNG KINH TẾ LƯỢNG Chương 3: Hồi quy tuyến tính đơn Chương 3: Hồi quy tuyến tính đơn N  số lượng quan sát các biến. XÁC ĐỊNH a, b  tham số sẽ được xác định từ số liệu quan sát. PT. HỒI QUY t  sai số của mô hình. TUYẾN TÍNH VỚI  Dạng số liệu  PP. BÌNH PHƯƠNG TỐI THIỂU (BPTT) 18 15 PGS. TS. Nguyễn Thống PGS. TS. Nguyễn Thống 3
  4. KINH TẾ LƯỢNG KINH TẾ LƯỢNG Chương 3: Hồi quy tuyến tính đơn Chương 3: Hồi quy tuyến tính đơn PHƯƠNG TRÌNH HỒI QUY Töø ñoù:  2y  b  ax   0 i i [1] TUYẾN TÍNH ĐƠN i Đường xu thế dạng tuyến tính ? ?  2y  b  a x x  0 i i i i [2] Y ΔY6 Y=b+aX ? Giải hệ phương trình trên ta có: N b  y  ax ΔY3 x y i 1 i i  Nx.y Y0 a N N  so luong 2 2 0 t2 t1 Thống t3 t4 t5 tI tN 19 X x i 1 Thống i  Nx quan trac 22 PGS. TS. Nguyễn PGS. TS. Nguyễn KINH TẾ LƯỢNG KINH TẾ LƯỢNG Chương 3: Hồi quy tuyến tính đơn Chương 3: Hồi quy tuyến tính đơn Gọi yi là khoảng cách thẳng đứng từ Bài tập 1: Giả thiết rằng chi tiêu Y được giải giá trị quan sát (xi,yi) đến đường thẳng thích bởi thu nhập X dưới dạng p/t hồi cần xác định. Ta định nghĩa haøm muïc quy tuyến tính đơn Y=aX+b. Xác định hệ tieâu: số a & b. Biểu thị số liệu Y, X & vẽ đường Giá trị quan sát thẳng hồi quy lên cùng đồ thị. N N 2 D   Y   Yi  (b  aXi )  min i 2 ĐS: i Chi tiêu Y (tr./month) Thu nhập X (tr./month) 1 5.0 14.2 i 1 i 1 a = 0,674; 2 7.3 20.0 b = - 5,293 Giá trị 3 1.5 10.1 4 4.2 15.0 PGS. TS. Nguyễn Thống hồi quy 20 5 Thống PGS. TS. Nguyễn 9.7 21.0 23 KINH TẾ LƯỢNG KINH TẾ LƯỢNG Chương 3: Hồi quy tuyến tính đơn Chương 3: Hồi quy tuyến tính đơn Đây là một hàm 2 biến a0 và a1, để cho Bài tập 2: Số liệu chi phí quảng cáo X và doanh D cực trị (với ý nghĩa vật lý của bài thu Y của 6 năm gần nhất Công ty Z như sau. toán ta biết đó là cực tiểu) ta phải có: Giả thiết quan hệ X, Y là tuyến tính Y=aX+b. Xác định a, b. Biểu thị số liệu Y, X & vẽ đường  D thẳng hồi quy lên cùng đồ thị. ĐS: a = 22,63; b = 3,887   0 (1 ) i Y (tỷ VNĐ) X (tỷ VNĐ) a 1 55 2.5  2 67 2.8  D 3 80 3.1  0 (2) 4 82 3.5  b 5 90 3.6 21 6 102 4.5 24 PGS. TS. Nguyễn Thống PGS. TS. Nguyễn Thống 4
  5. KINH TẾ LƯỢNG KINH TẾ LƯỢNG Chương 3: Hồi quy tuyến tính đơn Chương 3: Hồi quy tuyến tính đơn Bài tập 3: Số liệu lương bình quân Y và doanh Bài tập 5: Số liệu thống kê về lãi suất X% thu năm X của 6 Công ty khảo sát như sau. Giả và giá trị cho vay Y tỉ của 10 năm gần thiết quan hệ X, Y là tuyến tính Y=aX+b. Xác định a, b. Biểu thị số liệu Y, X & vẽ đường nhất Ngân hàng Z như sau. Giả thiết thẳng hồi quy lên cùng đồ thị. quan hệ X, Y là tuyến tính Y=aX+b. Xác i Y (tr.VNĐ/tháng) X (tỷ VNĐ/năm) định a, b. Biểu thị số liệu Y, X & vẽ 1 6.5 48 2 8.2 60 đường thẳng hồi quy lên cùng đồ thị. 3 4.1 65 i 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4 15.4 72 Y tỉ 28 32 30 34 32 35 40 42 48 50 5 10.3 80 X% 7.0 6.5 6.5 6.0 6.0 6.0 5.5 5.5 5.0 4.5 6 9.2 100 25 28 PGS. TS. Nguyễn Thống PGS. TS. Nguyễn Thống KINH TẾ LƯỢNG KINH TẾ LƯỢNG Chương 3: Hồi quy tuyến tính đơn Chương 3: Hồi quy tuyến tính đơn a. HD: \Kinhteluong\Hoi quy don 0.675 -5.3 2.xls\Lai suat va dau tu. Y tỉ X% b. 22.63 3.888 Average 37.10 5.85 c. 0.074 3.686 26 29 PGS. TS. Nguyễn Thống PGS. TS. Nguyễn Thống KINH TẾ LƯỢNG KINH TẾ LƯỢNG Chương 3: Hồi quy tuyến tính đơn Chương 3: Hồi quy tuyến tính đơn Bài tập 4: Số liệu về số người đi xe buýt Y và giá vé X của 10 năm gần nhất như sau. XÁC ĐỊNH Giả thiết quan hệ X, Y là tuyến tính Y=aX+b. Xác định a, b. Biểu thị số liệu Y, X HỆ SỐ a, b & vẽ đường thẳng hồi quy lên cùng đồ CỦA HỒI QUY thị. Y (tr. TUYẾN TÍNH người/năm) 10 8 9 6 7 8 7 8 5 7 VỚI EXCEL X (nghìn VNĐ/lượt) 2 2 2 3 3 3 3 3 4 27 4 30 PGS. TS. Nguyễn Thống PGS. TS. Nguyễn Thống 5
  6. KINH TẾ LƯỢNG KINH TẾ LƯỢNG Chương 3: Hồi quy tuyến tính đơn Chương 3: Hồi quy tuyến tính đơn HAØM TÍNH a, b TRONG EXCEL  Intercept(Y,X)  tính tung ñoä goác b cuûa quan heä tuyeán tính.  Linest(Y,X)  tính heä soá a (ñoä doác cuûa quan heä tuyeán tính giöõa Yi & Xi). 31 34 PGS. TS. Nguyễn Thống PGS. TS. Nguyễn Thống KINH TẾ LƯỢNG KINH TẾ LƯỢNG Chương 3: Hồi quy tuyến tính đơn Chương 3: Hồi quy tuyến tính đơn HỒI QUY TUYẾN TÍNH VỚI EXCEL 35 32 PGS. TS. Nguyễn Thống PGS. TS. Nguyễn Thống KINH TẾ LƯỢNG KINH TẾ LƯỢNG Chương 3: Hồi quy tuyến tính đơn Chương 3: Hồi quy tuyến tính đơn Chuẩn bị số liệu trên file Excel  Mở công cụ: Tools > Data Analysis > Regression 33 36 PGS. PGS. Dr. TS.Nguyễn NguyễnThống Thống PGS. TS. Nguyễn Thống 6
  7. KINH TẾ LƯỢNG KINH TẾ LƯỢNG Chương 3: Hồi quy tuyến tính đơn Chương 3: Hồi quy tuyến tính đơn N Giá trị khảo sát SST   y i  y   2  Phöông sai toång i 1 (baûn chaát soá lieäu goác) (Sum Square Total ) Giá trị cho bởi đường thẳng hồi quy Y=aX+b N  Phöông sai moâ hình SSE    yˆ i  y  2 (chaát löôïng moâ hình) i 1 (Sum Square Explicativ e) 37 40 PGS. TS. Nguyễn Thống PGS. TS. Nguyễn Thống KINH TẾ LƯỢNG KINH TẾ LƯỢNG Chương 3: Hồi quy tuyến tính đơn Chương 3: Hồi quy tuyến tính đơn Ví dụ: N 2 SSR   y i  yˆ i   Phöông sai thaëng dö i 1 (sai soá moâ hình) (Sum Square Re sidual) SST = SSE + SSR [1] [1]  phöông trình phöông sai yi: giaù trò quan saùt, yˆ : giaù trò tính töø moâ hình y : giaù trò trung bình bieán nghieân cöùu 38 41 PGS. TS. Nguyễn Thống PGS. TS. Nguyễn Thống KINH TẾ LƯỢNG KINH TẾ LƯỢNG Chương 3: Hồi quy tuyến tính đơn Chương 3: Hồi quy tuyến tính đơn Y CHÚ Ý PHƯƠNG TRÌNH yˆ i  ax i  b yi PHƯƠNG SAI yˆ i Phương trình hồi quy Y=aX+b X xi 39 42 PGS. TS. Nguyễn Thống PGS. TS. Nguyễn Thống 7
  8. KINH TẾ LƯỢNG KINH TẾ LƯỢNG Chương 3: Hồi quy tuyến tính đơn Chương 3: Hồi quy tuyến tính đơn Bài tập 1: Tính SST, SSE, SSR của mô hình hồi Bài tập 3: Số liệu về số người đi xe buýt Y quy tuyến tính Y=aX+b. Từ đó kiểm tra p/t và giá vé X của 10 năm gần nhất như sau. phương sai. Giả thiết quan hệ X, Y là tuyến tính Chi tiêu Y Thu nhập X Y=aX+b. Tính SST, SSE, SSR. Từ đó kiểm tra N (tr./month) (tr./month) 1 5.0 14.2 p/t phương sai. 2 7.3 20.0 Y (tr. 3 1.5 10.1 người/năm) 10 8 9 6 7 8 7 8 5 7 4 4.2 15.0 5 9.7 21.0 X (nghìn a= 0.674 VNĐ/lượt) 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 PGS. TS. Nguyễn Thống b= -5.294 43 PGS. TS. Nguyễn Thống Lấy  a=-1.53; b=11.94 46 KINH TẾ LƯỢNG KINH TẾ LƯỢNG Chương 3: Hồi quy tuyến tính đơn Chương 3: Hồi quy tuyến tính đơn Kết quả: Bài tập 4: Số liệu thống kê về lãi suất (Yi-Ytb)**2 (Y mô hình-Ytb)**2 (Yi-Y mô hình)**2 X%/năm và giá trị cho vay Y tỉ của 10 năm 0.29 1.57 0.51 gần nhất Ngân hàng Z như sau. Tính SST, 3.10 7.06 0.81 SSE, SSR của mô hình hồi quy tuyến tính 16.32 16.16 0.00 1.80 0.51 0.39 Y=aX+b. Từ đó kiểm tra p/t phương sai. 17.31 11.11 0.68 i 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 SST SSE SSR Y tỉ 28 32 30 34 32 35 40 42 48 50 38.81 36.42 2.39 X % 7.0 6.5 6.5 6.0 6.0 6.0 5.5 5.5 5.0 4.5 44 47 PGS. TS. Nguyễn Thống PGS. TS. Nguyễn Thống KINH TẾ LƯỢNG KINH TẾ LƯỢNG Chương 3: Hồi quy tuyến tính đơn Chương 3: Hồi quy tuyến tính đơn Bài tập 2: Tính SST, SSE, SSR của mô hình hồi HD Y tỉ X% quy tuyến tính Y=aX+b. Từ đó kiểm tra p/t Average 37.10 5.85 phương sai. a -9.82 i Y tr. VNĐ/thang X (tỷ VNĐ) b 94.55 1 6.5 48 2 8.2 60 3 4.1 32 SST SSE SSR 4 15.4 90 5 10.3 65 6 9.2 64 Sum 516.90 484.66 32.24 a=0.196 b=-2.78 45 48 PGS. TS. Nguyễn Thống PGS. TS. Nguyễn Thống 8
  9. KINH TẾ LƯỢNG KINH TẾ LƯỢNG Chương 3: Hồi quy tuyến tính đơn Chương 3: Hồi quy tuyến tính đơn Bài tập 1: Lấy kết quả tính SST, SSE, SSR trước. KIỂM ĐỊNH & Tính R2 & R2 hiệu chỉnh của mô hình hồi quy tuyến tính Y=aX+b. Kết luận ? ĐÁNH GIÁ N Chi tiêu Y (tr./month) Thu nhập X (tr./month) CHẤT LƯỢNG 1 5.0 14.2 2 7.3 20.0 MÔ HÌNH 3 1.5 10.1 4 4.2 15.0 HỒI QUY 5 9.7 21.0 49 a= 0.674 PGS. TS. Nguyễn Thống PGS. TS. Nguyễn Thống b= -5.294 52 KINH TẾ LƯỢNG KINH TẾ LƯỢNG Chương 3: Hồi quy tuyến tính đơn Chương 3: Hồi quy tuyến tính đơn ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG VỚI R2 SUMMARY OUTPUT Hệ số xác định R2: Phương sai g/thích bởi mô hình Regression Statistics  Multiple R 0.969 y  y  2 SSR  2 SSE R Square R  0.938 R2   1  i  0  1 SST SST  y  y  i 2 Adjusted R Square R2  0.918 Phương sai tổng i Standard Error 0.893 R2 1  mô hình càng TỐT Observations 5 50 53 PGS. TS. Nguyễn Thống PGS. TS. Nguyễn Thống KINH TẾ LƯỢNG KINH TẾ LƯỢNG Chương 3: Hồi quy tuyến tính đơn Chương 3: Hồi quy tuyến tính đơn R2 HIỆU CHỈNH Khi số giá trị quan sát n bé, hệ số xác định R2 sẽ được hiệu chỉnh như sau (k số lượng biến giải thích, hồi quy đơn  k=1): File: ..E/ KinhTeLuong n 1 / Hoi quy don 1.xls R2  1 (1  R 2 ) n  k 1 Hệ số xác định R2 hiệu chỉnh 51 54 PGS. TS. Nguyễn Thống PGS. TS.Nguyễn PGS. Dr. Nguyễn Thống Thống 9
  10. KINH TẾ LƯỢNG KINH TẾ LƯỢNG Chương 3: Hồi quy tuyến tính đơn Chương 3: Hồi quy tuyến tính đơn Kết quả R2 tính từ Excel: HD: Tools / Data Analysis / Regression /… Regression SUMMARY OUTPUT Statistics Regression Statistics Multiple R 0.968 Multiple R 0.968685 R Square 0.938 R Square 0.93835 Adjusted R Square 0.930 Adjusted R Square 0.9178 Standard Error 0.893078 Standard Error 2.007 Observations 5 Observations 10 55 58 PGS. TS. Nguyễn Thống PGS. TS. Nguyễn Thống KINH TẾ LƯỢNG KINH TẾ LƯỢNG Chương 3: Hồi quy tuyến tính đơn Chương 3: Hồi quy tuyến tính đơn Bài tập 2: Lấy kết quả tính SST, SSE, SSR Bài tập: Doanh thu Y (tỷ/năm) và chi phí trước. Tính R2 và R2 hiệu chỉnh của mô Marketing X (tỷ/năm) của 7 năm gần hình hồi quy tuyến tính Y=aX+b. Kết luận ? nhất công ty Z như sau. Giả sử mô hình i Y tr. VNĐ/thang X (tỷ VNĐ) hồi quy tuyến tính Y=aX+b. Đánh giá 1 6.5 48 2 8.2 60 chất lượng hồi quy theo R2 & R2 hiệu 3 4.1 32 chỉnh (33.98,-80.43). 4 15.4 90 5 10.3 65 Năm 1 2 3 4 5 6 7 6 9.2 64 Y (tỷ) 150 200 180 250 300 280 320 a=0.196 b=-2.78 56 X (tỷ) 7 8 8 10 10 11 12 59 PGS. TS. Nguyễn Thống PGS. TS. Nguyễn Thống KINH TẾ LƯỢNG KINH TẾ LƯỢNG Chương 3: Hồi quy tuyến tính đơn Chương 3: Hồi quy tuyến tính đơn Bài tập: Số liệu thống kê về lãi suất X% và giá trị cho vay Y tỉ của 10 năm gần nhất Ngân hàng Z như sau. Tính R2. KIỂM ĐỊNH F (Fisher Test) i 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Y tỉ 28 32 30 34 32 35 40 42 48 50 X% 7.0 6.5 6.5 6.0 6.0 6.0 5.5 5.5 5.0 4.5 60 57 PGS. TS. Nguyễn Thống PGS. TS. Nguyễn Thống 10
  11. KINH TẾ LƯỢNG KINH TẾ LƯỢNG Chương 3: Hồi quy tuyến tính đơn Chương 3: Hồi quy tuyến tính đơn ĐẶT VẤN ĐỀ Nếu: MÔ HÌNH CHỈ CÓ NGHĨA KHI CÓ “IT  F > F0  Mô hình hồi quy CÓ NHẤT” 1 SỐ HẠNG ai KHÁC ZERO NGHĨA. Yi  a 1X1,i  a 2 X 2,i  ...  a k X k ,i  F
  12. KINH TẾ LƯỢNG KINH TẾ LƯỢNG Chương 3: Hồi quy tuyến tính đơn Chương 3: Hồi quy tuyến tính đơn Kieåm ñònh giaù trò F khaùc 0 vôùi Bài tập: Số liệu thống kê về lãi suất X% phaân phoái Fisher và giá trị cho vay Y tỉ của 10 năm gần p nhất Ngân hàng Z như sau. Tính R2 =5%=Pr(Fi>F0) và kiểm định F? H0 (đại lượng kiểm tra=0) i 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 H1 (đại lượng kiểm tra khác 0) Y tỉ 28 32 30 34 32 35 40 42 48 50 0 F0(1; 2) F X% 7.0 6.5 6.5 6.0 6.0 6.0 5.5 5.5 5.0 4.5 Hàm mật độ xác suất p của Fisher( 1;  2) 67 70 PGS. TS. Nguyễn Thống PGS. TS. Nguyễn Thống KINH TẾ LƯỢNG KINH TẾ LƯỢNG Chương 3: Hồi quy tuyến tính đơn Chương 3: Hồi quy tuyến tính đơn Bài tập 1: Lấy kết quả tính SST, SSE, SSR HD: trước. Tính F và kiểm định giá trị F so sánh với zero với rũi ro =5%. Kết luận mô hình Signific df SS MS F ance F có nghĩa? (Mô hình Y=aX+b). N Chi tiêu Y (tr./month) Thu nhập X (tr./month) Regres 4.24503 1 5.0 14.2 sion 1 484.66 484.66 120.27 E-06 2 7.3 20.0 Residu 3 1.5 10.1 al 8 32.24 4.03 4 4.2 15.0 Total 9 516.9 5 9.7 21.0 a= 0.674 68 71 PGS. TS. Nguyễn Thống b= -5.294 PGS. TS. Nguyễn Thống KINH TẾ LƯỢNG KINH TẾ LƯỢNG Chương 3: Hồi quy tuyến tính đơn Chương 3: Hồi quy tuyến tính đơn Bài tập: Doanh thu Y (tỷ/năm) và chi phí ANOVA Marketing X (tỷ/năm) của 7 năm gần nhất công ty Z như sau. Giả sử mô hình df SS MS F Significance F hồi quy tuyến tính Y=aX+b. Kiểm định Regression 1 36.42 36.42 45.66 0.01 F? (a=33.99; b=-80.43) Năm 1 2 3 4 5 6 7 Residual 3 2.39 0.80 tỷ Y ( ) 150 200 180 250 300 280 320 Total 4 38.81 X (tỷ) 7 8 8 10 10 11 12 69 72 PGS. TS. Nguyễn Thống PGS. TS. Nguyễn Thống 12
  13. KINH TẾ LƯỢNG KINH TẾ LƯỢNG Chương 3: Hồi quy tuyến tính đơn Chương 3: Hồi quy tuyến tính đơn GIAÛI THÍCH KIEÅM ÑÒNH STUDENT (kieåm ñònh caùc heä soá ai cuûa moâ hình vaø 0) BAÈNG ÑOÀ p THÒ KIỂM ĐỊNH S Phân Student HỆ SỐ ai , bi 0 t MÔ HÌNH -t -t5% t5% t  - Neáu S > 5%  t=0 theo quan ñieåm thoáng keâ. - Neáu S < 5%  t khaùc 0 theo quan ñieåm thoáng keâ. 73 76 PGS. TS. Nguyễn Thống PGS. TS. Nguyễn Thống KINH TẾ LƯỢNG KINH TẾ LƯỢNG Chương 3: Hồi quy tuyến tính đơn Chương 3: Hồi quy tuyến tính đơn Các hệ số trong mô hình hồi quy chỉ có nghĩa khi nó KHÁC zero. ANOVA Significa mo hinh df SS MS F nce F Y i  aX i  b Regression 1 36.419 36.419 45.662 0.0066 Residual 3 2.3928 0.7976 So sánh Khác zero ??? với =5% Total 4 38.812 Standard ai , b là các giá trị trung bình thống kê  Coefficients Error t Stat P-value Intercept -5.294 1.652 -3.204 Kiểm định ai, b là khác 0 hay bằng 0 Thu nhập 0.0492 theo quan điểm thống kê. (tr./month) 0.675 0.100 6.757 0.0066 TS.Dùng PGS. kiểm định Student (T test). Nguyễn Thống 74 PGS. TS. Nguyễn Thống 77 KINH TẾ LƯỢNG KINH TẾ LƯỢNG Chương 3: Hồi quy tuyến tính đơn Chương 3: Hồi quy tuyến tính đơn KIỂM ĐỊNH HỆ SỐ ai MÔ HÌNH THỰC HÀNH biến độc lập liên kết Xi Đọc giá trị P Value: ai  0  có nghĩa trong phương trình hồi quy.  Nếu P Value 5%  Kết luận hệ số tương  LOẠI BỎ biến liên kết ra khỏi p/trình. ứng BẰNG ZERO  LOẠI biến tương ứng Kiểm định Student, ngưỡng =5% và ra khỏi phương trình. bậc tự do df=N-k-1 = N-2 PGS. TS. Nguyễn Thống 75 PGS. TS. Nguyễn Thống 78 13
  14. KINH TẾ LƯỢNG KINH TẾ LƯỢNG Chương 3: Hồi quy tuyến tính đơn Chương 3: Hồi quy tuyến tính đơn Để kiểm định a, b KHÁC zero hay Bài tập 1: Tính độ lệch chuẩn a và b của hai không ta cần có giá trị a, b và các giá trị hệ số a, b mô hình hồi quy tuyến tính độ lệch chuẩn của nó. Y=aX+b. Dùng kiểm định Student để so sánh a, b so với 0.  Giá trị độ lệch chuẩn trong các phần N Chi tiêu Y (tr./month) Thu nhập X (tr./month) mềm thường có tên Standard Error. 1 5.0 14.2  Biến kiểm định : t Stat =[a] / 2 7.3 20.0 3 1.5 10.1 [Standard Error] 4 4.2 15.0  Dùng kiểm định Student. 5 9.7 21.0 a= 0.674 79 82 PGS. TS. Nguyễn Thống PGS. TS. Nguyễn Thống b= -5.294 KINH TẾ LƯỢNG KINH TẾ LƯỢNG Chương 3: Hồi quy tuyến tính đơn Chương 3: Hồi quy tuyến tính đơn Gọi  a  giá trị độ lệch chuẩn của hệ số i Chi tiêu Y (tr./month) Thu nhập X (tr./month) 1 5.0 14.2 a: 2 7.3 20.0 Gọi: Số quan sát 3 1.5 10.1 A1  SSR / n  k  1 4 5 4.2 9.7 15.0 21.0 Số biến độc lập Sum TB 27.7 5.54 80.3 16.06 A 2   X i2  nX 2 (hồi quy đơn k=1) X**2 201.6 i a= 0.675 400.0 b= -5.294 102.0 A1 Giá trị TB của Xi 225.0 a  441.0 A2 Sum n*Xtb^2 1369.7 1289.6 80.0 80 83 PGS. TS. Nguyễn Thống PGS. TS. Nguyễn Thống KINH TẾ LƯỢNG KINH TẾ LƯỢNG Chương 3: Hồi quy tuyến tính đơn Chương 3: Hồi quy tuyến tính đơn Gọi: Y mô hình Yi-Ytb Y mô hình-Ytb Yi-Y mô hình 4.29 -0.54 -1.25 0.71  b giá trị độ lệch chuẩn của hệ số b: 8.20 1.76 2.66 -0.90 1.52 -4.04 -4.02 -0.02 4.82 -1.34 -0.72 -0.62 8.87 4.16 3.33 0.83 2 X i i A1 (Yi-Ytb)**2 0.29 3.10 (Y mô hình-Ytb)**2 1.57 7.06 (Yi-Y mô hình)**2 0.51 0.81 b  * 16.32 16.16 0.00 n A2 1.80 17.31 0.51 11.11 0.39 0.68 SST SSE SSR Sum 38.81 36.42 2.39 12.9 12.1 sigma**2=SSR/(n-2) 0.7976 sigma(a) 0.0998 81 sigma(b) 1.6523 84 PGS. TS. Nguyễn Thống PGS. TS. Nguyễn Thống 14
  15. KINH TẾ LƯỢNG KINH TẾ LƯỢNG Chương 3: Hồi quy tuyến tính đơn Chương 3: Hồi quy tuyến tính đơn Kết quả hồi quy từ Excel:  Kiểm định a, b KHÁC zero ? Coefficie Standard Regression Statistics nts Error t Stat P-value Multiple R 0.9058 R Square 0.8205 Intercept -5.294 1.6523 -3.2040 0.0492 Adjusted R Square 0.8056 Thu nhap X (tr./month) 0.675 0.0998 6.7573 0.0066 Standard Error 39.0230 Observations 14 85 88 PGS. TS. Nguyễn Thống PGS. TS. Nguyễn Thống KINH TẾ LƯỢNG KINH TẾ LƯỢNG Chương 3: Hồi quy tuyến tính đơn Chương 3: Hồi quy tuyến tính đơn Bài tập 2: Tính độ lệch chuẩn a và b của Significan hai hệ số a, b mô hình hồi quy tuyến tính df SS MS F ce F 83541. 8.19906E- Y=aX+b. Dùng kiểm định Student để so Regression 1 83541.4 4 54.9 06 sánh a, b so với 0. Residual 12 18273.6 1522.8 i Y (tỷ VNĐ) X (tỷ VNĐ) 1 55 2.5 Total 13 101815 2 67 2.8 Coeffici Standard P- 3 80 3.1 ents Error t Stat value 4 82 3.5 0.1856 5 90 3.6 Intercept 52.351 37.285 1.404 51 X(feet 8.2E- 6 102 4.5 vuông) 0.139 0.019 7.407 06 PGS. TS. Nguyễn Thống a=22.63 b=3.89 86 PGS. TS. Nguyễn Thống 89 KINH TẾ LƯỢNG KINH TẾ LƯỢNG Chương 3: Hồi quy tuyến tính đơn Chương 3: Hồi quy tuyến tính đơn Bài tập 3: Số liệu về giá bán Y và diện tích sinh 1. Đánh giá tổng quát của hồi quy qua R2 . hoạt của 14 căn nhà dành cho một gia đình ở tại cộng đồng Thành phố đại học của San 2. Kết luận về kiểm định Fisher xem mô hình Diego vào năm 1990 như sau (nguồn Ramu có nghĩa. Ramanathan): 3. Kết luận về hệ số mô hình. i 1 2 3 4 5 6 7 4. Viết phương trình hồi quy. Y(nghìn $) 199.9 228.0 235.0 285.0 239.0 293.0 285.0 X(feet vuông) 1065 1254 1300 1577 1600 1750 1800 5. Giá nhà sẽ tăng lên trung bình bao nhiêu i 8 9 10 11 12 13 14 nếu diện tích sàn tăng thêm 1 feet? Y(nghìn $) 365.0 295.0 290.0 385.0 505.0 425.0 415.0 X(feet vuông) 1870 1935 1948 2254 2600 2800 3000 87 90 PGS. TS. Nguyễn Thống PGS. TS. Nguyễn Thống 15
  16. KINH TẾ LƯỢNG KINH TẾ LƯỢNG Chương 3: Hồi quy tuyến tính đơn Chương 3: Hồi quy tuyến tính đơn Bài tập 4: Số liệu thống kê về lãi suất Regression Statistics X(%/năm) và giá trị cho vay Y của 10 năm Multiple R 0.964540831 gần nhất Ngân hàng Z như sau (Y=aX+b). R Square 0.930339014 Tính a,b, R2 và kiểm định a, b. Adjusted R Square 0.912923767 Standard Error 27.47637051 n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Observations 6 ANOVA Y(tỉ) 28 32 30 34 32 35 40 42 48 50 X(%) 7.0 6.5 6.5 6.0 6.0 6.0 5.5 5.5 5.0 4.5 91 94 PGS. TS. Nguyễn Thống PGS. TS. Nguyễn Thống KINH TẾ LƯỢNG KINH TẾ LƯỢNG Chương 3: Hồi quy tuyến tính đơn Chương 3: Hồi quy tuyến tính đơn HD: Dùng kiểm định Student: Significanc \Kinhteluong\Hoi quy don 2.xls\...... df SS MS F eF Regression 1 40330.2 40330.2 53.42095 0.001864 Coeffici Standard Residual 4 3019.804 754.9509 ents Error t Stat P-value Total 5 43350 Standard Intercept 94.55 5.28 17.92 9.65E-08 Coefficients Error t Stat P-value Intercept -99.4469224 53.78215 -1.84907 0.138138 X% -9.82 0.90 -10.97 4.25E-06 Marketing (tỷ) 146.9223907 20.10167 7.308964 0.001864 92 95 PGS. TS. Nguyễn Thống PGS. TS. Nguyễn Thống KINH TẾ LƯỢNG KINH TẾ LƯỢNG Chương 3: Hồi quy tuyến tính đơn Chương 3: Hồi quy tuyến tính đơn Bài tập 5: Doanh thu Y và chi phí BÀI TẬP NHÓM (4  5 SV/nhóm) Marketing X của Cty Z trong 6 Hãy phát biểu đề xuất một quan hệ năm gần nhất như sau. Giả thiết giữa 2 biến có tính nhân quả và biểu mô hình hồi quy tuyến tính đơn thị dưới dạng hồi quy tuyến tính đơn: Y=aX+b. Tính a, b. R2, R2 hiệu Y  aX  b chỉnh, kiểm định a, b khác zero? 1. Chuẩn bị 10 cặp giá trị tương ứng (tự Doanh thu (tỷ) 250 280 170 220 410 380 chọn). Marketing (tỷ) 2.20 2.80 2.00 2.10 3.50 3.10 93 2. Tính a, b 96 PGS. TS. Nguyễn Thống PGS. TS. Nguyễn Thống  16
  17. KINH TẾ LƯỢNG KINH TẾ LƯỢNG Chương 3: Hồi quy tuyến tính đơn Chương 3: Hồi quy tuyến tính đơn 3. Xác định phương trình phương sai  Xét mô hình hồi quy tuyến tính: nhận xét. 4. Xác định hệ số R2  nhận xét. Yt  aX1,t  b  e t 5. Kiểm định Fisher. Giá trị 6. Kiểm định các hệ số của mô hình. Giá trị tính từ mô quan sát hình 7. Dùng phần mềm Excel hoặc SPSS để xác định hồi quy tuyến tính với các số liệu  ei “CHỨA” tất cả các thông tin còn đề bài. lại Y mà X KHÔNG giải thích được ! 97 100 PGS. TS. Nguyễn Thống PGS. TS. Nguyễn Thống KINH TẾ LƯỢNG KINH TẾ LƯỢNG Chương 3: Hồi quy tuyến tính đơn Chương 3: Hồi quy tuyến tính đơn CHÚ Ý Sai số mô hình ei được định nghĩa: - Thuyết minh trong 1 file word (copy cả phần Excel bỏ qua nếu có). - Tên file gửi có dạng như sau: A10Q5-Hai.doc e t  Yt  aX1, t  b (Chú ý  Tên file PHẢI CÓ tên lớp để nhận dạng). Giá trị Giá trị tính từ - Lớp & Tên các thành viên trong nhóm ghi ở quan sát mô hình trang bìa (tối đa 5 người). - Các thành viên PHẢI cùng lớp.  Một mô hình có “khả năng” tốt khi ei là một - Chỉ nhận bài báo cáo gửi qua mail địa chỉ: nhiễu trắng (không còn mang “thông tin” giá trị nthong56@gmail.com. để giải thích biến Y). -PGS.Hạn chót TS. Nguyễn gửi bài: ngày thi cuối môn. Thống 98 PGS. TS. Nguyễn Thống 101 KINH TẾ LƯỢNG KINH TẾ LƯỢNG Chương 3: Hồi quy tuyến tính đơn Chương 3: Hồi quy tuyến tính đơn ei là một “nhiễu trắng” khi chuỗi KIỂM ĐỊNH giá trị này không có tính tự GIÁ TRỊ tương quan.  THẶNG DƯ CỦA MÔ HÌNH 99 102 PGS. TS. Nguyễn Thống PGS. TS. Nguyễn Thống 17
  18. KINH TẾ LƯỢNG KINH TẾ LƯỢNG Chương 3: Hồi quy tuyến tính đơn Chương 3: Hồi quy tuyến tính đơn TỰ TƯƠNG QUAN TÍNH TỰ TƯƠNG QUAN Tính tự tương quan bậc 1   i ( t )   i 1 ( t )  i2 ( t ) with ,   0   có tính TỰ TƯƠNG QUAN BẬC 2 Chuỗi trể bậc 1 của  e i  e i 1   i 0 1 2 3 Với   khác 0  có nh TỰ TƯƠNG ai 4 6 7 3 QUAN BẬC 1  MÔ HÌNH CHƯA TỐT ai-1 4 6 7  THÊM BIẾN ??? 103 106 PGS. TS. Nguyễn Thống PGS. TS. Nguyễn Thống KINH TẾ LƯỢNG KINH TẾ LƯỢNG Chương 3: Hồi quy tuyến tính đơn Chương 3: Hồi quy tuyến tính đơn KIỂM ĐỊNH CÁC THẶNG DƯ CÓ BỊ TÍNH Tham số DW      i i 1 2 TỰ TƯƠNG QUAN  Kiểm định DW  i 2 2 Durbin-Watson  i 1 i Thặng dư  DW =2  Chuỗi KHÔNG có tính tự tương  quan (ok). ei  yi  yi DW càng xa giá trị 2  càng nguy cơ có tính tự tương quan của chuỗi xét Giá trị quan sát  mô hình hồi quy KHÔNG TỐT. Giá trị từ mô hình PGS. TS. Nguyễn Thống 104 PGS. TS. Nguyễn Thống 2/25/2013 107 KINH TẾ LƯỢNG KINH TẾ LƯỢNG Chương 3: Hồi quy tuyến tính đơn Chương 3: Hồi quy tuyến tính đơn CHÚ Ý Kiểm định Durbin-Watson Trong thực hành có thể dùng kiểm định Yt  aX1,t  b   t Durbin-Watson để đánh giá (Tham số DW):  Mô hình hồi quy tuyến tính đơn sẽ TỐT khi t là một “NHIỄU TRẮNG”  Nó DW  2  Ok KHÔNG CÓ tính tự tương quan  DW KHÁC giá trị 2 càng nhiều  càng có nguy cơ nh TỰ TƯƠNG 105 QUAN CỦA ei. 108 PGS. TS. Nguyễn Thống PGS. TS. Nguyễn Thống 18
  19. KINH TẾ LƯỢNG KINH TẾ LƯỢNG Chương 3: Hồi quy tuyến tính đơn Chương 3: Hồi quy tuyến tính đơn Bài tập 1: Lương TB (Y) và thu nhập ròng (X) của Xem SPSS 10 Công ty như sau. Xác định mô hình hồi quy tuyến tính đơn. Nhận xét kết quả. Luong TB Loi nhuan Cong ty N (tr./month), Y (tỷ/year), X 1 4.5 14.2 2 7.0 20.0 3 2.0 10.1 4 4.8 15.0 5 9.5 21.0 6 2.0 15.0 7 1.7 12.0 8 2.2 15.5 9 6.0 19.0 PGS. TS.10 Nguyễn Thống 6.5 22.0 109 112 PGS. TS. Nguyễn Thống KINH TẾ LƯỢNG KINH TẾ LƯỢNG Chương 3: Hồi quy tuyến tính đơn Chương 3: Hồi quy tuyến tính đơn Bài tập 2: Số liệu doanh thu Y & Chi phí quảng cáo X ghi nhận trong 10 năm như sau. Xác định mô hình hồi quy tuyến tính đơn. Nhận xét kết quả. N Doanh thu (tỷ/year) Q/cao (tỷ/year) 1 16.0 1.2 2 17.0 1.3 3 18.0 1.2 4 18.0 1.4 5 20.0 1.6 6 22.0 1.6 7 20.0 1.9 8 25.0 2.2 9 30.0 2.5 10 34.0 2.8 110 113 PGS. TS. Nguyễn Thống PGS. TS. Nguyễn Thống KINH TẾ LƯỢNG KINH TẾ LƯỢNG Chương 3: Hồi quy tuyến tính đơn Chương 3: Hồi quy tuyến tính đơn Bài tập 3: Số liệu doanh thu Y & Chi phí đầu tư mới X ghi nhận Xem SPSS trong 10 năm của Công ty Z như sau. Xác định mô hình hồi quy tuyến tính đơn. Nhận xét kết quả. TKUD \ Durbin Watson Exampe 1.sav N Doanh thu (tỷ/năm) Dau tu moi (ty/nam) 1 200.0 14.13 2 220.0 17.99 3 218.0 16.87 4 230.0 18.18 5 260.0 19.9 6 262.0 22.38 7 265.0 22.06 8 276.0 23.43 9 290.0 24.58 PGS. TS. Nguyễn Thống 111 10 PGS. TS. Nguyễn Thống 285.0 24.89 114 19
  20. KINH TẾ LƯỢNG KINH TẾ LƯỢNG Chương 3: Hồi quy tuyến tính đơn Chương 3: Hồi quy tuyến tính đơn Đáp số : …/ E / KinhTeLuong / Bai tap Hoi quy don 1.xls. HỒI QUY 1. Y  0.57X TUYẾN TÍNH 2. Y  3.99  10.17X VỚI EXCEL 3. Y  76.54  8.51X 118 115 PGS. TS. Nguyễn Thống PGS. TS. Nguyễn Thống KINH TẾ LƯỢNG KINH TẾ LƯỢNG Chương 3: Hồi quy tuyến tính đơn Chương 3: Hồi quy tuyến tính đơn Baøi taäp 4: Moät thí nghieäm xaùc ñònh goùc noäi ma saùt vaø löïc dính cuûa taàng ñòa chaát nghieân cöùu. Keát quaû cuûa 10 thí CHÚ Ý nghieäm cho caùc öùng suaát tieáp  vaø öùng suaát phaùp  ñöôïc trình baøy trong baûng sau. Xaùc ñònh  vaø c trong Số liệu chuẩn bị trong Sheet quan heä.   tg  c Hệ số m/hình hqtt Excel để thực hiện hồi quy Mẫu 1 2 3 4 5 6 được tổ chức theo CỘT. t(kg/cm2) 3.2 3.7 3.7 4.2 5.2 5.3 s(kg/cm2) 3.6 4.2 4.3 4.9 6.2 6.5 Mẫu 7 8 9 10 11 12 t(kg/cm2) 5.5 5.8 6.1 6.6 8.3 9.0 s(kg/cm2) 6.6 7.0 7.5 8.1 10.4 11.4 116 119 PGS. TS. Nguyễn Thống PGS. TS. Nguyễn Thống KINH TẾ LƯỢNG KINH TẾ LƯỢNG Chương 3: Hồi quy tuyến tính đơn Chương 3: Hồi quy tuyến tính đơn HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG EXCEL HOẶC SPSS ĐỂ ỨNG DỤNG TÍNH HQTT 117 120 PGS. TS. Nguyễn Thống PGS. TS. Nguyễn Thống 20
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

LV.15: Bộ Đồ Án Tốt Nghiệp Chuyên Ngành Cơ Khí
65 tài liệu
2431 lượt tải
THÔNG TIN
TRỢ GIÚP
HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG
Theo dõi chúng tôi

Chịu trách nhiệm nội dung:

Nguyễn Công Hà - Giám đốc Công ty TNHH TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN VI NA

LIÊN HỆ

Địa chỉ: P402, 54A Nơ Trang Long, Phường 14, Q.Bình Thạnh, TP.HCM

Hotline: 093 303 0098

Email: support@tailieu.vn

Giấy phép Mạng Xã Hội số: 670/GP-BTTTT cấp ngày 30/11/2015 Copyright © 2022-2032 TaiLieu.VN. All rights reserved.

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2