Bộ môn Kinh tế lượng – Học viện Tài chính
Nội dung
7.1. Bản chất của tự tương quan
7.2. Hậu quả của tự tương quan
7.3. Phương pháp phát hiện tự tương quan
7.4. Biện pháp khắc phục tự tương quan
7.5. Bài tập thực hành
1/7/2021 Bộ môn Kinh tế lượng – Học viện Tài chính 2
7.1. Bản chất của tự tương quan
7.1.1 Bản chất của tự tương quan
Hiện tượng tự tương quan (TTQ) là sự tương quan giữa các thành phần
của chuỗi quan sát được sắp xếp theo thứ tự thời gian hoặc không gian.
Xét mô hình hồi quy với số liệu theo thời gian như sau:
Giả thiết của phương pháp OLS là:
Trong thực tế giả thiết này có thể bị vi phạm. Khi đó mô hình có hiện
tượng tự tương quan.
1/7/2021 Bộ môn Kinh tế lượng – Học viện Tài chính 3
( , ) 0 ( )
ij
Cov U U i j
( , ) 0 ( )
ij
Cov U U i j
1 2 2 ...
t t k kt t
Y X X U
Các dạng của quan hệ tự tương quan
1/7/2021 Bộ môn Kinh tế lượng – Học viện Tài chính 4
Bậc của tự tương quan
Tự tương quan bậc 1- AR(1) (Autoregressive Procedure)
Trong đó: 𝜌 là hệ số tương quan bậc 1
Nếu −1 ≤ 𝜌 < 0 thì mô hình (1) có TTQ âm bậc 1.
Nếu ρ = 0 thì mô hình (1) không có TTQ bậc 1.
Nếu 0 < 𝜌 ≤1 thì mô hình (1) có TTQ dương bậc 1.
Nếu ρ = ±1 thì mô hình (1) có TTQ dương/âm bậc 1 hoàn hảo.
1/7/2021 Bộ môn Kinh tế lượng – Học viện Tài chính 5
1t t t
UU


1
1
1
( , )
( , )
tt
tt
tt
UU
UU
Cov U U
