Bài giảng môn học Kinh tế lượng

NG 6 NG 6

Ọ Ọ Ể Ể Ị Ị ƯƠ ƯƠCH CH Ự Ự KI M Đ NH VÀ L A CH N MÔ HÌNH KI M Đ NH VÀ L A CH N MÔ HÌNH

ạ ạ ạ ạ

ả ủ ả ủ

ủ ủ

ồ ồ

ọ ọ ồ ủ Các lo i sai sót c a d ng mô hình h i ồ ủ  Các lo i sai sót c a d ng mô hình h i quiqui ậ u qu c a sai sót mô hình ậ  HH u qu c a sai sót mô hình ệ ươ ng pháp phát hi n các sai sót c a ệ ươ Ph  Ph ng pháp phát hi n các sai sót c a ạ d ng mô hình h i qui ạ d ng mô hình h i qui ẩ ự ẩ ự Tiêu chu n l a ch n mô hình  Tiêu chu n l a ch n mô hình

ạ ạ

ủ ủ

ạ ạ

Các lo i sai sót c a d ng mô Các lo i sai sót c a d ng mô ồ ồ hình h i qui hình h i qui

ạ ạ ư ủ ủ Các d ng sai sót c a d ng mô hình nh ư Các d ng sai sót c a d ng mô hình nh

ế ế

ạ ạ

ố ố ng, và ng, và ầ ầ ố ố

ạ ạ

ạ ạ sau: sau: ọ ế ỏ ọ ỏ B sót bi n quan tr ng, ế  B sót bi n quan tr ng, ư ư Đ a bi n không liên quan vào mô hình,  Đ a bi n không liên quan vào mô hình, ử ụ S d ng d ng hàm s không đúng, ử ụ  S d ng d ng hàm s không đúng, ườ ố ườ Sai s trong đo l ố  Sai s trong đo l ủ ị Xác đ nh d ng c a ph n sai s không ị ủ  Xác đ nh d ng c a ph n sai s không đúng. đúng.

ụ ề ụ ề ủ ủ ệ ệ

ạ ạ Ví d v hàm chi phí c a doanh nghi p,  Ví d v hàm chi phí c a doanh nghi p, d ng hàm đúng s là: d ng hàm đúng s là:

33 + u + u1i1i

(6.1) (6.1) YYii = b = b11 + b + b22XXii + b + b33XXii ẽ ẽ 22 + b + b44XXii

ỏ ỏ

(6.2) (6.2) ọ ( (XXi3i3):): ế B sót bi n quan tr ng ọ ế  B sót bi n quan tr ng 22 + u + u2i2i YYii = a = a11 + a + a22XXii + a + a33XXii

i4i4))::

 ĐĐ a bi n không liên quan vào mô hình (X ếa bi n không liên quan vào mô hình (X 44 + u 22 + l + u3i 3i (6.4) + l44XXii (6.4)

ế ư ư

33 + l + l55XXii

+ l22XXii + l = l11 + l + l33XXii YYii = l

22 + g + g44XXii

33 + u + u4i

(6.6) 4i (6.6) ạ ạD ng hàm sai.  D ng hàm sai. lnY = g11 + g + g22XXii + g + g33XXii lnY = g

ề ệ Sai l ch v đo l ề ệ  Sai l ch v đo l * = b11* + b YYii* = b ườ . . ng ườ ng * + b33*X*Xii**22 + b + b44*X*Xii**33 + u + uii** * + b22*X*Xii* + b

ư ậ ư ậ

ế ế

+ εεii và và XXii* = X* = Xii + w + wii; ; εεii và và ườ ườ ng. Nh v y, ng. Nh v y, ố YYii và và ố ế i s d ng các bi n thay th ế i s d ng các bi n thay th

ủ ủ

trong đó YYii* = Y* = Yii + trong đó ố ủ wwii là sai s c a phép đo l ố ủ là sai s c a phép đo l ử ụ ử ụ thay vì s d ng các bi n s đúng là thay vì s d ng các bi n s đúng là ế ạ ử ụ XXii, chúng ta l , chúng ta l ế ạ ử ụ ố ứ và XXii** có ch a các sai s . là YYii** và ố có ch a các sai s . ứ là ợ ẫ ạ ợ ẫ ạ d ng ng u nhiên không thích h p c a  d ng ng u nhiên không thích h p c a ố ầ ầ ố ph n sai s : ph n sai s : = (cid:0) YYii = (cid:0) XXiiuuii khác v iớ = (cid:0) khác v iớ Y Yii = (cid:0) XXii + u + uii,,

ọ ọ ườ ườ

ị ị ớ ớ ả ủ ả ủ

ướ ướ ể ể

ặ ặ ế ế

ệ ệ

ổ ự ề Theo tr ổ ự ng phái tr ng ti n, s thay đ i ề  Theo tr ng phái tr ng ti n, s thay đ i ưở ị ả ế ề ủ ủ ưở ế ề ị ả ủ ủ ng ch u nh h c a GDP c a n n kinh t ch u nh h c a GDP c a n n kinh t ng ề ủ ượ đ i ổđ i ổ c a l ở ự ủ ượ ng cung ti n, trong c a l ề ở ự b i s thay ng cung ti n, trong b i s thay ổ ủ ự ổ ủ ự khi đó, theo Keynes, s thay đ i c a khi đó, theo Keynes, s thay đ i c a ụ ủ ượ ụ ủ ng chi mua hàng hóa d ch v c a l ượ l ng chi mua hàng hóa d ch v c a ủ ẽ ả ế ưở ủ ẽ ả ưở ế ng l n đ n GDP. chính ph s nh h ng l n đ n GDP. chính ph s nh h ự ế ự ế c khi có s sai sót, k t qu c a phép  khi có s sai sót, k t qu c a phép c ỏ ẽ ượ ẽ ỏ ng s không th a mãn các đ c đi m l ượ ng s không th a mãn các đ c đi m l ệ ủ ướ ượ ng không ch ch tuy n tính c l c a “ ệ ủ ướ ượ ng không ch ch tuy n tính c l c a “ ấ ố ấ t nh t” (BLUE). t ố t t nh t” (BLUE). ạ ỉ ậ ạ ỉ ậ chúng tôi ch t p trung phát hi n hai lo i  chúng tôi ch t p trung phát hi n hai lo i ầ sai sót đ u tiên. ầ sai sót đ u tiên.

Hậu quả của sai sót mô hình Hậu quả của sai sót mô hình

ọ ọ ế ế ể ể

ầ ầ

ế ế

ủ ủ

(cid:0) (cid:0) (cid:0)

22XX2i 2i + + (cid:0) 33XX3i3i + u + uii (1)(1) ạ ử ụ ạ ử ụ i s d ng mô hình: i s d ng mô hình: 22XX2i2i + v + vii

(cid:0) (cid:0) (2)(2) Đ minh h a, ta dùng mô hình 3 bi n và  Đ minh h a, ta dùng mô hình 3 bi n và ạ ạ xem xét 2 lo i sai sót đ u tiên: xem xét 2 lo i sai sót đ u tiên: ỏ ỏ B sót bi n có liên quan: 1.1. B sót bi n có liên quan: ả ử ạ ả ử ạ s d ng đúng c a mô hình là: Gi s d ng đúng c a mô hình là: Gi + (cid:0) = (cid:0) YYii = 11 + ư ư Nh ng ta l Nh ng ta l + (cid:0) = (cid:0) YYii = 11 +

Hậu quả của sai sót mô hình Hậu quả của sai sót mô hình



ậ ậ

ặ ặ

1.1.

ế ế

ứ ứ

ng quan v i bi n s n có ng quan v i bi n s n có 0, (cid:0) 0,

23 23

và (cid:0) 11 và

(cid:0) (cid:0) (cid:0) (cid:0) (cid:0) (cid:0)

ẵ ế ớ ẵ ế ớ ệ s b ẽ ị ch ch và ệch ch và 22 s b ẽ ị

2.2.

ậ ậ

ươ ươ

ng quan thì ng quan thì

không ch ch.ệ 22 không ch ch.ệ

(cid:0) (cid:0) (cid:0) (cid:0) (cid:0) (cid:0) (cid:0) (cid:0)

3.3.

ng sai. ng sai.

(cid:0) (cid:0)

4.4.

ủ ủ

ệ ệ

5.5.

22).). ị ị

ể ể

ậ ậ

6.6.

ự ự

ẽ ẽ

ậ ậ

(cid:0) (cid:0) (cid:0)

ả ữ ả ữ Ta g p nh ng h u qu sau: Ta g p nh ng h u qu sau: ươ ị ỏ N u bi n b b sót có t ươ ị ỏ N u bi n b b sót có t trong mô hình, t c là r trong mô hình, t c là r không v ng.ữ không v ng.ữ ế không có t 2 2 và Xvà X33 không có t Th m chí n u X ế Th m chí n u X ặ ệ ị ặ ị cũng b ch ch, m c dù ệ cũng b ch ch, m c dù (cid:0) 22 b ) = (cid:0) ị ướ ượ ị ướ ượ Var(uVar(uii) = b c l c l Var(Var((cid:0) ướ ượ ng ch ch c a var( c l ) là ướ ượ ng ch ch c a var( c l 22) là ả ậ ả ậ Do v y, kho ng tin c y và các ki m đ nh không chính Do v y, kho ng tin c y và các ki m đ nh không chính xác. xác. ự ự D báo d a trên mô hình sai s không đáng tin c y. D báo d a trên mô hình sai s không đáng tin c y.

Hậu quả của sai sót mô hình Hậu quả của sai sót mô hình

ế ư ế ư Đ a vào mô hình bi n không có liên quan  Đ a vào mô hình bi n không có liên quan ả ử ả ử Gi Gi

s mô hình đúng nh sau: s mô hình đúng nh sau:

(3)(3)

(cid:0) (cid:0)

ư ư 22XX2i2i + u + uii c l c l

(cid:0) ư ư ng mô hình: ng mô hình:

+ (cid:0) 11 + ạ ướ ượ ạ ướ ượ i i + (cid:0) 11 +

22XX2i 2i + + (cid:0)

33XX3i3i + v + vii (4)(4)

(cid:0) (cid:0) (cid:0)

(cid:0)

(cid:0) (cid:0)

= (cid:0) YYii = ng ta l NhNh ng ta l = (cid:0) YYii = ả ậ ữ ữ Nh ng h u qu : ả ậ Nh ng h u qu : ướ ượ ướ ượ c l Các c l 1.1. Các ứ ữ ứ ữ v ng, t c là: E( v ng, t c là: E(

11)=)=(cid:0)

33)=)=0; 0;

(cid:0) (cid:0) (cid:0) (cid:0) (cid:0) (cid:0) (cid:0) ệ ệ 22; v; và E(à E((cid:0) ẽ ẽ 11; ; E(E((cid:0) ng OLS s không ch ch và ng OLS s không ch ch và 22)=)=(cid:0)

Hậu quả của sai sót mô hình Hậu quả của sai sót mô hình

ượ ướ ượ ượ ướ ượ ng ng c c c l c l (cid:0) 22, đ , đ ố (cid:0) ng sai sai s , ố ng sai sai s ,

ể ể ẫ ẫ ị ị

(cid:0) (cid:0) không hi u ệ không hi u ệ

(cid:0) ơ ơ ươ ươ Ph  Ph đúng; đúng; ậ ả ậ ả Kho ng tin c y và các ki m đ nh v n  Kho ng tin c y và các ki m đ nh v n đáng tin c y;ậ đáng tin c y;ậ Tuy nhiên, các  Tuy nhiên, các ả ứ qu , t c là, ph ả ứ qu , t c là, ph ể ớ ể ớ th l n h n ph th l n h n ph ướ ượ c l ng ướ ượ c l ng ủ ươ ng sai c a chúng có ủ ươ ng sai c a chúng có ủ (cid:0) ươ ng sai c a ủ ươ ng sai c a ..

ươ ươ

ệ ệ

ng pháp phát hi n các sai ng pháp phát hi n các sai ủ ủ

ồ ồ

ạ ạ

Ph Ph sót c a d ng mô hình h i qui sót c a d ng mô hình h i qui

ự ệ ự ệ ủ ủ ệ ệ ế ế 1. Phát hi n s hi n di n c a các bi n 1. Phát hi n s hi n di n c a các bi n

ệ ệ không liên quan không liên quan

YYii = b = b11 + b + b22XX2i2i + …+ b + …+ bkkXXkiki + u + uii

ự ự

)

(cid:0) ể ể (cid:0) ˆ ự ằ XXkk có th c s n m trong mô hình hay ự ằ có th c s n m trong mô hình hay ị t:t: không, dùng ki m đ nh ị không, dùng ki m đ nh (cid:0) ˆ(se/

ể ẫ ớ ể ẫ ớ ữ ệ => =>có th d n t ữ ệ có th d n t i sai i sai

khai thác d li u => => khai thác d li u ầ ầl m sau l m sau

ữ ệ ữ ệ

khai thác d li u (data mining) khai thác d li u (data mining)

ứ ứ

ừ ứ m c ý nghĩa ừ ứ m c ý nghĩa c tính theo công c tính theo công

ứ kk bi n (ế bi n (ế k k ≤≤ c c)) ự chúng ta l a ra ự  chúng ta l a ra ự (cid:0)(cid:0) **) t ự ) t m c ý nghĩa th c s ( ự ự  m c ý nghĩa th c s ( danh nghĩa ((cid:0)(cid:0) ) có th đ ể ượ ể ượ ) có th đ danh nghĩa ( ứth c sau: th c sau:

(c/k).(cid:0)(cid:0)

(cid:0)(cid:0) * * ≈≈ (c/k).  n u ến u ế cc = 15,

= 5, và (cid:0)(cid:0) = 5%, ta có th ể = 5%, ta có th ể = 15, kk = 5, và ự ự ứ ượ ự ự ứ ượ c m c ý nghĩa th c s là (15/5). c m c ý nghĩa th c s là (15/5).

ệ ệ c = k thì s không có hi n thì s không có hi n c = k

tính đ tính đ (5) = 15%. (5) = 15%. ằ ư ằ ư l u ý r ng khi  l u ý r ng khi ượ khai thác d li u ng ượt khai thác d li u t ng ẽ ẽ ữ ệ . . ữ ệ

ị ị

ị ỏ ị ỏ

ể ế ể ế 2. Ki m đ nh bi n b b sót và 2. Ki m đ nh bi n b b sót và ố ạ ạ ố d ng hàm s không đúng d ng hàm s không đúng ư ể ư ể

22 + b + b44XXii

(1) (1) ầ ầ 2.1 Ki m tra ph n d 2.1 Ki m tra ph n d ệ ủ ệ hàm chi phí c a doanh nghi p: ủ  hàm chi phí c a doanh nghi p: 33 + u + u1i1i YYii = b = b11 + b + b22XXii + b + b33XXii

22 + u + u2i2i

(2)(2)

(3)(3) YYii = a = a11 + a + a22XXii + a + a33XXii YYii = a = a11 + a + a22XXii + u + u3i3i

0 0 4

0 0 2

s a u d s e R

0 0 2 -

0 0 4 -

sanluong

ể ể

ng quan ng quan

ự ươ ự ươ t t

thì UU thì

(cid:0) ế thuy t H ế thuy t H ươ ươ

(cid:0) (cid:0) (cid:0)

ị ị 2.2 Ki m đ nh DurbinWatson d 2.2 Ki m đ nh DurbinWatson d : mô hình không có t  HH00: mô hình không có t = 0; H11: : (cid:0)  HH00: : (cid:0) ặ ế ặ ho c (4 d) < d ế 0. N u d < d UU ho c (4 d) < d 0. N u d < d = 0; H ự ứ ậ ấ ỏ ả ự , t c có t ứ , ch p nh n H ậ ấ ỏ ả 11, t c có t 00, ch p nh n H ặ ng ho c âm). ng quan (d ặ ng ho c âm). ng quan (d

bác b gi bác b gi ươ t ươ t

ả ả

Gi Gi

ế ị Quy t đ nh ế ị Quy t đ nh

n uến uế

ế thuy t H ế thuy t H 00

ươ ươ

Không có t Không có t

ự ươ t ự ươ t

ng quan d ng quan d

ng ng

Bác bỏ Bác bỏ

ươ ươ

Không có t Không có t

ự ươ t ự ươ t

ng quan d ng quan d

ng ng

Không qđ Không qđ

Không có t Không có t

ự ươ t ự ươ t

ng quan âm ng quan âm

Bác bỏ Bác bỏ

Không có t Không có t

ự ươ t ự ươ t

ng quan âm ng quan âm

Không qđ Không qđ

(cid:0)

(cid:0) 4 d4 dLL

ặ ặ

ấ ấ

ậ ậ

ự ươ ự ươ t t

ng quan âm ho c ng quan âm ho c

Ch p nh n Ch p nh n

(cid:0) (cid:0)

d (cid:0) d

0 < d < dLL 0 < d < d (cid:0) ddUU d (cid:0) ddLL (cid:0) d < d <4 4 d4 dLL < d <4 d (cid:0) d (cid:0) 4 d4 dUU

4 d4 dUU ddUU (cid:0)

Không có t Không có t ngươ ngươd d

(cid:0)

ể ể

ủ ủ

ể ể i hàm chi phí tuy n i hàm chi phí tuy n

(*)(*)



(cid:0) (cid:0)

(cid:0)

ị ị 2.3 Ki m đ nh RESET c a Ramsey 2.3 Ki m đ nh RESET c a Ramsey ế ở ạ ọ ế ở ạ ọ Đ minh h a, ta tr l  Đ minh h a, ta tr l ả ượ ả ượ ng: tính theo s n l ng: tính theo s n l + (cid:0) = (cid:0) 22XXii + u + u3i3i YYii = 11 + ẽ ằ ằ ng mô hình này b ng OLS và v ẽ ng mô hình này b ng OLS và v

ố ố Ướ ượ Ướ ượ c l c l ồ ị ủ ồ ị ủ đ th c a sai s theo giá tr , đ th c a sai s theo giá tr , ị YYii.. ị

 HHình v s cho ta th y m i quan h có h ệ ấ ình v s cho ta th y m i quan h có h ệ ấ ố ố

(cid:0) ệ ệ ố ố

ẽ ẽ ẽ ẽ ữ ữ th ng gi a e th ng gi a e

 CCác b ác b

ướ ướ và YYii.. ii và ế ế c ti n hành: c ti n hành:

ể ể

ủ ủ

(cid:0)

ế ế

ế ế ộ ộ

(cid:0) (cid:0)

33 + u + uii (**) (**) ừ (*) là R ừ (*) là R

oldold

44YYii 22 và t và t ị ị

(cid:0) (cid:0) (cid:0) (cid:0)

ị ị Ki m đ nh RESET c a Ki m đ nh RESET c a Ramsey Ramsey ồ ạ ồ ạ Ch y h i quy mô hình (), và tính toán  Ch y h i quy mô hình (), và tính toán ủ ướ ượ ướ ượ ủ ii, Y, Yii.. ng c a Y c l ng c a Y c l ư ạ ạ ư ạ ạ vào mô i () và đ a thêm bi n Y Ch y l ii vào mô i () và đ a thêm bi n Y  Ch y l ẳ ướ ạ i d ng m t bi n nào đó, ch ng hình d ẳ ướ ạ i d ng m t bi n nào đó, ch ng hình d h n, Yạh n, Yạ 22 và Y 33.. và Yii ii + (cid:0) + (cid:0) + (cid:0) = (cid:0) 22 + 33YYii 22XXii + YYii = 11 + ừ  Đ t RặĐ t Rặ 22 t 22. . ừ t () là R () là R newnew ể ể Chúng ta dùng ki m đ nh F theo công Chúng ta dùng ki m đ nh F theo công th c:ứth c:ứ

ể ể

ủ ủ

ị ị Ki m đ nh RESET c a Ki m đ nh RESET c a Ramsey Ramsey

Nếu F > F tra bảng ở một mức ý nghĩa nào đó, ta chấp nhận có việc bỏ sót biến.

Ví dụ:

ị ị

ể ể

ủ ủ

Ki m đ nh RESET c a Ki m đ nh RESET c a Ramsey: ví dụí dụ Ramsey: v

Ví d :ụVí d :ụ

ỏ ỏ

ượ ượ c tr c ti p t c tr c ti p t ế ừ ế ừ

ế ế : mô hình không b sót bi n  HH00: mô hình không b sót bi n ự ị ị ể ị ị ể ự Giá tr ki m đ nh F thu đ  Giá tr ki m đ nh F thu đ ề ầ ầ ph n m m Stata ề ph n m m Stata  ovtest ovtest  Ramsey RESET test using powers of the Ramsey RESET test using powers of the fitted values of chiphi fitted values of chiphi

Ho: model has no omitted variables Ho: model has no omitted variables F(3, 4) = 1.52 F(3, 4) = 1.52 Prob > F = 0.3380 Prob > F = 0.3380

ể ể

ủ ủ

ị ị

2.3 Ki m đ nh RESET c a 2.3 Ki m đ nh RESET c a Ramsey Ramsey

ộ ộ ươ ươ ng pháp RESET là ng pháp RESET là

ạ ạ

ậ ợ ủ i c a ph ậ ợ ủ M t thu n l  M t thu n l i c a ph ỏ ở ụ ễ ỏ ở ụ ễ nó d áp d ng b i vì nó không đòi h i nó d áp d ng b i vì nó không đòi h i ế ả ế ả t rõ các d ng mô hình chúng ta ph i bi chúng ta ph i bi t rõ các d ng mô hình liên quan. liên quan.

ấ ợ ủ ấ ợ ủ i là b t l i là b t l i c a i c a

ươ ươ ế ế t t

ố ơ ố ơ ể ể ế ế ạ ạ ạ Tuy nhiên, đó cũng l ạ  Tuy nhiên, đó cũng l ở ở ng pháp này b i vì khi chúng ta bi ph ng pháp này b i vì khi chúng ta bi ph mô hình có sai sót, chúng ta không có mô hình có sai sót, chúng ta không có d ng mô hình t d ng mô hình t t h n đ thay th . t h n đ thay th .

ể ể ố ố 2.4 Ki m đ nh h s Lagrange (LM) đ i 2.4 Ki m đ nh h s Lagrange (LM) đ i

ế ế

ớ ớ

ả ượ ả ượ ng bình ng bình ằ ề ề ng đ u b ng không. ằ ng đ u b ng không. ph ph

ệ ố ị ệ ố ị ớ ớ v i bi n thêm vào v i bi n thêm vào ế ế ế ế N u chúng ta so sánh hàm chi phí tuy n  N u chúng ta so sánh hàm chi phí tuy n ế ậ ế ậ tính v i hàm chi phí b c ba thì hàm tuy n tính v i hàm chi phí b c ba thì hàm tuy n ị ớ ạ ả tính chính là m t ộ phiên b n b gi i h n phiên b n b gi ị ớ ạ ả tính chính là m t ộ i h n ậ ủ ậ ủ c a hàm b c ba. c a hàm b c ba. ế ệ ố ủ ế ệ ố ủ : h s c a bi n s n l  HH00: h s c a bi n s n l ươ ậ ươ ươ ươ ng và l p ph ậ ng và l p ph ế ế ế ế ác bi n ti n hành:  CCác bi n ti n hành:

ể ể

ị ị

ệ ố ệ ố Ki m đ nh h s Lagrange Ki m đ nh h s Lagrange



ả ả ằ ằ ị ớ ạ ị ớ ạ i h n” b ng i h n” b ng

ở ở i h n” là đúng i h n” là đúng và Xvà X33..

(cid:0) (cid:0) (cid:0) (cid:0)

ị ớ ạ ị ớ ạ ươ ớ 22 ươ ớ ng quan v i X ng quan v i X ế ấ ả theo t ế t c các bi n: ấ ả ii theo t t c các bi n: + (cid:0) + (cid:0) 44XX33 + v + vii 22 + 33XXii 22XXii + ủ ủ đ nh c a mô hình CLRM. đ nh c a mô hình CLRM.

ả ị ả ị ở ẫ ớ ở ẫ ớ Ướ ượ Ướ ượ c l ng “phiên b n b gi c l ng “phiên b n b gi ố ii.. ậ ậ ố OLS và thu th p sai s , e OLS và thu th p sai s , e ả ế ế ả N u “phiên b n không b gi  N u “phiên b n không b gi ẽ ẽ trên s có t thì ei i trên s có t thì e ồ ạ ồ Ch y h i quy e ạ  Ch y h i quy e + (cid:0) eei i = = (cid:0) 11 + ỏ ỏ th a các gi vvi i th a các gi Khi c m u l n,  Khi c m u l n,

ị ị

ả ả

ệ ố ệ ố Ki m đ nh h s Lagrange Ki m đ nh h s Lagrange (cid:0) 22 tra b ng, ta bác b H ệ ố ủ ỏ 00: các h s c a X ệ ố ủ : các h s c a X ỏ tra b ng, ta bác b H

ứ ứ

ở ạ ở ạ

ế ế

ể ể > (cid:0)  N u nRếN u nRế 22 22 > ỏ ằ và Xvà X33 b ng không; t c là chúng khác 0, hay mô hình b b ng không; t c là chúng khác 0, hay mô hình b ỏ ằ sót bi n.ế sót bi n.ế ụ Ví d : ta tr l ụ  Ví d : ta tr l

i hàm chi phí tuy n tính: i hàm chi phí tuy n tính:

(cid:0) 22 tra bảng = 9,2. Kết quả này

nR2 = 10.(0,9896)=9,896 > (cid:0) giống như kiểm định RESET.

ườ ườ ng ng

ố ố ố ố

ể ể ộ ố u ếu ế chính xác do m t s ộ ố chính xác do m t s

ả ủ ả ủ

ệ ệ

ố ủ ố ủ 3. Sai s c a phép đo l 3. Sai s c a phép đo l ữ ệ ữ ệ d li u có th thi  d li u có th thi lý do nh : ư lý do nh : ư • sai s khi cung c p thông tin, ấ sai s khi cung c p thông tin, ấ • sai s khi báo cáo sai s khi báo cáo • hay sai s tính toán. ố hay sai s tính toán. ố ệ .. ữ ữ gây ra nh ng mô hình sai l ch ệ  gây ra nh ng mô hình sai l ch ậ ể Chúng ta có th xem xét h u qu c a ậ ể  Chúng ta có th xem xét h u qu c a ợ ườ ợ ng h p: vi c này trong 2 tr ườ ng h p: vi c này trong 2 tr ộ ụ ế ố ộ ụ ế ố 3.1. Sai s trong bi n ph thu c Y: 3.1. Sai s trong bi n ph thu c Y:

3.1. Sai số trong biến phụ thuộc Y: 3.1. Sai số trong biến phụ thuộc Y:

Gi  Gi

= (cid:0) ** =

ủ ủ

ệ ệ

ậ ậ

YYii

: thu nh p hi n hành ii: thu nh p hi n hành

ườ ườ

ế ế

ượ ượ

ả ử ả ử s ta có mô hình: s ta có mô hình: (cid:0) XXii + u + uii + (cid:0) YYii (1)(1) + ộ ườ ộ ườ ng xuyên c a h ; X : tiêu dùng th **: tiêu dùng th ng xuyên c a h ; X ẫ ố : sai s ng u nhiên. và uvà uii: sai s ng u nhiên. ẫ ố ể ể không th đo l ** không th đo l

ng tr c ti p đ ng tr c ti p đ

c nên ta quan sát: c nên ta quan sát:

Do YDo Yii

(cid:0)

ự ự (2)(2)

Ta vi Ta vi

(cid:0)

+ (cid:0) +

= = (cid:0)

= =

(cid:0) XXii + (u

+ (cid:0) + (uii +

ii))

(cid:0) (cid:0) (cid:0) (cid:0)

(cid:0) XXii + u + uii) + ) + (cid:0) (3)(3)

(cid:0) (cid:0)

ủ ủ

đ nh c a CLRM thì các đ nh c a CLRM thì các

+ (cid:0) + (cid:0) XXii + v + vii ả ị ỏ ả ị th a mãn các gi ỏ ii th a mãn các gi ệ ệ

ư ư

ươ ươ

ướ ướ c c ủ ướ ủ ướ ng sai c a ng sai c a

c c

(cid:0)

ẽ ẽ

+ (cid:0) YYii = Y = Yii ** + ii ế ạ ế ạ t l i (1): t l i (1): = ((cid:0) YYii = ( + (cid:0) + và (cid:0) ii và ng OLS v n không ch ch nh ng ph ng OLS v n không ch ch nh ng ph ng ng

ẫ ẫ ổ ổ s thay đ i s thay đ i

N u uếN u uế ượ l ượ l ượ ượl l

(cid:0) (cid:0)

3.1. Sai số trong biến phụ thuộc Y: 3.1. Sai số trong biến phụ thuộc Y:

ươ ươ

ẩ ẩ

ẽ ng sai, và do đó sai s chu n s ẽ ng sai, và do đó sai s chu n s

ố ố

ườ ườ

ấ Ta th y ph ấ  Ta th y ph tăng lên khi có sai s trong đo l tăng lên khi có sai s trong đo l

ố ố ii.. ng Y ng Y

3.2 Sai số trong đo lường biến độc 3.2 Sai số trong đo lường biến độc lập Xii:: lập X

Gi  Gi

+ (cid:0) +

ả ử s ta có mô hình: ả ử s ta có mô hình: (cid:0) XXii YYi i = = (cid:0)

** + u + uii ượ ượ

(4)(4) , ta quan sát Xii:: c X **, ta quan sát X c X ii (5)(5)

ng (4), ta l ng (4), ta l

ng: ng:

(cid:0)

i i (cid:0) XXii + (u + (uii (cid:0)

ạ ướ ượ c l ạ ướ ượ c l (cid:0) wwii))

(cid:0) (cid:0)

+ (cid:0) + (6)(6)

ộ ậ ộ ậ ể ể

ằ có trung bình b ng 0, đ c l p và ằ ii có trung bình b ng 0, đ c l p và ớ ii, chúng ta cũng không th có z ii , chúng ta cũng không th có z ớ

Thay vì quan sát đ  Thay vì quan sát đ ** + w + wii XXi i = X= Xii ậ ướ ượ Do v y, thay vì c l ậ ướ ượ  Do v y, thay vì c l (cid:0) (X(Xii – w – wii) + u + (cid:0) = (cid:0) = (cid:0) YYii = ) + uii = + (cid:0) XXii + z + zii + (cid:0) = = (cid:0) + ậ ờ ậ ờ , th m chí w Bây gi , th m chí w  Bây gi ươ ng quan v i u không t ươ không t ng quan v i u ớ ii.. ộ ậ đ c l p v i X ớ ộ ậ đ c l p v i X

(cid:0)

3.2 Sai số trong đo lường biến độc lập Xii:: 3.2 Sai số trong đo lường biến độc lập X

 Cov(zCov(zii, X, Xii) = E[z

– E(Xii)])] – E(Xii – E(X (cid:0) wwii 22)=)=(cid:0)

– E(zii)][X)][Xii – E(X (cid:0) wwii)w)wii=E(=E((cid:0)

(cid:0) (cid:0) (cid:0)

ươ ươ

ạ ạ

ng quan và vi ph m các ng quan và vi ph m các ẳ ẳ

ướ ượ ướ ượ ng OLS ch ng c l ng OLS ch ng c l ữ ữ

ệ ệ

) = E[zii – E(z = E(uii (cid:0) = E(u 00  Do vDo v y, Xậy, Xậ có t và zii có t ii và z ủ ả ị ủ ả ị đ nh c a CLRM. Các đ nh c a CLRM. Các ữ ữ ậ ậ

ạ ạ

ế ế

ắ ắ

ư ư ii t X t X

ượ ượ

(cid:0) (cid:0)

ấ ấ

ị ị ả ủ ả ủ ể ể ư ế ư ế c nh th nào cho đúng. c nh th nào cho đúng. ỏ ể ả ị đ nh ỏ ể ả ị đ nh ố ố

ư t nh nên xem nh ư t nh nên xem nh ườ ườ

gi gi nh ng b ch ch mà còn không v ng. nh ng b ch ch mà còn không v ng. ọ ọ H u qu c a lo i sai sót nghiêm tr ng nh ng  H u qu c a lo i sai sót nghiêm tr ng nh ng ụ khó có th kh c ph c nó vì ta không bi ụ khó có th kh c ph c nó vì ta không bi đ đ Ta có th gi  Ta có th gi 22 r r ww không có sai s này và dùng OLS bình th không có sai s này và dùng OLS bình th

ng. ng.

(cid:0) (cid:0)

ạ ạ

ầ ầ

ủ ủ

ố

ự ự ế ế

ầ ầ

ố ố ả ả

ng (**), thì ng (**), thì (cid:0)

(cid:0) (cid:0) ẽ ẽ

ị ị 4. Xác đ nh d ng c a ph n sai 4. Xác đ nh d ng c a ph n sai ốs không đúng s không đúng ể ể Do chúng ta không th quan sát tr c ti p  Do chúng ta không th quan sát tr c ti p ạ ể ị ạ ph n sai s nên đ đ nh d ng cho nó ể ị ph n sai s nên đ đ nh d ng cho nó ễ ệ ễ không ph i là vi c d dàng. ệ không ph i là vi c d dàng. ố ầ ạ ố ầ ạ i ph n sai s sau: Chúng ta xem l  Chúng ta xem l i ph n sai s sau: (cid:0) XXii + u + uii (**) (cid:0) XXiiuuii (*) = (cid:0) = (cid:0) (**) () vvà Yà Yii = YYii = ư ạ ướ ượ ế u () đúng nh ng l ư i  NN u (*) đúng nh ng l ạ ướ ượ ế c l i c l ệ ướ ượ ệ ch ch. s s ch ch. ướ ược l ng ng c l

ẩ ự ẩ ự

ọ ọ

Tiêu chu n l a ch n mô hình Tiêu chu n l a ch n mô hình

 RR22, , ề  RR22 đi u ch nh, đi u ch nh, ề ẩ ẩ Tiêu chu n thông tin Akaike (AIC),  Tiêu chu n thông tin Akaike (AIC), ẩ ẩ Tiêu chu n thông tin Schwarz (SIC),  Tiêu chu n thông tin Schwarz (SIC), ủ Tiêu chu n ẩ CCpp c a Mallows, ủ c a Mallows,  Tiêu chu n ẩ ự và d báo ự  và d báo

ỉ ỉ

χχ22. .

Martin Feldstein: Martin Feldstein:

ố ố ứ ứ ụ ụ Nhà kinh t ““Nhà kinh t ế ượ ế ượ l l

ữ ữ ộ ộ

ằ ằ ộ ộ

ự ế ự ế ậ ậ ế ế ệ ệ ộ ộ t ki m, đáng tin c y và t ki m, đáng tin c y và

ư ng ng d ng, gi ng nh ư ng ng d ng, gi ng nh ệ ế ệ ế các nhà lý thuy t, nhanh chóng phát hi n các nhà lý thuy t, nhanh chóng phát hi n ả ả ra r ng m t mô hình h u ích không ph i ra r ng m t mô hình h u ích không ph i là m t mô hình “đúng” hay “th c t ” mà là là m t mô hình “đúng” hay “th c t ” mà là m t mô hình ti m t mô hình ti ề ấ ấ cung c p nhi u thông tin”. ề cung c p nhi u thông tin”.

Tiêu chuẩn R22 Tiêu chuẩn R

ủ ủ

ượ ượ

ả ả

c gi c gi

i thích i thích

ườ ườ đo l  RR22 đo l ở ởb i các X b i các X

ộ ế ế ng % bi n đ ng c a Y đ ộ ng % bi n đ ng c a Y đ trong mô hình. ii trong mô hình.

ầ ầ

ợ ợ

càng g n 1, mô hình cành phù h p.  RR22 càng g n 1, mô hình cành phù h p.

ư ưL u ý:  L u ý:

ườ ườ

ự ự

ẫ ẫ

• Nó ch đo l ỉ ỉ Nó ch đo l

ợ ng s phù h p “trong m u” ợ ng s phù h p “trong m u”

ế ế

ữ ữ ố ố

ụ ụ

ộ ộ

• Khi so sánh R Khi so sánh R22 gi a các mô hình khác nhau, các bi n gi a các mô hình khác nhau, các bi n ả ph thu c ph i gi ng nhau. ả ph thu c ph i gi ng nhau.

ộ ậ ộ ậ

ế ế

ả ả

• RR22 không gi m khi tăng thêm bi n đ c l p. không gi m khi tăng thêm bi n đ c l p.

điều chỉnh ((cid:0) Tiêu chuẩn R22 điều chỉnh ( Tiêu chuẩn R

(cid:0) RR22))

(cid:0)

(cid:0) RR22 (cid:0) ệ ố ủ ệ ố ủ ượ ượ (cid:0) RR22 ch tăng khi giá tr ị ch tăng khi giá tr ị ế ế c thêm c thêm

ớ ớ R R22..(cid:0) Ta th yấ (cid:0) ỉ ỉ  Ta th yấ ủ ủ tuy t đ i c a giá tr t c a bi n đ tuy t đ i c a giá tr t c a bi n đ vào mô hình l n h n 1. vào mô hình l n h n 1.

ẩ ố ơ ẩ ố ơ t h n R t h n R

ế ế

ị ị ơ ơ (cid:0) RR2 2 là tiêu chu n t  Do v y,ậDo v y,ậ (cid:0) 22.. là tiêu chu n t ả ộ ụ ư ả ộ ụ L u ý, các bi n ph thu c cũng ph i ư  L u ý, các bi n ph thu c cũng ph i ố ốgi ng nhau. gi ng nhau.

Tiêu chuẩn thông tin Akaike (AIC) Tiêu chuẩn thông tin Akaike (AIC)

Để tiện lợi cho việc tính toán, ta lấy log:

ượ ướ ượ ượ ướ ượ

ồ ồ

ng (g m c h s t ng (g m c h s t

ả ệ ố ự ả ệ ố ự

c l c l

c c

ở ẫ ở ẫ

ẩ ẩ

ấ ấ

ắ ắ

ơ ơ

ố ế Trong đó k là s bi n đ ố ế  Trong đó k là s bi n đ do) và n là c m u. do) và n là c m u. Ta th y AIC phát hi n sai sót kh t khe h n các tiêu chu n  Ta th y AIC phát hi n sai sót kh t khe h n các tiêu chu n trên khi tăng thêm s bi n. trên khi tăng thêm s bi n.

ơ ơ

ố ơ ố ơ

ệ ệ ố ế ố ế ấ ấ

ô hình nào AIC th p h n thì t  MMô hình nào AIC th p h n thì t

t h n t h n