Bài thuyết trình Kinh tế lượng: Bài thảo luận Hiện tượng tự tương quan và cách khắc phục trình bày về: bản chất hiện tượng tự tương quan, phát hiện có tự tương quan phần, biện pháp khắc phục, bài tập thực hành trên Eview.
AMBIENT/
Chủ đề:
Nội dung Text: Bài thuyết trình Kinh tế lượng: Bài thảo luận Hiện tượng tự tương quan và cách khắc phục
- Group 6
10/10/14 Kinh tế lượng 1
- BÀI THẢO LUẬN
HIỆN TƯỢNG TỰ TƯƠNG
QUAN VÀ CÁCH KHẮC PHỤC
10/10/14 Kinh tế lượng 2
- Nội dung
Phần 1- Bản chất hiện
tượng tự tương quan.
Phần 2 – Phát hiện có tự
tương quan
Phần 3 – Biện pháp khắc
phục
Phần 4 – Bài tập thực hành
trên Eview.
10/10/14 Kinh tế lượng 3
- Phần 1- Bản chất hiện tượng tự
tương quan.
1.1. Định nghĩa
1.2. Nguyên nhân của tự tương quan
1.3. Hậu quả
10/10/14 Kinh tế lượng 4
- 1.1. Định nghĩa
- Trong phạm vi hồi quy, mô hình tuyến tính
cổ điển giả thiết rằng không có sự tương
quan giữa các nhiễu Ui nghĩa là:
(1.1)
- Tuy nhiên trong thực tế có thể xảy ra hiện
tượng mà thành phần nhiễu của các quan sát
lại có thể phụ thuộc lẫn nhau nghĩa là:
(1.2)
10/10/14 Kinh tế lượng 5
- 1.2. Nguyên nhân của tự tương quan
- Nguyên nhân khách quan:
• Quán tính
• Hiện tượng mạng nhện
• Trễ
- Nguyên nhân chủ quan:
• Xử lý số liệu
• Sai lệch do lập mô hình
10/10/14 Kinh tế lượng 6
- 1.5. Hậu quả
- Ước lượng bình phương nhỏ nhất thông thường
vẫn là ước lượng tuyến tính không chệch,
nhưng chúng không phải là ước lượng hiệu quả
nữa.
- Các ước lượng của phương sai là chệch và
thông thường là thấp hơn giá trị thực của
phương sai, do đó giá trị của thống kê T được
phóng đại lên nhiều lần.
- Các kiểm định t và F nói chung không đáng tin
cậy.
10/10/14 Kinh tế lượng 7
- ( n − k )σ 2
ˆ cho ước lượng chệch của σ
2
- σ
ˆ
2
=
σ
2
thực, và trong một số trường hợp nó dường như
ước lượng thấp
σ
2
- R có thể là độ đo không đáng tin cậy cho R
2 2
thực.
- Các phương sai và sai số tiêu chuẩn của dự
đoán đã tính được cũng có thể không hiệu quả.
10/10/14 Kinh tế lượng 8
- Phần 2 – Phát hiện có tự tương
quan
2.1. Phương pháp đồ thị
2.2. Phương pháp kiểm định số
lượng
10/10/14 Kinh tế lượng 9
- 2.1. Phương pháp đồ thị
Có nhiều cách khác nhau để xem xét các phần
dư. Chẳng hạn chúng ta có thể đơn thuần vẽ
đồ thị của et theo thời gian như hình dưới:
ta thấy phần dư không biểu
thị một kiểu mẫu nào khi
thời gian tăng lên →không có
dấu hiệu của tương quan chuỗi
10/10/14 Kinh tế lượng 10
- 2.2. Phương pháp kiểm định số lượng
2.2.1. Kiểm định các đoạn mạch
2.2.2. Kiểm định χ về tính độc lập của các
2
phần dư
2.2.3. Kiểm định d.Durbin – Watson
2.2.4. Kiểm định Breusch – Godfrey
2.2.5. Kiểm định Durbin h
10/10/14 Kinh tế lượng 11
- 2.2.4. Kiểm định Breusch – Godfrey
Xét giả thiết:
Η = ρ = ρ = ... = ρ = 0
Kiểm định như sau: 0 1 2 p
- Bước 1: Ước lượng mô hình hồi quy gốc bằng
phương pháp bình phương nhỏ nhất để nhận
được các phần dư
- Bước 2: Cũng bằng phương pháp bình phương
nhỏ nhất, ước lượng mô hình sau để thu được
hệ số xác định bội
e = β +β Χ +ρ e
t 1 2 t 1 t −1
+ρ
2 e
t −2
+ ... + ρ
p et−p
+ν t
10/10/14 Kinh tế lượng 12
- 2.2.4. Kiểm định Breusch – Godfrey
- Bước 3: Xét giả thiết
Η =ρ =ρ
0 1 2
= ... = ρ = 0
p
Nế u
Η 0
đúng thì:
χ = ( n − p) R ≈ χ ( p)
2 2 2
W α ={χ ; χ
Theo nguyên lý xác suất nhỏ 2 có miền bác bỏ:
ta
χ ( p)}
2 2
>
tn tn α
10/10/14 Kinh tế lượng 13
- Phần 3 – Biện pháp khắc phục
3.1. Khi cấu trúc tự tương quan là đã
biết
3.2. Khi chưa biết
3.2.1. Phương pháp sai phân cấp 1
3.2.2. Ước lượng dựa trên thống kê d – Durbin
–Watson
3.2.3. Thủ tục lặp Cochrane – Orcutt để ước
lượng
3.2.4. Thủ tục Cochrane – Orcutt hai bước
3.2.5. Phương pháp Durbin – Watson hai bước
để ước lượng
3.2.6. Các phương pháp khác ước lượng
10/10/14 Kinh tế lượng 14
- 3.2.5. Phương pháp Durbin – Watson hai bước
để ước lượng
Ta viết lại pt sai phân tổng quát dưới dạng
sau:
Y t = β 1 (1 − ρ ) + β 2 Χt + ρ Χt −1 + ε t (1.31)
Durbin đã đề xuất thủ tục 2 bước:
(1) Coi (1.31) như là 1 mô hình hồi quy bội,
hồi quy Y t theo Χt , Χ t −1 và Y t −1 và coi
giá trị ước lượng được của hệ số hồi quy
của Y t −1 ( = p ) là ước lượng củaρ
10/10/14 Kinh tế lượng 15
- (2) Sau khi thu đượcρ , hãy đổi biến
ˆ
ˆ Y t − và Χ = Χ − ρ Χ−1
Y t =Y t −ρ 1
* *
t t
ˆ t
và ước lượng hồi quy bằng phương pháp bình
phương nhỏ nhất thông thường trên các biến đã
biến đổi đó như ở (1.21).
10/10/14 Kinh tế lượng 16
- Phần 4 – Bài tập thực hành trên Eview
1. Ước lượng mô hình hồi quy
trên
2. Phát hiện hiện tượng tự tương
quan
3. Khắc phục hiện tượng tự
tương quan.
10/10/14 Kinh tế lượng 17
- Giải thích biến
Y: Biến phụ thuộc – Giá Laptop
X: Biến giải thích – Giá Mainboard
Z: Biến giải thích - Ram
10/10/14 Kinh tế lượng 18
- STT Giá laptop Mainboard Ram
1 15,274,100 948,000 233,000
2 15,270,300 996,000 209,000
3 15,272,200 1,060,000 217,000
4 15,269,350 1,221,000 241,000
5 15,267,450 1,221,000 418,000
6 15,269,350 1,221,000 337,000
7 15,295,950 1,188,000 393,000
8 15,262,700 1,269,000 402,000
9 15,263,650 1,317,000 418,000
10 15,261,750 1,269,000 434,000
10/10/14 Kinh tế lượng 19
- 11 15,259,850 1,317,000 482,000
12 15,260,800 1,478,000 522,000
13 15,257,950 1,702,000 506,000
14 15,258,900 1,879,000 514,000
15 15,256,050 2,040,000 610,000
16 15,251,300 2,152,000 867,000
17 15,249,400 2,441,000 931,000
18 15,247,500 2,521,000 940,000
19 15,245,600 1,333,000 163,000
20 15,244,650 1,429,000 273,000
10/10/14 Kinh tế lượng 20
Thêm vào BST
Báo xấu
Download
Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ
