zunia.vn

Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z

zunia.vn

» Tài Chính - Ngân Hàng

» Ngân hàng - Tín dụng

Hoàn thiện công tác quản lý rủi ro tín dụng tại ngân hàng Ocean Bank

Chia sẻ: Sfdsf Sdfsd | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

Báo xấu

127
lượt xem 9
download

Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Là biến cố xảy ra trong quá trình cấp tín dụng. Biểu hiện là việc khách hàng không thực hiện nghĩa vụ trả nợ hoặc trả nợ không đúng hạn đã cam kết trong hợp đồng

Chủ đề:

Bình luận(0) Đăng nhập để gửi bình luận!

Lưu

Nội dung Text: Hoàn thiện công tác quản lý rủi ro tín dụng tại ngân hàng Ocean Bank

29/10/2013 HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ Nội dung RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG OCEAN BANK NHÓM 6 Lưu Thị Phương Anh ∗ Phần I: Tổng quan về rủi ro tín dụng và quản lý rủi ro Hoàng Thị Việt Chi tín dụng trong hoạt động kinh doanh của NHTM ụ g g ạ ộ g Phạm Thị Hằng Hạnh h hị ằ h Hà Cẩm Ninh ∗ Phần II: Thực trạng công tác quản lý rủi ro tín dụng tại Khuất Thị Mai Phương ngân hàng Ocean Bank Lê Mai Phương ∗ Phần III: Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý rủi ro Nguyễn Minh Phương tín dụng tại ngân hàng Ocean Bank Ngô Thanh Phương Đinh Thị Tươi Phần I: Rủi ro tín dụng và quản lý 1. Rủi ro tín dụng rủi ro tín dụng • Là biế cố xảy ra trong quá biến ố ả t á Rủi ro tín dụng Quản lý Chỉ tiêu Khái trình cấp tín dụng • Biểu hiện là việc khách hàng rủi ro niệm không thực hiện nghĩa vụ trả nợ hoặc trả nợ không đúng hạn tín dụng đánh giá đã cam kết trong hợp đồng 1. Rủi ro tín dụng 1. Rủi ro tín dụng g y Nguyên nhân Khách quan Chủ quan Môi trường vĩ Môi trường mô ngành 1
29/10/2013 2. Quản lý rủi ro tín dụng 2. Quản lý rủi ro tín dụng • Chính sách quản lý RRTD Là quá trình át ì h • Chính sách phân bổ TD Tăng cường Tăng doanh Xây dựng, Nhằm đạt các biện thu, giảm • Lãi suất thực thi các mục tiêu Khái chính sách, an toàn, pháp phòng ngừa, hạn chi phí và nâng cao Công cụ quản • Hệ thống xếp hạng TD nội bộ • Công cụ TD phái sinh niệm chiến lược quản lý, hiệu quả và phát triển chế và giảm chất lượng lý RRTD • Nguyên tắc BASEL bớt nợ quá hoạt động kinh doanh bền vững hạn, nợ xấu kinh doanh tín dụng 3. Chỉ tiêu đánh giá 3. Chỉ tiêu đánh giá Nợ đủ tiêu chuẩn Cơ cấu các Tỷ lệ an toàn Nợ quá hạn và nhóm nợ vốn tỷ lệ nợ quá hạn Nợ có khả năng Nợ cần chú ý Cơ cấu mất vốn nhóm nợ Nợ xấu và tỷ lệ Hệ số rủi ro tín Vòng quay vốn nợ xấu trên tổng dụng tín dụng dư nợ cho vay Nợ nghi ngờ Nợ dưới tiêu chuẩn 3. Chỉ tiêu đánh giá 3. Chỉ tiêu đánh giá ∗ Tỷ lệ an toàn vốn ∗ Nợ xấu và tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ cho vay Vốn cấp I + Vốn cấp II Nợ xấu CAR = x 100% Tỷ lệ nợ xấu = ấ x 100% Tài sản đã điều chỉnh rủi ro Tổng dư nợ ∗ Nợ quá hạn và tỷ lệ nợ quá hạn ∗ Hệ số rủi ro tín dụng Nợ quá hạn Tổng dư nợ cho vay Hệ số rủi ro tín dụng = x 100%. Tỷ lệ nợ quá hạn = Tổng tài sản có Tổng dư nợ tín dụng 2
29/10/2013 Phần 2: Thực trạng công tác quản lý 3. Chỉ tiêu đánh giá RRTD tại OceanBank ∗ Vòng quay vốn tín dụng Doanh số trả nợ trong kỳ Số vòng quay của vốn vay = ố ố Mức dư nợ bình quân trong kỳ Khái quát hoạt động Quản trị rủi ro tín Dự nợ đầu kì+Dư nợ cuối kì tín dụng dụng tại Ocean Bank Dự nợ bình quân = 2 1. Khái quát hoạt động tín dụng Tỷ lệ nợ quá hạn và nợ xấu Tăng trưởng tín dụng của OceanBank giai đoạn 2011-2013 Đơn vị: Tỷ đồng Đơn vị: Tỷ đồng Chỉ tiêu ê 2011 2012 T9/2013 Chỉ tiêu 2011 2012 T9/2013 Dư nợ cấp tín dụng 25,904 33,571 35,560 Tổng dư nợ CTD 25,904 33,571 35,560 Tăng trưởng tín dụng - 29.60% 5.93% Tỷ lệ NQH/ Tổng dư nợ CTD 5.97% 7.40% 6.18% Tổng tài sản 62,639 64,462 64,278 Dư nợ/ Tổng tài sản 41.35% 52.08% 55.32% Tỷ lệ nợ xấu/ Tổng dư nợ CTD 1.55% 2.94% 3.23% 2. Quản trị rủi ro tín dụng tại Tỷ lệ an toàn vốn OceanBank Ban hành các chính sách, quy trình ∗ Tỷ lệ an toàn vốn: tối thiểu 9% Phân quyền phán quyết ∗ Tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn sử dụng để cho vay trung và dài hạn: tối đa 30% Hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ Chỉ tiêu 2011 2012 T9/2013 Hệ thống kiểm soát các giới hạn tín Tỷ lệ an toàn vốn 11.74 9.93 9.27 dụng Tỷ lệ nguồn vốn NH sử dụng 20.82 24.93 27.01 Phân loại nợ và trích lập dự phòng rủi ro cho vay trung dài hạn 3
29/10/2013 2.1 Các chính sách, quy trình 2.2 Phân quyền phán quyết tín dụng QLRRTD ∗ Chính sách quản lý rủi ro tín dụng. ∗ Phán quyết tập trung tại Ủy ban tín dụng và đầu tư tài ∗ Quy định về phân loại tài sản có và phương pháp trích chính. lập dự phòng rủi ro. ∗ Chi nhánh, PGD có quyền phán quyết đối với các khoản ∗ Quy trình cấp tín dụng. vay có TSBĐ loại 1 và các khoản vay theo sản phẩm. 2.3 Hệ thống XHTD NB Điểm Xếp loại Đánh giá xếp hạng 95-100 AAA ∗ Là công cụ đánh giá, đo lường rủi ro 90-94 AA Rủi ro thấp ∗ Mục đích của việc XHTD ND: 85-89 A Phân loại nợ và trích lập dự phòng RRTD. 80-84 BBB 70 79 70-79 BB Rủi ro trung bình tr ng Xét d duyệt tín d dụng 60-69 B Xây dựng chính sách tín dụng, chính sách QLRRTD 50-59 CCC Xây dựng chính sách khách hàng 40-49 CC 35-39 C Rủi ro cao Quản lý chất lượng tín dụng tại các đơn vị kinh doanh và
29/10/2013 Hệ thống KS GHTD của OceanBank 2.4 Kiểm soát các giới hạn tín dụng ∗ Giới hạn CTD với 1 KH: 15% vốn tự có. ∗ Giới hạn CTD với 1 nhóm KH: 25% VTC. ∗ Giới h CTD với nhóm KH h chế: 5% VTC hạn ới hó hạn hế VTC. ∗ Giới hạn CTD với nhóm KH liên quan đến OceanBank: 10% VTC. ∗ Giới hạn CTD không TSBĐ: 25% tổng dư nợ CTD. ∗ Giới hạn CTD theo lĩnh vực, theo sản phẩm. Vai trò của hệ thống KS GHTD 2.5 Phân loại nợ và trích lập dự phòng ∗ Kiểm soát được tình trạng hiện tại của các giới hạn ∗ Dự phòng rủi ro: là số tiền được trích lập và hạch toán đã được thiết lập lập. vào chi phí hoạt động để dự phòng cho những tổn thất ∗ Có cơ chế cảnh báo theo nhiều cấp độ tới người có thể xảy ra đối với nợ của TCTD. dùng. ∗ Sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro là việc NH hạch toán ∗ Có các cơ chế chặn các hoạt động liên quan khi đã chuyển khoản nợ ra ngoại bảng để tiếp tục theo dõi và vượt giới hạn theo quy định. thu hồi nợ. ∗ Có các cơ chế xử lý đặc biệt khi vượt giới hạn Trích dự phòng rủi ro của OceanBank Phân loại nợ và tỷ lệ dự phòng giai đoạn 2011 – 2013 Số ngày quá hạn Nhóm nợ Tỷ lệ dự phòng Năm Dự phòng cho vay và cam kết ngoại bảng Từ 0 – dưới 10 ngày 1 0% 2011 231,396,591,138 Từ 10 – dưới 90 ngày 2 5% 2012 712,702,380,600 Từ 90 – dưới 180 ngày 3 20% Từ 180 – dưới 360 ngày 4 50% T6/2013 886,739,854,745 Từ 360 ngày trở lên 5 100% 5
29/10/2013 3. Đánh giá công tác QTRR TD tại Phần 3: Giải pháp hoàn thiện công OceanBank tác quản lý RRTD tại Ocean Bank Những việc làm được: Định hướng hoạt động TD và công tác hạn chế RRTD ∗ Quy trình CTD do nhiều bộ phận quản lý => hạn chế rủi ro. Hoàn thiện và tuân thủ nghiêm ngặt quy trình cho vay ∗ Hệ thống kiểm soát GHTD giúp các cấp quản lý đưa ra quyết định kịp thời, chính xác. Hoàn thiện hệ thống xếp hạng TD nội bộ Những hạn chế: ∗ Về thẩm định tài sản bảo đảm Giải pháp về nhân sự ∗ Về kiểm tra sau cho vay ∗ Về hệ thống XHTD nội bộ Giải pháp bù đắp tổn thất khi rủi ro xảy ra 1. Định hướng hoạt động TD và công 2. Hoàn thiện và tuân thủ nghiêm tác hạn chế RRTD ngặt quy trình cho vay Dự báo Định hướng Nâng cao chất lượng thẩm định về những ề h hoạt đ h động tín í tín d tí dụng tác động dụng và công đến hoạt tác hạn chế Kiểm soát chặt chẽ giải đoạn động tín RRTD tại sau duyệt vay dụng Ocean Bank 3. Hoàn thiện hệ thống xếp hạng TD 3. Hoàn thiện hệ thống xếp hạng TD nội bộ nội bộ Phươngg • Hiện nay, hệ thống XHTD Phươngg nội bộ chỉ nhận biết dấu • Nâng cấp hệ thống hiệu hiệ RR hiện tại, mà không hiệ t i à khô XHTD nội bộ mới ội ới pháp luận dự báo những rủi ro có thể xảy ra trong tương lai án 1 • Dự báo những dấu hiệu Mục tiêu rủi ro trong tương lai • Đánh giá chính xác thực Phương • Xây dựng hệ thống quản trị rủi ro theo trạng của khách hàng án 2 chuẩn quốc tế 6
29/10/2013 Phương án 1: Nâng cấp hệ thống Phương án 2: Xây dựng hệ thống quản XHTD NB mới trị rủi ro theo chuẩn quốc tế Ưu điểm • Phù hợp với hiện trạng ngân hàng • Nâng cấp, sàng lọc dữ liệu chuẩn bị tiến tới xây dựng hệ ∗ PA2 yêu cầu NH phải có các mô hình thống kê để ước thống quản trị rủi ro theo chuẩn quốc tế tính PD (xác suất không trả được nợ), đồng thời yêu cầu ( g ợ ợ), g y • Xây dựng được đội ngũ nhân viên chuyên trách Khối lượng nhân sự lớn • Chi phí thấp hơn PA 2 Thu thập 5 năm dữ liệu đầy đủ cho mô hình PD Nhược điểm Chất lượng dữ liệu tốt • Trong điều kiện dữ liệu chưa đủ nhiều, quy mô Ocean bank Chi phí tư vấn cao chưa quá lớn, mức độ phát triển thị trường chưa đòi hỏi cao thì nâng cấp HT XHTD NB có thể đáp ứng yêu cầu hiện tại và 2-3 năm tới. Nhưng trong dài hạn chưa đạt được yêu cầu của Basel II Kiến nghị lựa chọn phương án của 4. Giải pháp về nhân sự nhóm Phương án này là hệ thống cấp tiến vì ∗ Xây dựng chính sách tuyển dụng, đào tạo, đãi ngộ và đề khá tiệm cận với chuẩn mực kế toán quốc tế bạt hợp lý ạ ợp ý Hệ thống mới bổ sung vào mô hình ∗ Nâng cao trình độ chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp Chọn phần “dấu hiệu cảnh báo sớm” Có thể thường xuyên cập nhật tình phương án hình biến động của thị trường , sản phẩm, 1 doanh nghiệp Cải thiện tính kịp thời và độ chi tiết thông tin quản trị của NH Phân loại khách hàng theo mức độ xếp hạng 5. Giải pháp bù đắp tổn thất khi rủi ro xảy ra ∗ Tăng cường hiệu quả xử lý nợ có vấn đề ∗ Sử dụng các công cụ bảo hiểm và bảo đảm tiền vay ∗ Thực hiện nghiêm túc việc phân loại nợ và trích lập dự phòng 7

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

CEO.05: Bộ 180+ Tài Liệu Quản Trị Tài Chính Kế Toán Doanh Nghiệp

188 tài liệu

2845 lượt tải

THÔNG TIN

TRỢ GIÚP

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

Theo dõi chúng tôi

Chịu trách nhiệm nội dung:

Nguyễn Công Hà - Giám đốc Công ty TNHH TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN VI NA

LIÊN HỆ

Địa chỉ: P402, 54A Nơ Trang Long, Phường 14, Q.Bình Thạnh, TP.HCM

Hotline: 093 303 0098

Email: support@tailieu.vn

Giấy phép Mạng Xã Hội số: 670/GP-BTTTT cấp ngày 30/11/2015 Copyright © 2022-2032 TaiLieu.VN. All rights reserved.