Luận văn Thạc sĩ: Mối quan hệ giữa thu nhập lãi cận biên và thu nhập phi truyền thống tại các ngân hàng thương mại Việt Nam

Trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu có nhiều biến động, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ và áp lực cạnh tranh gia tăng, hoạt động của các ngân hàng thương mại (NHTM) Việt Nam đang trải qua những thay đổi đáng kể. Các nguồn thu nhập truyền thống từ lãi suất dần bị thu hẹp, buộc các NHTM phải đa dạng hóa sang các hoạt động phi truyền thống. Do đó, việc nghiên cứu mối quan hệ giữa thu nhập lãi cận biên (NIM) và thu nhập phi truyền thống (NII) trở nên cấp thiết, đóng vai trò quan trọng trong việc định hình chiến lược kinh doanh và chính sách quản lý của các ngân hàng. Nghiên cứu này nhằm làm rõ mối quan hệ hai chiều giữa NIM và NII tại các NHTM Việt Nam, đánh giá tính chất của mối quan hệ này để từ đó đề xuất các giải pháp tối ưu hóa hiệu quả hoạt động và lợi nhuận.

Các nhà nghiên cứu, học giả, hoạch định chính sách và chuyên gia trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng, đặc biệt là những người quan tâm đến hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Nam.

Nghiên cứu này đi sâu phân tích mối quan hệ tương hỗ giữa thu nhập lãi cận biên (NIM) và thu nhập phi truyền thống (NII) tại các ngân hàng thương mại (NHTM) Việt Nam, một vấn đề có ý nghĩa chiến lược trong bối cảnh thị trường tài chính đầy biến động. Tác phẩm trình bày các khái niệm cơ bản về NIM, NII, các phương pháp ước lượng và các yếu tố ảnh hưởng đến từng loại thu nhập. Để thực hiện nghiên cứu, hai mô hình định lượng đã được thiết lập: mô hình thứ nhất đánh giá tác động của NII lên NIM, và mô hình thứ hai xem xét tác động ngược lại của NIM lên NII. Phương pháp ước lượng SYSGMM (System Generalized Method of Moments) được sử dụng để khắc phục hiện tượng nội sinh, đồng thời áp dụng kiểm định nhân quả Granger để xác định chiều tác động. Dữ liệu được thu thập từ 32 NHTM Việt Nam trong giai đoạn 2006-2020, đảm bảo tính đại diện và độ tin cậy. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng NIM và NII có tác động qua lại lẫn nhau, nhấn mạnh sự phức tạp trong quản lý danh mục thu nhập của ngân hàng. Từ đó, luận văn đưa ra khuyến nghị quan trọng rằng các NHTM Việt Nam nên cân nhắc mở rộng các hoạt động phi truyền thống một cách thận trọng, nhằm gia tăng đòn bẩy hoặc điều phối chiến lược kinh doanh hiệu quả, đặc biệt trong giai đoạn kinh tế suy thoái, hướng tới mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận. Nghiên cứu đóng góp vào việc cung cấp bằng chứng thực nghiệm và định hướng chính sách cho các nhà quản lý ngân hàng trong việc cân bằng giữa các nguồn thu nhập truyền thống và phi truyền thống.