SV : Tạ Công Hưng Kinh Tế Lượng
MSSV : 0612510 Bài Tập 3
1
Mô hình:
BUSTRAVL = 1
+ 2
INCOME + 3
POP + 4
DENSITY + t
u
1. Thực hiện mô hình hồi quy tuyến tính với BUSTRAVL theo INCOME,
POP, DENSITY.
Mô hình :
BUSTRAVL = 2815.703 -0.201273 INCOME+1.576575 POP+0.153421DENSITY +
t
u
(-3.241076) (13.07148) (4.396311)
Với R 2= 0.918759
2. Vẽ đồ thị phần dư của mô hình hồi qui ở câu a) với BUSTRAVLt (trục
hoành) để kiểm tra hiện tượng phương sai thay đổi. Dựa vào đồ thị nhận xét
về hiện tượng phương sai sai số thay đổi:
SV : Tạ Công Hưng Kinh Tế Lượng
MSSV : 0612510 Bài Tập 3
2
Đồ thi 1 : BUSTRAVT và UHAT
Đồ thị 2 : BUSTRAVT và SQUHAT
SV : Tạ Công Hưng Kinh Tế Lượng
MSSV : 0612510 Bài Tập 3
3
Nhận xét:
Qua hai đồ thị ta thấy phân tán của phần dư không phân bổ ngẫu nhiên theo phân
phối chuẩn xung quanh giá trị uhat (hay uhat 2= 0). Trong trường hợp này có thể có
hiện tượng phương sai thay đổi, nhưng kỹ thuật đồ thị chỉ có tính chất tham khảo về
phương sai thay đổi và không thể thay thế kiểm định chính thức, do đó dựa vào đồ thị
chưa thể kết luận là có hiện tượng phương sai thay đổi.
3. Kiểm định hiện tượng phương sai của sai số thay đổi trong mô hình của câu
1) với mức ý nghĩa α = 10% theo:
Kiểm định theo Breusch-Pagan:
2
t
= 1
+ 2
INCOME + 3
POP + 4
DENSITY
Giả thiết :
0:
0:
4321
432
H
Ho
2
u
= nR 2= 40 x 0.159495 = 6.3798
*
%10,3
= CHIINV(10%,3) = 6.251388
=> 2
u
> *
%10,3
=> Bác bỏ giả thiết H 0
=> có hiện tượng phương sai thay đổi
Kiểm định theo Glesjer:
2
t
= 1
+ 2
INCOME + 3
POP + 4
DENSITY
Giả thiết :
0:
0:
4321
432
H
Ho
SV : Tạ Công Hưng Kinh Tế Lượng
MSSV : 0612510 Bài Tập 3
4
2
u
= nR 2= 40 x 0.172099 = 6.88396
*
%10,3
= CHIINV(10%,3) = 6.251388
=> 2
u
> *
%10,3
=> Bác bỏ giả thiết H 0
=> có hiện tượng phương sai thay đổi
Kiểm định theo Harvey-Godfrey:
2
t
= 1
+ 2
INCOME + 3
POP + 4
DENSITY
SV : Tạ Công Hưng Kinh Tế Lượng
MSSV : 0612510 Bài Tập 3
5
Giả thiết :
0:
0:
4321
432
H
Ho
2
u
= nR 2= 40 x 0.142793 = 5.71172
*
%10,3
= CHIINV(10%,3) = 6.251388
=> 2
u
< *
%10,3
=> chưa đủ cơ sở để bác bỏ giả thiết H0
=> không có hiện tượng phương sai thay đổi
Kiểm định theo White:
2
t
=1
+2
INCOME+ 3
POP+ 4
DENSITY+ 5
INCOME 2+6
POP 2+7
DENSITY 2 + 8
INCOME*POP+ 9
POP*DENSITY+ 10
DENSITY*INCOME
Giả thiết :
0:
0:
10987654321
1098765432
H
Ho
2
u
= nR 2= 40 x 0.449383 = 17.97532
*
%10,9
= CHIINV(10%,9) = 14.68366
=> 2
u
> *
%10,9
=> Bác bỏ giả thiết H 0 => có hiện tượng phương sai thay đổi