BỘGIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾTP. HỒCHÍ MINH
NGUYỄN THỊ THU TRÚC
PHÂN TÍCH TÁC ĐỘNG CỦA MẤT GIÁ TIỀN
TỆ ĐẾN CÁC BIẾN SỐ VĨ MÔ TẠI MỘT SỐ
NƯỚC ĐÔNG NAM Á
LUẬN VĂN THẠC SĨKINH TẾ
Tp. Hồ Chí Minh - Năm 2017
BỘGIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾTP. HỒCHÍ MINH
NGUYỄN THỊ THU TRÚC
PHÂN TÍCH TÁC ĐỘNG CỦA MẤT GIÁ TIỀN
TỆ ĐẾN CÁC BIẾN SỐ VĨ MÔ TẠI MỘT SỐ
NƯỚC ĐÔNG NAM Á
Chuyên ngành: Tài Chính –Ngân Hàng
Mã số: 60340201
LUẬN VĂN THẠC SĨKINH TẾ
NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC:
PGS.TS. NGUYỄN NGỌC ĐỊNH
Tp. Hồ Chí Minh -Năm 2017
LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan “PHÂN TÍCH TÁC ĐỘNG CỦA MẤT GIÁ TIỀN TỆ ĐẾN
CÁC BIẾN SỐVĨ MÔ TẠI MỘT SỐ NƯỚC ĐÔNG NAM Á” là công trình
nghiên cứu khoa học độc lập của tôi dưới sự hướng dẫn khoa học của PGS.TS.
Nguyễn Ngọc Định. Các nội dung và kết quả trong luận văn là trung thực. Tất cả tài
liệu tham khảo đều được trích dẫn đầy đủ và rõ ràng.
Tác giả luận văn:
NGUYỄN THỊTHU TRÚC
MỤC LỤC
TRANG PHỤBÌA
LỜI CAM ĐOAN
MỤC LỤC
DANH MỤC VIẾT TẮT
DANH MỤC BẢNG BIỂU
DANH MỤC HÌNH VẼ
TÓM TẮT
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU...................................................................................1
1.1. Đặt vấn đề...................................................................................................1
1.2. Mục tiêu nghiên cứu....................................................................................2
1.3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu................................................................2
1.4. Phương pháp nghiên cứu.............................................................................3
1.5. Ý nghĩa thực tiễn.........................................................................................3
1.6. Bốcục luận văn...........................................................................................3
CHƯƠNG 2: KHUNG LÝ THUYẾT VÀ CÁC BẰNG CHỨNG THỰC
NGHIỆM ...............................................................................................................5
2.1. Khung lý thuyết...........................................................................................5
2.1.1. Tỷgiá hối đoái...................................................................................5
2.1.2. Điều kiện Marshall-Lerner.................................................................6
2.1.4. Đường cong chữJ..............................................................................7
2.1.5. Mô hình Mundell-Fleming hay mô hình IS-LM.................................8
2.2. Tác động của mất giá tiền tệ đến các biến số vĩ mô ...................................11
2.2.1. Tác động của mất giá tiền tệlên sản lượng và hai thành phần của nó
(đầu tư và chi tiêu).................................................................................................11
2.2.2. Tác động của mất giá tiền tệ lên cán cân thương mại.......................12
2.2.3. Tác động của mất giá tiền tệlên lạm phát ........................................13
2.2.4. Tác động của mất giá tiền tệlên cung tiền và lãi suất.......................15
2.3. Các bằng chứng thực nghiệm ....................................................................15
2.3.1. Bằng chứng thực nghiệm từcác quốc gia trên thếgiới.....................15
2.3.2. Các bằng chứng thực nghiệm tại Việt Nam......................................22
CHƯƠNG 3: DỮ LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU........................24
3.1. Phương pháp nghiên cứu...........................................................................24
3.1.1. Lý do lựa chọn mô hình VAR..........................................................24
3.1.2. Giới thiệu mô hình VAR cấu trúc (Structure VAR –SVAR) ...........26
3.1.3. Giới thiệu mô hình Vector hiệu chỉnh sai sốVECM ........................26
3.1.4. Phương Pháp nghiên cứu.................................................................27
3.2. Mô tảdữliệu nghiên cứu...........................................................................31
CHƯƠNG 4: KẾT QUẢNGHIÊN CỨU...........................................................38
4.1. Kiểm định tính dừng.......................................................................................38
4.2. Kiểm định độ trễtối ưu cho mô hình VECM.............................................40
4.3. Kiểm định đồng liên kết............................................................................42
4.4. Kiểm định nhân quảGRANGER...............................................................44
4.5. Kiểm định độ ổn định mô hình..................................................................45
4.6. Kết quả ước lượng mô hình VECM...........................................................46
4.6.1. Hàm phảnứng xung IRF..................................................................46
4.6.2. Phân rã phương sai (Variance decomposition) .................................55
CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ......................................................65
5.1. Tóm tắt các kết quả chính của đề tài..........................................................65
5.2. Một số kiến nghị........................................................................................66
5.3. Hạn chế của đề tài và gợi ý hướng nghiên cứu tiếp theo ............................66
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤLỤC
