Bài giảng Kinh tế học quản lý: Chương 1

8/9/2017

Chương 1: Tổng quan về kinh tế học quản lý

KINH TẾ HỌC QUẢN LÝ (Managerial Economics)

 Đối tượng, nội dung và phương pháp nghiên cứu Kinh tế học

quản lý

 Các vấn đề cơ bản của Kinh tế học quản lý  Phân tích cận biên cho các quyết định tối ưu  Tổng quan về ước lượng và dự báo

Bộ môn Kinh tế vi mô TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI

1.2. Các vấn đề cơ bản của KTHQL

1.1. Đối tượng, nội dung và phương pháp nghiên cứu Kinh tế học quản lý

1.2.1 Kinh tế học quản lý và lý thuyết kinh tế học

 Kinh tế vi mô: môn khoa học nghiên cứu hành vi kinh

 Khái niệm kinh tế học quản lý  Đối tượng và nội dung nghiên cứu của Kinh tế học quản lý  Phương pháp nghiên cứu

tế của con người.

 Kinh tế học quản lý: áp dụng lý thuyết kinh tế vi mô

vào các vấn đề quản lý.

 Tham khảo và dowload các tài liệu từ website:

http://sites.google.com/site/congphanthe

3 4

1.2.2. Đo lường và tối đa hóa lợi nhuận kinh tế

1.2. Các vấn đề cơ bản của KTHQL

 Chi phí cơ hội của việc sử dụng nguồn lực

Các vấn đề ra quyết định quản lý

Các lý thuyết kinh tế

Khoa học ra quyết định

 Chi phí cơ hội là chi phí liên quan đến những giá trị mà doanh nghiệp bỏ qua khi đã đưa ra một quyết định kinh tế.

 Nguồn lực:

Kinh tế quản lý

 Do thị trường cung cấp  Do chủ sở hữu cung cấp

Các giải pháp tối ưu đối với vấn đề ra quyết định quản lý

1 8/9/2017

1.2.2. Đo lường và tối đa hóa lợi nhuận kinh tế

Chi phí kinh tế của việc sử dụng nguồn lực

 Tổng chi phí kinh tế:

 Là tổng chi phí cơ hội của cả nguồn lực do thị trường

cung cấp và nguồn lực do chủ sở hữu cung cấp

Chi phí thực của việc sử dụng các nguồn lực được cung cấp bởi thị trường

Các khoản phải trả cho chủ sở hữu các nguồn lực

 Chi phí hiện:

+

 Khoản trả bằng tiền cho việc sử dụng các nguồn lực do

thị trường cung cấp

 Chi phí ẩn:

Chi phí ẩn của việc sử dụng các nguồn lực được cung cấp bởi chủ sở hữu Các khoản thu bị mất đi khi không đưa các nguồn lực của chủ sở hữu vào thị trường

 Chi phí cơ hội không thể hiện bằng tiền của việc sử

dụng các nguồn lực do chủ sở hữu cung cấp

=

Tổng chi phí kinh tế Tổng chi phí cơ hội của việc sử dụng cả 02 nguồn lực

8 7

1.2.2. Đo lường và tối đa hóa lợi nhuận kinh tế

Lợi nhuận kinh tế và lợi nhuận kế toán

 LN Kinh tế = Tổng doanh thu – chi phí kinh tế

Các dạng chi phí ẩn  Chi phí cơ hội của vốn góp bằng tiền của chủ sở

= Tổng doanh thu – chi phí hiện – chi phí ẩn

hữu

 LN Kế toán = Tổng doanh thu – chi phí hiện

 Chi phí cơ hội của việc sử dụng tài sản vốn (đất

đai, nhà xưởng) của chủ sở hữu

 Chủ sở hữu phải thu hồi lại được toàn bộ chi phí sử dụng

 Chi phí cơ hội của thời gian mà chủ sở hữu doanh

nguồn lực đã bỏ ra

nghiệp dành cho việc quản lý kinh doanh

 Mục đích là tối đa hóa lợi nhuận kinh tế

9 10

1.2.2. Đo lường và tối đa hóa lợi nhuận kinh tế

Tối đa hóa giá trị doanh nghiệp

 Giá trị doanh nghiệp  Phí rủi ro (risk premium)



...  



 1 

)

 2 r 

 T  r

  t (1 r

T )

)

 1

 Phần tính thêm nhằm bù đắp cho sự rủi ro của việc không biết trước giá trị tương lai của lợi nhuận

 Sự không chắc chắn về lợi nhuận tương lai càng lớn  phí rủi ro càng lớn  giá trị của doanh nghiệp giảm

(1 r Trong đó: • t là lợi nhuận kinh tế ước tính sẽ thu được trong khoảng thời gian t • r là tỷ lệ khấu trừ được điều chỉnh theo rủi ro • T là số năm tồn tại của một doanh nghiệp

11 12

2 8/9/2017

1.2.3. Cung, cầu và cân bằng thị trường

 Cầu  Cung  Cân bằng cung cầu (cân bằng thị trường)  Sự thay đổi trạng thái cân bằng thị trường

Cầu  Lượng cầu: Lượng hàng hóa hay dịch vụ mà người tiêu dùng muốn và có khả năng mua trong một giai đoạn nhất định (C.P)

13 14

1.2.3. Cung, cầu và cân bằng thị trường

 Hàm cầu: cho biết lượng hàng hoá mà người tiêu dùng sẵn sàng mua và có khả năng mua ở các mức giá khác nhau khi các yếu tố khác không đổi

Vẽ đường cầu  Thông thường, giá (P) được biểu diễn ở trục tung

và lượng (Qd) được biểu diễn ở trục hoành.

Qd = f(P)  Hàm cầu ngược: thể hiện mối quan hệ giữa giá và lượng như vậy

 Mỗi điểm trên đường cầu cho thấy:

được gọi là hàm cầu ngược

 Lượng tối đa người tiêu dùng sẽ mua tương ứng với

P = f(Qd)

từng mức giá

 Luật cầu:

 Mức giá cao nhất mà người tiêu dùng sẵn sàng trả để

 Lượng cầu tăng khi giá giảm và lượng cầu giảm khi giá tăng,

mua một lượng nhất định hàng hóa

các yếu tố khác là không đổi

 Qd/P phải mang dấu âm

15 16

1.2.3. Cung, cầu và cân bằng thị trường

Đồ thị đường cầu

 Sự thay đổi của lượng cầu

 Sự thay đổi của cầu

17 18

3 8/9/2017

1.2.3. Cung, cầu và cân bằng thị trường

Sự dịch chuyển đường cầu

Sự di chuyển và dịch chuyển đường cầu

Các nhân tố quyết định cầu

Cầu tăng

Cầu giảm

Dấu của hệ

(a)

(b)

số góc (c)

Thu nhập (M)

Hàng hóa thông thường

M tăng

M giảm

c>0

M giảm

M tăng

c<0

Hàng thứ cấp Giá của hàng hóa liên quan (PR)

d>0

Hàng hóa thay thế

Hàng hóa bổ sung

d<0

Thị hiếu của người tiêu dùng (T)

PR tăng PR giảm T tăng

PR giảm PR tăng T giảm

e>0

Giá cả kỳ vọng (Pe)

f>0

Số lượng người tiêu dùng (N)

Pe tăng N tăng

Pe giảm N giảm

g>0

19 20

1.2.3. Cung, cầu và cân bằng thị trường

Hàm cầu tổng quát

Hàm cầu dạng tuyến tính

 Sáu biến tác động đến lượng cầu (Qd)

 Qd = a + bP + cM + dPR + eT + fPe + gN

 Trong đó: a: hệ số chặn  b, c, d, e, f, g: hệ số góc (đo lường sự thay đổi của Qd khi các biến tương ứng thay đổi trong khi các biến khác cố định)

 Dấu của các hệ số góc cho biết mối quan hệ của

các biến tương ứng với Qd

 Giá của bản thân hàng hóa hay dịch vụ (P)  Thu nhập của người tiêu dùng (M)  Giá của hàng hóa có liên quan (PR)  Thị hiếu của người tiêu dùng (T)  Kỳ vọng về giá hàng hóa trong tương lai (Pe)  Số lượng người mua trên thị trường (N)  Hàm cầu tổng quát: Qd = f (P, M, PR, T, Pe, N)

21 22

1.2.3. Cung, cầu và cân bằng thị trường

Hàm cầu dạng tuyến tính

Biến Mối quan hệ với lượng cầu

Cung

Tỉ lệ nghịch

 Lượng cung (Qs)

Tỉ lệ thuận với hàng hóa thông thường

Dấu của các hệ số b= Qd/P âm c=Qd/M dương

Tỉ lệ nghịch với hàng hóa thứ cấp

 Lượng hàng hoá hay dịch vụ được bán trong một

c = Qd/M âm

khoảng thời gian nhất định (C.P)

Tỉ lệ thuận với hàng hóa thay thế

d=Qd/PR dương

Tỉ lệ nghịch với hàng hóa bổ sung

Tỉ lệ thuận

T Pe N

d= Qd/PR âm e=Qd/T dương f=Qd/Pe dương g=Qd/N dương

23 24

4 8/9/2017

1.2.3. Cung, cầu và cân bằng thị trường

Hàm cung

Vẽ đường cung

 Mỗi điểm trên đường cung thể hiện:

 Lượng tối đa về hàng hóa hay dịch vụ được bán tương

ứng với từng mức giá

 Hàm cung thể hiện quan hệ giữa Qs và P khi các yếu tố ảnh hưởng đến cung (PI, Pr, T, Pe và F) không đổi

 Mức giá tối thiểu để tạo động lực cho các nhà sản

xuất cung cấp một lượng hàng hóa nhất định.

 Qs = g (P, P’I, P’r, T', Pe', F') = g (P)  Hàm cung ngược: P=f(Qs)

25 26

1.2.3. Cung, cầu và cân bằng thị trường

Đồ thị đường cung

 Sự thay đổi của lượng cung  Sự thay đổi của cung

27 28

1.2.3. Cung, cầu và cân bằng thị trường

Sự dịch chuyển đường cung

Sự di chuyển và dịch chuyển đường cung

Các yếu tố quyết định cung

Cung tăng Cung giảm Dấu của hệ

số góc

l < 0

1. Giá của yếu tố đầu vào (PI)

PI giảm

PI tăng

2. Giá của hàng hoá liên quan trong sản xuất (Pr)

Hàng hóa thay thế

m< 0

Pr giảm

Pr tăng

Hàng hóa bổ sung

m>0

Pr tăng

Pr giảm

3. Trình độ công nghệ (T)

T tăng

T giảm

n>0

r<0

4. Giá kỳ vọng (Pe)

Pe giảm

Pe tăng

5. Số lượng doanh nghiệp hay năng lực sản xuất

F tăng

F giảm

s>0

trong ngành (F)

29 30

5 8/9/2017

1.2.3. Cung, cầu và cân bằng thị trường

Hàm cung tuyến tính

 



sF

s

Q h kP lP mP r

I

 nT rP e

 h: hệ số chặn  k, l, m, n, r, s: hệ số góc

 Sáu biến tác động đến lượng cung (Qs)  Giá của bản thân hàng hóa hay dịch vụ (P)  Giá của yếu tố đầu vào (PI)  Giá của hàng hóa có liên quan trong sản xuất (Pr)  Tiến bộ kỹ thuật (T)  Kỳ vọng giá của sản phẩm trong tương lai (Pe)  Số lượng hãng sản xuất (F)

 Hàm cung tổng quát

 Đo lường sự ảnh hưởng đến lượng cung (Qs) khi các biến tương ứng thay đổi (các biến khác không đổi)  Dấu của hệ số góc cho biết mối quan hệ của các

biến tương ứng với lượng cung



(

)

f P P P T P F r

Q s

31 32

1.2.3. Cung, cầu và cân bằng thị trường

Biến

Dấu của hệ số góc

Quan hệ với Qs

Quan hệ thuận

Cân bằng thị trường

k = Qs/P dương

P

Quan hệ nghịch

l = Qs/PI âm

 Giá và lượng cân bằng được xác định tại giao

PI

Nghịch đối với h2 thay thế

điểm giữa đường cung và đường cầu: Qd = Qs

Pr

Thuận đối với h2 bổ sung

m = Qs/Pr âm m = Qs/Pr dương

 Đây là trạng thái “lý tưởng” của thị trường

Quan hệ thuận

T

n = Qs/T dương

Quan hệ nghịch

Pe

r = Qs/Pe âm

Quan hệ thuận

F

s = Qs/F dương

33 34

1.2.3. Cung, cầu và cân bằng thị trường

Cân bằng thị trường

Tình trạng mất cân bằng

 Dư cầu (thiếu hụt)

 Xảy ra khi lượng cầu lớn hơn lượng cung

 Dư cung (dư thừa)

 Xảy ra khi lượng cung lớn hơn lượng cầu

35 36

6 8/9/2017

1.2.3. Cung, cầu và cân bằng thị trường

Sự thay đổi trạng thái cân bằng cung cầu

Sự thay đổi trạng thái cân bằng

Nguyên nhân từ phía cung (cầu không đổi)

 Dự báo định tính:

 Chỉ dự báo được hướng thay đổi của các biến kinh tế

 Dự báo định lượng:

 Dự báo được cả về hướng và biên độ trong sự thay đổi

của các biến kinh tế

37 38

1.2.3. Cung, cầu và cân bằng thị trường

Sự thay đổi trạng thái cân bằng cung cầu

Nguyên nhân từ phía cầu (cung không đổi)

40 39

1.2.4. Cấu trúc thị trường và quyết định quản lý

 Hãng chấp nhận giá:

Thị trường  Là một cơ chế tương tác giữa người mua và người

 Không thể đặt giá cho sản phẩm của mình  Giá do cung và cầu thị trường quyết định

bán

 Hãng đặt giá:

 Tồn tại dưới nhiều dạng  Thị trường giúp giảm chi phí giao dịch

 Có thể đặt giá cho sản phẩm của mình  Có sức mạnh thị trường

41 42

7 8/9/2017

1.2.4. Cấu trúc thị trường và quyết định quản lý

Cấu trúc thị trường

Thị trường cạnh tranh hoàn hảo

 Những đặc tính thị trường quyết định môi trường

 Cố số lượng lớn các doanh nghiệp hoạt động  Sản phẩm hàng hóa là đồng nhất  Không có rào cản gia nhập thị trường

kinh tế mà ở đó một doanh nghiệp hoạt động  Số lượng và quy mô của các DN  Mức độ khác biệt của sản phẩm của các DN  Rào cản xâm nhập vào thị trường của các DN mới

43 44

1.2.4. Cấu trúc thị trường và quyết định quản lý

Cạnh tranh độc quyền

Thị trường độc quyền thuần túy

 Có số lượng lớn các doanh nghiệp hoạt động  Sản phẩm hàng hóa khác biệt  Không có rào cản gia nhập thị trường

 Có một hãng duy nhất trên thị trường  Không có sản phẩm thay thế gần gũi  Được bảo vệ bởi các rào cản gia nhập thị trường

45 46

1.2.4. Cấu trúc thị trường và quyết định quản lý

1.3. Phân tích cận biên cho các quyết định tối ưu

Độc quyền nhóm

Công cụ phân tích giúp giải quyết vấn đề tối ưu bằng cách

thay đổi giá trị các biến lựa chọn với quy mô nhỏ để xem có

 Một số ít các DN sản xuất toàn bộ hoặc phần lớn

thể cải thiện được hàm mục tiêu nữa hay không.

sản lượng của thị trường

 Các hãng phụ thuộc lẫn nhau:

 hành động củaDN này ảnh hưởng đến sản lượng và lợi

nhuận của DN khác trên thị trường.

47 48

8 8/9/2017

1.3.1. Cơ sở của hình thành phương pháp phân tích cận biên

Mức hoạt động tối ưu

 Lợi ích ròng (Net Benefit – NB)

4,000

• G

) s r a

l l

•F

3,000

 Là hiệu số của tổng lợi ích (TB) và tổng chi phí (TC)

o d ( t s o c l

• •

D’

2,310

•

thực hiện hoạt động đó

d n a

2,000

NB* = $1,225

t i f

•

1,085

e n e b

 NB = TB – TC

B’

•

1,000

o T

•C’

 Mức tối ưu của hoạt động

200

350 = A*

700

600

1,000

Level of activity

 Mức hoạt động mà tại đó lợi ích ròng được tối đa hoá

Panel A – Total benefit and total cost curves

) s r a

l l

o d ( t i f

•

1,225 1,000

e n e b

•c’’

e N

600

•d’’

• f’’

200

350 = A*

1,000

600

Level of activity

Panel B – Net benefit curve

49 50

1.3.1. Cơ sở của hình thành phương pháp phân tích cận biên

Lợi ích cận biên và chi phí cận biên

 Lợi ích cận biên (MB)

 sự thay đổi trong tổng lợi ích TB do có sự thay đổi tăng

lên trong mức độ hoạt động



MB



 Chi phí cận biên (MC)

Change in total benefit Change in activity

 TB  A

 sự thay đổi trong tổng chi phí gây ra bởi sự thay đổi

tăng lên trong mức độ hoạt động



MC



Change in total cost Change in activity

 TC  A

51 52

1.3.1. Cơ sở của hình thành phương pháp phân tích cận biên

Mối quan hệ giữa giá trị cận biên và tổng

Tìm mức tối ưu của hoạt động

4,000

) s r a

l l

3,000

MB < MC

MB > MC

2,000

1,000

o d ( t s o c l a t o t d n a t i f e n e b l a t o T

Tăng hoạt động

NB tăng

NB giảm

200

800

600

1,000

Level of activity

Panel A – Measuring slopes along TB and TC

) s r a

l l

Giảm hoạt động

NB giảm

NB tăng

d n a t i f e n e b l a n g r a M

o d ( t s o c l a n g r a m

200

1,000

800

600

Level of activity

Panel B – Marginals give slopes of totals

53 54

9 8/9/2017

1.3.1. Cơ sở của hình thành phương pháp phân tích cận biên

Tìm mức tối ưu của hoạt động

 Chi phí chìm

 Chi phí cố định

) s r a

l l

 Chi phí bình quân

o d ( t i f

e n e b

•

 Những chi phí này không tác động đến MC và do vậy

e N

•c’’

không tác động đến quyết định tối ưu

•d’’

MB = MC MB > MC MB < MC M 100 100 300 500

Level of activity

800 350 = A* 0 200 600 1,000 NB

55 56

1.3.1. Cơ sở của hình thành phương pháp phân tích cận biên

Tối ưu hóa có ràng buộc

 Tối đa hóa hoặc tối thiểu hóa hàm mục tiêu khi có

 Tỷ số MB/P phản ánh lợi nhuận tăng thêm trên

điều kiện ràng buộc  lợi ích cận biên của mỗi đơn vị tiền được chi tiêu cho

một đơn vị chi ra cho hoạt động đó

tất cả các hoạt động là bằng nhau

 Tỷ số MB/P của các hoạt động khác nhau được sử

A

Z



...

dụng để phân bổ lượng tiền cố định cho các hoạt

MB P A

MB B P B

MB P Z

 Điều kiện ràng buộc được thỏa mãn

động đó

57 58

1.4. Tổng quan về ước lượng và dự báo

1.4.3. Các kỹ thuật ước lượng và dự báo cơ bản

 Hàm cầu tổng quát:

 Tầm quan trọng của ước lượng và dự báo

Qd = a + bP + cM + dPR + eT + fPe + gN

 Các bước để ước lượng và dự báo

 Các kỹ thuật ước lượng và dự báo cơ bản

 Cần ước lượng các tham số a, b, c, d, e, f, g  Sử dụng phương pháp phân tích hồi quy

 Là kỹ thuật thống kê nhằm ước lượng giá trị các tham số của một phương trình và kiểm định ý nghĩa thống kê.

59 60

10 8/9/2017

1.4.3. Các kỹ thuật ước lượng và dự báo cơ bản

Hàm hồi quy tổng thể

Mô hình hồi quy tuyến tính đơn

 Giả sử biến phụ thuộc Y chỉ phụ thuộc vào một biến giải

thích X

 Mô hình hồi quy tuyến tính đơn chỉ ra mối quan hệ giữa biến phụ thuộc Y với một biến độc lập (biến giải thích) X

Y = a + bX

 Khi X = Xi thì có một dãy phân phối các giá trị của Y và tồn tại duy nhất giá trị kỳ vọng có điều kiện E(Y/Xi)  Khi các giá trị Xi thay đổi thì E(Y/Xi) cũng thay đổi  Xây dựng hàm hồi quy tổng thể

E(Y/Xi) = f(Xi)

 a: hệ số chặn  b: hệ số góc

 Hàm hồi quy tổng thể dạng tuyến tính:

b

 

 Y / X

E(Y/Xi) = a + bXi

61 62

1.4.3. Các kỹ thuật ước lượng và dự báo cơ bản

Mô hình hồi quy tổng thể

Sai số ngẫu nhiên

 Ta có ui = Yi – E(Y/Xi)  Hàm hồi quy tổng thể:

 Xét giá trị Yi (Y/Xi), thông thường Yi ≠ E(Y/Xi)  Sai số ngẫu nhiên (SSNN): ui = Yi – E(Y/Xi)  Bản chất của SSNN:

E(Y/Xi) = a + bXi

 đại diện cho tất cả những yếu tố không phải biến giải

(i = 1,N)

 Mô hình hồi quy tổng thể Yi = a + bXi + ui

 http://congphanthe.googlepages.com/managerial_

economics

thích nhưng cũng tác động tới biến phụ thuộc:  Những yếu tố không biết; không có số liệu  Những yếu tố không ảnh hưởng nhiều đến biến phụ thuộc  Do sai số của số liệu thống kê  Những yếu tố có tác động quá nhỏ, không mang tính hệ thống

63 64

1.4.3. Các kỹ thuật ước lượng và dự báo cơ bản

Hàm hồi quy mẫu

Mô hình hồi quy mẫu

 Phần dư: là phần chênh lệch giữa giá trị ước

 Do không biết toàn bộ tổng thể nên phải ước lượng các tham số của hàm hồi quy tổng thể thông qua mẫu ngẫu nhiên

lượng và giá trị thực tế của Y

 Hàm hồi quy mẫu có dạng:

 Bản chất của phần dư ei giống sai số ngẫu nhiên ui

 Chú ý:

 Mô hình hồi quy mẫu:



65 66

11 8/9/2017

1.4.3. Các kỹ thuật ước lượng và dự báo cơ bản

Đường hồi quy mẫu

Phương pháp bình phương nhỏ nhất

 Xác định các tham số ước lượng bằng cách lựa chọn giá

iS 60,000

Sample regression line ˆS A 11 573 4 9719 



•

) s r a

l l

trị của a và b sao cho tổng bình phương các phần dư là

•

nhỏ nhất

o d ( s e a S

• ˆS 46,376 i

•

và

Advertising expenditures (dollars)

70,000 60,000 ei 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 10,000 2,000 4,000 8,000 6,000 0

67 68

1.4.3. Các kỹ thuật ước lượng và dự báo cơ bản

Các tham số của ước lượng OLS

1.4.3. Các kỹ thuật ước lượng và dự báo cơ bản

Ước lượng không chệch

 Kỳ vọng toán:



)ˆ(

bE

b

aE

)ˆ(

a

 Phương sai

n



X

i

 



)ˆ( aVar

1 n

)ˆ( bVar



i

xn 

ix

 n 

i

 1

i

1 

 Sự phân bố giá trị của các tham số ước lượng xoay quanh

 Độ lệch chuẩn

giá trị thực của các tham số



)ˆ( bSe

)ˆ( bVar



)ˆ( aSe

)ˆ( aVar

n

với

e

i



 Tham số ước lượng được gọi là không chệch nếu giá trị trung bình (hay kỳ vọng toán) của ước lượng bằng giá trị thực của tham số

i

1

2ˆ



 kn

69 70

1.4.3. Các kỹ thuật ước lượng và dự báo cơ bản

Ý nghĩa thống kê

Thực hiện kiểm định t  Kiểm định t: được sử dụng để kiểm định giả thiết

 Phải kiểm định xem biến phụ thuộc Y có thực sự

giá trị thực của tham số bằng 0 (b = 0)

phụ thuộc vào biến X hay không (b ≠ 0)

 Xác định mức ý nghĩa:

 Xác suất kết luận tham số có ý nghĩa thống kê (b ≠ 0)

 Kiểm định ý nghĩa thống kê bằng cách sử dụng

nhưng trên thực tế lại không có ý nghĩa thống kê (b=0)

kiểm định t hoặc sử dụng p-value

 Xác suất mắc sai lầm loại I

 Độ tin cậy: xác suất không mắc sai lầm loại I

1 – mức ý nghĩa = Độ tin cậy

71 72

12 8/9/2017

1.4.3. Các kỹ thuật ước lượng và dự báo cơ bản

Thực hiện kiểm định t

: bH



Sử dụng p-value

 Cặp giả thuyết

: bH

  

 Các tham số ước lượng được coi là có ý nghĩa về mặt

 Tiêu chuẩn kiểm định:

Tqs 

thống kê nếu giá trị p-value của nó nhỏ hơn mức ý nghĩa

0  ˆ b )ˆ( bSe

 Nếu │Tqs│ > tα/2(n-k) thì bác bỏ H0 và ngược lại, chưa có cơ sở

cho phép cao nhất

bác bỏ H0

 Bác bỏ H0  hai kết luận tương đương

 P-value cho biết mức ý nghĩa chính xác (hoặc tối thiểu)

 Xác suất để kết luận b có ý nghĩa về mặt thống kê là một kết

của một tham số ước lượng.

luận sai nhỏ hơn α%

 Có thể tin tưởng ít nhất (1- α)% rằng kiểm định t không mắc

phải sai lầm loại 1

73 74

1.4.3. Các kỹ thuật ước lượng và dự báo cơ bản

Hệ số xác định R2

 Đặt





i

 Đặt





ˆ ey 

y

i

R



1 

YYy ˆ ˆ YYy ˆ  YY



e

ESS TSS

RSS TSS

i

 Ta có:





 ˆ y 

 R2 được gọi là hệ số xác định

1 

0 ≤ R2 ≤ 1

RSS

TSS

ESS

 Ý nghĩa:

 Đo lượng tỷ lệ phần trăm sự biến động của biến phụ

 TSS: Đo tổng biến động của biến phụ thuộc  ESS: Tổng biến động của biến phụ thuộc được giải thích

bởi mô hình

thuộc được giải thích bởi hàm hồi quy (bởi các biến

 RSS: Tổng biến động của biến phụ thuộc được giải thích

bởi các yếu tố nằm ngoài mô hình

giải thích)

75 76

1.4.3. Các kỹ thuật ước lượng và dự báo cơ bản

Kiểm định về sự thích hợp của mô hình

 Cặp giả thuyết:

 Với mô hình hồi quy đơn, hai cặp giả thuyết

: :

R R

 

0 0

H   H 



: bH

 Kiểm định F

 

0 0

: :

R R



: bH

H   H 

  



Fqs

là tương đương

)

ESS RSS

/( /(

kR /(  /() R

1 )   kn

1 (

1 ) k  kn ) 

 Nếu Fqs > Fα(k-1,n-k) thì bác bỏ H0: Hàm hồi quy có giải

thích cho sự biến động của biến phụ thuộc

 Ngược lại, chưa có cơ sở bác bỏ H0: hàm hồi quy không

phù hợp

77 78

13 8/9/2017

1.4.3. Các kỹ thuật ước lượng và dự báo cơ bản

Mô hình hồi quy phi tuyến tính

 Mô hình hồi quy bội

 Mô hình hồi quy bậc hai

 Mô hình có nhiều hơn một biến giải thích

Y = a + bX + cX2

 Hệ số của mỗi biến giải thích là số đo độ biến động của

 Tạo biến mới Z

Z = X2

biến phụ thuộc Y được giải thích bởi sự biến động của

biến giải thích đó, khi các biến giải thích khác cố định.

 Thay vào mô hình ban đầu ta có: Y = a + bX + cZ

 Sử dụng kiểm định t, kiểm định F và hệ số xác định R2 để

phân tích sự phù hợp của hàm hồi quy

79 80

1.4.3. Các kỹ thuật ước lượng và dự báo cơ bản

Mô hình hồi quy phi tuyến tính

 Mô hình hồi quy tuyến tính lôga

Y = aXbZc  Chuyển thành dạng tuyến tính bằng cách lấy lôga

Giám đốc tiếp thị của Tập đoàn Vanguard tin tưởng rằng doanh số bán xà phòng giặt Brigt Side (S) của công ty là có quan hệ với mức chi cho quảng cáo (A) của riêng tập đoàn và đồng thời, cũng có quan hệ với tổng chi phí quảng cáo của ba đối thủ lớn nhất (R). Giám đốc tiếp thị thu thập các số liệu trong 36 tuần về S, A và R để ước lượng phương trình hồi quy bội như sau: S = a + bA + cR Kết quả hồi quy của máy tính như sau:

tự nhiên cả hai vế

lnY = lna + blnX + clnZ

 Đặt Y’ = lnY; a’ = lna; X’ = lnX và Z’ = lnZ

Y’ = a’ + bX’ + cZ’

S R-SQUARE F-RATIO P-VALUE ON F DEPENDENT VARIABLE: OBSERVATIONS: 36 0.2247 4.781 0.0150 VARIABLE T-RATIO P-VALUE PARAMETER ESTIMATE STANDARD ERROR INTERCEPT 175086.0 63821.0 2.74 0.0098 A 0.8550 0.3250 2.63 0.0128 R -0.284 0.164 -1.73 0.0927

81 82