Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 5

ưư ngợngợ ::

ữ ữ

ị * Bi n ếBi n ế đđ nh l ịnh l ị ị Giá tr quan sát là nh ng Giá tr quan sát là nh ng con số con số

ứ ứ

ộ

* * Bi n ếBi n ế đđ nh tính ị ịnh tính :: ị ể ị ể Bi u th có hay không có Bi u th có hay không có ó ho c ặ ấ ộ đđó ho c ặ ấ ộ m t tính ch t nào m t tính ch t nào ộ ứ đđ khác ị ể ộ khác ể ứ ị bi u th các m c bi u th các m c ộ ủ ủ ộ nhau c a m t tiêu th c nhau c a m t tiêu th c ộthu c tính. thu c tính.

ế

ợ

ị

ồ

ế ế

* Đ lể ư ng hóa bi n đ nh tính, trong phân ử ụ tích h i qui s d ng ả (dummy ả bi n gi (dummy bi n gi variables) variables)

ể ể

ộ ộ

ệ ệ

22ZZii

(cid:0) (cid:0)

Thí dụ:: Thí dụ ộ ộ M t c.ty có th s.d m t M t c.ty có th s.d m t trong 2 công ngh SX trong 2 công ngh SX (CN A & CN B) (CN A & CN B) + (cid:0) ) = (cid:0) E(Y/Zii) = E(Y/Z 11 + (5.1) (5.1)

ả ả

ng su t ấ YY NNăăng su t ấ Bi n giế ZZ Bi n giế

ế ế

ệ ệ

1 n u s.d công ngh A 1 n u s.d công ngh A

ZZii = =

ệ ệ

(cid:0)

(cid:0) (cid:0)

ế ế =0) = (cid:0) E(Y/Zii=0) = ** E(Y/Z =1) = (cid:0) E(Y/Zii=1) = E(Y/Z

0 n u s.d công ngh B 0 n u s.d công ngh B 11 11+ + (cid:0)

ỹ ỹ

ả ả

ạ ạ

ứ đđ )ộ)ộ ứ ế ế

ệ ệ

(cid:0) (cid:0) (cid:0)

ể ử ế ậ ể ử ế ậ * K thu t bi n gi có th s K thu t bi n gi có th s ề ợ ụ ề ợ ụ d ng trong tr.h p có nhi u d ng trong tr.h p có nhi u hhơơn 2 ph m trù (m c n 2 ph m trù (m c ụ ụ * Trong thí d trên, n u có 3 * Trong thí d trên, n u có 3 công ngh : A, B, C thì dùng công ngh : A, B, C thì dùng MH:MH: ) = (cid:0) E(Y/Z1i1i,, ZZ2i2i) = E(Y/Z

+ (cid:0) 22ZZ1i1i +

+ (cid:0) 11 +

33ZZ2i2i (5.2) (5.2)

ZZ1i1i = =

ế ế ế ế

1 n u sd cn A 1 n u sd cn A 0 n u sd cn khác 0 n u sd cn khác

ZZ2i2i = =

ế ế ế

E(Y/Z

2 2

(cid:0) (cid:0)

1 n u sd cn B 1 n u sd cn B ế0 n u sd cn khác 0 n u sd cn khác 11++(cid:0) 11++(cid:0)

=0) = (cid:0) E(Y/Z1i1i=1, Z=1, Z2i2i=0) = =1) = (cid:0) E(Y/Z1i1i= 0, Z= 0, Z2i2i=1) = E(Y/Z =0) = (cid:0) E(Y/Z1i1i=0, Z=0, Z2i2i=0) = E(Y/Z

(cid:0)

Thí d :ụ Thí d :ụ ZZii 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0

28 32 35 27 25 37 29 34 33 30 28 32 35 27 25 37 29 34 33 30

YYii

ng su tấ ;; Y NY Năăng su tấ

ZZii = =

ế1 n u là CN A 1 n u là CN A ế0 n u là CN B 0 n u là CN B

ấ ấ ấ ấ

ế ế = 27,8 + 6,4 Zi i + e+ eii YYii = 27,8 + 6,4 Z ủ ủ NS TB c a CN B: 27,8 t n/ngày NS TB c a CN B: 27,8 t n/ngày ủ ủ NS TB c a CN A: 34,2 t n/ngày NS TB c a CN A: 34,2 t n/ngày

ế đđ.tính có ế .tính có

ồ ồ

(cid:0) (cid:0) (cid:0)

ợ ợ Tr.h p bi n * * Tr.h p bi n ạ ạ 2 ph m trù 2 ph m trù Thí d :ụ Xét MH h i qui Thí d :ụ Xét MH h i qui + (cid:0) 11+ + (cid:0) = (cid:0) 33ZZii + U + Uii 22XXii + YYii = (5.3) (5.3)

trong đó:

ng CN ng.cơơ khí Y ti n lềY ti n lề ươương CN ng.c khí X b c thậ ợ ợ X b c thậ ế

ế1 n u DN t 1 n u DN t

ưư nhân nhân

ZZii==

ế

ế0 n u DN nhà n 0 n u DN nhà n

ưư cớcớ

(cid:0) (cid:0) (cid:0)

= (cid:0) YYii =

11+ + (cid:0)

+ (cid:0) 22XXii +

33ZZii + U + Uii

(cid:0) (cid:0)

= 0) = (cid:0) E(Y/XE(Y/Xii,Z,Zii= 0) =

11+ + (cid:0)

22XXii

=1) = (cid:0) E(Y/XE(Y/Xii,Z,Zii=1) =

11+ + (cid:0)

22XXii++(cid:0)

(cid:0) (cid:0) (cid:0)

(cid:0) (cid:0) (cid:0) (cid:0)

ợ ế đđ.tính có ợ ế Tr.h p bi n .tính có * * Tr.h p bi n ơơn 2 ph.trù nhi u hềnhi u hề n 2 ph.trù Thí d :ụ Xét MH h i qui: Thí d :ụ ồ ồ Xét MH h i qui: + (cid:0) + (cid:0) 11+ + (cid:0) = (cid:0) 33ZZ1i1i + 22XXii + YYii =

44ZZ2i2i +U +Uii

(5.6) (5.6)

ậ ậ

đđ/n/năăm)m)

Y thu nh p (tr. Y thu nh p (tr. X thâm niên công tác (năăm)m) X thâm niên công tác (n

ZZ1i1i = =

ế ế ế ế

ả ở ả ở 1 n u gi ng 1 n u gi ng ả ả 0 n u gi ng n 0 n u gi ng n

TP TP ơơi khác i khác

ế ế

ả ở ả ở

ZZ2i2i = =

ế ế

ả ả

1 n u gi ng 1 n u gi ng 0 n u gi ng n 0 n u gi ng n

NT NT ơơi khác i khác

11++(cid:0)

22XXii

(cid:0) (cid:0)

ừ T (5.6) ta có: E(Y/XE(Y/Xii,Z,Z1i1i=0,Z=0,Z2i2i= 0)= 0) = = (cid:0) E(Y/XE(Y/Xii,Z,Z1i1i= 0,Z= 0,Z2i2i=1) =1)

= = (cid:0)

11++(cid:0)

+ (cid:0) 22XXii +

E(Y/XE(Y/Xii,Z,Z1i1i= 1,Z= 1,Z2i2i=0)=0)

(cid:0) (cid:0) (cid:0)

= = (cid:0)

11++(cid:0)

+ (cid:0) 22XXii +

(cid:0) (cid:0) (cid:0)

ứ ứ

ợ ợ

ủ ủ

ở ở

Sau khi ưư c lớc lớ ưư ng ợng ợ * Sau khi ẽ ế ồ ẽ ế ồ t h i qui (5.6) ta s bi t h i qui (5.6) ta s bi ệ đưđư c m c chênh l ch ệ c m c chênh l ch ậ ề ậ ề v thu nh p c a gv v thu nh p c a gv PTTH PTTH

TP, NT & MN TP, NT & MN

ứ ứ

Công th c xác * Công th c xác ả ế ả ế bi n gi bi n gi

ố ị ị ố đđ nh s nh s trong MH: trong MH:

n =n = (cid:0)

(cid:0)

(n(nii1)1)

i=1i=1

ả đưđư c ợc ợ ả

ố ế ố ế n S bi n gi n S bi n gi đưđưa vào mô hình a vào mô hình

k là s bi n k là s bi n

ị ố ế đđ nh tính ịnh tính ố ế

ộ ủ ố ứ đđ c a ộ ủ c a ố ứ là s m c nnii là s m c .tính th iứ bi n ếbi n ế đđ.tính th iứ

ố ế ố ế

ế ế

Chú ýChú ý ả ị ớ ỗ ế đđ nh tính, s bi n gi ị ả ớ ỗ ế  V i m i bi n nh tính, s bi n gi V i m i bi n đưđưa vào mô hình s b ng s ph m ố ạ ẽ ằ ố ạ ẽ ằ a vào mô hình s b ng s ph m ệ ưư ng ợng ợ ể trù tr ừ đđi m t ội m t ộ đđ tránh hi n t ệ ể trù tr ừ tránh hi n t ộ ộ a c ng tuy n. đđa c ng tuy n.

ạ ạ

ế ế ợ ọ ợ ọ

ở ở

ả đưđư c ợc ợ ả  Ph m trù mà các bi n gi Ph m trù mà các bi n gi ạ ị đưđư c g i là ph m trù ạ ị c g i là ph m trù gán giá tr 0 gán giá tr 0 ẽ đưđư c ợc ợ ạ ccơơ s , các ph m trù khác s ẽ ạ s , các ph m trù khác s ở ơơ s này. ự ở s này. ự so sánh d a trên c so sánh d a trên c

ị ị

ả

•Thí dụ ụ ề Thí dụ:: Xét ti p thí d v ế ụ ề ế Xét ti p thí d v ủ ậ ủ ậ thu nh p c a gv PTTH và thu nh p c a gv PTTH và ị ế đđ nh tính ộ ịnh tính ế ộ thêm vào m t bi n thêm vào m t bi n là môn gi ng. ả là môn gi ng. ả •Bi n ếBi n ế đđ nh tính bi u th môn ể ị ị ể nh tính bi u th môn ảgi ng chia làm 3 nhóm môn gi ng chia làm 3 nhóm môn ộ ộ ự (3 m c ứ đđ ): t ộ ộ ự (3 m c ứ nhiên, xã h i ): t nhiên, xã h i ữ ạ ữ ạ và ngo i ng . và ngo i ng .

ế ế

ự ự

ả ả 1 n u gi ng môn t 1 n u gi ng môn t

nhiên nhiên

ZZ3i3i = =

ế ế

ả ả

0 n u gi ng môn khác 0 n u gi ng môn khác

ả ả

ế ế

ữ ữ

ZZ4i4i = =

1 n u gi ng môn ng.ng 1 n u gi ng môn ng.ng ả ả

ế ế

0 n u gi ng môn khác 0 n u gi ng môn khác

44ZZ2i2i

(cid:0) (cid:0) (cid:0) (cid:0)

11++(cid:0) = (cid:0) YYii = ++(cid:0)

22XXii + +(cid:0) + (cid:0) 55ZZ3i3i +

33ZZ1i1i + +(cid:0) 66ZZ4i4i +U +Uii

(cid:0) (cid:0)

11++(cid:0)

(cid:0) (cid:0)

E(Y/XE(Y/Xii,Z,Z1i1i=0,Z=0,Z2i2i=0,Z=0,Z3i3i=0=0,,ZZ4i4i=0)=0) = = (cid:0) 22XXii E(Y/XE(Y/Xii,Z,Z1i1i=1,Z=1,Z2i2i=0,Z=0,Z3i3i=0,Z=0,Z4i4i=0)=0) = = (cid:0)

22XXii++(cid:0)

11++(cid:0)

(cid:0) (cid:0) (cid:0)

11++(cid:0)

(cid:0) (cid:0) (cid:0)

E(Y/XE(Y/Xii,Z,Z1i1i=0,Z=0,Z2i2i=0,Z=0,Z3i3i=1,Z=1,Z4i4i=0)=0) 22XXii++(cid:0) = = (cid:0) E(Y/XE(Y/Xii,Z,Z1i1i=0,Z=0,Z2i2i=1,Z=1,Z3i3i=0,Z=0,Z4i4i=1)=1) 44++(cid:0) 11++(cid:0) = = (cid:0)

22XXii++(cid:0)

(cid:0) (cid:0) (cid:0) (cid:0)

ữ ữ ế TTươương tác gi a các bi n trong mô hình ế ng tác gi a các bi n trong mô hình

ậ ậ ả ố ả ố

ồ ồ

ớ ớ ế ế Zi=1 n u là Zi=1 n u là i tính ( i tính (

ệ ữ ồ ồ ệ ữ m i quan h gi a VD: L p hàm h i qui mô t VD: L p hàm h i qui mô t m i quan h gi a ậ chi tiêu Y (tri u ệ đđ ng/tháng) theo thu nh p X ậ chi tiêu Y (tri u ệ ng/tháng) theo thu nh p X ồ (tri u ệ(tri u ệ đđ ng/tháng) và gi ồ ng/tháng) và gi ữ ế ế ữ nam, Zi=0 n u là n ) nam, Zi=0 n u là n )

33ZZii + U + Uii

(cid:0) (cid:0) (1)(1) (cid:0) XXii + + (cid:0) ồ ồ Mô hình h i qui: Mô hình h i qui: = (cid:0) YYii =

ự ươương tác, mô hình ự ng tác, mô hình

i (2)(2)

(cid:0) (cid:0) (cid:0) (cid:0)

11+ + (cid:0) ế ữ ế ế ế ữ N u gi a bi n X & Z có s t N u gi a bi n X & Z có s t ẽ ồ ồ ẽ h i qui s là: h i qui s là: 11+ + (cid:0) = (cid:0) YYii =

44XXiiZZii + U + Ui

+ (cid:0) 2 2 XXii + + (cid:0) 33ZZii +

1, 1,

2, 2,

3 & 3 &

(cid:0) (cid:0) (cid:0) (cid:0) (cid:0) (cid:0) (cid:0) Ý nghĩa c a ủ (cid:0) Ý nghĩa c a ủ

ờ ỗ ề * Nhi u chu i th i gian ờ ề ỗ Nhi u chu i th i gian ờ ế ờ ế có tính th i trong kinh t có tính th i trong kinh t vụvụ

ạ ạ

ỏ ThThưư ng ta ph i lo i b ả ờ ả ờ ỏ ng ta ph i lo i b ỗ ỏ ố ế ỗ ố ỏ ế mùa kh i chu i y u t mùa kh i chu i y u t ể ậ ờ ể ậ t p trung ờth i gian đđ t p trung th i gian phân tích các thành ph n ầ phân tích các thành ph n ầ ỗ ủ ủ ỗ khác c a chu i. khác c a chu i.

ệ ệ

ạ ỏ ế ố ạ ỏ ế ố

ỏ ỏ

ưư ng ởng ở

mùa Vi c lo i b y u t * Vi c lo i b y u t mùa ờ ỗ ờ ỗ ra kh i chu i th i gian ra kh i chu i th i gian ả ế ằ ả ế ằ b ng cách dùng bi n gi b ng cách dùng bi n gi ế ả ự ế ả ự thi t: d a trên các gi thi t: d a trên các gi ỉ ả ế ố ỉ ả ế ố mùa ch nh Y u t (1)(1) Y u t mùa ch nh ệ ố ặ ế hhưư ng ởng ở đđ n h s ch n ệ ố ặ ế n h s ch n ả ế ố ế ố ả mùa nh h Y u t (2)(2) Y u t mùa nh h ế ả ệ ố ế ả ệ ố n c h s góc. đđ n c h s góc.

ữ ữ

ậ ậ

ắ ắ

ụ ụ

Thí dụ:: Thí dụ ệ ố ứ ứ ệ ố Ng/c u m i quan h Ng/c u m i quan h gi a thu nh p và chi gi a thu nh p và chi ệ ệ tiêu cho vi c mua s m tiêu cho vi c mua s m ụ ầ ụ ầ qu n áo, d ng c gia qu n áo, d ng c gia ình. đđình.

ứ ứ

ể ế ể ế

ụ

t các qúi có m c Đ bi t các qúi có m c Đ bi ệ ệ chi tiêu cho vi c mua chi tiêu cho vi c mua ắ ắs m khác nhau hay s m khác nhau hay ể ử ể ử không ta có th s không ta có th s ụd ng mô hình: d ng mô hình:

(cid:0) (cid:0) (cid:0)

33ZZ1i1i 55ZZ3i3i + U + Uii

22XXii + +(cid:0) 44ZZ2i2i + +(cid:0)

(cid:0) (cid:0)

11++(cid:0) = (cid:0) YYii = ++(cid:0) Y chi tiêu Y chi tiêu X thu nh pậ X thu nh pậ ở ở qúi 2 = 1 q.s ZZ1i1i = 1 q.s qúi 2 ở ở qúi khác = 0 q.s ZZ1i 1i = 0 q.s qúi khác

ở ở

qúi 3; qúi 3;

= 1 q.s ZZ2i2i = 1 q.s

= 0 q.s ZZ2i2i= 0 q.s

qúi khác qúi khác ở ở

qúi 4; qúi 4;

ở ở = 1 q.s ZZ3i3i = 1 q.s

(cid:0) (cid:0) (cid:0) (cid:0)

ở ở qúi khác = 0 q.s ZZ3i3i= 0 q.s qúi khác ủ ế ở ưư ng c a y u ả ế ủ ế ở ả ế ng c a y u N u có nh h N u có nh h 44, , (cid:0) 33, , (cid:0) ố ốt khác 0 và mùa thì 55 khác 0 và mùa thì t khác nhau có ý nghĩa khác nhau có ý nghĩa

ế ế

ớ ả ớ ả

ùù

thi thi

t E(Ui) = 0, ta co: t E(Ui) = 0, ta co:

ụ ụ

V i gi V i gi ề ề Chi tiêu TB v qu n áo và * Chi tiêu TB v qu n áo và ụ ụ ình đđình d ng c gia d ng c gia

(cid:0) (cid:0)

ầ ầ ở ở qúi 1: qúi 1: 11+ + (cid:0) =0)= (cid:0) E(Y/XE(Y/Xii,Z,Z1i1i=0,Z=0,Z2i2i=0,Z=0,Z3i3i=0)=

22XXii

ụ ụ

(cid:0) (cid:0) (cid:0)

ề ề Chi tiêu TB v qu n áo và * Chi tiêu TB v qu n áo và ụ ở ụ ở ình đđình d ng c gia d ng c gia =0) = (cid:0) E(Y/XE(Y/Xii,Z,Z1i1i=1,Z=1,Z2i2i=0,Z=0,Z3i3i=0) =

ầ ầ qúi 2: qúi 2: + (cid:0) 11 +

22XXii+ + (cid:0)

ở ở

ụ ụ

ầ ầ qúi 3: qúi 3:

(cid:0) (cid:0) (cid:0)

ụ ụ

ở ở

(cid:0) (cid:0) (cid:0)

ề ề Chi tiêu TB v qu n áo và * Chi tiêu TB v qu n áo và ụ ụ ình đđình d ng c gia d ng c gia E(Y/XE(Y/Xii,Z,Z1i1i=0,Z=0,Z2i2i=1,Z=1,Z3i3i=0) =0) 22XXii+ + (cid:0) + (cid:0) = = (cid:0) 11 + ầ ề ầ ề * Chi tiêu TB v qu n áo và Chi tiêu TB v qu n áo và ụ ụ qúi 4: ình đđình d ng c gia qúi 4: d ng c gia E(Y/XE(Y/Xii,Z,Z1i1i=0,Z=0,Z2i2i=0,Z=0,Z3i3i=1) =1) 22XXii+ + (cid:0) = = (cid:0)

+ (cid:0) 11 +

ế ế

ả ả

thi thi

t: t:

(cid:0)

ở ở

ế ố ế ố

ở ở

mùa mùa

quí 2 quí 2

(cid:0)

ả ả

ở ở

ế ố ế ố

ở ở

mùa mùa

quí 3 quí 3

(cid:0)

ả ả

ở ở

ế ố ế ố

ở ở

ưư ng y u t ng y u t ưư ng y u t ng y u t ưư ng y u t ng y u t

mùa mùa

quí 4 quí 4

ị Ki m ểKi m ể đđ nh các gi ị nh các gi HH00: : (cid:0) ả ả HH00: : (cid:0) HH00: : (cid:0)

= 0 không có nh h 33 = 0 không có nh h = 0 không có nh h 44 = 0 không có nh h = 0 không có nh h 55 = 0 không có nh h

(cid:0) ứ ứ ể ạ ỏ ế ố ể ạ ỏ ế ố ớ ệ ố (cid:0) ớ ệ ố mùa ng v i h s mùa ng v i h s

ủ ủ ộ ộ

ế ế

(cid:0) khác Đ lo i b y u t khác Đ lo i b y u t ó, ngưư i ta ời ta ờ đđó, ng không và có ý nghĩa c a m t quí nào không và có ý nghĩa c a m t quí nào ủ ấ ị ủ ấ ị l y các giá tr quan sát c a bi n Y trong quí này l y các giá tr quan sát c a bi n Y trong quí này ị ệ ố (cid:0) tr ừtr ừ đđi giá tr h s ị ệ ố i giá tr h s đđó.ó.

ả ử ả ử

ậ ậ

ế ế

ả ả

ưư ng ởng ở

ạ ạ

ưư ng ởng ở ự ả ự ả s có s nh h Gi s có s nh h Gi ụ ữ ttươương tác gi a mùa v và ụ ữ ng tác gi a mùa v và thu nh p lên chi tiêu, nói thu nh p lên chi tiêu, nói có cách khác là bi n gi có cách khác là bi n gi ố ớ ả ệ ả ố ớ ả ệ ảnh h đđ i v i c h i v i c h nh h ử ủ ồ ố ủ ồ ử ố s góc c a h i qui thì ta s s góc c a h i qui thì ta s ụ ụ d ng mô hình có d ng: d ng mô hình có d ng:

(cid:0) (cid:0) (cid:0)

+ (cid:0) 11 +

(cid:0) (cid:0) (cid:0) (cid:0)

22XXii+ + (cid:0) 55ZZ3i 3i + + (cid:0) ) + (cid:0) 77(Z(Z2i2iXXii) +

33ZZ1i 1i + + 66(Z(Z1i1iXXii) ) ) + 88(Z(Z3i3iXXii) +

(cid:0) (cid:0)

= (cid:0) YYii = 44ZZ2i 2i + + (cid:0) + + (cid:0) UUii

ụ ụ

ở ở

ó, ta có: Khi Khi đđó, ta có: ề ề Chi tiêu TB v qu n áo và * Chi tiêu TB v qu n áo và ụ ụ ình đđình d ng c gia d ng c gia

ầ ầ qúi 1: qúi 1:

E(Y/XE(Y/Xii,Z,Z1i1i=0,Z=0,Z2i2i=0,Z=0,Z3i3i=0) =0) = = (cid:0)

(cid:0) (cid:0)

+ (cid:0) 11 +

22XXii

ụ ụ

(cid:0) (cid:0) (cid:0) (cid:0) (cid:0)

ầ ề ầ ề Chi tiêu TB v qu n * Chi tiêu TB v qu n ở ụ ở ụ ình đđình áo và d ng c gia áo và d ng c gia qúi 2: qúi 2: E(Y/XE(Y/Xii,Z,Z1i1i=1,Z=1,Z2i2i=0,Z=0,Z3i3i=0)=0) = = (cid:0)

33+ (+ ((cid:0)

+ (cid:0) 11 +

6 6 )X)Xii

2 2 ++

ụ ụ

ề ề Chi tiêu TB v qu n áo và Chi tiêu TB v qu n áo và ình đđình d ng c gia d ng c gia

ầ ầ ở ở qúi 3: qúi 3:

44+ (+ ((cid:0)

2 2 ++

(cid:0) (cid:0) (cid:0)

(cid:0) (cid:0)

E(Y/Z1i1i=0,Z=0,Z2i2i=1,Z=1,Z3i3i=0) =0) E(Y/Z + (cid:0) = = (cid:0) 11 + 77)X)Xii

ụ ụ

ề ề Chi tiêu TB v qu n áo và Chi tiêu TB v qu n áo và ình đđình d ng c gia d ng c gia

ầ ầ ở ở qúi 4: qúi 4:

E(Y/XE(Y/Xii,Z,Z1i1i=0,Z=0,Z2i2i=0,Z=0,Z3i3i=1) =1) + (cid:0) = = (cid:0) 11 +

55+ (+ ((cid:0)

2 2 ++

88)X)Xii

(cid:0) (cid:0) (cid:0) (cid:0) (cid:0)

V Kieåm ñònh tính oån ñònh caáu truùc V Kieåm ñònh tính oån ñònh caáu truùc cuûa caùc moâ hình hoài qui cuûa caùc moâ hình hoài qui

ệ ệ

ậ ậ

t ki m Y và thu nh p cá t ki m Y và thu nh p cá ế ế năm 1946 đ n 1963 chia năm 1946 đ n 1963 chia

VD: S li u v ti VD: S li u v ti Anh t Anh t ờ ỳ ờ ỳ

ố ệ ề ế ố ệ ề ế ừ ở ừ ở nhân X nhân X làm hai th i k : làm hai th i k :

ế ế

t (1946 1954), n t (1946 1954), n

ờ ỳ ờ ỳ Th i k tái thi Th i k tái thi ờ ỳ ậ ờ ỳ ậ

ế ế

Th i k h u tái thi Th i k h u tái thi

11=9=9 t (19551963), n t (19551963), n

22=9=9

ớ ớ

(cid:0) (cid:0)

ờ ỳ ế ờ ỳ ế V i th i k tái thi V i th i k tái thi = (cid:0) YYii =

ồ ồ t, hàm h i qui : t, hàm h i qui : 11+ + (cid:0) (1)(1) 22XXii+U+Uii

ế ế

ờ ỳ ậ ờ ỳ ậ V i th i k h u tái thi V i th i k h u tái thi

ồ ồ t, hàm h i t, hàm h i

ớ ớ qui : qui :

(cid:0) (cid:0)

11+ + (cid:0) 75.1

22XXii +U +Uii .0

15045

= (cid:0) YYii = ˆ iY

(2)(2) iX

(cid:0) (cid:0) (cid:0)

ị

ệ

ớ ố ệ : : ớ ố ệ V i s li u V i s li u ể ủ ấ ổ đ nh c u trúc c a Ki m tra tính n ệ ữ ế ố t mô hình hay m i quan h gi a ti ữ ậ ki m và thu nh p có khác nhau gi a ờ ỳ 2 th i k ?

ị Ki m ểKi m ể đđ nh tính n ị nh tính n

ấ ị ổ đđ nh c u túc ấnh c u túc ị ổ ồ ủ ồ ủ c a các mô hình h i quy c a các mô hình h i quy (cid:0)

(cid:0)

ị 1. Ki m ể đđ nh Chow ịnh Chow 1. Ki m ể

ả ả

ậ ậ

(cid:0) (cid:0)

ế ế  Gi thi Gi t: thi t: ố ố và u2i2i phân ph i theo quy lu t phân ph i theo quy lu t  uu1i1i và u ẩ ớ ỳ ọ ẩ ớ ỳ ọ chu n v i k v ng b ng 0 và chu n v i k v ng b ng 0 và phphươương sai không 22..

ằ ằ ổ ằ ổ ằi b ng ng sai không đđ i b ng

ộ ậ là các phân ph i ố đđ c l p. ộ ậc l p.

 uu1i1i và u

và u2i2i là các phân ph i ố

 BBưư c 1ớc 1ớ ::

ợ ợ

ẫ ồ ẫ ồ

ồ  ƯƯ c lớc lớ ưư ng hàm h i quy trên m u g m ồ ng hàm h i quy trên m u g m ấ ả ấ ả t c các quan sát. t t t c các quan sát. ớ ậ ự ớ ậ ự Tính RSS v i b c t  Tính RSS v i b c t

do n do n

11+n+n22kk

 BBưư c 2:ớc 2:ớ

ẫ ẫ

ừ ừ

ớ ậ ự ớ ậ ự

ươương ng

do t do t

RSS

1 RSS

(cid:0) (cid:0)

ậ ự ậ ự

ồ  ƯƯ c lớc lớ ưư ng hàm h i quy trên t ng m u ợ ồ ợ ng hàm h i quy trên t ng m u ố ệ ệ ố ệ ệ t. s li u riêng bi s li u riêng bi t. v i b c t và RSS22 v i b c t Tính RSS11 và RSS  Tính RSS ứ ứng là n k và n22k.k. 11k và n ng là n RSS Tính: b c t  Tính: b c t

do n do n

1+ 1+ nn222k2k

ị ố ị ố

 BBưư c 3ớc 3ớ :: Tính giá tr th ng kê F: Tính giá tr th ng kê F:

(cid:0)

( RSS

k k )2

RSS n /( 1

RSS n 2

(cid:0) (cid:0)

ổ ề ặ ổ ề ặ

thi thi

i v m t không có thay đđ i v m t

00:: không có thay ồ ồ

t H t H ủ ủ

Ki m ểKi m ể đđ nhịnhị ế ả ế ả Gi  Gi ấ ấ c u trúc c a hàm h i quy. c u trúc c a hàm h i quy.

ỏ ả ỏ ả

t H t H

2k) bác b gi (cid:0) (k, n(k, n11+n+n222k) bác b gi

, có 00, có

ổ ề ấ ổ ề ấ

i v c u trúc nên có s khác đđ i v c u trúc nên có s khác ồ ồ

 F > FF > F(cid:0) ự ựs thay s thay ệ ệ bi bi

ế ế thi thi ự ự ờ ỳ ữ ờ ỳ ữ t hàm h i qui gi a hai th i k . t hàm h i qui gi a hai th i k .

ả ả

ướ ướ

c n = n c n = n

11+ +

11+ + (cid:0)

(cid:0) (cid:0) (cid:0) (cid:0)

44XXiiZZii + U + Uii (*) (*) t, t,

ế ế

ng pháp bi n giế 2. Phươương pháp bi n giế 2. Ph ẫ ớ ồ ẫ ớ ồ H i qui m u l n cĩ kích th H i qui m u l n cĩ kích th nn22:: + (cid:0) = (cid:0) 2 2 XXii + YYii = ế V i ZớV i Zớ ế = 1 : n u là th i k tái thi ii = 1 : n u là th i k tái thi ế ế

+ (cid:0) 33ZZii + ờ ỳ ờ ỳ ờ ỳ ậ ờ ỳ ậ

ế ế t. t.

(cid:0) (cid:0)

(cid:0) (cid:0) ệ ệ ệ ệ ộ ố ộ ố ữ ữ

0 : n u là th i k h u tái thi 0 : n u là th i k h u tái thi ề ệ ố ề ệ ố là chênh l ch v h s tung đ g c 33 là chênh l ch v h s tung đ g c ồ ề ệ ố ộ ố ồ ề ệ ố ộ ố là chênh l ch v h s đ d c gi a hai h i 44 là chênh l ch v h s đ d c gi a hai h i qui.qui. + N u Zế+ N u Zế

(cid:0) (cid:0) (cid:0) (cid:0)

1 1 ++(cid:0)

) + ((cid:0) 33) + (

22+ + (cid:0)

44)X)Xii +U +Ui i

= 1 ii = 1 = ((cid:0) YYii = (

ờ ỳ ồ ế ờ ỳ ồ ế Hàm h i qui cho th i k tái thi t Hàm h i qui cho th i k tái thi t

+ N u Zế+ N u Zế 1 1 ++(cid:0)

(cid:0) (cid:0)

ờ ỳ ậ ờ ỳ ậ

= (cid:0) YYii = ồ ồ

ế ế t t

(cid:0) (cid:0)

(cid:0)

ố ố 44= 0 = 0 :: hai h i qui gi ng h t nhau hai h i qui gi ng h t nhau ố ố

ồ ồ

= 0: ii = 0: 22XXii +U +Ui i :: Hàm h i qui cho th i k h u tái thi Hàm h i qui cho th i k h u tái thi Coù theå coù 4 tröôøng hôïp xaûy ra: Coù theå coù 4 tröôøng hôïp xaûy ra: (cid:0) (cid:0)

ộ ộ tung đ tung đ

(cid:0)

ồ ồ

ở eä eä s gócốs gócố ở

(cid:0) (cid:0) (cid:0) (cid:0) (cid:0)

ố ố ồ ồ

(cid:0) (cid:0)

h h hoaøn nhau hoaøn khaùc nhau khaùc

33==(cid:0) ồ ệ ồ ệ ở ở 33= 0 = 0 :: hai h i qui gi ng nhau hai h i qui gi ng nhau g cốg cố 44= 0 = 0 :: hai h i qui gi ng nhau hai h i qui gi ng nhau 0 & (cid:0) (cid:0) 0 & 0: hai h i qui 0: hai h i qui 33 toaøn toaøn

ồ ồ

ượ ượ

Sau khi h i qui mô hình (*), ta đ Sau khi h i qui mô hình (*), ta đ

c : c :

Yˆ

75.1

15045

.1X

1034

.0Z484 i

ZX i i

Se = (0.33) (0.470) (0.0163) (0.0333) Se = (0.33) (0.470) (0.0163) (0.0333) t = (5.27) (3.155) (9.238) (3.11) t = (5.27) (3.155) (9.238) (3.11) p = (0.000) (0.007) (0.000) (0.008) p = (0.000) (0.007) (0.000) (0.008)

(cid:0) (cid:0) (cid:0) (cid:0) (cid:0)

Nhaän xeùt

Nhaän xeùt: Öu ñieåm khi söû duïng phöông : Öu ñieåm khi söû duïng phöông phaùp bieán giaû so vôùi kieåm ñònh Chow phaùp bieán giaû so vôùi kieåm ñònh Chow laø chæ hoài qui moät laàn vaø xaùc ñònh roõ laø chæ hoài qui moät laàn vaø xaùc ñònh roõ söï khaùc bieät giöõa hai haøm hoài qui (ôû söï khaùc bieät giöõa hai haøm hoài qui (ôû heä soá goùc hay heä soá chaën) heä soá goùc hay heä soá chaën)

ừ ừ

ồ ồ

ế ế VI. H i qui tuy n tính t ng khúc VI. H i qui tuy n tính t ng khúc

ử ụ ử ụ

ị ể ể đđ nh ả đđ ki m ế ịnh ể ể ki m ả ế  S d ng bi n gi S d ng bi n gi đđ i ổi ổ ự ồ ự ồ xem hàm h i quy có s thay xem hàm h i quy có s thay ể ộ ố ạ ộ đđi m X* nào ểi m X* nào ộ ố ạ ộ đđó ó i m t d c t đđ d c t i m t hay không. hay không.

ả ả

ấ

ổ ổ

ợ ổ  Xét trXét trưư ng h p t ng chi phí s n ợ ổ ng h p t ng chi phí s n ả ưư ng.ợng.ợ ả i theo s n l đđ i theo s n l

ờ ờ ấxu t thay xu t thay

3500

3000

ng chi ToToåång chi (USD) phphíí (USD)

Saûn löôïng Saûn löôïng (caùi) (caùi)

2500

2000

Y

1500

1000 1000

1000

256256 414414

2000 2000

500

3000 3000

5000

10000

15000

634634 778778

4000 4000

X

1003 1003

5000 5000

1839 1839

6000 6000

2081 2081

7000 7000

ộ ố đ i ổ đ d c

2423 2423

8000 8000

2734 2734

9000 9000

2914 2914

10000 10000

ự có s thay ạ t i X* = 5500?

ị

ợ

Đ ki m

ể ể đ nh ta

ồ ư c lớ ư ng hàm h i

quy

(cid:0)

(

* ZX )

u i i ≤ X*

(cid:0) (cid:0) (cid:0) (cid:0) (cid:0)

Y X i i > X*, Zi = 0 n u Xế Zi = 1 n u Xế ế ớ ả

V i gi

t E(U

thi

i) = 0, ta có: (cid:0) (cid:0)

X i 2 t chi phí SX trung bình/s n ph m

(cid:0) (cid:0) (cid:0)

ả ặ ằ

ỏ ơn ho c b ng X

ẩ * = 5500

(cid:0)

(cid:0) (cid:0) (cid:0) (cid:0) (cid:0)

ZXYE ( / i ế Cho bi ợ khi s n lả ư ng nh h t n.ấ (

ZXYE /

(

)

ả

ẩ

ế

t chi phí SX trung bình/s n ph m

Cho bi ợ khi s n lả ư ng l n h

ớ ơn X* = 5500 t n.ấ

ồ ổ ấ đ i c u

1: (cid:0)

(cid:0) i X*; H

ồ ư

0945 (

2791

7167

.145

)

* i

(cid:0) (cid:0) (cid:0) (cid:0) (cid:0) H0: (cid:0) 3 = 0: Hàm h i quy không thay ạ trúc t 0 ớ ố ệ đã cho, ta có hàm h i quy nh V i s li u sau: ˆ Y i

067.6

145.1

824.0

(cid:0) (cid:0)

(cid:0)

9737 ồ

ấ ả

ị ả

Theo hàm h i quy, chi phí s n xu t trung ẩ bình m t ộ đơn v s n ph m là US$ 0.2791, ợ ư t quá 5500, chi phí nhưng khi s n lả ư ng vợ ị ộ đơn v là US$ ấ ả s n xu t trung bình m t 0.3736.

(cid:0)

ả ử ể i hai đi m X’

ZX )'

(

" ZX )

i 1

(cid:0) (cid:0) (cid:0) (cid:0) (cid:0) (cid:0) (cid:0) ộ ố ạ đ i ổ đ d c t ự Gi s có s thay ử ụ và X”. Ta s d ng mô hình sau (cid:0) (cid:0) Y i

Trong đó:

Xkhi

(cid:0) (cid:0) (cid:0)

1iZ

(cid:0) (cid:0)