BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH
ĐOÀN THỊ BẢO NGỌC
TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỘNG GIÁ DẦU ĐỐI VỚI CÁC KHOẢN
NỢ XẤU CỦA NGÂN HÀNG: BẰNG CHỨNG TỪ VIỆT NAM
Chuyên ngành: Tài chính – Ngân hàng
Mã số: 8340201
LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ
NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC:
PGS.TS. NGUYỄN KHẮC QUỐC BẢO
Tp. Hồ Chí Minh – Năm 2018
LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan bài viết “Tác động của biến động giá dầu đối với các khoản nợ
xấu của ngân hàng: bằng chứng từ Việt Nam” là bài nghiên cứu của tôi và kết quả
nghiên cứu chưa từng được công bố trong bất cứ công trình nghiên cứu khoa học
nào khác cho tới thời điểm này. Các số liệu nghiên cứu hoàn toàn trung thực, được
công bố rõ ràng, không chỉnh sửa. Tất cả những tài liệu sử dụng để tham khảo được
trích dẫn đầy đủ và đúng quy định.
Thành phố Hồ Chí Minh, 2018
Tác giả khóa luận
Đoàn Thị Bảo Ngọc
MỤC LỤC
TRANG PHỤ BÌA
LỜI CAM ĐOAN
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG
DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ
I. GIỚI THIỆU .............................................................................................................. 1
1.1. Lý do chọn đề tài ................................................................................................ 1
1.2. Mục tiêu nghiên cứu ........................................................................................... 3
1.3. Phương pháp nghiên cứu .................................................................................... 4
1.4. Ý nghĩa của đề tài ............................................................................................... 4
1.5. Bố cục luận văn .................................................................................................. 5
II. TỔNG QUAN CÁC NGHIÊN CỨU TRƯỚC ĐÂY VÀ PHÁT TRIỂN GIẢ
THUYẾT .......................................................................................................................... 6
2.1. Cơ sở lý thuyết và thực trạng.............................................................................. 6
2.1.1. Cơ sở lý luận khoa học về nợ xấu và thực trạng tại nền kinh tế Việt Nam ..... 6
2.1.1.1. Nợ xấu (NPL) ............................................................................................ 6
2.1.1.2. Nguyên nhân gây ra nợ xấu ...................................................................... 8
2.1.1.3. Thực trạng nợ xấu tại thị trường Việt Nam ............................................ 16
2.1.2. Cơ sở lý thuyết về giá dầu ............................................................................. 20
2.1.2.1. Sơ lượt vài nét về chuẩn dầu thô ............................................................. 20
2.1.2.2. Giá dầu là chỉ báo nền kinh tế thế giới ................................................... 21
2.1.2.3. Bối cảnh về ngành công nghiệp năng lượng dầu khí của Việt Nam ...... 24
2.1.3.Tác động của biến động giá dầu đối với nợ xấu của ngân hàng .................... 27
2.1.3.1. Mối quan hệ giữa giá dầu và nợ xấu ....................................................... 27
2.1.3.2. Giá dầu tác động đến nền kinh tế và nợ xấu của các ngân hàng thương
mại tại Việt Nam .................................................................................................. 29
2.1.3.3. Phát triển giả thuyết ................................................................................ 31
2.2. Các bằng chứng thực nghiệm ........................................................................... 33
III. MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU - GIỚI THIỆU CÁC THƯỚC ĐO KHÁC NHAU
CỦA CÚ SỐC GIÁ DẦU VÀ DỮ LIỆU – PHƯƠNG PHÁP ƯỚC LƯỢNG KIỂM
ĐỊNH .............................................................................................................................. 40
3.1. Mô hình nghiên cứu .......................................................................................... 40
3.2. Dữ liệu .............................................................................................................. 48
3.3. Phương pháp ước lượng và kiểm định ............................................................. 48
3.3.1. Phân tích nội dung dữ liệu ............................................................................. 48
3.3.1.1. Thống kê mô tả ....................................................................................... 48
3.3.1.2. Phân tích tương quan cac biên đô
c lâ
p ................................................... 49
3.3.2. Cách thức kiểm định ...................................................................................... 49
3.3.3. Phương pháp hồi quy ước lượng ................................................................... 51
IV. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ...................................................................................... 54
4.1. Phân tích thống kê mô tả .................................................................................. 54
4.2. Kiểm định sự tương quan các biến trong mô hình và đa cộng tuyến ............... 55
4.2.1. Ma trận tương quan đơn tuyến tính giữa các cặp biến Pearson .................... 55
4.2.2. Kiểm định đa cộng tuyến............................................................................... 57
4.3. Kiểm định các giả thiết định lượng .................................................................. 58
4.3.1. Kiểm định hiện tượng phương sai thay đổi phần dư ..................................... 58
4.3.2. Kiểm định hiện tượng tự tương quan phần dư .............................................. 59
4.4. Phân tích kết quả hồi quy ................................................................................. 60
4.5. Thảo luận kết quả nghiên cứu ........................................................................... 71
V. KẾT LUẬN ............................................................................................................. 74
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
NPL/NPLs Nợ xấu
GDP Tổng sản phẩm quốc nội
OPEC Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ
GMM Phương pháp ước lượng Moment tổng quát
IMF Quỹ tiền tệ quốc tế
NHNN Ngân hàng nhà nước
GCC Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh
WTO Tổ chức thương mại thế giới
CPIs Chỉ số giá tiêu dùng
MENA Khu vực Trung Đông-Bắc Phi
GMM Phương pháp ước lượng Moment tổng quát
VAR Vector tự hồi quy
MEOE Tám nước xuất khẩu dầu ở Trung Đông
LLP Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng
LLR Trích lập dự phòng rủi ro tín dụng
WTI Dầu ngọt nhẹ Texas (West Texas Intermediate)
OLS Phương pháp ước lượng bình phương bé nhất