THÁI THỊ TRANG
VẬN DỤNG MÔ HÌNH LOGISTIC VÀ NEURAL NETWORK
TRONG XẾP HẠNG TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN
HÀNG TMCP CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM
Chuyên ngành : Tài chính – Ngân hàng
Mã số : 60340201
LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ
NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC:
TS. TRẦN PHƢƠNG THẢO
TP. Hồ Chí Minh-Năm 2016
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH
LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan rằng đây là công trình nghiên cứu của tôi, có sự hướng dẫn
của TS. Trần Phương Thảo. Nội dung luận văn được trình bày trong phạm vi hiểu
biết của tôi, có tham khảo và sử dụng thông tin, dữ liệu được đăng tải trên các tài
liệu tiếng Việt, tiếng Anh theo danh mục tài liệu tham khảo.
Tôi xin chịu trách nhiệm hoàn toàn về lời cam đoan của mình.
TPHCM, ngày 25 tháng 10 năm 2016
Người cam đoan
Thái Thị Trang
MỤC LỤC
TRANG PHỤ BÌA
LỜI CAM ĐOAN
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU
DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ
CHƢƠNG 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU ................................. 1
1.1 Lý do chọn đề tài .......................................................................................... 1
1.2 Mục tiêu nghiên cứu .................................................................................... 2
1.3 Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu .............................................................. 2
1.4 Phƣơng pháp nghiên cứu ............................................................................ 2
1.5 Kết cấu đề tài ................................................................................................ 3
CHƢƠNG 2: TỔNG QUAN VỀ XẾP HẠNG TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG
DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI ....................................... 4
2.1 Cơ sở lý luận về xếp hạng tín dụng tại ngân hàng thƣơng mại ............... 4
2.1.1 Khái niệm xếp hạng tín dụng ..................................................................... 4
2.1.2 Vai trò của xếp hạng tín dụng doanh nghiệp ............................................ 5
2.1.3 Nguyên tắc xếp hạng tín dụng .................................................................... 7
2.2 Mô hình xếp hạng tín dụng doanh nghiệp tại Trung tâm thông tin tín
dụng của Ngân hàng Nhà Nƣớc Việt Nam (CIC) ................................................... 8
2.3 Tổng quan các nghiên cứu về xếp hạng tín dụng khách hàng doanh
nghiệp ..................................................................................................................... 10
KẾT LUẬN CHƢƠNG 2 ........................................................................................ 17
CHƢƠNG 3: THỰC TRẠNG XẾP HẠNG TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG
DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM18
3.1 Giới thiệu về Ngân hàng TMCP Công Thƣơng Việt Nam .................... 18
3.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển .............................................................. 18
3.1.2 Tình hình hoạt động kinh doanh .............................................................. 19
3.2 Thực trạng xếp hạng tín dụng khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng
TMCP Công Thƣơng Việt Nam ............................................................................. 22
3.2.1 Quy trình chấm điểm xếp hạng tín dụng khách hàng doanh nghiệp ... 22
3.2.2 Nội dung chấm điểm xếp hạng tín dụng khách hàng doanh nghiệp ..... 25
3.3 Đánh giá xếp hạng tín dụng khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng
TMCP Công Thƣơng Việt Nam ............................................................................. 31
3.3.1 Những kết quả đạt đƣợc ........................................................................... 31
3.3.2 Những mặt hạn chế .................................................................................... 33
KẾT LUẬN CHƢƠNG 3 ........................................................................................ 36
CHƢƠNG 4: VẬN DỤNG MÔ HÌNH LOGISTIC VÀ NEURAL NETWORK
TRONG XẾP HẠNG TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI
NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM ........................................ 37
4.1 Dữ liệu nghiên cứu ..................................................................................... 37
4.1.1 Thu thập dữ liệu ........................................................................................ 37
4.1.2 Xử lý dữ liệu ............................................................................................... 38
4.2 Phƣơng pháp nghiên cứu .......................................................................... 39
4.3 Kết quả nghiên cứu .................................................................................... 43
4.3.1 Thống kê mô tả dữ liệu .............................................................................. 43
4.3.2 Kết quả ƣớc lƣợng ..................................................................................... 46
4.3.3 Kiểm định mức độ dự báo chính xác của mô hình ................................. 51
KẾT LUẬN CHƢƠNG 4 ........................................................................................ 54
CHƢƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM ỨNG DỤNG HIỆU QUẢ
MÔ HÌNH VÀO XẾP HẠNG TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP
TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM................................ 56
5.1 Kết luận ...................................................................................................... 56
5.2 Kiến nghị đối với Ngân hàng TMCP Công Thƣơng Việt Nam ............. 57
5.2.1 Nghiên cứu vận dụng kết hợp mô hình Logistic và Neural Network
trong xếp hạng tín dụng .......................................................................................... 57
5.2.2 Nâng cao chất lƣợng thu thập và xử lý thông tin ................................... 60
5.2.3 Nâng cao nhận thức và tăng cƣờng công tác đào tạo cán bộ ................. 61
5.2.4 Kiểm tra giám sát công tác chấm điểm ................................................... 61
5.3 Kiến nghị đối với các bên có liên quan .................................................... 62
5.4 Hạn chế và gợi ý hƣớng nghiên cứu tiếp theo ......................................... 63
KẾT LUẬN CHƢƠNG 5 ........................................................................................ 65
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
- BCTC Báo cáo tài chính
- CIC Trung tâm Thông tin tín dụng
- NHNN Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
- NHTM Ngân hàng thương mại
- TCTD Tổ chức tín dụng
- TMCP Thương mại cổ phần
- VietinBank Ngân hàng Thương Mại Cổ phần Công Thương Việt Nam
- XHTD Xếp hạng tín dụng