Luận văn Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng: Các yếu tố ảnh hưởng đến thu nhập ngoài lãi của các ngân hàng thương mại Việt Nam

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:85

Thêm vào BST

Báo xấu

3
lượt xem 1
download

Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu nghiên cứu của luận văn "Các yếu tố ảnh hưởng đến thu nhập ngoài lãi của các ngân hàng thương mại Việt Nam" nhằm xác định và ước lượng các yếu tố ảnh hưởng đến thu nhập ngoài lãi của các NHTM Việt Nam giai đoạn 2009-2022, qua đó, đề xuất một số hàm ý chính sách nhằm góp phần gia tăng nguồn thu nhập này đối với các NHTM Việt Nam trong thời gian tới.

Chủ đề:

Bình luận(0) Đăng nhập để gửi bình luận!

Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng: Các yếu tố ảnh hưởng đến thu nhập ngoài lãi của các ngân hàng thương mại Việt Nam

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NGUYỄN DƯƠNG GIA TRÂN CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN THU NHẬP NGOÀI LÃI CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TẠI VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ CHUYÊN NGÀNH: TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG MÃ SỐ: 8 34 02 01 TP. HỒ CHÍ MINH, NĂM 2024
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NGUYỄN DƯƠNG GIA TRÂN CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN THU NHẬP NGOÀI LÃI CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TẠI VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ CHUYÊN NGÀNH: TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG MÃ SỐ: 8 34 02 01 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS. NGUYỄN THẾ BÍNH TP. HỒ CHÍ MINH, NĂM 2024
i TÓM TẮT LUẬN VĂN 1. Tiêu đề: CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN THU NHẬP NGOÀI LÃI CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TẠI VIỆT NAM 2. Tóm tắt: Lý do đề tài: TNNL là nguồn thu nhập ít chịu rủi ro bởi biến động của kinh tế, là nguồn thu được các ngân hàng trên thế giới đang đẩy mạnh. Nhận thấy được tầm quan trọng của TNNL đối với NHTM cụ thể là nguồn thu chịu tác động bởi các yếu tố khả năng sinh lời, rủi ro ngân hàng, cạnh tranh, quy mô ngân hàng v.v. Chính vì thế, tác giả thực hiện nghiên cứu vấn đề này nhằm cung cấp thêm nhận định mới về các yếu tố ảnh hưởng đến TNNL trong giai đoạn 2009-2022 của 25 NHTM Việt Nam. Mục tiêu nghiên cứu: “xác định và ước lượng các yếu tố ảnh hưởng đến thu nhập ngoài lãi của các NHTM Việt Nam giai đoạn 2009-2022. Qua đó, đề xuất một số hàm ý chính sách nhằm góp phần gia tăng nguồn thu nhập này đối với các NHTM Việt Nam trong thời gian tới”. Phương pháp nghiên cứu: Tiếp cận phương pháp Bayesian. Mô hình được phân tích hoàn toàn trên phần mềm kinh tế lượng STATA 16. Kết quả nghiên cứu: Dựa vào kết quả chương 4 thì quy mô của ngân hàng (SIZE), quy mô tiền gửi (DEPO), tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản (ROA), thu nhập lãi cận biên (NIM), quy mô tín dụng (LOAN), lạm phát (LP) và GDP tác động với TNNL Kết luận và hàm ý chính sách: Sau khi tổng hợp kết quả nghiên cứu, tác giả lựa chọn 7 yếu tố tác động mạnh đến TNNL để đưa ra hàm chính sách nhằm nâng cao TNNL trong thời gian sớm nhất bao gồm tăng trưởng quy mô ngân hàng, gia tăng lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản, giảm tỷ trọng thu nhập lãi, quản lý rủi ro và kiềm hãm lạm phát. Từ khóa: Thu nhập ngoài lãi, đa dạng hóa thu nhập, thu nhập của ngân hàng
ii ABSTRACT Non-interest income is a common trend promoted by banks around the world. Realizing the importance of non-interest income for commercial banks, specifically, non-interest income is affected by factors such as profitability, bank risk, competition, bank size, etc. Therefore, the author conducts this study to provide new insights on the factors affecting human resources in the period 2009-2022 of 25 Vietnamese commercial banks. The thesis is divided into 5 chapters, each chapter has its introduction and conclusion, in addition, there are the table of contents, list of tables, list of diagrams, list of abbreviations, references, and appendix: chapter 1 introduction to the study, chapter 2 theoretical background, chapter 3 research model and data, chapter 4 research results, chapter 5 conclusion and policy implications. According to the overview of chapter 1, the author presents the reason for researching the issue of non-interest income the importance of non-interest income, especially generalizing about the research objectives, research questions, subjects, and scope. micro-research, research data, process, and content structure in the thesis. Based on the analysis, the author collects secondary data sources from 25 Vietnamese commercial banks in the period 2009 to 2022 from financial reports on Vietstock and Woldbank websites on of non-interest income and factors affecting of non-interest income, the main goal that the author aims to identify and estimate the factors affecting the non-interest income of Vietnamese commercial banks in the period 2009-2022, thereby, propose some functions policy ideas to contribute to increasing this source of income for commercial banks in Vietnam. Regarding research methods, the author uses panel data regression model estimation. The model uses Bayesian model reliability test in order to select the model suitable model. Besides, the author implements a research process including seven steps: identify research problem, synthesize theory and review previous studies, identify research model, collect data, steps data processing, results from presentation and discussion, conclusions and policy implications.
iii Regarding chapter 2, the author presents an overview of the theoretical bases related to non-interest income and summarizes previous related studies to better understand the research problem through published research. The theory related to non-interest income is considered the most important, which is the theory of resources, this theory presents an overview and is the premise to carry out the process of finding out the factors affecting non-interest income. Factors affecting non-interest income include bank size, bank performance, GDP, and inflation. The author synthesizes studies that have an impact on non-interest income related to profitability and bankruptcy risk to select variables to include in the model. In chapter 3, is an important chapter in the thesis to generalize the research hypotheses, generalize the models, test and provide the data analysis process. The content of the chapter consists of 3 parts: Research model, Research data, and research methods. NIIi,t = 𝜷 𝟎 + 𝜷 𝟏 LOANi,t + 𝜷 𝟐 DEPOi,t + 𝜷 𝟑 SIZEi,t + 𝜷 𝟒 𝑹𝑶𝑨 i,t + 𝜷 𝟓 𝑵𝑰𝑴 i,t + +𝜷 𝟔 𝑳𝑷i,t + 𝜷 𝟕 𝑮𝑫𝑷i +ȗi In which: the dependent variable is non-interest income. The independent variable including the credit size of bank, the deposit size of bank, the bank size of bank, the return on assets of bank, the marginal interest income of bank, the growth in gross domestic product of bank, the inflation. In chapter 4, the author presented the model results and discussed the factors affecting the non-interest income of 25 commercial banks in Vietnam in the period of 2019-2022. The author has estimated the model models to choose the model with the best results including Bayesian model. The results show that, bank size (SIZE), return on total assets (ROA), interest margin (NIM) , inflation (LP) has a strong impact on non-interest income, credit size (LOAN), DEPO deposit size, , GDP have a strong impact on non-interest income. In summary, the research results show that 7 factors have an impact on non-interest income, of which 7 variables have a strong impact on non-interest income.
iv In chapter 5, the author presents the general conclusion about the model and answers the research question set out in chapter 1, and proposes policy implications to improve human resources in the future. The author gives policy implications including increasing bank size, improving profitability, reducing the proportion of interest income, preventing the possibility of bank default, increasing operating costs, and controlling inflation.
v LỜI CAM ĐOAN Tôi là: Nguyễn Dương Gia Trân Mã số sinh viên: 020124220161 Lớp học phần: CH24B1 Tên đề tài: CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN THU NHẬP NGOÀI LÃI CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TẠI VIỆT NAM Khóa luận này là công trình nghiên cứu riêng của tác giả, kết quả nghiên cứu là trung thực, trong đó không có các nội dung đã được công bố trước đây hoặc các nội dung do người khác thực hiện ngoại trừ các trích dẫn được dẫn nguồn đầy đủ trong khóa luận. TP.HCM, ngày tháng năm 2024 Tác giả NGUYỄN DƯƠNG GIA TRÂN
vi LỜI CÁM ƠN Lời đầu tiên, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Quý Thầy Cô trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh đã dạy dỗ và truyền đạt cho tôi những kiến thức và kinh nghiệm quý báu trong suốt thời gian học tập vừa qua, đó chính là nền tảng cơ bản để hoàn thành bài luận văn tốt nghiệp. Đặc biệt, tôi xin chân thành cảm ơn giảng viên hướng dẫn, TS. Nguyễn Thế Bính, người trực tiếp hướng dẫn, chỉ bảo tận tình và định hướng cho tôi tìm ra hướng nghiên cứu, cách tiếp cận thực tế hơn. Nhờ đó, tôi mới có thể hoàn thành luận văn tốt nghiệp. Xin kính chúc các Thầy Cô luôn dồi dào sức khỏe và thành công trong sự nghiệp trồng người cao quý. Cuối cùng, tôi cũng xin cảm ơn gia đình bạn bè đã luôn hỗ trợ và động viên tôi trong suốt khoảng thời gian hoàn thành khóa luận Do kinh nghiệm và kiến thức cũng như về mặt thời gian còn hạn chế, luận văn này không tránh khỏi những thiếu sót, rất mong nhận được những ý kiến đóng góp từ Quý Thầy Cô và Hội đồng phản biện để tôi hoàn thiện vốn kiến thức của mình.
vii MỤC LỤC TÓM TẮT LUẬN VĂN .............................................................................................. i ABSTRACT ............................................................................................................... ii LỜI CAM ĐOAN ....................................................................................................... v LỜI CÁM ƠN ............................................................................................................ vi MỤC LỤC ................................................................................................................ vii DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT TIẾNG VIỆT ........................................................... x DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT TIẾNG ANH .......................................................... xi DANH MỤC BẢNG BIỂU ...................................................................................... xii DANH MỤC SƠ ĐỒ............................................................................................... xiii CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI .......................................................................... 1 1.1. Đặt vấn đề ............................................................................................... 1 1.1.1. Lý do nghiên cứu .............................................................................. 1 1.1.2. Tính cấp thiết của đề tài .................................................................... 2 1.2. Mục tiêu nghiên cứu................................................................................ 3 1.2.1. Mục tiêu chung ................................................................................. 3 1.2.2. Mục tiêu cụ thể ................................................................................. 3 1.3. Câu hỏi nghiên cứu ................................................................................. 3 1.4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu ........................................................... 3 1.4.1. Đối tượng nghiên cứu ....................................................................... 3 1.4.2. Phạm vi nghiên cứu .......................................................................... 3 1.5. Phương pháp nghiên cứu......................................................................... 4 1.5.1. Mô hình nghiên cứu .......................................................................... 4 1.5.2. Dữ liệu nghiên cứu ........................................................................... 4 1.5.3. Quy trình nghiên cứu ........................................................................ 4 1.6. Đóng góp của nghiên cứu ....................................................................... 5 1.7. Kết cấu nội dung ..................................................................................... 6
viii CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT ........................................................................... 7 2.1.Cơ sở lý thuyết về các yếu tố ảnh hưởng đến thu nhập ngoài lãi của NHTM ............................................................................................................................. 7 2.1.1. Thu nhập và thu nhập ngoài lãi của NHTM ..................................... 7 2.1.2. Các yếu tố tác động đến thu nhập ngoài lãi .................................... 11 2.2. Các tổng quan nghiên cứu .......................................................................... 19 2.2.1. Nghiên cứu trong nước. ................................................................... 19 2.2.2. Nghiên cứu nước ngoài. ................................................................... 21 CHƯƠNG 3: MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ DỮ LIỆU ........................................ 28 3.1. Mô hình nghiên cứu .................................................................................. 28 3.2. Mô hình nghiên cứu .................................................................................. 28 3.2. Dữ liệu nghiên cứu .................................................................................... 34 3.2.1. Dữ liệu nghiên cứu .......................................................................... 34 3.2.2. Lựa chọn mẫu .................................................................................. 34 3.3. Phương pháp xử lí dữ liệu ......................................................................... 34 KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 ......................................................................................... 37 CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ MÔ HÌNH ........................................................................ 38 4.1. Kết quả nghiên cứu .................................................................................... 38 4.1.1. Thống kê mô tả ................................................................................ 38 4.1.2. Kết quả ước lượng Bayesian theo các tiên nghiệm ......................... 39 4.1.3 Kiểm định lựa chọn mô hình ............................................................ 43 4.1.4. Kiểm định hội tụ của chuỗi MCMC đối với mô hình 4 bằng kích cỡ mẫu: ........................................................................................................... 45 4.1.5 Kiểm định xác suất các khoảng tin cậy .......................................... 47 4.2. Thảo luận kết quả nghiên cứu .................................................................... 48 “KẾT LUẬN CHƯƠNG 4 ....................................................................................... 51 CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ HÀM Ý CHÍNH SÁCH ......................................... 52 5.1. Kết luận ...................................................................................................... 52 5.2. Hàm ý quản trị ............................................................................................ 53
ix “5.2.1. Đối với NHTM tại Việt Nam ......................................................... 53 “5.2.2. Đối với cơ quan quản lý nhà nước ................................................. 56 “5.3. Hạn chế của đề tài và gợi ý hướng nghiên cứu trong tương lai ............... 58 KẾT LUẬN CHƯƠNG 5 ......................................................................................... 60 TÀI LIỆU THAM KHẢO ........................................................................................... i PHỤ LỤC ................................................................................................................ viii
x DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT TIẾNG VIỆT Từ viết tắt Cụm từ Tiếng Việt BIDV Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam COST Chi phí hoạt động DEPO Quy mô tiền gửi GDP Tốc độ tăng trưởng LOAN Quy mô cho vay LP Lạm Phát LPB Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt NHTM Ngân hàng Thương Mại NIM Thu nhập lãi cận biên OCB Ngân hàng thương mại cổ phần Phương Đông ROA Tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản SIZE Quy mô ngân hàng STB Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín TCTD Tổ chức tín dụng TECHCOMBANK Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam TNNL Thu nhập ngoài lãi TPB Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong VCB Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam VIETBANK Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thương Tín
xi DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT TIẾNG ANH Từ viết tắt Cụm từ tiếng Anh Cụm từ tiếng Việt ATM Automated Teller Machine Máy rút tiền tự động BaaS Banking as a service Ngân hàng như dịch vụ IMF International Money Fund Quỹ tiền tệ thế giới Bình phương nhỏ nhất thông OLS Ordinary Least Square thường PCSE Panel-Corrected Standard Errors Pos Point of Sale REM Random Effect Model Mô hình tác động ngẫu nhiên WB Worldbank Ngân hàng thế giới
xii DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 2.1: Tổng hợp kết quả thực nghiệm tác động của các yếu tố đến thu nhập ngoài lãi .............................................................................................................................. 23 Bảng 3.1: Mô tả biến trong mô hình......................................................................... 31 Bảng 4.1: Thống kê mô tả các biến .......................................................................... 38 Bảng 4.2 Kết quả mô hình 1 ..................................................................................... 40 Bảng 4.3 Kết quả mô hình 2 ..................................................................................... 41 Bảng 4.4: Kết quả mô hình 3 .................................................................................... 42 Bảng 4.5: Kết quả mô hình 4 .................................................................................... 43 Bảng 4.6: Kết quả kiểm định lựa chọn mô hình theo tiêu chuẩn thông tin .............. 44 Bảng 4.7: Kết quả kiểm định lựa chọn mô hình bằng kiểm định ............................. 45 Bảng 4.8: Kết quả ước lượng mô hình 4 sau khi tăng mẫu ...................................... 46 Bảng 4.9: Kết quả kiểm định tính hội tụ của chuỗi MCMC bằng cỡ mẫu hiệu quả 47 Bảng 4.10: Kết quả kiểm định xác suất các khoảng tin cậy ..................................... 47
xiii DANH MỤC SƠ ĐỒ Sơ đồ 1.1: Quy trình thực hiện nghiên cứu ........................................................... 5
1 CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI 1.1. Đặt vấn đề 1.1.1. Lý do nghiên cứu Ngành ngân hàng là một trong những ngành quan trọng dẫn truyền vốn đến nền kinh tế. Điều này đã được minh chứng trong thời kỳ khủng hoảng kinh tế tại Mỹ giai đoạn 2007-2008 với sự phá sản ngân hàng Lehman Brothes, Merrill Lynch. Ngoài ra, không chỉ kể đến sự khủng hoảng về cho vay tài sản thế chấp dưới chuẩn đã gây nên suy thoái trầm trọng nền kinh tế Mỹ. Theo thống kê WTO, ở Mỹ giai đoạn năm 2007-2010 có đến 157 ngân hàng phá sản. Chính vì thế, các nhà chuyên gia cũng như những nhà nghiên cứu đã chỉ ra rằng việc quản trị rủi ro và tăng nguồn thu nhập khác ngoài lãi là rất quan trọng. Về mặt thực tiễn, không chỉ các NHTM Việt Nam mà các ngân hàng trên thế giới đang từng bước nâng cao nguồn thu nhập ngoài lãi và nguồn thu nhập này hiện đang dần trở thành xu hướng chung của các ngân hàng trên thế giới. Theo Đoàn Việt Hùng (2020), TNNL của các NHTM trong giai đoạn 2010-2017 tỷ trọng của các khoản TNNL có xu hướng chiếm ‘tỷ trọng ngày càng cao, cụ thể năm 2014 lên đến 30,42% trên tổng thu nhập và có xu hướng biến động qua các năm”. Thu nhập ngoài lãi là các nguồn thu nhập khác ngoài hoạt động tín dụng. Nguồn thu này chủ yếu là thu từ hoạt động phí các sản phẩm dịch vụ, các khoản thu từ hoạt động dịch vụ (dịch vụ ngân quỹ và thanh toán, dịch vụ bảo lãnh, ủy thác,...), thu nhập từ hoạt động ngoại hối (thu từ kinh doanh ngoại tệ giao ngay, thu từ công cụ tài chính phái sinh, lãi chệnh lệch tỷ giá ngoại tệ), thu từ mua bán chứng khoán, thu từ góp vốn mua cổ phần, thu từ hoạt động khác. Về mặt học thuật, nghiên cứu về các nhân tố tố vi mô, vĩ mô hay ngành tác động đến thu nhập ngoài lãi vẫn còn hạn chế, phần lớn các bài nghiên cứu trong nước hướng đến các vấn đề liên quan như khả năng sinh lời, rủi ro tín dụng và tính cạnh tranh. Kết quả của các bài nghiên cứu lại khác nhau và chưa có tính thống
2 nhất về mặt phương pháp, cho thấy rằng việc tiếp cận và nghiên cứu về thu nhập ngoài lãi vẫn còn hạn chế tại Việt Nam. Tuy nhiên, không giống như các nghiên cứu trước đây sử dựng phương pháp ước lượng truyền thống như FEM, REM, GMM, vốn gây ra nhiều chỉ trích và kết quả gây tranh cãi, tác giả sử dụng cách tiếp cận mới là theo phương pháp Bayes. Các kết luận trong thống kê Bayes có độ chính xác cao hơn và ngày càng được sử dụng phổ biến, đặc biệt trong lĩnh vực Y học, khoa học xã hội và nhiều ngành khoa học khác. Đây chính là điểm mới của nghiên cứu này so với các nghiên cứu trước đây và là đóng góp quan trọng về mặt phương pháp trong nghiên cứu về thu nhập ngoài lãi của các NHTM Việt Nam. 1.1.2. Tính cấp thiết của đề tài Trong bối cảnh cạnh tranh kinh tế, xung đột quân sự Ukraine và Nga và những hậu quả do đại dịch Covid cần phải khắc phục, việc đa dạng hóa nguồn thu nhập hay nói cách khác là nâng cao nguồn thu nhập ngoài lãi rất quan trọng bởi vì đây là nguồn thu an toàn, ít chịu bất kì rủi ro thị trường. Do đó, các ngân hàng đang từng bước phát triển nhiều các sản phẩm dịch vụ để tăng cường hoạt động thu phí, kinh doanh vàng bạc đá quý và đào tạo đội ngũ cán bộ chất lượng cao để nâng cao được tính cạnh tranh giữa các ngân hàng cũng như là nâng cao nguồn thu nhập ngoài lãi. Chính vì vậy, tác giả nhận thấy được tầm quan trọng của vấn đề và muốn tìm hiểu, nghiên cứu những yếu tố tác động đến thu nhập ngoài lãi để từ đó nâng cao nguồn thu nhập từ hoạt động này do đó tác giả nghiên cứu đề tài “CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN THU NHẬP NGOÀI LÃI CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM”. Với mong muốn là luận văn cung cấp thêm những quan điểm, những nhận định mới cho nhà quản trị có thể tham khảo và giúp nhà quản trị nhận diện được các yếu tố tác động đối với thu nhập ngoài lãi trong từng giai đoạn.
3 1.2. Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1. Mục tiêu chung Mục tiêu bài luận văn mong muốn đạt được đó là xác định và ước lượng các yếu tố ảnh hưởng đến thu nhập ngoài lãi của các NHTM Việt Nam giai đoạn 2009-2022, qua đó, đề xuất một số hàm ý chính sách nhằm góp phần gia tăng nguồn thu nhập này đối với các NHTM Việt Nam trong thời gian tới. 1.2.2. Mục tiêu cụ thể Để đạt được mục tiêu tổng quát, đề tài cần đạt được các mục tiêu cụ thể sau: 1) Xác định các yếu tố tác động đến thu nhập ngoài lãi của các NHTM Việt Nam giai đoạn 2009-2022; 2) Lượng hóa mức độ tác động của các yếu tố đến thu nhập ngoài lãi của các NHTM Việt Nam trong giai đoạn 2009-2022; 3) Gợi ý một số chính sách nhằm nâng cao nguồn thu nhập ngoài lãi của các NHTM ở Việt Nam. 1.3. Câu hỏi nghiên cứu 1) Yếu tố nào có tác động đến thu nhập của các NHTM ở Việt Nam giai đoạn 2009-2022? 2) Mức độ ảnh hưởng của các yếu tố đến thu nhập ngoài lãi của các NHTM ở Việt Nam trong giai đoạn 2009-2022? 3) Dựa trên kết quả nghiên cứu thì chính sách nào sẽ được đề xuất nâng cao nguồn thu nhập từ thu nhập ngoài lãi của NHTM tại Việt Nam? 1.4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 1.4.1. Đối tượng nghiên cứu Đề tài hướng tới đối tượng nghiên cứu là TNNL và các yếu tố ảnh hưởng đến TNNL của ngân hàng. 1.4.2. Phạm vi nghiên cứu
4 Về không gian: Phạm vi nghiên cứu là 25 NHTMCP Việt Nam có vốn điều lệ trên 3500 tỷ đồng trong khoảng thời gian 2009-2020. Về thời gian: Đề tài được nghiên cứu dựa trên tình hình hoạt động của các NHTM ở Việt Nam giai đoạn 2009-2022. 1.5. Phương pháp nghiên cứu 1.5.1. Mô hình nghiên cứu Nghiên cứu sử dụng phương pháp định lượng, ước lượng mô hình hồi quy dữ liệu bảng. Kiểm định tác động của thu nhập ngoài lãi và các yếu tố tác động đến thu nhập ngoài lãi qua cách tiếp cận phương pháp Bayesian. Từ đó, đưa ra các kiến nghị phù hợp với thực trạng của thu nhập ngoài lãi của các NHTM Việt Nam. Mô hình được phân tích hoàn toàn trên phần mềm kinh tế lượng STATA 16. 1.5.2. Dữ liệu nghiên cứu Dữ liệu nghiên cứu là dữ liệu thứ cấp, tác giả thu thập từ các báo cáo tài chính đã được kiểm toán của các NHTM đang hoạt động. Dữ liệu được chọn từ ngày 01/12/2009 đến ngày 31/12/2022. Các kênh thông tin thu thập dữ liệu từ các Website chính thức của các ngân hàng và trang báo kinh tế điện từ uy tín Vietstock, dữ liệu vĩ mô từ WB. 1.5.3. Quy trình nghiên cứu Để thực hiện luận văn đúng theo mục tiêu và câu hỏi nghiên cứu, tác giả đưa quy trình thực hiện như sau: Bước 1: Xác định vấn đề nghiên cứu Bước 2: Tổng hợp lý thuyết và tổng quan các nghiên cứu trước Bước 3: Xác định mô hình nghiên cứu Bước 4: Thu thập dữ liệu Bước 5: Các bước xử lý dữ liệu Bước 6: Trình bày kết quả và thảo luận Bước 7: Kết luận và hàm ý chính sách
5 Sơ đồ 1.1: Quy trình thực hiện nghiên cứu Xác định vấn đề nghiên cứu Tổng hợp lý thuyết và các nghiên cứu trước Xác định biến phụ thuộc Xác định mô hình nghiên cứu và biến độc lập trong mô hình biến trong mô Tính toán các hình Thu thập dữ liệu Thực hiện các bước kiểm Các bước xử lý dữ liệu định Trình bày kết quả và thảo luận Lựa chọn kết quả mô hình Kết luận và hàm ý chính sách (Nguồn: Tác giả tổng hợp) 1.6. Đóng góp của nghiên cứu Luận văn đóng góp về mặt thực tiễn cung cấp bằng chứng thực nghiệm về mức độ ảnh hưởng đến thu nhập ngoài lãi để có những kiến nghị phù hợp nhằm nâng cao nguồn thu nhập này. Bên cạnh đó, tác giả tiếp cận phương pháp ước lượng Bayes để đưa ra những kết quả chính xác, từ kết quả đó đưa ra