BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
NGUYỄN DƯƠNG GIA TRÂN
CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN THU NHẬP NGOÀI LÃI
CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TẠI VIỆT NAM
LUẬN VĂN THẠC SĨ
CHUYÊN NGÀNH: TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG
MÃ SỐ: 8 34 02 01
TP. HỒ CHÍ MINH, NĂM 2024
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
NGUYỄN DƯƠNG GIA TRÂN
CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN THU NHẬP NGOÀI LÃI
CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TẠI VIỆT NAM
LUẬN VĂN THẠC SĨ
CHUYÊN NGÀNH: TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG
MÃ SỐ: 8 34 02 01
NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS. NGUYỄN THẾ BÍNH
TP. HỒ CHÍ MINH, NĂM 2024
i
TÓM TẮT LUẬN VĂN
1. Tiêu đề: CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN THU NHẬP NGOÀI LÃI CỦA
CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TẠI VIỆT NAM
2. Tóm tắt:
Lý do đề tài: TNNL là nguồn thu nhập ít chịu rủi ro bởi biến động của kinh tế,
là nguồn thu được các ngân hàng trên thế giới đang đẩy mạnh. Nhận thấy được tầm
quan trọng của TNNL đối với NHTM cụ thể là nguồn thu chịu tác động bởi các yếu
tố khả năng sinh lời, rủi ro ngân hàng, cạnh tranh, quy mô ngân hàng v.v. Chính vì
thế, tác giả thực hiện nghiên cứu vấn đề này nhằm cung cấp thêm nhận định mới về
các yếu tố ảnh hưởng đến TNNL trong giai đoạn 2009-2022 của 25 NHTM Việt Nam.
Mục tiêu nghiên cứu: “xác định và ước lượng các yếu tố ảnh hưởng đến thu
nhập ngoài lãi của các NHTM Việt Nam giai đoạn 2009-2022. Qua đó, đề xuất một
số hàm ý chính sách nhằm góp phần gia tăng nguồn thu nhập này đối với các NHTM
Việt Nam trong thời gian tới”.
Phương pháp nghiên cứu: Tiếp cận phương pháp Bayesian. Mô hình được
phân tích hoàn toàn trên phần mềm kinh tế lượng STATA 16.
Kết quả nghiên cứu: Dựa vào kết quả chương 4 thì quy mô của ngân hàng
(SIZE), quy mô tiền gửi (DEPO), tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản (ROA), thu nhập
lãi cận biên (NIM), quy mô tín dụng (LOAN), lạm phát (LP) và GDP tác động với
TNNL
Kết luận và hàm ý chính sách: Sau khi tổng hợp kết quả nghiên cứu, tác giả
lựa chọn 7 yếu tố tác động mạnh đến TNNL để đưa ra hàm chính sách nhằm nâng
cao TNNL trong thời gian sớm nhất bao gồm tăng trưởng quy mô ngân hàng, gia tăng
lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản, giảm tỷ trọng thu nhập lãi, quản lý rủi ro và kiềm
hãm lạm phát.
Từ khóa: Thu nhập ngoài lãi, đa dạng hóa thu nhập, thu nhập của ngân hàng
ii
ABSTRACT
Non-interest income is a common trend promoted by banks around the world.
Realizing the importance of non-interest income for commercial banks, specifically,
non-interest income is affected by factors such as profitability, bank risk,
competition, bank size, etc. Therefore, the author conducts this study to provide new
insights on the factors affecting human resources in the period 2009-2022 of 25
Vietnamese commercial banks. The thesis is divided into 5 chapters, each chapter has
its introduction and conclusion, in addition, there are the table of contents, list of
tables, list of diagrams, list of abbreviations, references, and appendix: chapter 1
introduction to the study, chapter 2 theoretical background, chapter 3 research model
and data, chapter 4 research results, chapter 5 conclusion and policy implications.
According to the overview of chapter 1, the author presents the reason for
researching the issue of non-interest income the importance of non-interest income,
especially generalizing about the research objectives, research questions, subjects,
and scope. micro-research, research data, process, and content structure in the thesis.
Based on the analysis, the author collects secondary data sources from 25
Vietnamese commercial banks in the period 2009 to 2022 from financial reports on
Vietstock and Woldbank websites on of non-interest income and factors affecting of
non-interest income, the main goal that the author aims to identify and estimate the
factors affecting the non-interest income of Vietnamese commercial banks in the
period 2009-2022, thereby, propose some functions policy ideas to contribute to
increasing this source of income for commercial banks in Vietnam. Regarding
research methods, the author uses panel data regression model estimation. The model
uses Bayesian model reliability test in order to select the model suitable model.
Besides, the author implements a research process including seven steps: identify
research problem, synthesize theory and review previous studies, identify research
model, collect data, steps data processing, results from presentation and discussion,
conclusions and policy implications.
iii
Regarding chapter 2, the author presents an overview of the theoretical bases
related to non-interest income and summarizes previous related studies to better
understand the research problem through published research.
The theory related to non-interest income is considered the most important,
which is the theory of resources, this theory presents an overview and is the premise
to carry out the process of finding out the factors affecting non-interest income.
Factors affecting non-interest income include bank size, bank performance, GDP, and
inflation. The author synthesizes studies that have an impact on non-interest income
related to profitability and bankruptcy risk to select variables to include in the model.
In chapter 3, is an important chapter in the thesis to generalize the research
hypotheses, generalize the models, test and provide the data analysis process. The
content of the chapter consists of 3 parts: Research model, Research data, and
research methods.
NIIi,t = 𝜷𝟎+ 𝜷𝟏 LOANi,t + 𝜷𝟐DEPOi,t +𝜷𝟑 SIZEi,t + 𝜷𝟒𝑹𝑶𝑨i,t + 𝜷𝟓𝑵𝑰𝑴i,t +
+𝜷𝟔𝑳𝑷i,t + 𝜷𝟕𝑮𝑫𝑷i +ȗi
In which: the dependent variable is non-interest income. The independent
variable including the credit size of bank, the deposit size of bank, the bank size of
bank, the return on assets of bank, the marginal interest income of bank, the growth
in gross domestic product of bank, the inflation.
In chapter 4, the author presented the model results and discussed the factors
affecting the non-interest income of 25 commercial banks in Vietnam in the period
of 2019-2022. The author has estimated the model models to choose the model with
the best results including Bayesian model. The results show that, bank size (SIZE),
return on total assets (ROA), interest margin (NIM) , inflation (LP) has a strong
impact on non-interest income, credit size (LOAN), DEPO deposit size, , GDP have
a strong impact on non-interest income. In summary, the research results show that 7
factors have an impact on non-interest income, of which 7 variables have a strong
impact on non-interest income.