Master thesis: Deposit insurance premium system: global insights and lessons for Vietnam’s banking sector

Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu nhiều biến động, một hệ thống ngân hàng vững mạnh là yếu tố cốt lõi cho sự phát triển của nền kinh tế, đặc biệt tại các thị trường mới nổi như Việt Nam. Các hệ thống bảo hiểm tiền gửi đóng vai trò then chốt trong việc bảo vệ người gửi tiền, củng cố niềm tin công chúng và duy trì sự ổn định tài chính quốc gia bằng cách ngăn chặn các cuộc rút tiền ồ ạt. Tuy nhiên, nhiều quốc gia đã chuyển đổi từ mô hình phí bảo hiểm tiền gửi cố định sang hệ thống phí bảo hiểm phân biệt để giảm thiểu rủi ro đạo đức, tăng cường kỷ luật thị trường và đảm bảo công bằng thông qua việc phản ánh đúng hồ sơ rủi ro của từng ngân hàng. Hệ thống hiện hành của Việt Nam, vốn theo mô hình phí cố định, còn bộc lộ những hạn chế trong việc khuyến khích quản lý rủi ro hiệu quả và tiềm ẩn nguy cơ gây tổn thương cho hệ thống. Do đó, việc nghiên cứu và đề xuất một hệ thống phí bảo hiểm tiền gửi phân biệt phù hợp là cần thiết để ngành ngân hàng Việt Nam hội nhập tiêu chuẩn quốc tế và tăng cường sự ổn định tài chính.

Các nhà hoạch định chính sách, cơ quan quản lý ngân hàng, lãnh đạo ngân hàng thương mại và các nhà nghiên cứu trong lĩnh vực tài chính, kinh tế, đặc biệt là những người quan tâm đến cải cách ngành ngân hàng và bảo hiểm tiền gửi tại các thị trường mới nổi như Việt Nam.

Luận văn này phân tích chuyên sâu hệ thống Bảo hiểm tiền gửi (DIP) hiện tại của Việt Nam và đề xuất lộ trình chuyển đổi sang một **hệ thống phí bảo hiểm phân biệt** dựa trên các kinh nghiệm quốc tế. Nghiên cứu chỉ ra rằng, mặc dù các hệ thống DIP rất quan trọng đối với sự ổn định tài chính, **hệ thống phí bảo hiểm cố định** hiện hành ở Việt Nam chưa đánh giá đúng mức độ rủi ro của từng ngân hàng, dẫn đến rủi ro đạo đức tiềm ẩn và khả năng dễ bị tổn thương của hệ thống. Để giải quyết vấn đề này, luận văn áp dụng phương pháp **nghiên cứu hỗn hợp định tính và định lượng**. Phần định tính bao gồm phân tích so sánh các phương pháp định giá bảo hiểm tiền gửi ở Hoa Kỳ, Canada, Hàn Quốc và Malaysia, cùng với phỏng vấn chuyên gia bán cấu trúc. Phần định lượng sử dụng dữ liệu từ 28 **ngân hàng thương mại Việt Nam** trong giai đoạn 2015-2024 để minh họa sự khác biệt đáng kể khi áp dụng phí bảo hiểm phân biệt so với phí cố định. Nghiên cứu đề xuất một khuôn khổ **phân loại rủi ro** bốn cấp cho ngành ngân hàng Việt Nam, xây dựng trên các tiêu chuẩn CAMELS, Basel II và Basel III, cùng với cơ cấu tính điểm để phân loại ngân hàng và xác định mức phí bảo hiểm. Các phát hiện cung cấp những hiểu biết thực tiễn quan trọng cho quá trình cải cách ngân hàng tại Việt Nam, mang lại một phương pháp tính phí minh bạch, công bằng và hiệu quả. Luận văn đóng góp vào các tài liệu còn hạn chế về phí bảo hiểm tiền gửi ở các nền kinh tế mới nổi và có ý nghĩa quan trọng đối với cải cách pháp lý, tài chính, quy định, tăng cường **giám sát dựa trên rủi ro** của Ngân hàng Nhà nước (SBV) và nâng cao năng lực đánh giá rủi ro của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (DIV) nhằm thúc đẩy ổn định tài chính và bảo vệ người gửi tiền.