1
B GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HC NGÂN HÀNG TP. H CHÍ MINH
NGUYN TH THÙY
TÁC ĐỘNG CỦA ĐA DẠNG HÓA THU NHẬP ĐẾN RỦI RO
CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM
LUẬN VĂN THẠC SĨ
Chuyên ngành: Tài chính Ngân hàng
Mã s chuyên ngành: 8 34 02 01
TP. H Chí Minh - Năm 2023
2
B GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HC NGÂN HÀNG TP. H CHÍ MINH
NGUYN TH THÙY
TÁC ĐỘNG CỦA ĐA DẠNG HÓA THU NHẬP ĐẾN RỦI RO
CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM
LUẬN VĂN THẠC SĨ
Chuyên ngành: Tài chính Ngân hàng
Mã s chuyên ngành: 8 34 02 01
NGƯỜI HƯỚNG DN KHOA HỌC: TS. DƯƠNG TH THÙY AN
TP. H Chí Minh Năm 2023
i
LỜI CAM ĐOAN
Tôi là Nguyễn Thị Thùy cam đoan công trình Tác động của đa dạng hóa thu
nhập đến rủi ro của các ngân hàng thương mại Việt Nam công trình của
riêng tôi, được trích dẫn thu thập số liệu một cách độc lập đáng tin cậy.
Công trình nghiên cứu này chưa được công bố tại bất cứ tổ chức nào.
Tác giả
Nguyễn Thị Thùy
ii
LI CẢM ƠN
Sau quá trình hc tp và hoàn thin luận văn, tôi xin chân thành gi li cảm ơn
sâu sc nhất đến GVHD là TS. Dương Thị Thùy An trong việc hướng dn, chnh
sa bài lun góp ý hoàn thin. Tiếp đó, tôi xin gi li tri ân sâu sc nhất đến
tp th Thy/Cô tại cơ sở đại hc Ngân hàng TP. H Chí Minh đặc bit là q
Thy/Cô tại Khoa Sau Đại học đã hỗ tr tôi tận tình đ hoàn thành khóa hc này.
Cui cùng, tôi xin gi li cảm ơn đến gia đình, bạn bè, người thân quý Anh/Ch
lãnh đạo cùng các đồng nghiệp đã tạo điều kin, h tr cho tôi khc phc nhng
khó khăn để hoàn thành chương trình học và luận văn Thc s.
Trân trng!
iii
TÓM TẮT LUẬN VĂN
Tên đề tài: Tác động của đa dạng hóa thu nhập đến rủi ro của các ngân hàng
thương mại Việt Nam.
Nội dung của luận văn:
Nghiên cứu này được tiến hành căn cứ dữ liệu của 24 NHTM Việt Nam từ năm
2011 đến 2022. Trong nghiên cứu này tác giả đã tiến hành tổng hợp các lý thuyết
liên quan đến đa dạng hóa thu nhập và rủi ro của NHTM cùng mối quan hệ giữa
chúng.
Luận văn đã tổng hợp từ các nghiên cứu liên quan trong nước và quốc tế làm nền
tảng cho việc thiết lập hình giả thuyết nghiên cứu. Biến phụ thuộc sử dụng
Z-SCORE đại diện cho rủi ro của NHTM. Các nhân tố đưa vào hình nghiên
cứu bao gm: Đa dạng hóa thu nhập, quy mô ngânng, đòn bẩy tài chính; tỷ l
cho vay trên tiền gửi; tỷ lệ dphòng rủi ro; tốc độ tăng trưởng tín dụng; tốc độ
tăng trưởng kinh tế; tỷ lệ lạm phát. Luận văn dùng nghiên cứu định lượng với các
mô hình hồi quy và SGMM phục vụ cho việc ước lượng bình phương nhỏ nhất.
Nghiên cứu cho kết quả chứng minh đa dạng hóa thu nhập, quy ngân hàng,
tỷ lệ cho vay trên tiền gửi, tăng trưởng tín dụng và tỷ lệ lạm phát ảnh hưởng cùng
chiều đến Z-SCORE nghĩa ảnh hưởng ngược chiều với rủi ro của NHTM.
Ngược lại, đòn bẩy tài chính, tỷ lệ dự phòng rủi ro tín dụng, tăng trưởng kinh tế
ảnh hưởng ngược chiều đến Z-SCORE nghĩa tỷ lệ thuận với rủi ro
của NHTM. Theo đó, tác giả đã đưa ra một số khuyến nghị cho các NHTM để
hạn chế được rủi ro trong tương lai từ hoạt động đa dạng hóa thu nhập các
chiến lược liên quan đến biến kiểm soát.
Từ khóa: ri ro, đa dạng hóa thu nhập, quy mô ngân hàng, đòn bẩy tài chính, tín
dụng, vĩ mô.