Luận văn Thạc sĩ: Tác động của quy mô ngân hàng, rủi ro tài trợ và rủi ro tín dụng đến sự ổn định của các ngân hàng thương mại Việt Nam

Trong bối cảnh hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam bộc lộ nhiều yếu điểm như quy mô nhỏ, hiệu quả thanh tra giám sát còn hạn chế, rủi ro thanh khoản cao và nợ xấu gia tăng liên tục từ 3,07% (năm 2011) lên 8,6% (năm 2012), việc nghiên cứu sự ổn định của các ngân hàng này trong giai đoạn 2011 – 2021, đặc biệt là tác động của quy mô ngân hàng, rủi ro tài trợ và rủi ro tín dụng, trở nên cấp thiết.

Nghiên cứu này hướng đến các nhà hoạch định chính sách tại Ngân hàng Nhà nước và Chính phủ, các nhà quản trị và điều hành của các ngân hàng thương mại Việt Nam, và các nhà đầu tư quan tâm đến sự ổn định của hệ thống ngân hàng.

Luận văn này nghiên cứu tác động của quy mô ngân hàng, rủi ro tài trợ và rủi ro tín dụng đến sự ổn định của các ngân hàng thương mại Việt Nam (NHTM) trong giai đoạn 2011 – 2021. Bối cảnh nghiên cứu xuất phát từ những yếu điểm đã bộc lộ trong hệ thống NHTM Việt Nam như quy mô nhỏ, hiệu quả thanh tra giám sát còn hạn chế, rủi ro thanh khoản tăng cao và tỷ lệ nợ xấu liên tục tăng. Sử dụng dữ liệu của 30 NHTM Việt Nam, nghiên cứu chỉ ra rằng quy mô ngân hàng và rủi ro tài trợ có tác động cùng chiều đến sự ổn định của NHTM, trong khi rủi ro tín dụng có tác động ngược chiều. Các biến kiểm soát như tỷ lệ cho vay trên tổng tài sản và tỷ lệ thanh khoản có ảnh hưởng cùng chiều, còn chi phí trên tổng tài sản và lạm phát có ảnh hưởng ngược chiều đến sự ổn định. Biến trễ của sự ổn định cũng có tác động cùng chiều. Các biến như tỷ lệ vốn chủ sở hữu (ETA), tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) và tăng trưởng GDP không có ý nghĩa thống kê. Kết quả nghiên cứu cung cấp cơ sở quan trọng để đề xuất các khuyến nghị chính sách nhằm mở rộng quy mô hợp lý, tăng cường huy động vốn và giảm thiểu rủi ro tín dụng, từ đó nâng cao sự ổn định cho các NHTM Việt Nam.