Bài giảng Chuỗi thời gian - Hồ Thanh Trí

Chia sẻ: Minh Vũ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

Thêm vào BST

Báo xấu

70
lượt xem 2
download

Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng "Chuỗi thời gian" cung cấp cho người học các kiến thức về khảo sát tính dừng của thời gian. Đây là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên và những ai muốn tìm hiểu về thống kê xã hội dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

Chủ đề:

Bình luận(0) Đăng nhập để gửi bình luận!

Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Chuỗi thời gian - Hồ Thanh Trí

CHUỖI THỜI GIAN Hồ Thanh Trí
KHẢO SÁT TÍNH DỪNG • Một quá trình ngẫu nhiên Yt được coi là dừng nếu trung bình, phương sai và hiệp phương sai tại cùng một độ trễ của nó không đổi theo thời gian. • Cụ thể, Yt được gọi là dừng nếu: • Trung bình: E(Yt) = μ ( t) (1) • Phương sai: Var(Yt)= E(Yt –μ)2 = σ2 ( t) (2) • Đồng phương sai: Cov(Yt,Yt+k) = E[(Yt – μ)(Yt+k – μ)]= γk ( t) (3)
KHẢO SÁT TÍNH DỪNG • Nhận dạng: Dựa trên đồ thị chuỗi theo thứ tự thời gian: Analyze > Forecasting > Sequence Chart
KHẢO SÁT TÍNH DỪNG • Kiểm tra đồ thị từ kết quả: Đồ thị có xu thế tăng dần  chuỗi không dừng Một cách trực quan chuỗi Yt có tính dừng nếu như đồ thị Y=f(t) cho thấy trung bình và phương sai của quá trình Yt không đổi theo thời gian.
KHẢO SÁT TÍNH DỪNG • Vẽ đồ thị ACF (tự tương quan), PACF (tự tương quan riêng cho chuỗi gvtg) • AnalyzeForecastingAutocorrelations Nếu bạn đánh dấu chọn Difference và nhập số 1, nghĩa là vẽ ACF, PACF cho chuỗi sai phân bậc 1 của gvtg. Lúc này, bạn không cần chọn, bởi bạn muốn vẽ ACF, PACF cho chuỗi gốc
ACF ở các độ trễ tắt dần  Chuỗi gvtg không dừng
PACF tắt nhanh về 0 sau 1 độ trễ; Với 2 đồ thị trên, ta có thể có 1 gợi . là: Có khả năng là AR(1) Tuy nhiên, chuỗi chưa dừng, ta thử lấy sai phân bậc 1.