Chương 4B
DỰ BÁO BẰNG PHƯƠNG PHÁP
BOX-JENKINS
4.1 Tính tương quan trong dữ liệu
chuỗi thời gian
4.2 Tính dừng của chuỗi thời gian
4.3. Mô hình Box-Jenkins (ARIMA)
4.3. Mô hình Box-Jenkins cho chuỗi thời gian
có tính mùa vụ (SARIMA)
Chương 4
DỰ BÁO BẰNG PHƯƠNG PHÁP
BOX-JENKINS
4.1.1 Hệ số tự tương quan
Chương 4
§4.1 Tính tương quan trong dữ liệu
chuỗi thời gian
)(
),(
t
ktt
kYVar
YYCov
Phương trình trên được gọi là hàm tự tương
quan, ký hiệu là ACF
Chương 4
§4.1 Tính tương quan trong dữ liệu
chuỗi thời gian
)(
),(
t
ktt
kYVar
YYCov
Tính chất:
1. -1 k1k
2. 0= 1
Chương 4
§4.1 Tính tương quan trong dữ liệu
chuỗi thời gian
Do thực tế chỉ có dữ liệu mẫu, nên ta chỉ có thể
ước lượng được hệ số tự tương quan mẫu thay
vì hệ số tự tương quan tổng thể