Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 6 - Vũ Duy Thành

Khái niệm CB<br /> <br /> Mô hình hồi quy<br /> <br /> MH cơ bản<br /> <br /> Dừng và không dừng<br /> <br /> ĐG SS và TC LC MH<br /> <br /> CHƯƠNG 6<br /> MÔ HÌNH HỒI QUY<br /> VỚI SỐ LIỆU CHUỖI THỜI GIAN<br /> Vũ Duy Thành<br /> thanhvu.mfe.neu@gmail.com<br /> Khoa Toán Kinh tế - Trường Đại học Kinh tế Quốc dân<br /> <br /> Hà Nội, 2015<br /> <br /> Vũ Duy Thành<br /> MÔ HÌNH HỒI QUY VỚI SỐ LIỆU CHUỖI THỜI GIAN<br /> <br /> Khoa Toán Kinh tế - Trường Đại học Kinh tế Quốc dân<br /> 1<br /> <br /> Khái niệm CB<br /> <br /> Mô hình hồi quy<br /> <br /> MH cơ bản<br /> <br /> Dừng và không dừng<br /> <br /> ĐG SS và TC LC MH<br /> <br /> Nội dung<br /> <br /> 1<br /> <br /> CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ CHUỖI THỜI GIAN<br /> <br /> 2<br /> <br /> MÔ HÌNH HỒI QUY VỚI CHUỖI THỜI GIAN<br /> <br /> 3<br /> <br /> CÁC MÔ HÌNH CHUỖI THỜI GIAN CƠ BẢN<br /> <br /> 4<br /> <br /> CHUỖI THỜI GIAN DỪNG VÀ KHÔNG DỪNG<br /> <br /> 5<br /> <br /> ĐÁNH GIÁ SAI SỐ VÀ TIÊU CHUẨN LỰA CHỌN MÔ HÌNH<br /> <br /> Vũ Duy Thành<br /> MÔ HÌNH HỒI QUY VỚI SỐ LIỆU CHUỖI THỜI GIAN<br /> <br /> Khoa Toán Kinh tế - Trường Đại học Kinh tế Quốc dân<br /> 2<br /> <br /> Khái niệm CB<br /> <br /> Mô hình hồi quy<br /> <br /> MH cơ bản<br /> <br /> Dừng và không dừng<br /> <br /> ĐG SS và TC LC MH<br /> <br /> Nội dung<br /> <br /> 1<br /> <br /> CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ CHUỖI THỜI GIAN<br /> <br /> 2<br /> <br /> MÔ HÌNH HỒI QUY VỚI CHUỖI THỜI GIAN<br /> <br /> 3<br /> <br /> CÁC MÔ HÌNH CHUỖI THỜI GIAN CƠ BẢN<br /> <br /> 4<br /> <br /> CHUỖI THỜI GIAN DỪNG VÀ KHÔNG DỪNG<br /> <br /> 5<br /> <br /> ĐÁNH GIÁ SAI SỐ VÀ TIÊU CHUẨN LỰA CHỌN MÔ HÌNH<br /> <br /> Vũ Duy Thành<br /> MÔ HÌNH HỒI QUY VỚI SỐ LIỆU CHUỖI THỜI GIAN<br /> <br /> Khoa Toán Kinh tế - Trường Đại học Kinh tế Quốc dân<br /> 3<br /> <br /> Khái niệm CB<br /> <br /> Mô hình hồi quy<br /> <br /> MH cơ bản<br /> <br /> Dừng và không dừng<br /> <br /> ĐG SS và TC LC MH<br /> <br /> Khái niệm chuỗi thời gian<br /> <br /> Định nghĩa<br /> Chuỗi thời gian là chuỗi số liệu được thu thập trong một thời kì<br /> hoặc một khoảng thời gian lặp lại như nhau trên cùng một đối<br /> tượng, một không gian, một địa điểm.<br /> Với số liệu chuỗi thời gian ta thường sử dụng chỉ số t để chỉ<br /> thứ tự của các quan sát, chẳng hạn Xt , Yt , GDPt , v.v, trong<br /> đó t = 1, 2, . . . , n<br /> <br /> Vũ Duy Thành<br /> MÔ HÌNH HỒI QUY VỚI SỐ LIỆU CHUỖI THỜI GIAN<br /> <br /> Khoa Toán Kinh tế - Trường Đại học Kinh tế Quốc dân<br /> 4<br /> <br /> Khái niệm CB<br /> <br /> Mô hình hồi quy<br /> <br /> MH cơ bản<br /> <br /> Dừng và không dừng<br /> <br /> ĐG SS và TC LC MH<br /> <br /> Số liệu chuỗi thời gian<br /> <br /> Ví dụ<br /> Chuỗi thời gian có thể được thu thập theo đơn vị thời gian là năm,<br /> tháng, ngày hay chi tiết hơn như giờ, phút,...<br /> Giá trị GDP của Việt Nam theo năm trong giai đoạn 1980 2013<br /> Giá đóng cửa của cổ phiếu VNM theo ngày giao dịch trong<br /> giai đoạn 2008 - 2013<br /> Tỷ giá trung bình của VNĐ/USD theo tháng<br /> Chi tiêu trung bình của nền kinh tế theo quý<br /> <br /> Vũ Duy Thành<br /> MÔ HÌNH HỒI QUY VỚI SỐ LIỆU CHUỖI THỜI GIAN<br /> <br /> Khoa Toán Kinh tế - Trường Đại học Kinh tế Quốc dân<br /> 5<br /> <br />