intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE
 » 
 » 

Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 7 - Th.s Nguyễn Hải Dương

Chia sẻ: Trần Thanh Diệu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:18

Thêm vào BST
Báo xấu
188
lượt xem 15
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 7 Tự tương quan (Autocorrelation), trong chương học này sẽ đi vào tìm hiểu nội dung về: Bản chất hiện tượng tự tương quan; Hậu quả trong lý thuyết và thực hành; Phát hiện; Khắc phục.

Chủ đề:

Bình luận(0) Đăng nhập để gửi bình luận!

Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 7 - Th.s Nguyễn Hải Dương

  1. Chương VII – Tự tương quan (Autocorrelation)
  2. Chương VII – Tự tương quan 1. Bản chất hiện tượng tự tương quan 2. Hậu quả trong lý thuyết và thực hành 3. Phát hiện 4. Khắc phục
  3. Chương VII – Tự tương quan 1. Bản chất hiện tượng tự tương quan: (*) Bản chất: Là hiện tượng tồn tại tương quan tuyến tính giữa các thành phần của 1 chuỗi quan sát theo thời gian hoặc không gian (*) Trong mô hình KTL, khuyết tật Tự tương quan được định nghĩa là: E (U i , U j )  0   (U i , U j )  0  cov(U i , U j )  0 (i  j ) (*) Trong thực hành: Tự tương quan = Tương quan theo chuỗi (Autocorrelation = Serial Correlation) (*) Trong lý thuyết: Tự tương quan: U1 , U 2 ,...,U i và U 2 , U 3 ,..., U i 1 Tương quan theo chuỗi: U 1 , U 2 ,..., U i và V2 , V3 ,..., Vi 1
  4. Chương VII – Tự tương quan 1. Bản chất hiện tượng tự tương quan: (*) Nguyên nhân: - Tính quán tính (Inertia): thường xuất hiện trong số liệu thời gian - Định dạng sai (Specification bias): mô hình bị thiếu biến giải thích quan trọng - Do chuyển đổi dạng của dữ liệu (data transformation) - Do hiện tượng mạng nhện (Cobweb phenomenon) - Do sự xuất hiện của các biến trễ trong mô hình tự hồi qui (autoregression model) Yt  1   2Yt 1  U t - Do nội suy hoặc ngoại suy số liệu (data interpolation or extrapolation)
  5. Chương VII – Tự tương quan 1. Bản chất hiện tượng tự tương quan: (*) Ví dụ: sử dụng bố số liệu CH7BT4 trong thư mục data của EVIEWS CONSt  1   2GDPt  U t  Hiện tượng tự tương quan dương (tự tương quan thuận chiều)
  6. Chương VII – Tự tương quan 1. Bản chất hiện tượng tự tương quan: (*) Cấu trúc hiện tượng: Các lược đồ tự tương quan AR(1): U t  U t 1   t AR(2): U t  1U t 1   2U t  2   t … AR(k): U t  1U t 1  ...   kU t  k   t Với: E ( t )  0 var( t )   2 (t ) cov( t ,  t s )  0
  7. Chương VII – Tự tương quan 2. Hậu quả: - Các ước lượng vẫn là tuyến tính không chệch nhưng không còn là ước lượng hiệu quả - Phương sai của hồi qui ˆ 2 là ước lượng thấp hơn cho 2 - R2 được ước lượng cao hơn thực tế - Phương sai của các ước lượng ˆ var( j ) không còn là ước lượng hiệu quả (ước lượng thấp hơn) - Các khoảng tin cậy của hệ số hồi qui không chính xác - Các kiểm định t và F mất ý nghĩa
  8. Chương VII – Tự tương quan 3. Phát hiện: 3.1. Vẽ đồ thị: Vẽ đồ thị của et theo et-1 theo thời gian
  9. Chương VII – Tự tương quan 3. Phát hiện: 3.2. Kiểm định đoạn mạch (The runs test) n: số quan sát (n = n1 + n2) n1: số phần dư dương n2: số phần dư âm N: số đoạn mạch Cặp giả thuyết:  H0: Không có tự tương quan   H1: Có tự tương quan
  10. Chương VII – Tự tương quan 3. Phát hiện: 3.2. Kiểm định đoạn mạch (The runs test) Tiêu chuẩn kiểm định: 2n1n2 E(N )  1 n1  n2 22n1n2 (2n1n2  n1  n2 )  N (n1  n2 ) 2 (n1  n2  1) Nếu N  [ E ( N )  1,96. N ; E ( N )  1,96. N ] thì chấp nhận H0 và ngược lại
  11. Chương VII – Tự tương quan 3. Phát hiện: 3.3. Kiểm định Durbin Watson: n 2 n = số quan sát,  (e  e t 2 t t 1 ) k’ = k-1 = số hệ số hồi qui d n  DW  statistic 2  et không kể hệ số chặn t 1  dL và dU (bảng phụ lục 5)
  12. Chương VII – Tự tương quan 3. Phát hiện: 3.3. Kiểm định Durbin Watson: (*) Chú ý 2 trường hợp không sử dụng đượ thống kê DW - Không có hệ số chặn  hồi qui lại có hệ số chặn - Có biến trễ của biến phụ thuộc trong mô hình  sử dụng thống kê Durbin h: d n h  (1  ) ˆ 2 1  n. var( * ) Với ˆ * là ước lượng tương ứng với biến trễ của biến phụ thuộc h  [1,96;1,96]  không có tự tương quan h  [1,96;1,96]  có tự tương quan
  13. Chương VII – Tự tương quan 3. Phát hiện: 3.4. Kiểm định Breusch –Godfrey: Yt  m1  m2 X t  U t Bước 1: Từ mô hình xuất phát  phần dư et Bước 2: Từ et tạo ra et 1 ,..., et  p Bước 3: Hồi quy phụ: (2) : et  m1  m2 X t  Vt (3) : et  m1  m2 X t  m3et 1  ...  m p  2et  p  Vt Bước 4: Kiểm định cặp giả thuyết  H0: Mô hình ban đầu không có tự tương quan  H : Mô hình ban đầu có tự tương quan  1
  14. Chương VII – Tự tương quan 3. Phát hiện: 3.4. Kiểm định Breusch –Godfrey: Tiêu chuẩn kiểm định: ( R32  R2 ) 2 p Fqs  (1  R32 ) ( n  p  2) W  {F : F  F( p ,n p 2) } hoặc:  qs  (n  p)  R32 2 W  { 2 :  2   ( p) } 2
  15. Chương VII – Tự tương quan 3. Phát hiện: 3.4. Kiểm định Breusch –Godfrey:
  16. Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: F-statistic 34.31433 Probability 0.000005 Obs*R-squared 15.88781 Probability 0.000067 Test Equation: Dependent Variable: RESID Method: Least Squares Presample missing value lagged residuals set to zero. Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. GDP 0.021511 0.039844 0.539890 0.5942 C -60.84700 133.6292 -0.455342 0.6530 RESID(-1) 0.777523 0.132732 5.857844 0.0000
  17. Chương VII – Tự tương quan 4. Khắc phục: Sử dụng phương trình sai phân tổng quát AR (1) : U t  U t 1   t __ Yt  1   2 X t  U t  (Yt 1  1   2 X t 1  U t 1 ) _______________________________________ Yt  Yt 1  1 (1   )   2 ( X t  X t 1 )   t * * Yt  m1  m2 X   t t Cần ước lượng hệ số tự tương quan bậc nhất  trước khi sử dụng phương trình sai phân tổng quát
  18. Chương VII – Tự tương quan 4. Khắc phục: (*) Sử dụng thống kê DW: d ˆ  1 2 (*) Phương pháp lặp COCHRANE –ORCUTT: B1: Mô hình xuất phát  et B2: Hồi qui: ˆ et   .et 1  Vt  ˆ  B3: Thay ˆ vào phương trình sai phân TQ  ˆ ˆ m1, m 2 B4: Tính ˆ ˆ e1t  Yt  m1  m2 X t B5: Quay lại B2 ˆ Quá trình lặp dừng lại khi  ở 2 bước kế tiếp chênh lệch nhau không quá 0,005 hoặc 0,01
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

THÔNG TIN
TRỢ GIÚP
HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG
Theo dõi chúng tôi

Chịu trách nhiệm nội dung:

Nguyễn Công Hà - Giám đốc Công ty TNHH TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN VI NA

LIÊN HỆ

Địa chỉ: P402, 54A Nơ Trang Long, Phường 14, Q.Bình Thạnh, TP.HCM

Hotline: 093 303 0098

Email: support@tailieu.vn

Giấy phép Mạng Xã Hội số: 670/GP-BTTTT cấp ngày 30/11/2015 Copyright © 2022-2032 TaiLieu.VN. All rights reserved.

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2