Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 8 - TS. Trịnh Thị Hường

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:29

Thêm vào BST

Báo xấu

13
lượt xem 2
download

Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 8 cung cấp cho người học những kiến thức như: Các thuộc tính của 1 mô hình tốt; Các loại sai lầm thường mắc; Phát hiện và kiểm định các sai lầm chỉ định; Một số mô hình kinh tế thông dụng. Mời các bạn cùng tham khảo!

Chủ đề:

Bình luận(0) Đăng nhập để gửi bình luận!

Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 8 - TS. Trịnh Thị Hường

HỌC PHẦN KINH TẾ LƯỢNG CHƯƠNG 8 CHỌN MÔ HÌNH VÀ KIỂM ĐỊNH VIỆC CHỌN MÔ HÌNH Giảng viên: T.S. TRỊNH THỊ HƯỜNG Bộ môn : Toán Email: trinhthihuong@tmu.edu.vn
NỘI DUNG CHÍNH 8.1 Các thuộc tính của 1 mô hình tốt 8.2 Các loại sai lầm thường mắc 8.3 Phát hiện và kiểm định các sai lầm chỉ định 8.4 Một số mô hình kinh tế thông dụng
8.1 Các thuộc tính của mô hình tốt • Tính Kiệm • Đồng nhất • Phù hợp • Bền vững về mặt lý thuyết • Có khả năng dự báo tốt
8.2 Các loại sai lầm khi chọn mô hình • Bỏ sót biến thích hợp • Đưa vào mô hình biến không thích hợp • Chọn dạng hàm không đúng
8.2.1 Bỏ sót biến giải thích Giả sử mô hình đúng: Yt = 1 + 2 X2t + 3X3t + Ut Nhưng ta chọn mô hình: Yt = 1 + 2X2t + Vt
𝑌෠𝑡 = 𝛼ො1 + 𝛼ො2 𝑋2𝑡 Nếu X2 tương quan X3 thì 𝛼ො1 , 𝛼ො2 không phải là ước lượng vững và là ước lượng chệch của β1, β2 Nếu X2 không tương quan X3 thì 𝛼ො2 là ước lượng vững và là ước lượng không chệch của β2, nhưng 𝛼ො1 vẫn là ước lượng chệch của β1
Phương sai của sai số ước lượng từ mô hình đúng và phương sai của sai số ước lượng của mô hình chỉ định sai sẽ không như nhau. Khoảng tin cậy thông thường và các thủ tục kiểm định giả thiết không còn đáng tin câỵ nữa.
8.2.2 Đưa biến không thích hợp vào mô hình Giả sử mô hình đúng: Yt = 1 + 2 X2t + Ut Nhưng ta chọn mô hình: Yt = 1 + 2X2t + 3X3t +Vt
Hàm hồi quy mẫu của mô hình “sai”: 𝑌෠𝑡 = 𝛼ො1 + 𝛼ො2 𝑋2𝑡 + 𝛼ො3 𝑋3𝑡 Ước lượng của 2 là ước lượng vững Các ước lượng BPNN 𝛼ො𝑗 là ước lượng không chệch và vững nhưng không hiệu quả dẫn đến khoảng tin cậy sẽ rộng hơn
8.2.3 Chọn dạng hàm không đúng Các kết quả thu được từ việc phân tích hồi quy trong mô hình “sai” sẽ không đúng với thực tế và dẫn đến các kết luận sai lầm.
8.3 Phát hiện và kiểm định các sai lầm chỉ định 8.3.1 Phát hiện biến không cần thiết trong MH Yi = 1 + 2X2i + 3X3i +4X4i + 5X5i +Ui Tiến hành kiểm định các giả thuyết sau: H0 : β5 = 0 H0 : β4 = β5 = 0
8.3.2 Kiểm định các biến bị bỏ sót Yt = 1 + 2 Xt + Ut Nếu đã có số liệu của Z ta chỉ cần UL mô hình Yt = 1 + 2Xt + 3Zt +Vt Tiến hành kiểm định các giả thuyết sau: H0: 3 = 0 Nếu không có số liệu của Z ta có thể sử dụng một trong các kiểm định sau (next slide)
a. Kiểm định RESET của RAMSEY Bước 1. Hồi quy Yt theo Xt ta có 𝑌෠𝑡 và R2old 2 3 ෠ ෠ Bước 2. Hồi quy Yt theo Xt, 𝑌𝑡 , 𝑌𝑡 được R2new và kiểm định 2 3 ෠ ෠ các hệ số của 𝑌𝑡 , 𝑌𝑡 bằng 0 Bước 3. Kiểm định có điều kiện ràng buộc: (𝑅2 𝑛𝑒𝑤 − 𝑅2 𝑜𝑙𝑑 )/𝑚 𝐹= (1 − 𝑅2 𝑛𝑒𝑤 )/(𝑛 − 𝑘) m : số biến mới được đưa vào MH k : số hệ số của mô hình mới Khi n lớn ta có F ~ F(m,n-k)
b. Kiểm định d (Durbin-Watson) Bước 1. Ước lượng mô hình : Yi = 1 + 2X2i + Ui Bước 2. Sắp xếp ei theo thứ tự tăng dần của biến bỏ sót Z, nếu Z chưa có số liệu thì sắp xếp ei theo X σ𝑛 𝑡=2(𝑒𝑡 −𝑒𝑡−1 ) 2 Bước 3. 𝑑 = σ𝑛 2 𝑡=1 𝑒𝑡 Bước 4. H0 : Dạng hàm đúng (không có TTQ)
c. Phương pháp nhân tử Lagrange(LM) Bước 1. Hồi quy mô hình gốc thu được 𝑌෠𝑡 và et Bước 2. Ước lượng MH sau để thu được R2: 2 𝑝 ෠ ෠ 𝑒𝑡 = 𝛽1 + 𝛽2 𝑋𝑡 + 𝛼2 . 𝑌𝑡 +. . . +𝛼𝑝 . 𝑌𝑡 + 𝑉𝑡 Với n khá lớn 2 = nR2 có phân phối 2(p) từ đó ta kết luận bài toán.
8.3.3 Kiểm định tính phân phối chuẩn của sai số ngẫu nhiên
8.4 Một số mô hình kinh tế lượng thông dụng 8.4.1 Hàm sản xuất Cobb-Douglas Hàm sản xuất với 1 yếu tố đầu vào: 𝛽2 𝑢𝑖 𝑌𝑖 = 𝛽1 . 𝑋𝑖 𝑒 (8.1) Yi : sản lượng Xi : lượng lao động (lượng vốn…) β1,β2 : các tham số của mô hình (β2 ≤ 1)
Logarit hóa (8.1) ta có lnYi = lnβ1 + β2lnXi +Ui (8.2) Đặt Yi’ = lnYi βI’ = lnβ1 Xi’ = lnXi Yi’=βI’ + β2 Xi’+Ui (8.3)
Đồ thị của hàm sản xuất
Hàm sản xuất với nhiều yếu tố đầu vào 𝛽2 𝛽3 𝑢𝑖 𝑌𝑖 = 𝛽1 . 𝐾𝑖 𝐿𝑖 𝑒 (8.4) Yi : sản lượng Ki : lượng vốn Li : lượng lao động sử dụng Ui : sai số ngẫu nhiên