intTypePromotion=1

Bài giảng Nhập môn Kinh tế lượng: Chương 8 - Phạm Trí Cao

Chia sẻ: Cao Thi Ly | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

0
36
lượt xem
8
download

Bài giảng Nhập môn Kinh tế lượng: Chương 8 - Phạm Trí Cao

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Nhập môn Kinh tế lượng: Chương 8 do Phạm Trí Cao biên soạn trình bày các nội dung sau: Hậu quả của phương sai thay đổi đối với OLS, thống kê suy diễn cải thiện khi có phương sai thay đổi, kiểm định phương sai thay đổi,...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Nhập môn Kinh tế lượng: Chương 8 - Phạm Trí Cao

Chương 8 - Nhập môn Kinh tế lượng * Jeffrey M.<br /> Wooldridge<br /> <br /> Phương sai thay đổi<br /> <br /> 09.12.2017<br /> <br /> Phân tích hồi quy bội:<br /> Phương sai thay đổi<br /> 8.1 Hậu quả của phương sai thay đổi đối với OLS<br /> <br /> OLS vẫn không chệch và vững khi có phương sai thay đổi<br /> Ngoài ra, sự giải thích của R2 không thay đổi<br /> <br /> Chương 8<br /> <br /> Phương sai sai số không có điều kiện không bị<br /> ảnh hưởng bởi phương sai thay đổi (đề cập đến<br /> phương sai sai số có điều kiện)<br /> <br /> Wooldridge: Introductory Econometrics:<br /> A Modern Approach, 5e<br /> <br /> Phương sai thay đổi làm vô hiệu các công thức phương sai đối với các ước lượng OLS<br /> <br /> Các kiểm định F và kiểm định t thông thường, khoảng tin cậy thì không còn hiệu lực<br /> khi có phương sai thay đổi<br /> <br /> Với phương sai thay đổi, OLS không còn là ước lượng tuyến tính không chệch tốt<br /> <br /> nhất (BLUE); Có thể có các ước lượng tuyến tính hiệu quả hơn (phải biết dạng của<br /> phương sai thay đổi)<br /> © 2013 Cengage Learning. All Rights Reserved. May not be scanned, copied or duplicated, or posted to a publicly accessible website, in whole or in part.<br /> <br /> Phân tích hồi quy bội:<br /> Phương sai thay đổi<br /> 8.2 Thống kê suy diễn cải thiện khi có phương sai thay đổi<br /> <br /> Công thức cải thiện cho sai số chuẩn OLS và các thống kê liên quan được phát triển<br /> cho trường hợp không biết dạng thay đổi của phương sai<br /> Tất cả các công thức chỉ có hiệu lực trong các mẫu lớn<br /> <br /> Công thức sai số chuẩn cải thiện cho OLS khi có phương sai thay đổi<br /> <br /> 8.4<br /> <br /> Còn được gọi là sai số chuẩn White/Huber/Eicker.<br /> Chúng bao gồm bình phương các phần dư từ hồi quy và<br /> từ hồi quy biến xj theo tất cả các biến giải thích khác.<br /> <br /> Sử dụng các công thức này, kiểm định t là tiệm cận hợp lý<br /> <br /> Thống kê F thông thường không dùng được khi có phương sai thay đổi, nhưng các<br /> phiên bản cải thiện phương sai thay đổi có sẵn trong hầu hết các phần mềm<br /> <br /> © 2013 Cengage Learning. All Rights Reserved. May not be scanned, copied or duplicated, or posted to a publicly accessible website, in whole or in part.<br /> <br /> https://sites.google.com/a/ueh.edu.vn/phamtricao/<br /> <br /> © 2013 Cengage Learning. All Rights Reserved. May not be scanned, copied or duplicated, or posted to a publicly accessible website, in whole or in part.<br /> <br /> Phân tích hồi quy bội: Phương sai thay đổi<br /> <br /> • VD 8.1: Phương trình log tiền lương khi có phương sai thay đổi<br /> <br /> • Tập tin wage1.wf1<br /> <br /> ; genr: male=1-female , single=1-married<br /> <br /> Dependent Variable: LOG(WAGE)<br /> Method: Least Squares<br /> Included observations: 526<br /> Variable<br /> <br /> C<br /> MARRIED*MALE<br /> MARRIED*FEMALE<br /> SINGLE*FEMALE<br /> EDUC<br /> EXPER<br /> EXPER^2<br /> TENURE<br /> TENURE^2<br /> <br /> R-squared<br /> Adjusted R-squared<br /> S.E. of regression<br /> Sum squared resid<br /> Log likelihood<br /> F-statistic<br /> Prob(F-statistic)<br /> <br /> Coefficient<br /> 0.321378<br /> 0.212676<br /> -0.198268<br /> -0.110350<br /> 0.078910<br /> 0.026801<br /> -0.000535<br /> 0.029088<br /> -0.000533<br /> 0.460877<br /> 0.452535<br /> 0.393290<br /> 79.96799<br /> -250.9552<br /> 55.24559<br /> 0.000000<br /> <br /> (OLS)<br /> <br /> Std. Error<br /> 0.100009<br /> 0.055357<br /> 0.057835<br /> 0.055742<br /> 0.006694<br /> 0.005243<br /> 0.000110<br /> 0.006762<br /> 0.000231<br /> <br /> t-Statistic<br /> <br /> 3.213492<br /> 3.841881<br /> -3.428132<br /> -1.979658<br /> 11.78733<br /> 5.111835<br /> -4.847105<br /> 4.301614<br /> -2.305553<br /> <br /> Mean dependent var<br /> S.D. dependent var<br /> Akaike info criterion<br /> Schwarz criterion<br /> Hannan-Quinn criter.<br /> Durbin-Watson stat<br /> <br /> Prob.<br /> <br /> 0.0014<br /> 0.0001<br /> 0.0007<br /> 0.0483<br /> 0.0000<br /> 0.0000<br /> 0.0000<br /> 0.0000<br /> 0.0215<br /> <br /> 1.623268<br /> 0.531538<br /> 0.988423<br /> 1.061403<br /> 1.016998<br /> 1.784785<br /> <br /> 4<br /> <br /> 1<br /> <br /> Chương 8 - Nhập môn Kinh tế lượng * Jeffrey M.<br /> Wooldridge<br /> <br /> 09.12.2017<br /> Phân tích hồi quy bội: Phương sai thay đổi<br /> <br /> Phân tích hồi quy bội: Phương sai thay đổi<br /> <br /> Dependent Variable: LOG(WAGE)<br /> (OLS cải thiện)<br /> Method: Least Squares<br /> Included observations: 526<br /> White heteroskedasticity-consistent standard errors & covariance<br /> <br /> Wald Test:<br /> Equation: OLS<br /> Test Statistic<br /> F-statistic<br /> Chi-square<br /> <br /> Value<br /> <br /> df<br /> <br /> 30.04821<br /> 90.14463<br /> <br /> Probability<br /> <br /> Null Hypothesis: C(2)=0,C(3)=0,C(4)=0<br /> Null Hypothesis Summary:<br /> Normalized Restriction (= 0)<br /> <br /> Value<br /> <br /> 0.055357<br /> 0.057835<br /> 0.055742<br /> <br /> Restrictions are linear in coefficients.<br /> <br /> H0: c(2)=0, c(3)=0, c(4)=0<br /> <br /> ; H1: H0 sai<br /> <br /> p-value= 0.0000 < 0.05 : bác bỏ H0<br /> <br /> 5<br /> <br /> Wald Test:<br /> Equation: OLS cải thiện<br /> F-statistic<br /> Chi-square<br /> <br /> Value<br /> <br /> 29.86613<br /> 89.59839<br /> <br /> df<br /> <br /> (3, 517)<br /> 3<br /> <br /> Null Hypothesis: C(2)=0,C(3)=0,C(4)=0<br /> Null Hypothesis Summary:<br /> Normalized Restriction (= 0)<br /> C(2)<br /> C(3)<br /> C(4)<br /> <br /> Value<br /> <br /> 0.212676<br /> -0.198268<br /> -0.110350<br /> <br /> Restrictions are linear in coefficients.<br /> <br /> 0.321378<br /> 0.212676<br /> -0.198268<br /> -0.110350<br /> 0.078910<br /> 0.026801<br /> -0.000535<br /> 0.029088<br /> -0.000533<br /> <br /> R-squared<br /> Adjusted R-squared<br /> S.E. of regression<br /> Sum squared resid<br /> Log likelihood<br /> F-statistic<br /> Prob(F-statistic)<br /> Prob(Wald F-statistic)<br /> <br /> Probability<br /> <br /> 0.109469<br /> 0.057142<br /> 0.058770<br /> 0.057116<br /> 0.007415<br /> 0.005139<br /> 0.000106<br /> 0.006941<br /> 0.000244<br /> <br /> t-Statistic<br /> <br /> Prob.<br /> <br /> 2.935791<br /> 3.721886<br /> -3.373619<br /> -1.932028<br /> 10.64246<br /> 5.215010<br /> -5.033361<br /> 4.190731<br /> -2.187835<br /> <br /> 0.0035<br /> 0.0002<br /> 0.0008<br /> 0.0539<br /> 0.0000<br /> 0.0000<br /> 0.0000<br /> 0.0000<br /> 0.0291<br /> <br /> Mean dependent var<br /> S.D. dependent var<br /> Akaike info criterion<br /> Schwarz criterion<br /> Hannan-Quinn criter.<br /> Durbin-Watson stat<br /> Wald F-statistic<br /> <br /> 1.623268<br /> 0.531538<br /> 0.988423<br /> 1.061403<br /> 1.016998<br /> 1.784785<br /> 51.69553<br /> <br /> 6<br /> <br /> Ví dụ 8.1’: Phương trình tiền lương theo giờ<br /> <br /> 0.0000<br /> 0.0000<br /> <br /> Sai số chuẩn cải thiện cho phương sai thay đổi có<br /> thể lớn hay nhỏ hơn khi không cải thiện. Sự khác<br /> biệt thường nhỏ trong thực tế.<br /> <br /> Std. Err.<br /> <br /> Thống kê F cũng thường không quá khác nhau.<br /> <br /> 0.057142<br /> 0.058770<br /> 0.057116<br /> <br /> https://sites.google.com/a/ueh.edu.vn/phamtricao/<br /> <br /> 0.460877<br /> 0.452535<br /> 0.393290<br /> 79.96799<br /> -250.9552<br /> 55.24559<br /> 0.000000<br /> 0.000000<br /> <br /> Std. Error<br /> <br /> Phân tích hồi quy bội:<br /> Phương sai thay đổi<br /> <br /> Phân tích hồi quy bội: Phương sai thay đổi<br /> <br /> Test Statistic<br /> <br /> Coefficient<br /> <br /> C<br /> MARRIED*MALE<br /> MARRIED*FEMALE<br /> SINGLE*FEMALE<br /> EDUC<br /> EXPER<br /> EXPER^2<br /> TENURE<br /> TENURE^2<br /> <br /> Std. Err.<br /> <br /> 0.212676<br /> -0.198268<br /> -0.110350<br /> <br /> C(2)<br /> C(3)<br /> C(4)<br /> <br /> Variable<br /> <br /> 0.0000<br /> 0.0000<br /> <br /> (3, 517)<br /> 3<br /> <br /> 7<br /> <br /> Robust : cải thiện<br /> <br /> Nếu có phương sai thay đổi nhiều, sự khác biệt có thể lớn hơn.<br /> Để an toàn, nên tính các sai số chuẩn cải thiện.<br /> <br /> © 2013 Cengage Learning. All Rights Reserved. May not be scanned, copied or duplicated, or posted to a publicly accessible website, in whole or in part.<br /> <br /> 2<br /> <br /> Chương 8 - Nhập môn Kinh tế lượng * Jeffrey M.<br /> Wooldridge<br /> <br /> 09.12.2017<br /> <br /> Phân tích hồi quy bội:<br /> Phương sai thay đổi<br /> <br /> Phân tích hồi quy bội:<br /> Phương sai thay đổi<br /> <br /> 8.3 Kiểm định phương sai thay đổi<br /> <br /> Kiểm định Breusch-Pagan để phát hiện phương sai thay đổi (tt)<br /> <br /> Việc kiểm tra sự hiện diện của phương sai thay đổi vẫn được quan tâm vì khi đó<br /> <br /> Kiểm định Breusch-Pagan để phát hiện phương sai thay đổi<br /> 8.11<br /> <br /> Với giả thiết MLR.4<br /> <br /> © 2013 Cengage Learning. All Rights Reserved. May not be scanned, copied or duplicated, or posted to a publicly accessible website, in whole or in part.<br /> <br /> Phân tích hồi quy bội:<br /> Phương sai thay đổi<br /> 8.17<br /> Phương sai thay đổi<br /> <br /> 8.18<br /> Trong dạng hàm logarit, Phương sai không đổi<br /> <br /> ; p-value   (0.05) : chấp nhận H0<br /> <br /> © 2013 Cengage Learning. All Rights Reserved. May not be scanned, copied or duplicated, or posted to a publicly accessible website, in whole or in part.<br /> <br /> https://sites.google.com/a/ueh.edu.vn/phamtricao/<br /> <br /> 2<br /> <br /> Một trị số thống kê kiểm định lớn<br /> (khi R2 cao) là bằng chứng chống<br /> lại giả thuyết không.<br /> <br /> 2<br /> <br /> 8.16<br /> <br /> Thống kê kiểm định thay thế (bằng cách dùng Thống kê nhân<br /> tử Lagrange, LM). Một lần nữa, thống kê kiểm định có giá trị<br /> lớn (khi R2 cao) sẽ dẫn đến sự bác bỏ giả thuyết không rằng<br /> giá trị kỳ vọng của u2 không liên quan đến các biến giải thích.<br /> <br /> 2<br /> <br /> © 2013 Cengage Learning. All Rights Reserved. May not be scanned, copied or duplicated, or posted to a publicly accessible website, in whole or in part.<br /> <br /> T ập tin hprice1.wf1<br /> <br /> 2<br /> <br /> p-value < mức ý nghĩa  (0.05) : bác bỏ H0<br /> <br /> 8.15<br /> <br /> Phân tích hồi quy bội: Phương sai thay đổi<br /> <br /> Ví dụ 8.4: Phương sai thay đổi trong các phương trình định giá nhà<br /> <br /> 2<br /> <br /> 2<br /> ˆ<br /> u2<br /> Hồi quy các bình phương phần dư theo tất cả<br /> các biến giải thích và kiểm định xem liệu mô<br /> hình có phù hợp hay không.<br /> <br /> 8.13<br /> <br /> Trung bình của u2 không được khác<br /> nhau theo x1, x2, …, xk<br /> <br /> H0: Phương sai không đổi ; H1: Phương sai thay đổi<br /> <br /> R<br /> <br /> 8.14<br /> <br /> OLS có thể không phải là ước lượng tuyến tính hiệu quả nhất.<br /> <br /> Dependent Variable: PRICE<br /> Method: Least Squares<br /> Included observations: 88<br /> <br /> Variable Coefficient Std. Error<br /> <br /> C<br /> LOTSIZE<br /> SQRFT<br /> BDRMS<br /> <br /> -21.77031<br /> 0.002068<br /> 0.122778<br /> 13.85252<br /> <br /> R-squared 0.672362<br /> Genr: um=resid<br /> ym=price-um<br /> <br /> t-Statistic<br /> <br /> 29.47504 -0.738601<br /> 0.000642 3.220096<br /> 0.013237 9.275093<br /> 9.010145 1.537436<br /> <br /> Prob.<br /> <br /> 0.4622<br /> 0.0018<br /> 0.0000<br /> 0.1279<br /> <br /> Mean dependent var 293.5460<br /> <br /> 12<br /> <br /> 3<br /> <br /> Chương 8 - Nhập môn Kinh tế lượng * Jeffrey M.<br /> Wooldridge<br /> <br /> 09.12.2017<br /> <br /> Phân tích hồi quy bội: Phương sai thay đổi<br /> <br /> Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey<br /> F-statistic<br /> Obs*R-squared<br /> Scaled explained SS<br /> <br /> 5.338919<br /> 14.09239<br /> 27.35542<br /> <br /> Prob. F(3,84)<br /> Prob. Chi-Square(3)<br /> Prob. Chi-Square(3)<br /> <br /> Test Equation:<br /> Dependent Variable: RESID^2<br /> Method: Least Squares<br /> Included observations: 88<br /> Variable<br /> <br /> Coefficient<br /> <br /> C<br /> LOTSIZE<br /> SQRFT<br /> BDRMS<br /> <br /> -5522.795<br /> 0.201521<br /> 1.691037<br /> 1041.760<br /> <br /> R-squared<br /> <br /> 0.160141<br /> <br /> Std. Error<br /> <br /> 3259.478<br /> 0.071009<br /> 1.463850<br /> 996.3810<br /> <br /> t-Statistic<br /> <br /> -1.694380<br /> 2.837961<br /> 1.155198<br /> 1.045544<br /> <br /> Mean dependent var<br /> <br /> p-value = 0,0020 < 0,05 : bác bỏ H0<br /> Vậy phương sai thay đổi<br /> <br /> 0.0020<br /> 0.0028<br /> 0.0000<br /> <br /> Kiểm định White để phát hiện phương sai thay đổi<br /> <br /> 8.19<br /> <br /> Prob.<br /> <br /> 0.0939<br /> 0.0057<br /> 0.2513<br /> 0.2988<br /> <br /> Nhược điểm của dạng kiểm định White<br /> <br /> 3417.316<br /> <br /> Bao gồm tất cả các bình phương và các tương tác dẫn đến một số lượng lớn các tham<br /> <br /> số được ước lượng (vd: k=6 dẫn đến 27 tham số được ước lượng)<br /> 13<br /> <br /> Phân tích hồi quy bội: Phương sai thay đổi<br /> <br /> F-statistic<br /> Obs*R-squared<br /> Scaled explained SS<br /> <br /> 5.386953<br /> 33.73166<br /> 65.47818<br /> <br /> Test Equation:<br /> Dependent Variable: RESID^2<br /> Method: Least Squares<br /> Included observations: 88<br /> Variable<br /> <br /> C<br /> LOTSIZE^2<br /> LOTSIZE*SQRFT<br /> LOTSIZE*BDRMS<br /> LOTSIZE<br /> SQRFT^2<br /> SQRFT*BDRMS<br /> SQRFT<br /> BDRMS^2<br /> BDRMS<br /> <br /> R-squared<br /> <br /> Coefficient<br /> <br /> 15626.24<br /> -4.98E-07<br /> 0.000457<br /> 0.314647<br /> -1.859507<br /> 0.000352<br /> -1.020860<br /> -2.673918<br /> 289.7541<br /> -1982.841<br /> 0.383314<br /> <br /> Prob. F(9,78)<br /> Prob. Chi-Square(9)<br /> Prob. Chi-Square(9)<br /> <br /> Hồi quy các bình phương<br /> phần dư theo tất cả các biến<br /> giải thích, các bình phương<br /> của chúng, và các tương tác<br /> (ở đây: ví dụ k=3)<br /> <br /> Kiểm định White tổng quát hơn kiểm định<br /> Breusch-Pagan để phát hiện phương sai thay đổi<br /> <br /> 2<br /> <br /> T ập tin: hprice1.wf1<br /> <br /> Heteroskedasticity Test: White<br /> <br /> Phân tích hồi quy bội:<br /> Phương sai thay đổi<br /> <br /> 0.0000<br /> 0.0001<br /> 0.0000<br /> <br /> © 2013 Cengage Learning. All Rights Reserved. May not be scanned, copied or duplicated, or posted to a publicly accessible website, in whole or in part.<br /> <br /> Phân tích hồi quy bội:<br /> Phương sai thay đổi<br /> Dạng thay thế của kiểm định White<br /> 8.20<br /> <br /> Std. Error<br /> <br /> 11369.41<br /> 4.63E-06<br /> 0.000277<br /> 0.252094<br /> 0.637097<br /> 0.001840<br /> 1.667154<br /> 8.662183<br /> 758.8303<br /> 5438.483<br /> <br /> t-Statistic<br /> <br /> 1.374411<br /> -0.107498<br /> 1.649673<br /> 1.248135<br /> -2.918719<br /> 0.191484<br /> -0.612337<br /> -0.308689<br /> 0.381843<br /> -0.364595<br /> <br /> Mean dependent var<br /> <br /> p-value = 0,0000 < 0,05 : bác bỏ H0<br /> <br /> Prob.<br /> <br /> Hồi quy này gián tiếp kiểm định sự phụ thuộc của các bình phương phần<br /> dư theo các biến giải thích, các bình phương và các tương tác, bởi vì giá trị<br /> dự đoán của y và bình phương của nó ngầm chứa tất cả các số hạng này.<br /> <br /> 0.1733<br /> 0.9147<br /> 0.1030<br /> 0.2157<br /> 0.0046<br /> 0.8486<br /> 0.5421<br /> 0.7584<br /> 0.7036<br /> 0.7164<br /> <br /> 2<br /> <br /> Ví dụ 8.4: Phương sai thay đổi trong phương trình (log) giá nhà<br /> <br /> 3417.316<br /> <br /> https://sites.google.com/a/ueh.edu.vn/phamtricao/<br /> <br /> 15<br /> <br /> © 2013 Cengage Learning. All Rights Reserved. May not be scanned, copied or duplicated, or posted to a publicly accessible website, in whole or in part.<br /> <br /> 4<br /> <br /> Chương 8 - Nhập môn Kinh tế lượng * Jeffrey M.<br /> Wooldridge<br /> <br /> 09.12.2017<br /> <br /> Phân tích hồi quy bội: Phương sai thay đổi<br /> <br /> T ập tin: hprice1.wf1<br /> <br /> Dependent Variable: LOG(PRICE)<br /> Method: Least Squares<br /> Included observations: 88<br /> <br /> Dependent Variable: UM^2<br /> Method: Least Squares<br /> Included observations: 88<br /> Variable<br /> <br /> Coefficient<br /> <br /> Std. Error<br /> <br /> t-Statistic<br /> <br /> C<br /> YM<br /> YM^2<br /> <br /> 19071.59<br /> -119.6554<br /> 0.208947<br /> <br /> 8876.227<br /> 53.31721<br /> 0.074596<br /> <br /> 2.148615<br /> -2.244217<br /> 2.801037<br /> <br /> Variable<br /> <br /> Prob.<br /> 0.0345<br /> 0.0274<br /> 0.0063<br /> <br /> R-squared<br /> F-statistic<br /> Prob(F-statistic)<br /> <br /> 0.184868<br /> 9.638819<br /> 0.000169<br /> <br /> Mean dependent var<br /> Durbin-Watson stat<br /> <br /> R-squared<br /> <br /> 1.411500<br /> 4.223246<br /> 9.738991<br /> <br /> Test Equation:<br /> Dependent Variable: RESID^2<br /> Method: Least Squares<br /> Date: 11/14/17 Time: 11:25<br /> Sample: 1 88<br /> Included observations: 88<br /> <br /> Prob. F(3,84)<br /> Prob. Chi-Square(3)<br /> Prob. Chi-Square(3)<br /> <br /> 17<br /> <br /> 0.2451<br /> 0.2383<br /> 0.0209<br /> <br /> Coefficient<br /> <br /> Std. Error<br /> <br /> t-Statistic<br /> <br /> 0.509994<br /> -0.007016<br /> -0.062737<br /> 0.016841<br /> <br /> 0.257857<br /> 0.015156<br /> 0.036767<br /> 0.010900<br /> <br /> 1.977816<br /> -0.462883<br /> -1.706317<br /> 1.544982<br /> <br /> R-squared<br /> <br /> 0.047991<br /> <br /> Mean dependent var<br /> <br /> p-value = 0,2451 > 0,05 : chấp nhận H0<br /> <br /> https://sites.google.com/a/ueh.edu.vn/phamtricao/<br /> <br /> 0.0497<br /> 0.0000<br /> 0.0000<br /> 0.1831<br /> <br /> Mean dependent var 5.633180<br /> <br /> 18<br /> <br /> Dependent Variable: UML^2<br /> Method: Least Squares<br /> Included observations: 88<br /> <br /> R-squared<br /> Adjusted R-squared<br /> F-statistic<br /> Prob(F-statistic)<br /> <br /> 0.0512<br /> 0.6446<br /> 0.0916<br /> 0.1261<br /> <br /> 0.651284 -1.991517<br /> 0.038281 4.387714<br /> 0.092865 7.540306<br /> 0.027531 1.342415<br /> <br /> Prob.<br /> <br /> Phân tích hồi quy bội: Phương sai thay đổi<br /> Variable<br /> <br /> Prob.<br /> <br /> C<br /> LOG(LOTSIZE)<br /> LOG(SQRFT)<br /> BDRMS<br /> <br /> t-Statistic<br /> <br /> yml=log(price)-uml<br /> <br /> C<br /> YML<br /> YML^2<br /> <br /> Variable<br /> <br /> 0.642965<br /> <br /> Genr: uml=resid<br /> <br /> Phân tích hồi quy bội: Phương sai thay đổi<br /> <br /> Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey<br /> <br /> Coefficient Std. Error<br /> <br /> C<br /> -1.297042<br /> LOG(LOTSIZE) 0.167967<br /> LOG(SQRFT) 0.700232<br /> BDRMS<br /> 0.036958<br /> <br /> 3417.316<br /> 2.031774<br /> <br /> H0: Phương sai không đổi ; H1: Phương sai thay đổi<br /> * F = 9.638819 > F0,01(2,85) = 4.86 : bác bỏ H0<br /> Hay: p-value = 0,000169 < 0,01 : bác bỏ H0<br /> 2<br /> * LM = 88 * 0.184868 = 16.268 >  0,01 (2) = 9.21 : bác bỏ H0<br /> <br /> F-statistic<br /> Obs*R-squared<br /> Scaled explained SS<br /> <br /> Phân tích hồi quy bội: Phương sai thay đổi<br /> <br /> Coefficient<br /> <br /> 5.046843<br /> -1.709223<br /> 0.145135<br /> 0.039174<br /> 0.016566<br /> 1.732761<br /> 0.182982<br /> <br /> Std. Error<br /> 3.344996<br /> 1.163332<br /> 0.100992<br /> <br /> t-Statistic<br /> <br /> 1.508774<br /> -1.469247<br /> 1.437095<br /> <br /> Mean dependent var<br /> S.D. dependent var<br /> Durbin-Watson stat<br /> <br /> Prob.<br /> <br /> 0.1351<br /> 0.1455<br /> 0.1544<br /> <br /> 0.032529<br /> 0.073605<br /> 2.144183<br /> <br /> H0: Phương sai không đổi ; H1: Phương sai thay đổi<br /> * F = 1.732761 < F0,01(2,85) = 4.86 : chấp nhận H0<br /> Hay: p-value = 0,182982 > 0,01 : chấp nhận H0<br /> 2<br /> * LM = 88 * 0.039174 = 3.45 <  0,01 (2) = 9.21 : chấp nhận H0<br /> <br /> 0.032529<br /> 19<br /> <br /> 20<br /> <br /> 5<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản