Bài giảng Dự báo và phân tích dữ liệu (tt) - Phùng Thanh Bình

Chia sẻ: Fvdx Fvdx | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:42

Thêm vào BST

Báo xấu

208
lượt xem 41
download

Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Dự báo và phân tích dữ liệu nhằm giới thiệu mô hình ARCH, kiểm định ảnh hưởng ARCH, mô hình GARCH, mô hình GARCH-M... Bài giảng được trình bày khoa học, súc tích giúp các bạn sinh viên tiếp thu bài học nhanh.

Chủ đề:

Bình luận(0) Đăng nhập để gửi bình luận!

Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Dự báo và phân tích dữ liệu (tt) - Phùng Thanh Bình

AutoRegressive Conditional Heteroscedasticity (ARCH) Dự báo và Phân tích dữ liệu (14/11/2013) Phùng Thanh Bình ptbinh[a-còng]ueh.edu.vn
NỘI DUNG  Giới thiệu  Mô hình ARCH  Kiểm định ảnh hưởng ARCH  Mô hình GARCH  Mô hình GARCH-M  Mô hình TGARCH  Mô hình hóa các nhân tố ảnh hưởng phương trình phương sai
LOG(FTSE) 8.9 8.8 8.7 8.6 8.5 8.4 8.3 8.2 8.1 8.0 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13
LOG(FTSE/FTSE(-1)) .100 .075 .050 .025 .000 -.025 -.050 -.075 -.100 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13
LOG(SAM) 6 5 4 3 2 1 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13
LOG(SAM/SAM(-1)) .1 .0 -.1 -.2 -.3 -.4 -.5 -.6 -.7 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13
LOG(CLOSE_ACB) 6.0 5.5 5.0 4.5 4.0 3.5 3.0 2.5 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
LOG(CLOSE_ACB/CLOSE_ACB(-1)) .2 .1 .0 -.1 -.2 -.3 -.4 -.5 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
MÔ HÌNH ARCH  Mô hình ARCH(1)
MÔ HÌNH ARCH  Mô hình ARCH(2)
MÔ HÌNH ARCH  Mô hình ARCH(3)
MÔ HÌNH ARCH  Mô hình ARCH(q)
ẢNH HƯỞNG ARCH  ARCH effect là gì?  Các bước kiểm định: • Ước lượng phương trình Yt = b1 + b2Xt + et • Ước lượng PT hồi quy phụ 2 et ˆ0 ˆ1e2 t 1 ˆ2e2 t 2 ... ˆpe2 t p • Kiểm định giả thiết H0 : 1 2 ... p 0
ƯỚC LƯỢNG MÔ HÌNH ARCH  VÍ DỤ (ARCH.wk1):
.0007 .0006 .0005 .0004 .0003 .0002 .0001 .0000 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 ARCH1 ARCH8