1
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài luận án
Sự phù hợp về lợi thế vị trí địa lý và điều kiện tự nhiên đã giúp vận
tải biển trở thành ngành kinh tế quan trọng trong quá trình hội nhập và
phát triển kinh tế của đất nước. Nghị quyết hội nghị lần thứ tám ban chấp
hành trung ương đảng khóa XII về chiến lược phát triển bền vững kinh tế
biển Việt Nam đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045 đã khẳng định vai
trò to lớn của kinh tế biển với mục tiêu đến năm 2030 kinh tế biển của 28
thành phố ven biển ước đạt 65-70% GDP của cả nước[51]. Để góp phần
thực hiện mục tiêu này mỗi lĩnh vực kinh tế biển cần có sự đầu tư phát
triển, một trong số đó là phát triển năng lực vận tải của đội tàu Việt Nam
đặc biệt là đội tàu container khi xu thế container hóa đang diễn ra trên
toàn thế giới.
Quyết định 1037/QĐ-TTg ngày 24/06/2014 của Thủ Tướng Chính
phủ về điều chỉnh quy hoạch hệ thống Cảng Biển Việt Nam đến năm
2020, định hướng tới năm 2030 có dự báo sản lượng hàng hóa conatiner
thông qua cảng tiếp tục tăng mạnh với ước đạt từ 630-715 triệu tấn[53],
kéo theo nhu cầu vận chuyển theo phương thức vận tải container không
ngừng tăng trong khi đó thị phần đội tàu container Việt Nam mới chiếm
3.6% trong đội tàu thấp hơn nhiều so với thị phần tàu container trên thế
giới, điều này đặt ra yêu cầu rất thiết yếu trong việc đầu tư để phát triển
đội tàu Container của Việt Nam. Do đặc thù về đầu tư tàu container cần
quy mô vốn đầu tư lớn và thời gian đầu tư dài nên nguồn vốn tín dụng có
vai trò rất quan trọng trong đầu tư phát triển đội tàu Container của nước ta
song thực trạng về rủi ro tín dụng (RRTD) đối với lĩnh vực này hiện nay
đang ở mức cao (tỷ lệ nợ xấu trong cho vay đầu tư tàu container lên đến
2
39%) làm cho các tổ chức tín dụng (TCTD) giảm niềm tin và hạn chế cấp
tín dụng đầu tư tàu nói chung và tàu container nói riêng.
Để giảm thiểu rủi ro tín dụng trong cho vay đầu tư tàu container,
công tác nhận định và kiểm soát RRTD trong đầu tư tàu container tại các
tổ chức tín dụng cần đảm bảo độ chính xác cao hơn. Muốn vậy khoa học
dự báo phải đi trước một bước, công tác dự báo RRTD có ít sai số sẽ giúp
các tổ chức tín dụng đưa ra quyết định cấp tín dụng hiệu quả nhờ đó giảm
thiểu RRTD. Do đó tác giả thấy rằng việc nghiên cứu đề tài chuyên sâu
gắn kết giữa khoa học dự báo, RRTD và những đặc thù của lĩnh vực đầu
tư tàu Container sẽ đáp ứng yêu cầu đặt ra đồng thời phù hợp với chuyên
ngành tổ chức và quản lý vận tải. Từ thực tiễn trên, để hoàn thiện nghiên
cứu và đóng góp vào sự phát triển đa dạng, chuyên biệt của khoa học dự
báo nói chung và của ngành kinh tế biển nói riêng tác giả lựa chọn đề tài
“Dự báo RRTD trong đầu tư phát triển đội tàu Container của Việt Nam”
làm đề tài luận án tiến sĩ.
2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu của luận án
Mục đích nghiên cứu của luận án là dự báo RRTD trong cho vay đầu
tư phát triển đội tàu container của Việt Nam thông qua công cụ lượng hóa
để các tổ chức tín dụng có thêm một cơ sở trước khi ra quyết định cấp tín
dụng. Trong quá trình giải quyết mục đích này, tác giả thực hiện các
nhiệm vụ nghiên cứu cụ thể như sau:
Nghiên cứu tổng quan các công trình khoa học đã công bố liên quan
tới đề tài của luận án, đánh giá những đóng góp cũng như tìm ra điểm hạn
chế từ đó phát hiện khoảng trống cần bổ sung làm rõ trong quá trình thực
hiện luận án của tác giả;
Nghiên cứu hệ thống hóa cơ sở lý luận về dự báo, cơ sở lý luận về
rủi ro, RRTD, cơ sở lý luận về các phương pháp và mô hình dự báo rủi ro,
3
đặc biệt là rủi ro tín dụng trong cho vay đầu tư phát triển đội tàu Container
của Việt Nam;
Nghiên cứu, đánh giá thực trạng công tác dự báo RRTD trong cho
vay đầu tư phát triển đội tàu Container của Việt Nam để làm sáng tỏ
những ưu điểm, hạn chế từ đó kế thừa những thành tựu đã đạt được và đưa
ra công cụ dự báo mới bổ khuyết cho những vấn đề còn tồn tại;
Nghiên cứu xây dựng mô hình dự báo RRTD trong đầu tư phát triển
đội tàu Container của Việt Nam làm công cụ thực hiện công tác dự báo
RRTD trong cho vay đầu tư phát triển đội tàu Container Việt Nam giúp
cho các TCTD có thêm một cơ sở khách quan, lượng hóa rủi ro trước khi
ra quyết định cấp tín dụng cho các dự án đầu tư tàu container mới.
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của luận án
3.1. Đối tượng nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu của luận án là công tác dự báo RRTD tại các
tổ chức tín dụng trong cho vay đầu tư phát triển đội tàu Container của Việt
Nam, cụ thể là:
Cơ sở lý luận về dự báo, rủi ro tín dụng, các mô hình, phương pháp
dự báo RRTD;
Thực trạng công tác dự báo RRTD trong cho vay đầu tư phát triển
đội tàu container của Việt Nam tại các tổ chức tín dụng;
Mô hình lượng hóa dự báo rủi ro tín dụng.
3.2. Phạm vi nghiên cứu
Về nội dung: Nghiên cứu về công tác dự báo RRTD trong cho vay đầu tư
phát triển đội tàu container của Việt Nam.
Về không gian: Công tác dự báo RRTD tại các tổ chức tín dụng (bao gồm
ngân hàng, tổ chức tín dụng phi ngân hàng, tổ chức tài chính vi mô và quỹ
tín dụng nhân dân và tổ chức tín dụng nước ngoài được hiện diện thương
4
mại tại Việt Nam theo các hình thức có đủ tư cách pháp nhân được quy
định tại luật các TCTD của Việt Nam[74]) trong cho vay đầu tư phát triển
đội tàu Container của Việt Nam.
Về thời gian: Nghiên cứu các dự án đầu tư phát triển đội tàu container của
Việt Nam từ năm 1997 đến năm 2019;
Dự báo kiểm định: Năm 2019, kết quả dự báo rủi ro các mẫu được
so sánh với thực tế rủi ro của các dự án tại năm 2019;
Dự báo tiên nghiệm: Đưa ra dự báo RRTD đối với các tàu đang
khai thác tới năm 2025, dự báo rủi ro tín dụng trước khi cấp tín dụng cho
các dự án đầu tư tàu container mới.
4. Phương pháp nghiên cứu của luận án
Để đạt được mục tiêu nghiên cứu của luận án, tác giả đã sử dụng
một số phương pháp nghiên cứu sau:
Phương pháp điều tra, thống kê:
Để thu thập số liệu về thực trạng đầu tư đội tàu Container tác giả sử
dụng phương pháp thống kê tổng hợp số liệu thu thập từ Tổng cục thống
kê, Cục Hàng hải Việt Nam, Cục đăng kiểm Việt Nam, các hệ thống tra
cứu trực tuyến …;
Để có cơ sở đánh giá công tác dự báo tại các ngân hàng tác giả sử
dụng phương pháp điều tra hỏi ý kiến các tổ chức tín dụng với mẫu xin ý
kiến là toàn bộ 41 các tổ chức tín dụng hoạt động tại Việt Nam ở thời
điểm năm 2019 tương ứng với 41 mẫu;
Ngoài ra tác giả còn sử dụng phiếu hỏi thông tin tới Trung tâm
thông tin tín dụng quốc gia (CIC) [68] để thu thập thông tin về tình trạng
nợ vay của các doanh nghiệp đầu tư tàu container.
Phương pháp phân tích, so sánh, đối chiếu: để đánh giá, lựa chọn và
đưa ra những nhận xét;
5
Phương pháp tư duy logic, biện chứng, ngoại suy: để xác định
những nhân tố chính ảnh hưởng tới RRTD cũng như đưa ra những nhận
định của tác giả;
Phương pháp sử dụng các công cụ kiểm định trong thống kê: Để
kiểm định các biến và mô hình dự báo;
Phương pháp toán học: Trong luận văn sử dụng mô hình hàm hồi
quy Binary Logistic để xây dựng mô hình hàm dự báo và sử dụng phần
mềm SPSS.20 làm công cụ hỗ trợ tính toán kết quả chạy mô hình.
5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của luận án
Về mặt khoa học:
Luận án đã góp phần hoàn thiện cơ sở lý luận về dự báo, rủi ro tín
dụng và đặc biệt điểm mới tác giả đóng góp về mặt lý luận là đã đưa ra
khái niệm chuyên sâu về “rủi ro tín dụng trong đầu tư tàu container” và
khái niệm về “dự báo RRTD” liên quan đến một hoạt động đặc trưng của
ngành kinh tế biển đó là đầu tư tàu Container;
Kết quả của luận án đã đóng góp vào thành tựu nghiên cứu khoa
học dự báo khi lần đầu tiên tác giả đề xuất mô hình dự báo RRTD chuyên
biệt cho lĩnh vực đầu tư tàu Container của Việt Nam.
Về mặt thực tiễn
Luận án đã trình bày hệ thống và toàn diện về quá trình hình thành,
phát triển và thực trạng đầu tư đội tàu Container của Việt Nam, thông qua
các số liệu thu thập luận án giúp cho việc tìm hiểu, truy cứu thông tin về
đội tàu container của Việt Nam thuận tiện hơn;
Lần đầu tiên tại Việt Nam qua nghiên cứu của tác giả, thực trạng
công tác dự báo RRTD trong đầu tư phát triển đội tàu Container của Việt
Nam được làm rõ từ đó luận án nêu ra những hạn chế, tồn tại trong công
tác dự báo RRTD trong đầu tư phát triển đội tàu container của Việt Nam