Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Tác động của chính sách tiền tệ đến rủi ro hệ thống của các tổ chức tài chính: Nghiên cứu trường hợp tại Việt Nam

Luận án nghiên cứu về tác động của chính sách tiền tệ đến rủi ro hệ thống của các tổ chức tài chính tại Việt Nam, một chủ đề quan trọng và đang được quan tâm. Nghiên cứu này nhằm mục đích cung cấp bằng chứng thực nghiệm và các hàm ý chính sách cho Ngân hàng Nhà nước (NHNN) và các tổ chức tài chính trong việc quản lý rủi ro và ổn định hệ thống tài chính.

Phân tích tác động của chính sách tiền tệ đến rủi ro hệ thống của các tổ chức tài chính Việt Nam, cung cấp hàm ý chính sách cho NHNN và các TCTC.

Luận án này tập trung vào phân tích tác động của chính sách tiền tệ đến rủi ro hệ thống của các tổ chức tài chính niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam trong giai đoạn 2010-2020. Luận án sử dụng phương pháp SES để đo lường rủi ro hệ thống và mô hình VAR để phân tích tác động của chính sách tiền tệ. Kết quả nghiên cứu cho thấy:

1. Rủi ro hệ thống của nhóm ngân hàng có xu hướng ổn định hơn so với các tổ chức tài chính khác.
2. Quy mô của tổ chức tài chính và tăng trưởng tín dụng có tác động đáng kể đến rủi ro hệ thống.
3. Lãi suất chính sách có tác động đến rủi ro hệ thống trong giai đoạn khủng hoảng, trong khi giai đoạn ổn định thì ít tác động.
4. Tăng trưởng cung tiền M2 có tác động đến RRHT của các TCTC.
5. Phát triển TTCK có vai trò quan trọng trong việc giảm thiểu RRHT.