Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Khủng hoảng nợ công: Tiếp cận bằng hệ thống cảnh báo sớm EWS (Early Warning System)

Luận án tập trung vào vấn đề khủng hoảng nợ công, một thách thức kinh tế vĩ mô nghiêm trọng mà nhiều quốc gia đang đối mặt. Nghiên cứu đề xuất và phát triển một hệ thống cảnh báo sớm (EWS) sử dụng trí tuệ nhân tạo để quản lý nợ công và dự báo các biến động vĩ mô, nhằm ngăn chặn hoặc giảm thiểu hậu quả tiêu cực của khủng hoảng nợ công, đặc biệt tại Việt Nam.

Luận án hướng đến các nhà hoạch định chính sách, nhà nghiên cứu, các tổ chức tài chính lớn, và các nhà quản lý quan tâm đến hệ thống cảnh báo sớm trong lĩnh vực kinh tế vĩ mô và tài chính công.

Luận án này nghiên cứu sâu về khủng hoảng nợ công và vai trò của hệ thống cảnh báo sớm (EWS) trong việc dự báo và quản lý rủi ro. Mục tiêu chính là kiểm tra tính chính xác và thực tiễn của EWS, xác định các chỉ số dự báo khủng hoảng nợ công, đánh giá ưu điểm của việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) so với các phương pháp truyền thống, và đưa ra khuyến nghị chính sách cho cả thế giới và Việt Nam. Nghiên cứu sử dụng phương pháp định lượng, xây dựng mô hình dựa trên lý thuyết và thực nghiệm, áp dụng các công cụ phân tích như mô hình hồi quy (Logit/Probit) và các thuật toán học máy tiên tiến (Random Forest, AdaBoost, Gradient Boosting Machine - GBM, Extra Trees). Dữ liệu bảng được thu thập từ 217 quốc gia trên thế giới trong giai đoạn 2000-2021. Kết quả cho thấy mô hình GBM đạt hiệu suất dự đoán cao (độ chính xác 94.22%), chứng minh khả năng xử lý dữ liệu chính xác và ổn định. Các biến như nợ nước ngoài, tăng trưởng GDP, cung tiền M2/dự trữ ngoại hối có tác động đáng kể đến khả năng xảy ra khủng hoảng nợ công. Đối với Việt Nam, các mô hình dự báo cho thấy không có khủng hoảng nợ công trong 5 năm tới theo kịch bản tăng trưởng trung bình, nhưng vẫn cần cảnh giác với các rủi ro tiềm tàng trong kịch bản xấu. Luận án đưa ra các khuyến nghị chính sách quan trọng, bao gồm duy trì chính sách tài khóa bền vững, hạn chế vay nợ quá mức (đặc biệt nợ nước ngoài), tăng cường minh bạch và hiệu quả sử dụng vốn vay, quản lý rủi ro tỷ giá hối đoái, và thúc đẩy ứng dụng rộng rãi EWS kết hợp AI trong quản lý nợ công và tài chính.