Kiểm định dự báo VaR- Backtesting

Bài nghiên cứu này đánh giá việc áp dụng các phương pháp đo lường giá trị chịu rủi ro áp dụng cho thị trường Việt Nam thông qua kênh thị trường chứng khoán. Cụ thể, các phương pháp phi tham số, bán tham số và tham số được sử dụng để dự báo giá trị chịu rủi ro cho tỷ lệ thu nhập của VNIndex.

9p quenchua9 19-11-2020 52 5   Download