Kiểm định hiệu ứng trái ngược

Bài báo này xem xét vai trò của quy mô đối với hiệu ứng momentum trên thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam, giai đoạn từ tháng 01/2012 đến tháng 12/2017. Trong đó, nghiên cứu sử dụng nhiều phương pháp thiết kế danh mục và phương pháp kiểm định khác nhau để làm rõ mối quan hệ nêu trên. Với mẫu toàn bộ các cổ phiếu trên thị trường, kết quả không cung cấp bằng chứng thống nhất và có ý nghĩa thống kê mạnh về sự tồn tại của hiệu ứng momentum.

15p nhadamne 27-01-2020 83 5   Download

Bài viết Kiểm định hiệu ứng trái ngược và xung lực trong ngắn hạn tại thị trường chứng khoán Việt Nam nêu lên cơ sở lý thuyết; dữ liệu, phương pháp và kết quả nghiên cứu; nguyên nhân tồn tại lợi nhuận xung lực tại TTCK Việt Nam.

3p maiyeumaiyeu11 26-09-2016 56 2   Download