Mô hình ARFIMA

Bài viết phân tích tính chất của chuỗi dữ liệu giá đóng cửa theo ngày của chỉ số VN-Index từ 3/1/2001 đến 13/3/2020 bằng phương pháp mô hình chuỗi thời gian. Kết quả phân tích và kiểm định cho thấy các cú sốc gây ra hiệu ứng dai dẳng, dẫn đến chuỗi dữ liệu này không dừng và có trí nhớ lâu; và mô hình ARFIMA (1,0.2,4)-FIGARCH (1,0.16,1) được lựa chọn để dự báo chuỗi tỷ suất lợi nhuận của chuỗi dữ liệu trên.

11p vivirginia2711 09-12-2020 82 5   Download