Ứng dụng copula

Nghiên cứu này được thực hiện với mục đích đề xuất áp dụng phương pháp phân tích hạn hán thông qua việc xây dựng đồ thị biểu diễn mối liên hệ giữa các tính chất của một sự kiện hạn. Phương pháp xây dựng đường cong Cường độ – Chu kì – Tần suất (Severity – Duration – Frequency) được thực hiện dựa trên hàm phân phối xác suất kết hợp (hàm Copula 2 chiều) đối với hai hàm phân phối xác suất thành phần của chu kì hạn và cường độ hạn.

11p vikissinger 03-03-2022 18 2   Download

Bài viết tập trung trình bày khái niệm cấu trúc phụ thuộc và phương pháp nghiên cứu cấu trúc phụ thuộc sử dụng các hàm copula. Từ đó ứng dụng kết quả nghiên cứu cấu trúc phụ thuộc trong phân tích rủi ro thị trường trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

13p vijichoo2711 04-06-2021 42 5   Download

Nghiên cứu này phân tích, xác định xác suất xảy ra đồng thời của các thiên tai bão kèm mưa lớn và mưa sau bão bằng hàm Copula. Số liệu quan trắc tốc độ gió mạnh trong bão và lượng mưa ngày lớn nhất trong và sau bão giai đoạn 1961-2017 của 15 trạm khí tượng được sử dụng trong nghiên cứu.

11p vimississippi2711 08-12-2020 39 2   Download

Nghiên cứu đề xuất giá tài sản cơ sở hiện tại trần dự kiến bao quát giá tài sản cơ sở thực tế trong tương lai nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho vị thế bạn có thể bán giá tài sản cơ sở hiện tại với mức giá cao, và vị thế mua cũng biết được lợi tức trên dự kiến trong tương lai so với giá tài sản cơ sở hiện tại.

7p vilisbon2711 04-01-2020 49 5   Download

Luận án nghiên cứu cấu trúc phụ thuộc giữa thị trường chứng khoán với thị trường ngoại hối ở Việt Nam; giữa thị trường chứng khoán Việt Nam với một số thị trường chứng khoán thế giới với Việt Nam, bằng cách sử dụng hai phương pháp: copula và hồi quy phân vị. Từ đó, ứng dụng trong đo lường rủi ro trên thị trường tài chính của Việt Nam.

263p sohucninh321 09-07-2019 28 6   Download

Đề tài nghiên cứu: Quản trị rủi ro bằng mô hình VaR và phương pháp sử dụng Copula điều kiện nhằm mục tiêu trình bày mô hình Var trên phương diện lý thuyết cũng như ứng dụng trong quản tri rủi ro tài chính, trình bày một số phương pháp ước lượng mô hình Var trong đó nhấn mạnh phương pháp sử dụng Copula điều kiện, đồng thời áp dụng tính toán trên nhóm cổ phiếu REE và SAM trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

30p langtuthangpro 11-08-2014 326 88   Download