Xích Markov thuần nhất

Bài viết trình bày việc mở rộng mô hình của Maikol A. Diasparra và Rosaria Romera (2009) với dãy tiền chi trả bảo hiểm là phụ thuộc Markov và dãy tiền lãi là phụ thuộc hồi quy cấp 1. Từ đó, chúng tôi đưa ra các ước lượng xác suất thiệt hại cho mô hình đó. Phương pháp đệ quy được sử dụng để thiết lập bất đẳng thức Lundberg tổng quát cho các xác suất thiệt hại.

6p viconandoyle2711 29-08-2019 45 2   Download

Trong bài báo này chúng tôi xây dựng phương trình đệ quy và phương trình tích phân cho xác suất phá sản và từ đó xây dựng công thức ước lượng xác suất phá sản trong mô hình bảo hiểm tổng quát có tác động của lãi suất với dãy số tiền thu, dãy lãi suất là các xích Markov thuần nhất, còn dãy số tiền trả bảo hiểm độc lập cùng phân phối (dãy số tiền thu, dãy số tiền đòi trả, dãy lãi suất là độc lập với nhau).

6p doctorstrange1 21-06-2018 38 1   Download

Phần 1 Giáo trình Các mô hình xác suất và ứng dụng - Phần I: Xích Markov và ứng dụng trình bày các định nghĩa và ví dụ như tính Markov, xích Markov rời rạc và thuần nhất, một số mô hình xích Markov, xích Markov có hữu hạn trạng thái, mô hình phân chia thị trường, mô hình trò chơi hai đấu thủ, phân tích bước thứ nhất, xích Markov chạy liên tiếp.

70p uocvong08 20-10-2015 668 104   Download