Economics 20 - Prof. Anderson 1
Dựbáo chuỗithờigiansửdụng
mô hình ARMA và ARIMA
NguyễnNgọcAnh
Trung tâm Nghiên cứu Chính sách và Phát triển
NguyễnViệtCường
ĐạihọcKinhtếQuốcdân
Economics 20 - Prof. Anderson 2
Mô hình chuỗithờigianđơn
(Univariate time series models)
Mô hình ARMA cho các dãy sốcân bằng
Mô hình AR và các tính chấtcủamôhình
Mô hình MA và tính chấtcủamôhình
Là mô hình mà ta dựđoán giá trịtương lai củamô
hình dựatrêncácgiátrịquá khứcủadãysố
Sửdung để dựbáo ngắnhạn
Khôngcótínhlýthuyết, không giống mô hình cấu
trúc (structural models)
Economics 20 - Prof. Anderson 3
Phương pháp Box Jenkins
Box and Jenkins (1970) là những ngườiđầu
tiên thựchiệnviệcướclượng mô hình
ARMA mộtcáchcóhệthống: Gồm3
1. Xây dựng/xác định mô hình -
Identification
2. Ướclượng Estimation
3. Kiểmđịnh mô hình - Model
diagnostic checking
Economics 20 - Prof. Anderson 4
Phương pháp Box Jenkins
Bước1:Xây dựng mô
Kiểmđịnh nghiệmđơnvị, xem xem có
cầnlấy sai phân sốliệuhay
Xác định bậc p và q
Economics 20 - Prof. Anderson 5
Phương pháp Box Jenkins
Bước2:
Ướclượng các tham sốcủamôhình
Việcướclượng có thểđượcthựchiệnbằng
phương pháp khảnăng cựcđạihoặc, bình
phương cựctiểu phi tuyến
Bước3: Kiểmđịnh
Kiểmđịnh dựatrênphầndưcủamôhình