Bài giảng Khóa bồi dưỡng về Dự báo sử dụng Eviews

Chia sẻ: Lavie Lavie | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:169

Thêm vào BST

Báo xấu

169
lượt xem 28
download

Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Khóa bồi dưỡng về Dự báo sử dụng Eviews bao gồm những nội dung về tổng quan dự báo – hồi quy trong Eviews; mô hình dự báo chuỗi thời gian đơn biến; mô hình dự báo chuỗi thời gian đa biến – mô hình var-vecm. Mời các bạn tham khảo.

Chủ đề:

Bình luận(0) Đăng nhập để gửi bình luận!

Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Khóa bồi dưỡng về Dự báo sử dụng Eviews

KHÓA BỒI DƯỠNG VỀ DỰ BÁO SỬ DỤNG EVIEWS NGUYEN THI MINH KTQD KHOA 1 TOAN KINH TE
CHƯƠNG TRÌNH  TỔNG QUAN VỀ DỰ BÁO – HỒI QUY TRONG EVIEWS  MÔ HÌNH DỰ BÁO CHUỖI THỜI GIAN ĐƠN BIẾN  MÔ HÌNH DỰ BÁO CHUỖI THỜI GIAN ĐA BIẾN – MÔ HÌNH VAR VECM NGUYEN THI MINH KTQD KHOA 2 TOAN KINH TE
PHẦN 1: TỔNG QUAN VỀ DỰ BÁO HỒI QUY TRÊN EVIEWS NGUYEN THI MINH KTQD KHOA 3 TOAN KINH TE
TỔNG QUAN VỀ DỰ BÁO  Dự báo trong kinh tế:  Một số kỹ thuật trong dự báo:  Mô hình hồi quy  Mô hình kinh tế lượng vĩ mô  Mô hình CGE  Mô hình dự báo chuỗi thời gian đơn biến  Mô hình dự báo chuỗi thời gian đa biến NGUYEN THI MINH KTQD KHOA 4 TOAN KINH TE
TỔNG QUAN VỀ DỰ BÁO  Nguyên lý dự báo:  Xét đoán hành vi trong quá khứ => dự báo cho tương lai  => yêu cầu về cấu trúc  => yêu cầu về số liệu  Yếu tố ngẫu nhiên  Sai số trong dự báo  Yêu cầu dự báo: ngắn hạn, trung hạn, dài hạn NGUYEN THI MINH KTQD KHOA 5 TOAN KINH TE
PHẦN I: MÔ HÌNH CHUỖI THỜI GIAN ĐƠN BIẾN  I. SAN CHUỖI  II. MÔ HÌNH ARIMA NGUYEN THI MINH KTQD KHOA 6 TOAN KINH TE
CHUỖI THỜI GIAN  Tần suất xuất hiện thấp (Low frequency):  GDP  Lạm phát, m,  Tần số xuất hiện cao (high frequency):  giá cổ phiếu  giá dầu, vàng, đô la Mỹ trên thị trường quốc tế  .v NGUYEN THI MINH KTQD KHOA 7 TOAN KINH TE
CHUỖI THỜI GIAN 20000 18000 16000 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59 61 63 65 NGUYEN THI MINH KTQD KHOA 8 TOAN KINH TE
CHUỖI THỜI GIAN  Các thành phần của chuỗi xt  Xu thế T  Chu kỳ C  Mùa vụ S  Bất quy tắc I  3 thành phần đầu được giả định là không thay đổi theo thời gian  Ý tưởng của san chuỗi:  Từ số liệu quá khứ => ước tính các thành phần   xây dựng chuỗi mới x*t NGUYEN THI MINH KTQD KHOA 9 TOAN KINH TE
I. SAN CHUỖI  Trung bình trượt (MA)  Hiệu chỉnh mùa vụ sử dụng MA  San mũ giản đơn  San mũ Holt Winter NGUYEN THI MINH KTQD KHOA 10 TOAN KINH TE
1.SAN CHUỖI TRUNG BÌNH TRƯỢT(MA)  Công thức: x(t − k ) + ... + x(t ) + .. + x(t + k ) x *(t ) = 2k + 1  Ý tưởng: Tách thành phần I  Sử dụng tốt với T và I  Lệnh trong eviews:  genr xnew=@movav(x(+k),2k+1) NGUYEN THI MINH KTQD KHOA 11 TOAN KINH TE
MA3 18000 16000 14000 12000 10000 8000 6000 1995 1996 1997 1998 1999 GTSXCN MO4 NGUYEN THI MINH KTQD KHOA 12 TOAN KINH TE
MA12 18000 16000 14000 12000 10000 8000 6000 1995 1996 1997 1998 1999 MO12 GTSXCN NGUYEN THI MINH KTQD KHOA 13 TOAN KINH TE
2. HIỆU CHỈNH MÙA VỤ (SA) SỬ DỤNG MA  Tại sao SA:  Tách được tác động của mùa vụ  => nắm được bản chất của chuỗi số (peak, trough, turning point, ..)  => có thể so sánh các tháng (quý) liên tiếp nhau  SA: số liệu quý, tháng NGUYEN THI MINH KTQD KHOA 14 TOAN KINH TE
3. SAN MŨ GIẢN ĐƠN  Ý tưởng: vai trò giảm dần theo thời gian  Không T, S  Công thức: x *(t ) = α x(t ) + α (1 − α ) x(t − 1) + .. x *(t ) = α x(t ) + (1 − α ) x *(t − 1) NGUYEN THI MINH KTQD KHOA 15 TOAN KINH TE
4. SAN MŨ HOLTWINTERS  Từ số liệu quá khứ, xác định ra:  thành phần xu thế  thành phần mùa vụ  => dự báo: thành lập chuỗi mới sử dụng 2 thành phần này NGUYEN THI MINH KTQD KHOA 16 TOAN KINH TE
4.HOLTWINTERS VỚI XU THẾ  x*n = αxn+(1 α)Tn1  Tn= β(x*nx*n1)+(1 β)Tn1  Giá trị ban đầu: T2 = x2x1; x*2=x2  Dự báo:  x*n+1 = x*n + Tn  x*n+h = x*n + hTn (số liệu: gtsx, gdp) NGUYEN THI MINH KTQD KHOA 17 TOAN KINH TE
4. HOLTWINTERS VỚI T VA S Y*t = α(Yt/Fts) +(1 α)(Y*t1+Tt1) Tt = β(Y*t – Y*t1) +(1 β)Tt1 Ft = λ Yt/Y*t1 + (1 λ )Fts Trong đó: F: chỉ số thời vụ, s: số thời kỳ trong 1 năm  Dự báo: dự báo cho thời kỳ (n+h) với thời kỳ hiện tại: n  Y*(n+h) = (Y*n +h Tn)Fn+hs với h =1,2,..s  Y*(n+h) = (Y*n +h Tn)Fn+h2s với h= s+1;..; 2s  v.v NGUYEN THI MINH KTQD KHOA 18 TOAN KINH TE
THỰC HÀNH TRÊN EVIEWS THỰC HÀNH VỚI SỐ LIỆU gtsx NGUYEN THI MINH KTQD KHOA 19 TOAN KINH TE
II. MÔ HÌNH ARMA PHƯƠNG PHÁP BOX JENKINS NGUYEN THI MINH KTQD KHOA 20 TOAN KINH TE