BÀI GIẢNG
KINH TẾ LƯỢNG
ECONOMETRICS
Lê Anh Đức
Khoa Toán kinh tế
ĐH Kinh tế Quốc dân
1
CHƯƠNG IV: HỒI QUY VỚI BIẾN GIẢ
4.1. Bản chất của biến giả (Dummy variable)
4.2. Mô hình có một biến độc lập là biến định tính
4.3. Mô hình có hai biến độc lập là biến định tính
4.4. Phân tích ảnh hưởng tương tác giữa các biến định tính
4.5. Sử dụng biến giả để phân tích sự biến động mùa vụ
4.6. So sánh hai hàm hồi quy
4.7. Hồi quy tuyến tính từng khúc
2
4.1. Bản chất của biến giả (Dummy variable)
• Biến định tính là biến số cho biết có hay không
có một thuộc tính nào đó.
• Biến giả là biến số dùng để mô tả các biến định
tính, thường được ký hiệu là D.
• Ví dụ:
Biến giới tính: nam, nữ
Biến miền: bắc, trung, nam
• Chương này nghiên cứu mô hình hồi quy với
biến độc lập là biến định tính còn biến phụ thuộc
là biến định lượng. 3
4.2. Mô hình có một biến độc lập là biến định tính
• Để đặc trưng cho biến định tính có hai phạm trù
thì dùng một biến giả.
- Ví dụ: hồi quy thu nhập của công chức (Y) phụ
thuộc vào giới tính (D)
Nếu công chức i là nam
Nếu công chức i là nữ
- Mô hình hồi quy
1
0
i
D
1 2
i i i
Y D U
4
- Phân tích
+ Thu nhập trung bình của công chức nữ
+ Thu nhập trung bình của công chức nam
- Để xem có sự phân biệt giới tính trong thu
nhập hay không ta kiểm định các cặp giả thiết:
1
( / 0)
i i
E Y D
1 2
( / 1)
i i
E Y D
0 2 0 2
1 2 1 2
: 0 : 0
(1) (2)
: 0 : 0
H H
H H
5