YOMEDIA
Bài giảng Kinh tế lượng - Chương 7: Hiện tượng phương sai của sai số (số dư) thay đổi (2019)
Chia sẻ: Minh Hoa
| Ngày:
| Loại File: PPT
| Số trang:83
75
lượt xem
5
download
Download
Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ
Bài giảng "Kinh tế lượng - Chương 7: Hiện tượng phương sai của sai số (số dư) thay đổi" cung cấp cho người học các kiến thức: Bản chất hiện tượng phương sai sai số thay đổi, hậu quả, cách phát hiện phương sai sai số thay đổi, cách khắc phục phương sai sai số thay đổi. Mời các bạn cùng tham khảo.
AMBIENT/
Chủ đề:
Nội dung Text: Bài giảng Kinh tế lượng - Chương 7: Hiện tượng phương sai của sai số (số dư) thay đổi (2019)
- CHƯƠNG 7
HIỆN TƯỢNG PHƯƠNG SAI CỦA SAI
SỐ (SỐ DƯ) THAY ĐỔI
(HETEROSCEDASTICITY)
- PHƯƠNG SAI THAY ĐỔI
1. Hiểu bản chất và hậu quả
của phương sai sai số thay
đổi
MỤC
TIÊU
2. Biết cách phát hiện phương
sai sai số thay đổi và biện
pháp khắc phục
2
- NỘI DUNG
1 Bản chất hiện tượng phương sai sai số thay đổi
2 Hậu quả
3 Cách phát hiện phương sai sai số thay đổi
4 Cách khắc phục phương sai sai số thay đổi
3
- 7.1 Bản chất
• Xét ví dụ mô hình hồi qui 2 biến trong đó
biến phụ thuộc Y là tiết kiệm của hộ gia
đình và biến giải thích X là thu nhập khả
dụng của hộ gia đình
4
- 7.1 Bản chất
Y Y
(a) (b)
0 X 0 X
X1 X2 Xn X1 X2 Xn
Hình 7.1: (a) Phương sai của sai số không đổi và (b) Phương sai của sai số
thay đổi
5
- 7.1 Bản chất
• Hình 7.1a cho thấy tiết kiệm trung bình có
khuynh hướng tăng theo thu nhập. Tuy
nhiên mức độ dao động giữa tiết kiệm của
từng hộ gia đình so với mức tiết kiệm
trung bình không thay đổi tại mọi mức thu
nhập.
• Đây là trường hợp của phương sai sai số
(nhiễu) không đổi, hay phương sai bằng
nhau.
E(ui2) = 2
6
- 7.1 Bản chất
• Trong hình 7.1b, mức độ dao động giữa
tiết kiệm của từng hộ gia đình so với mức
tiết kiệm trung bình thay đổi theo thu
nhập. Đây là trường hợp phương sai của
sai số thay đổi.
E(ui2) = i2
7
- Giải thích
• Những người có thu nhập cao, nhìn
chung, sẽ tiết kiệm nhiều hơn so với
người có thu nhập thấp nhưng sự biến
động của tiết kiệm sẽ cao hơn.
• Đối với người có thu nhập thấp, họ chỉ
còn để lại một ít thu nhập để tiết kiệm.
• Phương sai sai số của những hộ gia đình
có thu nhập cao có thể lớn hơn của
những hộ có thu nhập thấp.
8
- 7.1 Nguyên nhân của phương sai thay
đổi
• Do tích lũy kinh nghiệm mà sai số theo thời gian
ngày càng giảm
• Do bản chất của hiện tượng kinh tế
• Công cụ về thu thập xử lý số liệu cải thiện dẫn
đến sai số đo lường và tính toán giảm
• Trong mẫu có các outlier (giá trị rất nhỏ hoặc rất
lớn so với các giá trị quan sát khác)
• Mô hình hồi quy không đúng (dạng hàm sai,
thiếu biến quan trọng, chuyển đổi dữ liệu không
đúng)
9
- 7.1 Nguyên nhân của phương sai thay
đổi
• Hiện tượng phương sai thay đổi thường
gặp khi thu thập số liệu chéo (theo không
gian). VD khảo sát doanh thu, chi phí
quảng cáo của các công ty khác nhau
trong cùng lĩnh vực kinh doanh. Do quy
mô, thương hiệu các công ty khác nhau
nên doanh thu của các công ty có quy mô
khác nhau ứng với mức chi quảng cáo sẽ
biến động khác nhau.
10
- 7.1 Hậu quả của phương sai thay đổi
1. Ước lượng OLS vẫn tuyến tính, không
chệch
2. Tuy nhiên, chúng sẽ không còn có
phương sai nhỏ nhất nữa, nghĩa là,
chúng sẽ không còn hiệu quả nữa.
3. Ước lượng phương sai của ước lượng
OLS, nhìn chung, sẽ bị chệch.
11
- 7.1 Hậu quả của phương sai thay đổi
5. Do đó, các khoảng tin cậy và kiểm định
giả thuyết thông thường dựa trên phân
phối t và F sẽ không còn đáng tin cậy
nữa. Do vậy, nếu chúng ta áp dụng các
kỹ thuật kiểm định giả thuyết thông
thường sẽ cho ra kết quả sai.
Chẳng hạn thống kê t xác định bởi công
thức ˆ *
t 2 2
SE ( ˆ2 )
12
- 7.1 Hậu quả của phương sai thay đổi
SE ( i ) SE ( ˆi )
Do sử dụng ước lượng của là
nên không đảm bảo t tuân theo quy
luật phân phối tstudent =>kết quả kiểm
định không còn tin cậy
6. Kết quả dự báo không còn hiệu quả nữa
khi sử dụng các ước lượng OLS có
phương sai không nhỏ nhất.
13
- 7.2 Phương pháp phát hiện phương sai thay
đổi
Phương pháp định tính
1. Dựa vào bản chất vấn đề nghiên cứu
2. Xem xét đồ thị của phần dư
Phương pháp định lượng
1. Kiểm định Park
2. Kiểm định Glejser
3. Kiểm định Goldfeld – Quandt
4. Kiểm định White
14
- 1. Dựa vào bản chất vấn đề nghiên cứu
VD: nghiên cứu quan hệ giữa chi tiêu tiêu
dùng so với thu nhập, phương sai phần
dư của chi tiêu tiêu dùng có xu hướng
tăng theo thu nhập. Do đó đối với các
mẫu điều tra tương tự, người ta có
khuynh hướng giả định phương sai của
nhiễu thay đổi
15
- 2. Xem xét đồ thị của phần dư
Biến
phụ
thuộc
Đường hồi qui ước lượng
Biến độc lập
16
- 2. Xem xét đồ thị của phần dư
u u
Hình a Hình b,c,d
cho cho
thấy thấy
biến các ei2
đổi của thay
các ei2 đổi khi
không Y tăng
Y
có tính Y
u (a)
hệ (b)
thống u
Y Y
(c) (d)
17
- 3. Kiểm định Park
• Park cho rằng i2 là một hàm số nào đó
của biến giải thích X
i2 = B1 + B2ln|Xi |+ vi trong đó vi là
phần sai số ngẫu nhiên.
• Vì i2 chưa biết, Park đề nghị sử dụng
lnei2 thay cho i2 và chạy mô hình hồi qui
sau
lnei2 = B1 + B2 ln|Xi|+ vi (*)
ei2 được thu thập từ mô hình hồi qui gốc
18
- 3. Kiểm định Park
• Các bước của kiểm định Park:
1)Chạy hàm hồi qui gốc Yi = 1 + 2 Xi + Ui
Yˆ
2) Từ hàm hồi qui, tính i , phần dư e và
i
lnei2
3. Chạy hàm hồi qui (*), sử dụng biến giải
thích của hàm hồi qui ban đầu. Nếu có
nhiều biến giải thích, chạy hồi qui cho
từng biến giải thích đó. Hay, ch
ˆY ạy hồi qui
mô hình với biến giải thích là i
19
- 3. Kiểm định Park
4) Kiểm định giả thuyết H0: β2 = 0,tức,
không có phương sai của sai số thay đổi.
Nếu giả thuyết H0 bị bác bỏ, mô hình gốc
có phương sai của sai số thay đổi.
5) Nếu giả thuyết H0 được chấp nhận, B1
trong mô hình (*) có thể được xem là giá
trị chung của phương sai của sai số
không đổi, 2.
20
Thêm tài liệu vào bộ sưu tập có sẵn:
Báo xấu
LAVA
ERROR:connection to 10.20.1.98:9315 failed (errno=111, msg=Connection refused)
ERROR:connection to 10.20.1.98:9315 failed (errno=111, msg=Connection refused)
Đang xử lý...
Thêm vào BST
Báo xấu
