intTypePromotion=3

Bài giảng Nhập môn Kinh tế lượng với các ứng dụng - Chương 5: Đa cộng tuyến

Chia sẻ: Ye Ye | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:18

0
26
lượt xem
3
download

Bài giảng Nhập môn Kinh tế lượng với các ứng dụng - Chương 5: Đa cộng tuyến

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương này khảo sát các hệ quả của đa cộng tuyến trong phạm vi ước lượng các thông số, khảo sát các tính chất của chúng và kiểm định giả thuyết về những hệ quả này. Trước hết chương này sẽ trình bày các ví dụ về vấn đề đa cộng tuyến phát sinh như thế nào trong thực tế và sau đó khảo sát vấn đề này một cách chi tiết hơn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Nhập môn Kinh tế lượng với các ứng dụng - Chương 5: Đa cộng tuyến

Chöông trình Giaûng daïy Kinh teá Fulbright<br /> Nieân khoùa 2003-2004<br /> <br /> Phöông phaùp phaân tích<br /> Baøi ñoïc<br /> <br /> Nhaäp moân kinh teá löôïng vôùi caùc öùng duïng<br /> Chöông 5: Ña coäng tuyeán<br /> <br /> CHÖÔNG 5<br /> <br /> Ña coäng tuyeán<br /> Caùc bieán giaûi thích ñöôïc xaùc ñònh trong moät moâ hình kinh teá löôïng thöôøng xuaát phaùt töø lyù<br /> thuyeát hoaëc hieåu bieát caên baûn veà haønh vi chuùng ta ñang coá gaéng thieát keá moâ hình, cuõng nhö<br /> töø kinh nghieäm quaù khöù. Döõ lieäu veà caùc bieán naøy ñaëc bieät xuaát phaùt töø nhöõng thöïc nghieäm<br /> khoâng kieåm soaùt vaø thöôøng töông quan vôùi nhau. Ñieàu naøy ñaëc bieät ñuùng ñoái vôùi caùc bieán<br /> chuoãi thôøi gian thöôøng coù nhöõng xu höôùng tieàm aån thoâng thöôøng. Ví duï, daân soá vaø toång saûn<br /> phaåm quoác noäi laø hai chuoãi döõ lieäu töông quan chaët laãn nhau. Trong chöông tröôùc, chuùng ta<br /> phaùt bieåu laø heä soá hoài qui ñoái vôùi moät bieán cuï theå laø soá ño taùc ñoäng rieâng phaàn cuûa bieán naøy,<br /> nghóa laø taùc ñoäng cuûa noù khi taát caû caùc bieán khaùc trong moâ hình ñöôïc giöõ ôû nhöõng möùc coá<br /> ñònh vaø chæ coù giaù trò cuûa bieán naøy thay ñoåi. Tuy nhieân, khi hai bieán giaûi thích cuøng töông<br /> quan chaët; chuùng ta khoâng theå chæ ñôn giaûn giöõ moät bieán khoâng ñoåi vaø thay ñoåi bieán coøn laïi<br /> vì khi bieán sau thay ñoåi thì bieán ñaàu thay ñoåi. Trong tröôøng hôïp naøy, thaät khoù taùch bieät aûnh<br /> höôûng rieâng phaàn cuûa moät bieán ñôn. Cuõng vaäy, thay ñoåi moâ hình baèng caùch loaïi boû hoaëc<br /> theâm vaøo moät bieán coù theå laøm thay ñoåi keát quaû moät caùch nghieâm troïng, khieán cho vieäc dieãn<br /> dòch caùc öôùc löôïng seõ khoù khaên hôn. Ñaây chính laø vaán ñeà ña coäng tuyeán, vaán ñeà xuaát hieän<br /> khi caùc bieán giaûi thích coù caùc quan heä gaàn nhö tuyeán tính. Chöông naøy khaûo saùt caùc heä quaû<br /> cuûa ña coäng tuyeán trong phaïm vi öôùc löôïng caùc thoâng soá, khaûo saùt caùc tính chaát cuûa chuùng<br /> vaø kieåm ñònh giaû thuyeát veà nhöõng heä quaû naøy. Tröôùc heát chuùng toâi trình baøy caùc ví duï veà vaán<br /> ñeà ña coäng tuyeán phaùt sinh nhö theá naøo trong thöïc teá vaø sau ñoù khaûo saùt vaán ñeà naøy moät caùch<br /> chi tieát hôn.<br /> 5.1<br /> <br /> Caùc Ví Duï Veà Ña Coäng Tuyeán<br /> <br /> Chuùng toâi trình baøy hai ví duï trong ñoù vieäc theâm vaøo caùc bieán coù veû nhaïy laøm thay ñoåi<br /> ñaùng keå caùc keát quaû. Tröôùc heát, chuùng ta kieåm tra laïi ví duï veà nhaø ôû trong Phaàn 4.5, ví duï<br /> naøy lieân heä soá löôïng nhaø môùi xaây vôùi moät soá bieán toång hôïp; trong ví duï thöù hai, chuùng ta<br /> lieân heä chi tieâu tích luõy cho vieäc baûo trì moät chieác xe hôi vôùi tuoåi cuûa chieác xe ñoù vaø soá<br /> daëm chieác xe ñoù ñaõ chaïy.<br /> VÍ DUÏ 5.1<br /> Ñaët HOUSING laø soá caên hoä (ñôn vò haøng ngaøn) coù taïi Hoa Kyø trong naêm t, POPt laø daân soá<br /> Hoa Kyø ñôn vò tính laø haøng trieäu, GNPt laø toång saûn phaåm quoác gia tính baèng tyû ñoâ la cuûa<br /> naêm 1982, vaø INTRATE, laø tyû leä theá chaáp nhaø môùi tính theo phaàn traêm. Söû duïng taäp tin<br /> DATA4-3 moâ taû trong Phuï luïc D, ba moâ hình sau ñöôïc öôùc löôïng: caùc keát quaû ñöôïc trình<br /> baøy trong Baûng 5.1 (xem Baøi thöïc haønh maùy tính Phaàn 5.1).<br /> Moâ hình A: HOUSINGt = α1 + α2INTRATEt + α3POPt + u1t<br /> Moâ hình B: HOUSINGt = β1 + β2INTRATEt + β3GNPt + u2t<br /> Ramu Ramanathan<br /> <br /> 1<br /> <br /> Thuc Doan/Hao Thi<br /> <br /> Chöông trình Giaûng daïy Kinh teá Fulbright<br /> Nieân khoùa 2003-2004<br /> <br /> Moâ hình C:<br /> <br /> Phöông phaùp phaân tích<br /> Baøi ñoïc<br /> <br /> Nhaäp moân kinh teá löôïng vôùi caùc öùng duïng<br /> Chöông 5: Ña coäng tuyeán<br /> <br /> HOUSINGt = γ1 + γ2INTRATEt + γ3POPt + γ4GNPt + u3t<br /> <br /> Chuùng ta kyø voïng soá caên hoä seõ bò aûnh höôûng bôûi caû kích thöôùc daân soá laãn möùc thu<br /> nhaäp. Vaäy maø trong Moâ hình C, coù caû hai bieán naøy, caùc trò thoáng keâ t thaáp vaø khoâng coù yù<br /> nghóa. Tuy nhieân, khi chæ coù POP hoaëc GNP ñöôïc ñöa vaøo, caùc heä soá töông öùng raát coù yù<br /> nghóa. Moät kieåm ñònh Wald veà vieäc loaïi boû POP vaø GNP khoûi Moâ hình C cho keát quaû moät<br /> trò thoáng keâ F baèng 6,42, coù yù nghóa ôû möùc 1 phaàn traêm, cho thaáy laø caùc bieán naøy coù yù nghóa<br /> moät caùch lieân keát maëc duø caùc bieán rieâng reõ laïi khoâng coù yù nghóa. Vì vaäy, phaàn keát luaän coù<br /> veû nhö voâ lyù. Keát quaû thöù hai laø, caùc heä soá cuûa POP vaø GNP trong Moâ hình C hoaøn toaøn<br /> khaùc trong caùc heä soá trong Moâ hình A vaø B. Tuy nhieân, heä soá cuûa INTRATE ít bieán ñoäng<br /> hôn. Maëc duø tröôùc ñaây chuùng ta nghó raèng caû daân soá vaø thu nhaäp ñeàu coù trong moâ hình, caùc<br /> keát quaû laïi cho thaáy laø khi caùc bieán naøy coù maët ñoàng thôøi trong moâ hình seõ xuaát hieän nhöõng<br /> thay ñoåi nghieâm troïng. Ñieàu naøy laø do daân soá, toång saûn phaåm quoác vaø laõi suaát coù töông<br /> quan raát cao. Caùc heä soá töông quan töøng caëp cuûa GNP, POP vaø INTRATE laø<br /> r(GNP, POP) = 0,99<br /> <br /> r(GNP, INTRATE) = 0,88<br /> <br /> r(POP, INTRATE) = 0,91<br /> <br /> Baûng 5.1 Caùc Öôùc Löôïng Cuûa Caùc Quan Heä Nhaø ÔÛ<br /> Bieán<br /> Haèng soá<br /> INTRATE<br /> POP<br /> <br /> Moâ hình A<br /> − 3812,93<br /> <br /> Moâ hình B<br /> 687,90<br /> <br /> Moâ hình C<br /> – 1315,75<br /> <br /> -198,40<br /> <br /> –169,66<br /> <br /> –184,75<br /> <br /> (−2,40)<br /> <br /> (1,80)<br /> <br /> (–3,87)<br /> <br /> (–3,87)<br /> <br /> 33,82<br /> <br /> (-3,18)<br /> <br /> 14,90<br /> <br /> (3,61)<br /> <br /> (0,41)<br /> <br /> GNP<br /> d.f.<br /> −2<br /> R<br /> MSE<br /> MAPE<br /> <br /> (–0,27)<br /> <br /> 0,91<br /> <br /> 0,52<br /> <br /> (3,64)<br /> <br /> (0,54)<br /> <br /> 20<br /> 0,371<br /> <br /> 20<br /> 0,375<br /> <br /> 19<br /> 0,348<br /> <br /> 75,029<br /> 12,14<br /> <br /> 74,557<br /> 12,54<br /> <br /> 77,801<br /> 12,23<br /> <br /> Ghi chuù: MSE laø trung bình bình phöông sai soá döï baùo ( = ^ 2 ). MAPE laø trung bình trò tuyeät ñoái sai soá phaàn<br /> σ<br /> traêm. Caùc giaù trò trong ngoaëc laø trò thoáng keâ t.<br /> <br /> Vì vaäy, toàn taïi quan heä tuyeán tính gaàn nhö hoaøn haûo giöõa GNP vaø POP, vaø cuõng coù moät<br /> quan heä gaàn hoaøn haûo vôùi INTRATE. Nhö seõ ñöôïc trình baøy sau naøy, caùc thay ñoåi trong<br /> caùc heä soá tuyeán tính ñöôïc quan saùt vaø caùc trò thoáng keâ t laø keát quaû tröïc tieáp cuûa nhöõng<br /> töông quan chaët naøy. Coù theå nhaán maïnh laø moät töông quan chaët giöõa bieán phuï thuoäc vaø<br /> moät bieán ñoäc laäp cho tröôùc khoâng chæ khoâng gaây ra baát kyø vaán ñeà naøo maø thöïc teá töông<br /> quan naøy raát ñöôïc mong ñôïi. Chính nhöõng moái quan heä chaët, tuyeán tính giöõa caùc bieán giaûi<br /> thích aûnh höôûng ñeán caùc keát quaû cuûa moâ hình.<br /> <br /> Ramu Ramanathan<br /> <br /> 2<br /> <br /> Thuc Doan/Hao Thi<br /> <br /> Chöông trình Giaûng daïy Kinh teá Fulbright<br /> Nieân khoùa 2003-2004<br /> <br /> Phöông phaùp phaân tích<br /> Baøi ñoïc<br /> <br /> Nhaäp moân kinh teá löôïng vôùi caùc öùng duïng<br /> Chöông 5: Ña coäng tuyeán<br /> <br /> VÍ DUÏ 5.2<br /> Ñaët Et laø chi tieâu tích luõy taïi thôøi ñieåm t cho vieäc baûo trì (khoâng tính xaêng daàu) moät chieác<br /> xe hôi cho tröôùc, MILES, laø soá daëm chieác xe ñaõ chaïy, tính baèng haøng ngaøn daëm, vaø AGE,<br /> laø tuoåi cuûa chieác xe tính baèng tuaàn keå töø khi mua laàn ñaàu. Xem xeùt ba moâ hình sau:<br /> Moâ hình A:<br /> Moâ hình B:<br /> Moâ hình C:<br /> <br /> Et = α1 + α2AGEt + u1t<br /> Et = β1 + β2MILESt + w2t<br /> Et = γ1 + γ2AGEt + γ3MILESt + u3t<br /> <br /> Moät chieác xe chaïy caøng nhieàu seõ caøng caàn nhieàu chi phí baûo trì. Töông töï, chieác xe<br /> caøng cuõ chi phí baûo trì caøng nhieàu. Cuõng nhö vaäy ñoái vôùi hai chieác xe cuøng tuoåi thì chieác<br /> naøo chaïy nhieàu hôn seõ coù theå caàn nhieàu chi phí baûo trì hôn. Vì vaäy, chuùng ta kyø voïng laø α2,<br /> β2, γ2 vaø γ3 seõ döông. Baûng 5.2 trình baøy caùc heä soá öôùc löôïng vaø caùc trò thoáng keâ t (trong<br /> ngoaëc) cuûa ba moâ hình, döïa treân döõ lieäu thöïc cuûa moät traïm xe Toyota. Döõ lieäu trong taäp tin<br /> DATA3-7 moâ taû trong Phuï luïc D (xem Baøi thöïc haønh maùy tính Phaàn 5.2 ñeå chöùng minh caùc<br /> keát quaû naøy).<br /> Thaät lyù thuù khi thaáy laø maëc duø heä soá cuûa MILES coù giaù trò döông trong Moâ hình B, heä<br /> soá naøy laïi aâm moät caùch coù yù nghóa trong Moâ hình C. Vì vaäy, coù moät söï ñoåi ngöôïc nghieâm<br /> troïng veà daáu. Heä soá cuûa AGE cuõng coù söï thay ñoåi quan troïng nhö vaäy. Thöù hai, caùc trò<br /> thoáng keâ t cuûa AGE vaø MILES trong Moâ hình C thaáp hôn raát nhieàu. ÔÛ ñaây cuõng vaäy,<br /> nguyeân nhaân cuûa söï thay ñoåi coù yù nghóa trong keát quaû laø söï töông quan cao giöõa hai bieán<br /> giaûi thích, trong tröôøng hôïp naøy laøAGE vaø MILES, heä soá töông quan giöõa chuùng laø 0,996.<br /> Baûng 5.2 Caùc moâ hình chi tieâu cho xe hôi<br /> Bieán<br /> Moâ hình A<br /> Haèng soá<br /> − 626,24<br /> (−5,98)<br /> <br /> AGE<br /> <br /> (−5,91)<br /> <br /> 7,35<br /> <br /> Moâ hình C<br /> 7,29<br /> (0,06)<br /> <br /> 27,58<br /> <br /> (22,16)<br /> <br /> (9,58)<br /> <br /> MILES<br /> d.f.<br /> −2<br /> R<br /> MSE<br /> MAPE<br /> <br /> Moâ hình B<br /> −796,07<br /> <br /> 53,45<br /> <br /> −151,15<br /> <br /> (18,27)<br /> <br /> (−7,06)<br /> <br /> 55<br /> 0,897<br /> <br /> 55<br /> 0,856<br /> <br /> 54<br /> 0,946<br /> <br /> 135,861<br /> 227,9<br /> <br /> 190,941<br /> 278,2<br /> <br /> 72,010<br /> 47,3<br /> <br /> Ghi chuù: MSE laø trung bình bình phöông sai soá döï baùo ( = ^ 2 ). MAPE laø trung bình trò tuyeät ñoái sai soá phaàn<br /> σ<br /> traêm. Caùc giaù trò trong ngoaëc laø trò thoáng keâ t.<br /> <br /> Töø nhöõng ví duï treân chuùng ta thaáy laø söï töông quan cao giöõa caùc bieán giaûi thích coù theå<br /> khieán cho caùc heä soá hoài qui trôû neân khoâng coù yù nghóa hoaëc laøm ñoåi daáu chuùng. Ña coäng<br /> tuyeán khoâng chæ giôùi haïn trong hai bieán ñoäc laäp. Tính chaát naøy coù theå, vaø thöôøng xaûy ra<br /> giöõa nhieàu bieán ñoäc laäp coù moät moái quan heä gaàn tuyeán tính.<br /> Ramu Ramanathan<br /> <br /> 3<br /> <br /> Thuc Doan/Hao Thi<br /> <br /> Chöông trình Giaûng daïy Kinh teá Fulbright<br /> Nieân khoùa 2003-2004<br /> <br /> 5.2<br /> <br /> Phöông phaùp phaân tích<br /> Baøi ñoïc<br /> <br /> Nhaäp moân kinh teá löôïng vôùi caùc öùng duïng<br /> Chöông 5: Ña coäng tuyeán<br /> <br /> Ña Coäng Tuyeán Chính Xaùc<br /> Neáu hai hoaëc nhieàu hôn hai bieán ñoäc laäp coù quan heä tuyeán tính giöõa hai bieán hoaëc giöõa<br /> nhieàu bieán, chuùng ta coù ña coäng tuyeán chính xaùc (hoaëc hoaøn haûo). Trong tröôøng hôïp naøy,<br /> khoâng coù moät lôøi giaûi duy nhaát cho caùc phöông trình chuaån ruùt ra töø nguyeân taéc bình<br /> phöông toái thieåu. Ñieàu naøy ñöôïc minh hoïa vôùi moät moâ hình coù hai bieán ñoäc laäp, X2 vaø X3,<br /> coäng moät haèng soá. Moâ hình nhö sau<br /> (5.1)<br /> yt = β2xt2 + β3xt3 + vt<br /> trong ñoù soá haïng khoâng ñoåi bò loaïi khoûi baèng caùch dieãn taû moãi bieán nhö moät sai bieät so vôùi<br /> giaù trò trung bình cuûa bieán ñoù (xem Phaàn 4.A.1). Caùc phöông trình chuaån töông öùng nhö<br /> sau (boû qua t nhoû):<br /> ^<br /> <br /> ^<br /> <br /> β2 ∑x22 + β3 ∑x2x3 = ∑yx2<br /> <br /> (5.2)<br /> <br /> β2 ∑x2x3 + β3 ∑x32 = ∑yx3<br /> <br /> (5.3)<br /> <br /> ^<br /> <br /> ^<br /> <br /> Tröôùc heát chuùng ta haõy xem xeùt tröôøng hôïp ñôn giaûn nhaát cuûa ña coäng tuyeán chính<br /> xaùc, vôùi x3 = 2x2. Maëc duø moät ngöôøi coù theå thaéc maéc taïi sao moät nhaø nghieân cöùu laïi ñöa<br /> bieán x3 vaøo moâ hình, neáu nhö vaäy, nhö chuùng ta seõ thaáy trong chöông tieáp theo, tình huoáng<br /> naøy seõ coù theå xuaát hieän moät caùch thieáu caân nhaéc. Thay x3 ôû Phöông trình (5.3), chuùng ta coù<br /> ^<br /> <br /> ^<br /> <br /> β2 ∑x2(2x2) + β3 ∑x3(2x2) = ∑y(2x2)<br /> Chuùng ta deã daøng thaáy laø, neáu chuùng ta boû thöøa soá chung 2, phöông trình naøy seõ gioáng nhö<br /> Phöông trình (5.2). Vì vaäy, hai phöông trình chuaån khoâng ñoäc laäp vôùi nhau, nhöng giaûn<br /> löôïc thaønh moät phöông trình nhö nhau. Moät phöông trình ñôn khoâng ñuû ñeå coù ñöôïc moät lôøi<br /> ^<br /> <br /> ^<br /> <br /> giaûi duy nhaát cho hai bieán chöa bieát β2 vaø β3. Vì vaäy, khoâng theå caùc heä soá hoài qui trong<br /> tröôøng hôïp ña coäng tuyeán chính xaùc.<br /> Toång quaùt hôn, giaû söû laø x2 vaø x3 hoaøn toaøn ña coäng tuyeán vôùi töông quan tuyeán tính<br /> x3= ax2 + b. Khi ñoù Phöông trình (5.3) coù theå ñöôïc vieát laïi nhö sau<br /> ^<br /> <br /> hoaëc<br /> hoaëc<br /> <br /> ^<br /> <br /> β2 ∑x2x3 + β3 ∑x3x3 = ∑yx3<br /> ^<br /> <br /> ^<br /> <br /> β2 ∑x2(ax2 + b) + β3 ∑x3(ax2 + b) = ∑y(ax2 + b)<br /> ^<br /> <br /> ^<br /> <br /> ^<br /> <br /> ^<br /> <br /> aβ2 ∑x22 + bβ2 ∑x2 + aβ3 ∑x2x3 + bβ3 ∑x3 = a∑yx2 + b∑y<br /> vì x2, x3 vaø y ñöôïc tính töø caùc giaù trò trung bình cuûa chuùng, chuùng ta coù, töø Tính chaát 2.A.4,<br /> ∑x2 = ∑x3 = ∑y = 0. Do ñoù, phöông trình treân ruùt goïn (sau khi ñôn giaûn a) thaønh<br /> ^<br /> <br /> ^<br /> <br /> β2 ∑x22 + β3 ∑x2x3 = ∑yx2<br /> Phöông trình naøy gioáng nhö Phöông trình chuaån (5.2) ñaàu tieân. Trong moät moâ hình hoài qui<br /> boäi neáu moät soá bieán ñoäc laäp coù theå ñöôïc bieåu dieãn baèng caùc toå hôïp tuyeán tính cuûa caùc bieán<br /> <br /> Ramu Ramanathan<br /> <br /> 4<br /> <br /> Thuc Doan/Hao Thi<br /> <br /> Chöông trình Giaûng daïy Kinh teá Fulbright<br /> Nieân khoùa 2003-2004<br /> <br /> Phöông phaùp phaân tích<br /> Baøi ñoïc<br /> <br /> Nhaäp moân kinh teá löôïng vôùi caùc öùng duïng<br /> Chöông 5: Ña coäng tuyeán<br /> <br /> ñoäc laäp khaùc, thì caùc heä soá hoài qui töông öùng khoâng theå öôùc löôïng ñöôïc. Tuy nhieân, coù theå<br /> öôùc löôïng ñöôïc caùc toå hôïp tuyeán tính cuûa caùc thoâng soá.<br /> Neáu moät nhaø nghieân cöùu tình côø hoài qui moät moâ hình coù ña coäng tuyeán chính xaùc, haàu<br /> heát caùc chöông trình hoài qui seõ baùo loãi döôùi daïng “ma traän suy bieán” hoaëc “vaán ñeà coäng<br /> tuyeán chính xaùc”. Khi ñieàu naøy xaûy ra, neân loaïi moät hoaëc nhieàu bieán khoûi moâ hình. Tuy<br /> nhieân, tröôøng hôïp thöôøng gaëp nhaát laø tình huoáng khi moät quan heä gaàn tuyeán tính (nhöng<br /> khoâng chính xaùc) toàn taïi. Caùc heä quaû cuûa tröôøng hôïp naøy seõ ñöôïc xem xeùt sau ñaây.<br /> 5.3<br /> <br /> Gaàn Ña Coäng Tuyeán<br /> Khi caùc bieán giaûi thích töông quan gaàn nhö tuyeán tính, caùc phöông trình chuaån coù theå<br /> thöôøng ñöôïc giaûi ñeå coù nhöõng öôùc löôïng duy nhaát. Caùc caâu hoûi ñaët ra trong tröôøng hôïp naøy<br /> laø (1) caùc heä quaû cuûa vieäc boû qua tính ña coäng tuyeán laø gì, (2) chuùng ta xaùc ñònh söï toàn taïi<br /> cuûa ña coäng tuyeán nhö theá naøo, vaø (3) caùc bieän phaùp naøo saün coù ñeå nhaø nghieân cöùu coù theå<br /> söû duïng nhaèm traùnh vaán ñeà naøy? Baây giôø chuùng ta laàn löôït xem xeùt caùc vaán ñeà naøy.<br /> Caùc Heä Quaû Cuûa Vieäc Boû Qua Tính Ña Coäng Tuyeán<br /> Moät caâu hoûi töï nhieân xuaát hieän laø ña<br /> coäng tuyeán coù laøm maát hieäu löïc ñònh lyù Gauss−Markov, ñònh lyù cho raèng OLS taïo ra caùc<br /> öôùc löôïng khoâng thieân leäch, tuyeán tính toát nhaát (BLUE). Chuùng ta thaáy töø phaùt bieåu cuûa<br /> ñònh lyù Gauss−Markov (xem Phaàn 3.3) laø caàn coù caùc Giaû ñònh 3.2 ñeán 3.7 ñeå chöùng minh<br /> ñònh lyù. Moät töông quan chaët giöõa caùc bieán giaûi thích khoâng vi phaïm baát kyø giaû ñònh naøo.<br /> Do ñoù, caùc öôùc löôïng OLS vaãn BLUE; nghóa laø, chuùng khoâng thieân leäch, nhaát quaùn vaø<br /> hieäuï quaû. Cuõng nhö vaäy, coäng tuyeán cao khoâng coù taùc ñoäng gì ñeán giaû thieát 3.8. Do ñoù,<br /> phaân phoái cuûa trò thoáng keâ t cuõng khoâng bò aûnh höôûng. Tieáp tuïc nhö chuùng ta ñaõ laøm trong<br /> Phaàn 3.A.5, chuùng ta coù theå thaáy laø caùc öôùc löôïng OLS vaãn coù veû thích hôïp nhieàu nhaát vaø<br /> vì vaäy vaãn nhaát quaùn. Caùc döï baùo vaãn khoâng thieân leäch vaø caùc khoaûng tin caäy vaãn coù hieäu<br /> löïc. Do ñoù khoâng coù keát quaû naøo trong nhöõng keát quaû tröôùc ñaây bò aûnh höôûng bôûi ña coäng<br /> tuyeán. Maëc duø caùc sai soá chuaån vaø caùc trò thoáng keâ t cuûa caùc heä soá hoài qui bò aûnh höôûng veà<br /> maët trò soá, caùc kieåm ñònh döïa treân nhöõng giaù trò naøy vaãn coù hieäu löïc.<br /> <br /> KHOÂNG THIEÂN LEÄCH VAØ CAÙC TÍNH CHAÁT KHAÙC<br /> <br /> Maëc duø ña coäng tuyeán aûnh höôûng caùc heä soá hoài qui rieâng leû,<br /> taùc ñoäng cuûa noù ñeán caùc döï baùo thöôøng ít nghieâm troïng hôn vaø ngay caû coù theå laïi laø nhöõng<br /> taùc ñoäng coù lôïi.<br /> Ví duï, trong Baûng 5.1, sai soá bình phöông trung bình (MSE) thôøi ñoaïn cuûa maãu cuûa caùc giaù<br /> trò döï baùo cuõng nhö sai soá phaàn traêm tuyeät ñoái trung bình (MAPE) hieän dieän trong moãi moâ<br /> hình. Löu yù raèng, trong khi caùc heä soá thay ñoåi raát lôùn giöõa caùc moâ hình, MSE khoâng coù<br /> nhöõng thay ñoåi lôùn nhö vaäy. Caùc giaù trò MSE vaø MAPE cuõng ñöôïc trình baøy trong Baûng<br /> 5.2. Thaät thuù vò laø Moâ hình C coù caùc heä soá cuûa MILES ngöôïc vôùi caùc heä soá trong Moâ hình<br /> B, hoaït ñoäng toát hôn xeùt veà khía caïnh MSE vaø MAPE so vôùi hai moâ hình coøn laïi. Vì vaäy,<br /> trong tröôøng hôïp naøy, söï hieän dieän cuûa ña coäng tuyeán thöïc söï coù lôïi cho vieäc döï baùo.<br /> <br /> AÛNH HÖÔÛNG ÑEÁN DÖÏ BAÙO<br /> <br /> Ramu Ramanathan<br /> <br /> 5<br /> <br /> Thuc Doan/Hao Thi<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản