Chương 1: Hàm hồi qui đơn

Chia sẻ: Nguyen Anh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

Thêm vào BST

Báo xấu

69
lượt xem 9
download

Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'chương 1: hàm hồi qui đơn', tài chính - ngân hàng, ngân hàng - tín dụng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:

tài liệu kinh tế lượng

Bình luận(0) Đăng nhập để gửi bình luận!

Lưu

Nội dung Text: Chương 1: Hàm hồi qui đơn

ˆ ˆ 0 1 ˆ 1 ˆ 0 ˆ Se( ˆ 1 ) tn k 1 ˆ Se( ˆ 1 ) ˆ Se( ˆ 1 ) tn k tn k 1 1 2 2 ˆ 0 tn k 1 t ;t ˆ) Se( 1 2 tn k 2 tn k 2 ˆ 0,6 tn k 1 t ;t Se( ˆ ) 2 1
tn k 2 tn k 2 ˆ 0 tn k 1 t ;t Se( ˆ 1 ) tn k 2 ˆ 0 tn k 1 t ;t ˆ) Se( 1 tn k 2 ˆ 0 tn k 1 t ;t ˆ) Se( 1 tn k 2 R2 (k 1) f (k 1, n k ) f ;f 2 (1 R ) (n k )
f .(k 1) R2 f .(k 1) (n k ) f (k 1, n k ) f (k 1, n k ) ˆ ˆ ˆ ˆ tn k tn k Y0 Se(Y0 ) Y0 Se(Y0 ) 2 2 ˆ Y 0 X ˆ 1 (X 0 X ) 2 1 ˆ ˆ 2( Se(Y0 ) (X i X ) 2 n ˆ2 X) 2 (X i Se 2 ( ˆ 1 ) ˆ ˆ tn k tn k Y0 Y0 Se(Y0 ) Se(Y0 ) 2 2 (X 0 X ) 2 1 ˆ ˆ 2 (1 Se(Y0 ) (X i X ) 2 n 2 (1) f (k 1, n k 1)
Cov( U t , U t 1 ) Cov( U t , U t 1 ) Var ( U t ) Var ( U t ) . Var ( U t 1 ) etet 1 ˆ e i2 ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ d n U2 h (1 ). 2 (1 n ).Var ( ˆ ) 2 2 2 R1 R1 2 (1) 2 R1 (RSS 2 RSS1 ) / 1 f (1,n k 1) f ;f RSS1 /(n k 1)
U* t Yt* * * * * X* U* X 1t ... 0 1 k1 k 1, t t ˆ* ˆ* ˆ* 0 1 k1 ˆ * ˆ ˆ* ˆ 0 j j 0 (1 ) ˆ ˆ X ... ˆ X ˆ Y 0 11 k1 k 1 ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ Y 0 1 2 e2 e2 e2 1 t t t t ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ Y 1 2 0 ˆ ˆ ˆˆ ˆ ˆ Y2 Y3 Ym Y ˆ 2 ˆ3 ˆ Ym YY ˆ ˆ ˆ 2 3 Yim Y Y i i R2 2 2 ( m 1) R2 2 ˆ ˆ Y2 Y
ˆ Yi2 2 2 (R 3 R1 ) 1 f (1,n k 1) f ;f 2 (1 R 3 ) (n k 1) 2 ( 2) S2 (k 3) 2 2 (1) n 6 24 2 a.X b i ji e i2 2 i e i2 a.X b .e vi ji ln e i2 ln a b. ln X ji Vi 1 ei . Vi 0 1 X ji ei . X ji Vi 0 1 1 ei . Vi 0 1 X ji e i2 2 X 2i X 1i X 2i X 1i X 2i X 1i Vi 0 1 2 3 4 5 2 2 R w 2 ( k w 1) R2 w
ˆ Yi2 e i2 R2 ˆ1 ˆ1 D 2 (1) R2 D 2 ˆ1 f ;f f (1, n 2) Se( ˆ 1) 2 2 i i 2 i 2 2 .X ji X ji i ˆ ˆ Yi Yi 2 R* 2 R* 2 R* (k * 1) f ( k* 1, n k * ) f ;f 2 (1 R ) * (n k * ) e i2 RSS ˆ2 (n k ) (n k ) ˆ ˆ 0 tn k 1 2 t ;t Se( ˆ 1 ˆ) 2 Se( ˆ 1 ˆ) Se 2 ( ˆ 1 ) Se 2 ( ˆ 2 ) 2Cov( ˆ 1 , ˆ 2 ) 2
R2 (k 1) f (k 1, n k ) f ;f 2 (1 R ) (n k ) 2 R2) (R 1 2 m ;f f ( m ,n k) f 2 (1 R 1 ) (n k ) 2 2 (R R ib ) nb m ;f f ( m ,n k) f 2 (1 R ) nb (n k ) (RSS 2 RSS1 ) m ;f f ( m ,n k) f RSS1 (n k ) (RSS ib RSS nb ) m ;f f ( m ,n k) f RSS nb (n k ) ˆ ˆ X0 ˆ X0 ˆ ˆ X0 Y0 0 1 2 k 1 1 1 k1 ˆ ˆ ˆ ˆ tn k X1 X 0 0 X0 tn k Y0 Se(Y0 ) Y0 Se(Y0 ) 2 k 1 2 2 ˆ ˆ Var (Y0 / X 0 ) Y0
X 0 . ˆ 2 (X'.X) 1 .X 0 X 0 .Cov( ˆ ).X 0 ˆ Var (Y0 / X 0 ) RSS ˆ2 nk 1 (1 R 2 ).(n 1) R2 (n k )
ˆ ˆ ˆ ˆ Yi 0 1 2 2 ˆ1 Se( ˆ 1 ) ˆ ˆ j j
ˆ ˆ 1 2 ˆ e 0 .Y 1 .R 2 .e u t I ˆ ˆ ˆ 0 1 2 ˆ 1 ˆ 2 ˆ 1 ˆ 2 ˆ ˆ j j 29 t 0 , 05 ˆ * 0,12708 0 j Se( ˆ j ) 0,06068
ˆ * j Se( ˆ j ) ˆ * 0,98339 1 j Se( ˆ j ) 0,02991 t 09025 2 ,
ˆ ˆ ˆ ˆ Yi 0 1 2 ˆ Yi ˆ Yi ˆ * j Se( ˆ j ) ˆ * j Se( ˆ j ) ˆ ˆ j j ˆ * 8,9353 0 ˆ j j Se( ˆ j ) Se( ˆ j ) > -10) ˆ * j Se( ˆ j ) ˆ * j Se( ˆ j )
≠ ˆ * j Se( ˆ j ) ˆ ˆ 0 1 ˆ ˆ 0 1 ˆ 0 ≠ ˆ * j Se( ˆ j ) ˆ * j Se( ˆ j )
e 0 .TL 1 .VL 2 KH 3 .e u t CN ˆ ˆ ˆ ˆ ln CN 1 2 0 3 ˆ 1 ˆ 2 ˆ 3 ˆ 1 ˆ 2 ˆ 3 R 2 /(k 1) f (k 1, n k ) (1 R 2 ) /(n k ) R 2 /(k 1) 0,99790 /( 4 1) (1 R 2 ) /(n k ) (1 0,99790) /(16 4) f 0(,305 ) ,13 f (k 1, n k ) f (k 1, n k ) ˆ ˆ j j 12 t 0 , 05 ˆ * 0,595124 0 ˆ j j Se( ˆ j ) Se( ˆ ) j ˆ ˆ ˆ 3 1 2
ˆ * j Se( ˆ j ) ˆ * 0,38846 0,5 j Se( ˆ j ) 0,088688 t 12025 0, 2 2 R* (1) (RSS** RSS* ) / 1 f (1,n k 1) RSS* /(n k 1) ˆ * j Se( ˆ j ) ˆ * 0,9252 0 j Se( ˆ j ) 0,152 t 12025 0,

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

THÔNG TIN

TRỢ GIÚP

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

Theo dõi chúng tôi

Chịu trách nhiệm nội dung:

Nguyễn Công Hà - Giám đốc Công ty TNHH TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN VI NA

LIÊN HỆ

Địa chỉ: P402, 54A Nơ Trang Long, Phường 14, Q.Bình Thạnh, TP.HCM

Hotline: 093 303 0098

Email: support@tailieu.vn