Đề án Thạc sĩ: Tăng cường quản lý rủi ro thanh khoản của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam

Trong hoạt động ngân hàng, quản lý rủi ro thanh khoản (QLRRTK) là yếu tố sống còn, đặc biệt trong bối cảnh thị trường tài chính ngày càng biến động và yêu cầu đảm bảo an toàn hệ thống ngân hàng ngày càng cao. Các sự kiện gần đây trên thế giới và tại Việt Nam đã minh chứng rõ ràng về tầm quan trọng của việc duy trì khả năng thanh toán và hạn chế rủi ro thiếu hụt thanh khoản, tránh gây tổn thất tài chính và ảnh hưởng đến uy tín. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (NHNo&PTNT) đối mặt với những thách thức đặc thù liên quan đến cơ cấu khách hàng, dòng tiền mùa vụ và chính sách tín dụng. Vì vậy, nghiên cứu này nhằm đánh giá thực trạng QLRRTK tại NHNo&PTNT, đối chiếu với quy định hiện hành và chuẩn mực quốc tế Basel, từ đó đề xuất các giải pháp đồng bộ nhằm tăng cường hiệu quả quản lý, đảm bảo hoạt động an toàn và bền vững.

Nghiên cứu sinh, giảng viên và chuyên gia trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, đặc biệt là cán bộ quản lý rủi ro, phòng ban tài chính tại các ngân hàng thương mại và cơ quan quản lý nhà nước.

Đề tài "Tăng cường quản lý rủi ro thanh khoản của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam" được thực hiện trong bối cảnh các yêu cầu về an toàn hệ thống ngân hàng ngày càng chặt chẽ và lộ trình tiệm cận chuẩn mực Basel. Nghiên cứu này có mục tiêu kép: đánh giá thực trạng quản lý rủi ro thanh khoản (QLRRTK) tại NHNo&PTNT theo quy định của Ngân hàng Nhà nước và thông lệ quốc tế, đồng thời đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác này theo hướng an toàn, hiệu quả và bền vững. Về mặt lý luận, đề án đã hệ thống hóa các khái niệm, nội dung và công cụ QLRRTK dựa trên khuyến nghị của Ủy ban Basel, làm rõ vai trò của các chỉ tiêu thanh khoản quan trọng như LCR, NSFR, kiểm tra sức chịu đựng và kế hoạch dự phòng thanh khoản, từ đó xây dựng khung tiêu chí đánh giá QLRRTK tại ngân hàng thương mại. Về thực tiễn, phân tích cho thấy NHNo&PTNT duy trì ổn định các tỷ lệ an toàn thanh khoản, tổ chức quản lý rủi ro theo mô hình tập trung và ba tuyến bảo vệ, đảm bảo khả năng chi trả. Tuy nhiên, vẫn còn hạn chế như thanh khoản dư thừa làm giảm hiệu quả sinh lời, mức độ ứng dụng Basel III chưa toàn diện, và hệ thống công nghệ, dữ liệu phục vụ đo lường, dự báo rủi ro còn hạn chế. Trên cơ sở đó, đề án đề xuất các giải pháp đồng bộ nhằm hoàn thiện bộ máy quản lý, chuẩn hóa quy trình nội bộ, nâng cao năng lực công nghệ và chất lượng nguồn nhân lực, đồng thời kiến nghị Ngân hàng Nhà nước tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý và cơ chế giám sát. Các giải pháp này có tính khả thi cao, phù hợp với điều kiện thực tế của NHNo&PTNT và có thể áp dụng tham khảo cho các ngân hàng thương mại khác trong quá trình triển khai quản lý rủi ro thanh khoản theo chuẩn mực Basel.