Đề thi lại kinh tế lượng số 1

Chia sẻ: Tran Vu Thanh Thanh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

Thêm vào BST

Báo xấu

929
lượt xem 335
download

Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'đề thi lại kinh tế lượng số 1', kinh tế - quản lý, kinh tế học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:

Bình luận(0) Đăng nhập để gửi bình luận!

Lưu

Nội dung Text: Đề thi lại kinh tế lượng số 1

ĐỀ THI LẠI SỐ 1 MÔN KINH TẾ LƯỢNG Thời gian: 75 phút (Học viên được sử dụng tài liệu) Câu 1: Giả sử có số liệu thống kê về lãi suất ngân hàng và tổng vốn đ ầu tư của địa phương A qua 5 năm liên tiếp như sau: Lãi suất ngân hàng (%) 9 12 14 18 20 Tổng vốn đầu tư (tỉ đồng) 25 24 20 18 17 Anh (Chị) hãy: a) Lập mô hình hồi quy tuyến tính mô tả quan hệ giữa tổng vốn đ ầu t ư và lãi suất ngân hàng. b) Nêu ý nghĩa kinh tế của các hệ số hồi quy được ước lượng? c) Xét xem lãi suất ngân hàng có ảnh hưởng đến tổng vốn đầu tư hay không với mức ý nghĩa 1%. Biết rằng hệ số xác định R2 = 0,9370. d) Dự báo tổng vốn đầu tư trung bình ở mức lãi suất 10%. Câu 2: Khảo sát một mẫu gồm 30 quan sát. Kết quả hồi quy như sau: Dependent Variable: Y Method: Least Squares Date: 08/23/10 Time: 23:31 Sample: 1 30 Included observations: 30 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. X2 0.270296 0.096170 2.810614 0.0091 X3 0.039520 0.008634 4.577412 0.0001 C 4.141218 1.367638 3.028008 0.0054 R-squared 0.985438 Mean dependent var 20.46833 Adjusted R-squared 0.984359 S.D. dependent var 30.78443 S.E. of regression 3.849988 Akaike info criterion 5.628657 Sum squared resid 400.2050 Schwarz criterion 5.768776 Log likelihood -81.42985 F-statistic 913.5679 Durbin-Watson stat 3.072042 Prob(F-statistic) 0.000000 a) Anh (Chị) hãy viết phương trình hồi quy mẫu? b) Kiểm định ý nghĩa của các hệ số hồi quy với độ tin cậy 99%? c) Kiểm định Durbin – Watson để phát hiện tự tương quan với α = 5%? d) Dựa vào mẫu đã cho, ta có kết quả kiểm định như sau: White Heteroskedasticity Test: F-statistic 7.497127 Probability 0.000232 Obs*R-squared 18.28995 Probability 0.002604 Anh (Chị) hãy cho biết mục đích của kiểm định và kết luận của mình? Hết.
Đáp án: Câu 1: ˆ a) Yi = 32,119 − 0,775 Xi ˆ b) β 2 = −0,755 cho biết: với điều kiện các yếu tố khác không thay đổi, khi lãi suất ngân hàng tăng (hay giảm) 1% thì tổng vốn đầu tư giảm (hoặc tăng) 0,775 tỉ đồng. 2 R (2n − k ) = 0,937(5 − 2) = 44,6 c) Ta có: F = 1 − 0,937 (1 − R )(k − 1) Vì F > F 0,01 (1,3) = 34,116 Hàm hồi quy là phù hợp, lãi suất có ảnh hưởng đến vốn đầu tư. ˆ d) Y = 32,119 − 0,755 *10 = 24,569 tỉ đồng. Câu 2: ˆ a) Yi = 4,14 + 0,27 X 2 i + 0,04 X 3 i b) P-value(X2)=0.0091 < 0.01; P-value(X3)=0.0001 < 0.01 nên ở độ tin cậy 99% X2 và X3 có ảnh hưởng đến Y. c) Theo kết quả hồi quy, d = 3,072 Với α = 5%, n = 30, k’ = 2, tra bảng ta được: dL = 1,28; dU = 1,57 Theo kinh nghiệm, vì 3 < d < 4 nên mô hình có tự tương quan âm. d) Đây là kiểm định White với mục đích kiểm định sự thay đổi của phương sai. Theo kết quả kiểm định: nR2 = 18.28995 có xác suất P-value = 0.002604 (< 0,05 và < 0,01) nên ta bác bỏ giả thiết H0 (phương sai không đổi) ở cả mức ý nghĩa 5% và 1%. Do đó mô hình có xảy ra hiện tương phương sai thay đổi.