Doctoral thesis of Philosophy: Empirical studies of over-the-counter currency option contracts
17
lượt xem 4
download
lượt xem 4
download
Download
Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ
This thesis provides empirical investigations into the behaviour of implied volatility quotes for currency options on the British pound/U.S. dollar (GBP/USD), the euro/U.S. dollar (EUR/USD), the Australian dollar/U.S. dollar (AUD/USD) and the U.S. dollar/Japanese yen (USD/JPY). The analyses are performed using dealer-quoted implied volatility and spot exchange rate datasets collected from the over-the-counter currency option market.
Chủ đề:
Bình luận(0) Đăng nhập để gửi bình luận!
CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD