HỒI QUI VỚ BIẾN GIẢ

Chia sẻ: Thao Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

Thêm vào BST

Báo xấu

755
lượt xem 143
download

Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Định nghĩa: Biến giả (dummy variables) ở đây được hiểu là các biến giải thích định tính(qualitative). Trong phân tích hồi qui, biến phụ thuộc không chị phụ thuộc vào các biến định lượng mà còn các biến định tính như giới tính, chủng tộc, tôn giáo, dân tộc, chính trị.)

Chủ đề:

Bình luận(0) Đăng nhập để gửi bình luận!

Lưu

Nội dung Text: HỒI QUI VỚ BIẾN GIẢ

Kinh tế lượng ứng dụng Bài giảng 7: Hồi qui với biến giả Baøi giaûng 7 HOÀI QUI VÔÙI BIEÁN GIAÛ Mục tieâu hoïc taäp: Baûn chaát cuûa bieán giaû Hoài qui vôùi moät bieán ñònh löôïng vaø moät bieán giaû coù hai tính tính Hoài qui vôùi moät bieán ñònh löôïng vaø moät bieán giaû coù hôn hai ñaëc tính Hoài qui vôùi moät bieán ñònh löôïng vaø hai bieán giaû Moâ hình toång quaùt veà hoài qui bieán giaû YÙ nghóa heä soá hồi qui bieán giaû Bieán giaû vaø phaân tích oån ñònh caáu truùc Bieán giaû muøa vuï Taøi lieäu tham khaûo: Domodar Gujarati, 1999, Essentials of Econometrics, Chapter 9 Domodar Gujarati, 2003, Basic Econometrics, Chapter 9 Ramanathan, 2002, Introductory Econometrics with Applications, Chapter 7 Phạm Chí Cao, 2006, Kinh tế lượng ứng dụng, Chương 5 Phùng Thanh Bình, UEH 1
Kinh tế lượng ứng dụng Bài giảng 7: Hồi qui với biến giả 7. 1 BAÛN CHAÁT CUÛA BIEÁN GIAÛ Ñònh nghóa: Bieán giaû (dummy variables) ôû ñaây ñöôïc hieåu laø caùc bieán giaûi thích ñònh tính (qualitative) Trong phaân tích hoài qui, bieán phuï thuoäc khoâng chæ phuï thuoäc vaøo caùc bieán ñònh löôïng maø coøn caùc bieán ñònh tính nhö giôùi tính, chuûng toäc, toân giaùo, daân toäc, chính trò, …) Ví duï Q = f(P, Ps, Pc, Sex, Edu, …) W = f(T, Exp, Prod, Edu, …) YÙ nghóa bieán giaû: Caùc bieán ñònh tính trong moâ hình chæ ra “söï hieän dieän” hay “khoâng hieän dieän” cuûa moät thuoäc tính (attribute) naøo ñoù vaø thöôøng ñöôïc gaùn caùc giaù trò baèng soá nhö 1 vaø 0 laàn löôït theå hieän coù vaø khoâng coù thuoäc tính ñoù. Kyù hieäu: D (ñeå phaân bieät vôùi caùc bieán ñònh löôïng X) Taïo bieán giaû baèng Eviews? Nhaäp giaù trò 1 vaø 0 cho caùc quan saùt töông öùng (caùch nhaäp töø baøn phím) Ví duï: Söû duïng file Table7-6ee.txt Tröôùc heát, taïo bieán xu theá T=@trend(1969) Sau ñoù, taïo bieán giaû DUM=t>12 Nghóa laø D=0 neáu caùc quan saùt trong giai ñoaïn 1970 - 1981 vaø D=1 neáu caùc quan saùt trong giai ñoaïn 1982 - 1995 Caùc bieán giaû ñöôïc söû duïng trong hoài qui töông töï nhö caùc bieán ñònh löôïng. Cho neân, cuõng coù theå öôùc löôïng moâ hình maø caùc bieán giaûi thích chæ laø bieán giaû (goïi laø moâ hình phaân tích phöông sai (ANOVA)) Ví duï 9.1: Löông khôûi ñieåm cuûa ngöôøi coù baèng ñaïi hoïc vaø chöa coù baèng ñaïi hoïc (Y = löông khôûi ñieåm, D = bieán giaû veà trình ñoä giaùo duïc) Yi = B1 + B2Di + ui (9.1) Yi = löông khôûi ñieåm Di = 1 neáu toát nghieäp ñaïi hoïc = 0 neáu chöa toát nghieäp ñaïi hoïc Löông trung bình cuûa ngöôøi chöa toát nghieäp ñaïi hoïc? E(Y|D=0) = B1 + B2*(0) Löông trung bình cuûa ngöôøi toát nghieäp ñaïi hoïc? Phùng Thanh Bình, UEH 2
Kinh tế lượng ứng dụng Bài giảng 7: Hồi qui với biến giả E(Y|D=1) = B1 + B2*(1) B2 = differential intercept coefficient Kieåm ñònh vaø giaûi thích yù nghóa? Löu yù: Chæ thöïc söï khaùc bieät veà löông khôûi ñieåm giöõa 2 nhoùm neáu heä soá cuûa bieán giaû coù yù nghóa thoáng keâ 7.2 HOÀI QUI VÔÙI MOÄT BIEÁN ÑÒNH LÖÔÏNG VAØ MOÄT BIEÁN GIAÛ COÙ HAI ÑAËC TÍNH Xeùt phöông trình sau: Yi = B1 + B2Di + B3Xi + ui (9.6) Yi = löông trung bình haøng naêm Di = 1 neáu laø nam = 0 neáu laø nöõ Xi = soá naêm kinh nghieäm Löông trung bình Cuûa moät giaùo vieân nöõ? E(Yi|D=0,Xi) = B1 + B3Xi Cuûa moät giaùo vieân nam? Phùng Thanh Bình, UEH 3
Kinh tế lượng ứng dụng Bài giảng 7: Hồi qui với biến giả E(Yi|D=1,Xi) = B1 + B2 + B3Xi Söû duïng file table9-2ee.txt ñeå löôïng phöông trình treân Kieåm ñònh vaø giaûi thích yù nghóa? LÖU YÙ HOÀI QUI BIEÁN GIAÛ: Ñeå phaân bieät 2 thuoäc tính, ta duøng moät bieán giaû vì neáu duøng 2 bieán giaû seõ daãn ñeán hieän töôïng coäng tuyeán hoaëc ña coäng tuyeán (D2 = 1 – D1, hoaëc D1 = 1 – D2). Nguyeân taéc chung: Neáu moät bieán ñònh tính coù m thuoäc tính thì ta taïo (m-1) bieán giaû. Gaùn giaù trò 1 vaø 0 chæ laø ngaãu nhieân, nhöng caùc heä soá öôùc löôïng coù theå thay ñoåi khi ta qui öôùc khaùc. Khi gaùn giaù trò caàn ñònh nghóa roõ raøng. Thuoäc tính ñöôïc gaùn giaù trò 0 ñöôïc xem nhö thuoäc tính cô sôû (base, benchmark, comparison, …) vaø heä soá tung ñoä goác (chung) B1 laø heä soá tung ñoä goác cuûa thuoác tính cô sôû. Heä soá B2 (cuûa bieán D) ñöôïc goïi laø heä soá caét cheânh leäch (differential intercept coefficient) Ví duï 9.4: Taùc ñoäng cuûa khaùc bieät saûn phaåm (product differentiation) leân suaát sinh lôïi cuûa voán chuû sôû höõu (Y)? Y= 1.399 + 1.49Di + 0.246X2i – 9.507X3i – 0.016X4i Phùng Thanh Bình, UEH 4
Kinh tế lượng ứng dụng Bài giảng 7: Hồi qui với biến giả se (1.380) (0.056) (4.244) (0.017) t (1.079) (4.285) (-2.240) (-0.941) n = 48 R2 = 0.26 D = 1 neáu coù khaùc bieät saûn phaåm = 0 neáu khoâng coù khaùc bieät saûn phaåm X2 = Market share (thò phaàn) X3 = Firm size (qui moâ doanh nghieäp) X4 = Industry growth rate (toác toä taêng tröôûng cuûa ngaønh) Kieåm ñònh vaø giaûi thích yù nghóa? 7.3 HOÀI QUI VÔÙI MOÄT BIEÁN ÑÒNH LÖÔÏNG VAØ MOÄT BIEÁN GIAÛ COÙ HÔN HAI ÑAËC TÍNH Ta coù phöông trình sau: Yi = B1 + B2D2i + B3D3i + B4Xi + ui (9.13) Yi = chi tieâu cho du lòch haøng naêm D2i = 1 neáu toát nghieäp caáp 3 = 0 neáu chöa toát nghieäp caáp 3 D3i = 1 neáu toát nghieäp ñaïi hoïc = 0 neáu chöa toát nghieäp ñaïi hoïc Xi = thu nhaäp haøng naêm Nhö vaäy, chöa toát nghieäp caáp 3 ñöôïc xem nhö thuoäc tính cô sôû vaø B1 laø heä soá tung ñoä goác cuûa thuoäc tính naøy. Ví duï 9.5: File table9-3ee.txt veà moái quan heä giöõa chi tieâu cho du lòch vôùi thu nhaäp vaø giaùo duïc: Phùng Thanh Bình, UEH 5
Kinh tế lượng ứng dụng Bài giảng 7: Hồi qui với biến giả Kieåm ñònh vaø giaûi thích yù nghóa? 7.4 HOÀI QUI VÔÙI MOÄT BIEÁN ÑÒNH LÖÔÏNG VAØ HAI BIEÁN GIAÛ Ta coù phöông trình sau: Yi = B1 + B2D2i + B3D3i + B4Xi + ui Yi = löông haøng naêm D2i = 1 neáu laø giaùo vieân nam = 0 neáu laø giaù vieân nöõ D3i = 1 neáu coù hoïc vò tieán syõ = 0 neáu chöa coù hoïc vò tieán syõ Xi = soá naêm kinh nghieäm Löông trung bình Giaùo vieân nöõ, chöa coù hoïc vò tieán syõ: E(Yi|D2=0,D3=0,Xi) = B1 + B4Xi (9.19) Giaùo vieân nam, chöa coù hoïc vò tieán syõ: E(Yi|D2=1,D3=0,Xi) = (B1 + B2) + B4Xi (9.20) Giaùo vieân nöõ, coù hoïc vò tieán syõ: E(Yi|D2=0,D3=1,Xi) = (B1 + B3) + B4Xi (9.21) Phùng Thanh Bình, UEH 6
Kinh tế lượng ứng dụng Bài giảng 7: Hồi qui với biến giả Giaùo vieân nam, coù hoïc vò tieán syõ: E(Yi|D2=1,D3=1,Xi) = (B1 + B2 + B3) + B4Xi (9.21) Caùc tröôøng hôïp môû roäng: Moâ hình vôùi nhieàu bieán ñònh löôïng vaø nhieàu bieán giaû Ngoaøi ra, coù theå söû duïng caùc bieán giaû ñeå kieåm ñònh xem coù söï khaùc bieät giöõa heä soá cuûa bieán giaûi thích ñònh löôïng, ví duï: Yi = B1 + B2D2i + B3Xi + B4D2iXi + ui Yi = löông haøng naêm D2i = 1 neáu coù hoïc vò tieán syõ = 0 neáu chöa coù hoïc vò tieán syõ Xi = soá naêm kinh nghieäm (Seõ ñöôïc laøm roõ hôn ôû phaàn baøi taäp) 7.5 YÙ NGHÓA CUÛA CAÙC HEÄ SOÁ HỒI QUI BIEÁN GIAÛ 7.5.1 Haøm tuyeán tính Yi = B1 + B2D2i + B3Xi + B4D2iXi + ui Yi = löông haøng naêm D2i = 1 neáu coù hoïc vò thaïc syõ = 0 neáu coù baèng cöû nhaân Xi = soá naêm kinh nghieäm B1 = Löông khôûi ñieåm trung bình cuûa giaùo vieân coù baèng cöû nhaân B2 = Cheânh leäch veà löông khôûi ñieåm trung bình cuûa giaùo vieân coù baèng thaëc yõ so vôùi coù baèng cöû nhaân B3 = Möùc thay ñoåi tieàn löông trung bình cuûa giaùo vieân coù baèng cöû nhaân theo soá naêm kinh nghieäm B4 = Cheânh leäch veà möùc thay ñoåi tieàn löông trung bình theo soá naêm kinh nghieäm cuûa giaùo vieân coù baèng thaïc syõ so vôùi coù baèng cöû nhaân 7.5.2 Daïng haøm log - lin Xeùt phöông trình sau ñaây: lnYi = B1 + B2D2i + B3lnXi + ui Yi = löông haøng naêm D2i = 1 neáu coù hoïc vò thaïc syõ Phùng Thanh Bình, UEH 7
Kinh tế lượng ứng dụng Bài giảng 7: Hồi qui với biến giả = 0 neáu coù baèng cöû nhaân Xi = soá naêm kinh nghieäm Phaàn traêm thay ñoåi cuûa Y khi bieán giaû thay ñoåi töø 0 leân 1 = (antilog(B2) - 1)*100 (phaàn traêm cheânh leäch veà löông trung bình cuûa giaùo vieân coù baèng thaïc syõ so vôùi cöû nhaân) 7.6 OÅN ÑÒNH CAÁU TRUÙC VAØ HOÀI QUI BIEÁN GIAÛ Thay vì öôùc löôïng 3 phöông trình (7.55), (7.56), vaø (7.57) vaø thöïc hieän kieåm ñònh Chow, ta coù theå söû duïng phöông phaùp bieán giaû vaø kieåm ñònh yù nghóa cuûa heä soá bieán giaû (kieåm ñònh t) Haïn cheá cuûa kieåm ñònh Chow: Khoâng cho bieát söï khaùc nhau giöõa caùc giai ñoaïn laø do heä soá caét hay heä soá goác Giaû söû 2 phöông trình cho 2 giai ñoaïn khaùc nhau nhö sau: 1970 – 1981: Yt = A1 + A2Xt + u1t (9.23) 1982 – 1995 Yt = B1 + B2Xt + u2t (9.24) Coù 4 khaû naêng: A1 = B1 vaø A2 = B2: Hai phöông trình gioáng nhau hoaøn toaøn A1 ≠ B1 vaø A2 = B2: Hai phöông trình coù ñoà thò song song A1 = B1 vaø A2 ≠ B2: Hai phöông trình coù cuøng heä soá caét A1 ≠ B1 vaø A2 ≠ B2: Hai phöông trình hoaøn toaøn khaùc nhau Söû duïng bieán giaû? Yt = C1 + C2Dt + C3Xt + C4(Dt.Xt) + ut (9.25) C2 = heä soá caét cheânh leäch (differential intercept) C4 = ñoä doá cheânh leäch (differential slope) Ví duï 9.7: Söû duïng file table9-5ee.txt vaø öôùc löôïng phöông trình (9.25) Phùng Thanh Bình, UEH 8
Kinh tế lượng ứng dụng Bài giảng 7: Hồi qui với biến giả Kieåm ñònh vaø giaûi thích yù nghóa? Vieát phöông trình cuûa 2 giai ñoaïn? 1970 – 1981 1982 – 1995 7.7 BIEÁN GIAÛ VAØ PHAÂN TÍCH MUØA VUï Ví duï 9.9: Moái quan heä giöõa chi tieâu vaø thu nhaäp ôû UÙc giai ñoaïn töø 1977Q1- 1980Q4 (Y = chi tieân cho tieâu duøng caù nhaân (PCE), X = thu nhaäp khaû duïng caù nhaân (PDI) Caùch ñaët bieán giaû muøa? 3 bieán D2, D3, D4 hoaëc D1, D2, D3, hoaëc D1, D3, D4, … Phùng Thanh Bình, UEH 9
Kinh tế lượng ứng dụng Bài giảng 7: Hồi qui với biến giả Kieåm ñònh vaø giaûi thích yù nghóa? Kieåm ñònh xem heä soá goác coù khaùc nhau giöõa caùc quí hay khoâng? Phùng Thanh Bình, UEH 10
Kinh tế lượng ứng dụng Bài giảng 7: Hồi qui với biến giả Kieåm ñònh vaø giaûi thích yù nghóa? Phùng Thanh Bình, UEH 11
Kinh tế lượng ứng dụng Bài giảng 7: Hồi qui với biến giả BÀI TẬP NHÓM SỐ 5 Yêu cầu làm theo nhóm, nộp bài làm qua email: ptbinh@ueh.edu.vn và nộp bản in (hoặc viết tay) và buổi học tiếp theo. Bài tập này sẽ được tính vào điểm quá trình của môn học. 5.1 Xem xét hai mô hình sau đây: Yi = B0 + B1Xi + B2D2i + B3D3i + ui (5.1a) Yi = B0 + B1Xi + B2D2i + B3D3i + B4(D2iXi) + B5(D3iXi) + ui (5.1b) Y = thu nhập hàng năm của người tốt nghiệp MBA (Thạc sĩ quản trị kinh doanh) X = Số năm làm việc D2 = 1 nếu tốt nghiệp MBA Harvard = 0 nếu không phải Harvard D3 = nếu tốt nghiệp MBA ở Wharon = 0 nếu không tốt nghiệp Wharton a. Dấu kỳ vọng của các hệ số hồi qui của mô hình (5.1a) là gì? b. Giải thích ý nghĩa các hệ số B2 và B3 ở mô hình (5.1a)? c. Giải thích ý nghĩa các hệ số B4 và B5 ở mô hình (5.1b)? d. Nếu các hệ số B4 và B5 có ý n ghĩa thống kê, thì Anh/Chị sẽ sử dụng mô hình (5.1a) hay (5.1b)? e. Trình bày các bước kiểm định giả thiết H0: B4 = B5 = 0? 5.2 Huang và cộng sự đã xây dựng hàm cầu cà phê ở Mỹ giai đoạn quí I – 1961 đến quí II – 1977 như sau: ^ ln Q t = 1.2789 - 0.1647lnPt + 0.5115lnIt + 0.1483lnP’t - 0.0089T t (2.14) (1.13) (0.55) (-3.36) - 0.0961D1t - 0.1570D2t - 0.0097D3t (-3.74) (-6.03) (-0.37) R2 = 0.80 Trong đó: Q = Lượng cầu cà phê/người P = Giá so sánh của 1 cân cà phê (giá gốc năm 1967) I = Thu nhập khả dụng/người P’ = Giá so sánh của 1 cân trà (giá gốc năm 1967) T = Biến xu thế D1 = 1 cho quí I Phùng Thanh Bình, UEH 12
Kinh tế lượng ứng dụng Bài giảng 7: Hồi qui với biến giả D2 = 1 cho quí II D3 = 1 cho quí III ln = log tự nhiên a. Giải thích các hệ số của P, I, và P’? b. Cầu cà phê có co giãn theo giá không? c. Anh chị giải thích ý nghĩa của hệ số của biến T như thế nào? d. Kiểm định giả thiết: Độ co giãn của cầu cà phê theo thu nhập bằng 1? e. Giải thích ý nghĩa các biến giả D1, D2, và D3? f. Viết phương trình cầu cà phê cho từng quí? 5.3 Trong nghiên cứu về số giờ lao động của công ty bảo hiểm ký gởi liên bang (FDIC) đã bỏ ra để thanh tra hoạt động của 91 ngân hàng, R.J.Miller đã ước lượng được hàm số sau đây: ^ ln Y = 2.41 + 0.3674lnX1 + 0.2217lnX2 + 0.0803lnX3 - 0.1755D1 se (0.047) (0.062) (0.028) (0.290) + 0.2799D2 + 0.5634D3 - 0.2572D4 (0.104) (0.165) (0.078) R2 = 0.766 Trong đó: Y = Số thời gian lao động của thanh tra FDIC X1 = Tổng tài sản của ngân hàng X2 = Tổng số văn phòng ở ngân hàng X3 = Tỷ số giữa vốn cho vay nhỏ lẻ/tổng vốn cho vay của ngân hàng D1 = 1 nếu xếp loại quản lý là “tốt” D2 = 1 nếu xếp loại quản lý là “khá” D3 = 1 nếu xếp loại quản lý là “được” D4 = 1 nếu việc thanh tra được thực hiện kết hợp với cơ quan nhà nước a. Giải thích kết quả nghiên cứu b. Giải thích ý nghĩa các hệ số hồi qui của các biến giả? 5.4 Sử dụng file Table9-7be.wfl để kiểm định giả thiết rằng các phương sai của nhiễu (error variances) trong hai giai đoạn từ quí IV 1958 đến quí III 1966 và quí IV 1966 đến quí II 1971 là như nhau? Phùng Thanh Bình, UEH 13