YOMEDIA
KINH TẾ LƯỢNG CHƯƠNG 8 - TỰ TƯƠNG QUAN – CHỌN MÔ HÌNH – THẨM ĐỊNH VIỆC CHỌN MÔ HÌNH
Chia sẻ: Tran Vu Thanh Thanh
| Ngày:
| Loại File: PPT
| Số trang:19
376
lượt xem
77
download
Download
Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ
8.1.1. Bản chất và nguyên nhân của tự tương
quan
Trong mô hình hồi quy tuyến tính cổ điển
chúng ta giả định không có tương quan giữa các
phần dư hay Cov(uiuj) = 0 với mọi i, j.
ÞCov(ui,uj) ≠ 0: tự tương quan
AMBIENT/
Chủ đề:
Nội dung Text: KINH TẾ LƯỢNG CHƯƠNG 8 - TỰ TƯƠNG QUAN – CHỌN MÔ HÌNH – THẨM ĐỊNH VIỆC CHỌN MÔ HÌNH
- KINH TẾ LƯỢNG
CHƯƠNG VIII TỰ TƯƠNG QUAN – CHỌN MÔ
HÌNH – THẨM ĐỊNH VIỆC CHỌN MÔ HÌNH
1
- 8.1. Tự tương quan (tương quan chuỗi)
8.1.1. Bản chất và nguyên nhân của tự tương
quan
Trong mô hình hồi quy tuyến tính cổ điển
chúng ta giả định không có tương quan giữa các
phần dư hay Cov(uiuj) = 0 với mọi i, j.
⇒Cov(ui,uj) ≠ 0: tự tương quan
2
- ui
ui
t
t
3
- * Nguyên nhân khách quan:
- Chuỗi có tính chất quán tính theo chu kỳ
- Hiện tượng mạng nhện: dãy số cung về café năm
nay phụ thuộc vào giá năm trước => ui không còn
ngẫu nhiên nữa.
- Dãy số có tính chất trễ: tiêu dùng ở thời kỳ này
chẳng những phụ thuộc vào thu nhập kỳ này mà còn
phụ thuộc vào tiêu dùng của kỳ trước nữa.
* Nguyên nhân chủ quan
- Chọn dạng mô hình sai (thường xảy ra ở mô hình
với chi phí biên)
- Đưa thiếu biến giải thích vào mô hình
4
- Việc xử lý số liệu.(số liệu tháng = số liệu quý/3)
- 8.1.2. Hậu quả của tự tương quan
Nếu vẫn áp dụng OLS khi mô hình có hiện tượng tự
tương quan thì sẽ có các hậu quả sau:
- Các ước lượng không chệch nhưng đó là không
phải là các hiệu quả vì đó không phải là các ước
lượng có phương sai nhỏ nhất.
- Phương sai của các ước lượng là các ước lượng
chệch vì vậy các kiểm định t và F không còn hiệu
ˆ2
δ
quả.
là ước lượng chệch của δ2
-
- R2 của mẫu là ước lượng chệch (dưới) của R2 tổng
thể 5
- Các dự báo về Y không chính xác
- 8.1.3. Cách phát hiện tự tương quan
a. Đồ thị
Chúng ta có thể phát hiện hiện tượng tự tương quan
bằng cách quan sát đồ thị phần dư của mô hình trên
dữ liệu chuỗi thời gian.
et
t
phần dư phân bố một cách ngẫu nhiên xung quanh
6
giá trị trung bình của nó.
- b. Dùng kiểm định d của Durbin – Watson
Thống kê d của Durbin – Watson được định nghĩa
∑ (ei − ei −1 ) 2
như sau:
d=
∑ ei 2
d ≈ 2(1-ρ)
Khi n đủ lớn thì
∑ee i i −1
ρ=
trong đó:
∑e 2
i
do -1 ≤ ρ ≤ 1, nên khi:
ρ = -1 => d = 4: tự tương quan hoàn hảo âm
ρ = 0 => d = 2: không có tự tương quan
7
ρ = 1 => d = 0: tự tương quan hoàn hảo dương
- Giả thiết H0 Quyết định Nếu
Không có tự tương quan Bác bỏ 0 < d < dL
dương
Không có tự tương quan Không quyết dL ≤ d ≤ dU
dương định
Không có tự tương quan Bác bỏ 4-dL < d < 4
âm
Không có tự tương quan Không quyết 4-dU ≤ d ≤ 4-dL
định
âm
Không có tự tương quan Không bác dU < d < 4-dL
âm hoặc dương bỏ
Trong đó dU và dL là các giá trị tra bảng giá trị d.
8
- * Chú ý: trong thực tế khi tiến hành kiểm định
Durbin – Watson, người ta thường áp dụng quy tắc
kiểm định đơn giản sau:
Nếu 1 < d < 3 thì kết luận mô hình không có tự
tương quan.
Nếu 0 < d < 1 thì kết luận mô hình có tự tương quan
dương.
Nếu 3 < d < 4 thì kết luận mô hình có tự tương quan
âm.
9
- Nếu d thuộc vùng chưa quyết định, chúng ta sẽ sử
dụng quy tắc kiểm định cải biên như sau:
1. H0: ρ = 0; H1: ρ > 0. Nếu d < dU thì bác bỏ H0 và
chấp nhận H1 (với mức ý nghĩa α), nghĩa là có tự
tương quan dương.
2. H0: ρ = 0; H1: ρ < 0. Nếu d > 4 - dU thì bác bỏ H0 và
chấp nhận H1 (với mức ý nghĩa α), nghĩa là có tự
tương quan âm.
3. H0: ρ = 0; H1: ρ ≠ 0. Nếu d 4 - dU thì
bác bỏ H0 và chấp nhận H1 (với mức ý nghĩa 2α),
nghĩa là có tự tương quan (âm hoặc dương).
10
- c. Dùng kiểm định Breusch – Godfrey (BG)
Xét mô hình:
Yt = β1 + β2Xt + ut (8.1)
ut = ρ1ut-1 + ρ2ut-2 + … + ρput-p + vt
ta cần kiểm định giả thiết H0: ρ1 = ρ2 = … = ρρ = 0,
có nghĩa là không tồn tại tự tương quan ở bất kỳ bậc
nào trong số từ bậc 1 đến bậc p.
Bước 1: Ước lượng (8.1) bằng OLS, tìm phần dư et
Bước 2: Dùng OLS để ước lượng mô hình
et = β1 + β2Xt + ρ1et-1 + ρ2et-2 + … + ρpet-p + εt
từ đây ta thu được R2.
11
- Bước 3: với n đủ lớn, (n-p)R2 có phân phối xấp xỉ
χ2(p).
- Nếu (n-p)R2 > χ2α(p): Bác bỏ H0, nghĩa là có tự
tương quan ít nhất ở một bậc nào đó.
- Nếu (n-p)R2 ≤ χ2α(p): Chấp nhận H0, nghĩa là không
có tự tương quan.
12
- 8.1.4. Cách khắc phục
Phương pháp Durbin – Watson 2 bước để ước lượng
ρ
Ước lượng mô hình Yt = β1 + β2Xt + ut
Phương trình sai phân dạng tổng quát
Yt = β1(1-ρ)+ β2Xt - ρβ2Xt-1 + ρYt-1 + ut- ρut-1
Bước 1: Coi đây là phương trình hồi quy bội, hồi
quy Yt theo Xt, Xt-1 và Yt-1, và coi giá trị ước lượng
được đối với hệ số hồi quy c= ρ )Yt-1
ˆ
( ủa là ước
lượng của ρ. Mặc dù là ước lượng chệch nhưng ta
có ước lượng vững của ρ.
Bước * : Sau khi cóρ , hãy biến đổi X t = X t − ρ X t −1
*
ˆ
2
vYt = Yt − ρ Yt −1 và ước lượng phương trình
à 13
- 8.2. Chọn mô hình và kiểm định việc chọn mô
hình
8.2.1. Chọn mô hình
- Tiết kiệm
- Tính đồng nhất
- Tính thích hợp (R2)
- Tính bền vững về mặt lý thuyết
- Khả năng dự báo cao
8.2.2. Các sai lầm khi chọn mô hình
- Bỏ sót biến thích hợp
- Đưa vào mô hình những biến không phù hợp
- Lựa chọn mô hình không chính xác
14
- 8.2.3. Kiểm định việc chọn mô hình
a. Kiểm định sai lầm khi đưa các biến không cần
thiết vào mô hình (kiểm định Wald)
Xét mô hình:
Yi = β1 + β2X2i + β3X3i + β4X4i + ui
Tiến hành kiểm định giả thiết H0: β4 = 0. Khi đó ta
dùng kiểm định Wald.
15
- Kiểm định Wald. Xét các mô hình:
(U) Yi = β1 + β2X2i + …+ βmXmi + βm+1X(m+1)i + … +
βkXki + ui
(R) Yi = β1 + β2X2i + …+ βmXmi + vi
(U) là MH không giới hạn và (R) là mô hình giới
hạn.
Kiểm định giả thiết H0: βm+1 = … = βk = 0
Bước 1: Ước lượng (U) và (R), từ đó tính được
RSSU và RSSR thay vàoRSS thức: ) (k − m)
công − RSS
(
FC = R U
RSSU (n − k )
Bước 2: Với mức ý nghĩa α, tìm Fα(k-m,n-k)
16
Bước 3: Nếu F > F (k-m,n-k): Bác bỏ H , tức là (U)
- b. Kiểm định việc bỏ sót biến giải thích trong mô
hình
Để kiểm định các biến bỏ sót, ta dùng kiểm định
Reset của Ramsey, gồm các bước:
Bước 1: Dùng OLS để ước lượng mô hình
Yi = β1 + β2X2i + ui
ˆ
Từ đó ta tính Yi và R2old
Bước 2: dùng OLS để ước lượng mô hình
ˆ 2 + β Y 3 + ... + v
ˆ
Yi = β1 + β 2 X 2i + β 3Y 4 i
Tính R2new
Kiểm định giả thiết H0: β3 = β4 =… = β1k7 = 0
- (R − R ) m
2 2
Bước 3: Tính F = new old
(1 − Rnew ) (n − k )
2
n: số quan sát, k: số tham số trong mô hình mới; m:
số biến đưa thêm vào.
Bước 4: Nếu F > Fα(m,n-k): Bác bỏ H0, tức các hệ
số β3,β4,…βk không đồng thời bằng 0, mô hình cũ đã
bỏ sót biến.
Ví dụ 8.2. Sử dụng số liệu 8.1 để tiến hành việc
kiểm định
18
- 8.3. Kiểm định giả thiết phân phối chuẩn của ui
Để kiểm định phân phối chuẩn của Ui, ta dùng kiểm
định χ2, hay kiểm định Jarque-Bera:
Kiểm định giả thiết H0: ui có phân phối chuẩn
S 2 ( K − 3) 2
JB = n +
6 24
∑ ∑
(ui − u ) 3 (ui − u ) 4
S= K=
3 4
n.SE n.SE
u u
Nếu JB > χ2(2), Bác bỏ H0, ngược lại, ch9ấp nhận H0
1
Thêm tài liệu vào bộ sưu tập có sẵn:
Báo xấu
LAVA
ERROR:connection to 10.20.1.98:9315 failed (errno=111, msg=Connection refused)
ERROR:connection to 10.20.1.98:9315 failed (errno=111, msg=Connection refused)
Đang xử lý...
Thêm vào BST
Báo xấu
